PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mid
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 35%VOO 25%TQQQ 20%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

35%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,440.69%
352.94%
Mid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Mid на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 20.64% с начала года и доходность в 21.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Mid20.64%0.17%15.90%31.76%23.78%21.91%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
41.20%-4.12%29.20%68.35%34.08%36.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%13.99%22.69%14.79%12.86%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-0.72%13.84%28.71%22.09%20.58%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.37%11.67%12.07%11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%6.32%2.74%-6.74%7.96%7.49%20.64%
202311.88%-1.83%10.48%0.13%6.97%8.81%4.80%-2.81%-7.55%-3.50%14.79%7.63%58.76%
2022-9.68%-5.22%4.34%-14.48%-1.02%-11.34%15.42%-7.35%-14.36%8.56%7.08%-10.17%-35.88%
2021-0.78%2.14%3.80%7.25%-0.73%7.10%3.59%4.99%-7.53%10.42%1.72%3.75%40.57%
20202.61%-10.10%-16.35%19.92%8.95%7.00%9.17%14.55%-8.07%-4.14%16.42%6.72%47.70%
201911.41%6.01%4.67%7.24%-11.35%10.71%3.17%-3.03%2.11%4.65%6.02%5.11%54.98%
201810.44%-3.34%-5.20%-0.23%6.91%0.58%4.23%8.00%0.09%-11.17%0.20%-11.30%-3.42%
20174.96%6.22%2.14%2.74%4.63%-2.55%4.80%2.23%1.05%6.67%3.12%1.02%43.48%
2016-7.90%-1.26%9.75%-3.49%4.99%-1.68%8.70%1.46%2.19%-1.88%1.99%1.94%14.32%
2015-3.95%9.75%-3.27%1.87%2.57%-4.11%4.17%-9.18%-2.67%15.18%0.87%-2.82%6.22%
2014-3.87%6.67%-1.25%-0.17%4.71%3.87%0.11%6.35%-1.47%2.98%5.97%-2.35%22.91%
20134.73%1.05%4.60%2.70%4.55%-3.39%8.20%-1.96%6.02%6.33%4.68%4.48%50.19%

Комиссия

Комиссия Mid составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mid среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mid, с текущим значением в 4242
Mid
Ранг коэф-та Шарпа Mid, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mid, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mid, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mid, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mid, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mid
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mid, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mid, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mid, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mid, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mid, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.181.691.210.865.36
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.411.941.241.996.16
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63

Коэффициент Шарпа

Mid на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46
1.82
Mid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mid за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mid1.49%1.54%1.53%1.09%1.31%1.47%1.60%1.32%1.54%1.57%1.39%1.32%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.21%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.21%
-2.86%
Mid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mid показал максимальную просадку в 41.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Mid составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-40.77%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-27.84%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-19.2%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.155
-18.28%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mid составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.45%
2.76%
Mid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVGTTQQQVOO
SCHD1.000.680.680.87
VGT0.681.000.960.89
TQQQ0.680.961.000.90
VOO0.870.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.