Mid
20%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Mid на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 27.47% с начала года и доходность в 23.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Mid | 28.20% | 4.30% | 25.09% | 56.06% | 25.65% | 22.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 48.79% | 6.77% | 47.62% | 122.26% | 36.95% | 36.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 17.84% | 40.81% | 16.20% | 13.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 25.36% | 4.65% | 24.43% | 48.27% | 23.98% | 21.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.91% | 6.32% | 2.74% | -6.74% | 7.96% | 7.49% | -0.46% | 1.57% | 2.66% | 28.20% | |||
| 2023 | 11.88% | -1.83% | 10.48% | 0.13% | 6.97% | 8.81% | 4.80% | -2.81% | -7.55% | -3.50% | 14.79% | 7.63% | 58.76% |
| 2022 | -9.68% | -5.22% | 4.34% | -14.48% | -1.02% | -11.34% | 15.42% | -7.35% | -14.36% | 8.56% | 7.08% | -10.17% | -35.88% |
| 2021 | -0.78% | 2.14% | 3.80% | 7.25% | -0.73% | 7.10% | 3.59% | 4.99% | -7.53% | 10.42% | 1.72% | 3.75% | 40.57% |
| 2020 | 2.61% | -10.10% | -16.35% | 19.92% | 8.95% | 7.00% | 9.17% | 14.55% | -8.07% | -4.14% | 16.42% | 6.72% | 47.70% |
| 2019 | 11.41% | 6.01% | 4.67% | 7.24% | -11.35% | 10.71% | 3.17% | -3.03% | 2.11% | 4.65% | 6.02% | 5.11% | 54.98% |
| 2018 | 10.44% | -3.34% | -5.20% | -0.23% | 6.91% | 0.58% | 4.23% | 8.00% | 0.09% | -11.17% | 0.20% | -11.30% | -3.43% |
| 2017 | 4.96% | 6.22% | 2.14% | 2.74% | 4.63% | -2.55% | 4.80% | 2.23% | 1.05% | 6.67% | 3.12% | 1.02% | 43.48% |
| 2016 | -7.90% | -1.26% | 9.75% | -3.49% | 4.99% | -1.68% | 8.70% | 1.46% | 2.19% | -1.88% | 1.99% | 1.94% | 14.32% |
| 2015 | -3.95% | 9.75% | -3.27% | 1.87% | 2.57% | -4.11% | 4.17% | -9.19% | -2.67% | 15.18% | 0.87% | -2.82% | 6.22% |
| 2014 | -3.87% | 6.67% | -1.25% | -0.17% | 4.71% | 3.87% | 0.11% | 6.35% | -1.47% | 2.98% | 5.97% | -2.35% | 22.91% |
| 2013 | 4.73% | 1.05% | 4.61% | 2.70% | 4.55% | -3.39% | 8.20% | -1.96% | 6.02% | 6.33% | 4.68% | 4.48% | 50.19% |
Комиссия
Комиссия Mid составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mid среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.04 | 2.40 | 1.32 | 1.65 | 8.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.25 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.93 | 10.57 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mid за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid | 1.46% | 1.54% | 1.53% | 1.09% | 1.31% | 1.47% | 1.60% | 1.32% | 1.54% | 1.57% | 1.39% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mid показал максимальную просадку в 41.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Mid составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -40.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -27.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -19.2% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 155 |
| -18.28% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mid составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.86 |
| VGT | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| TQQQ | 0.67 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |