Aggressive
30%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Aggressive на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 29.69% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Aggressive | 30.61% | 4.59% | 27.62% | 63.34% | 28.35% | 25.14% |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares UltraPro QQQ | 48.79% | 6.77% | 47.62% | 122.26% | 36.95% | 36.26% |
Vanguard Information Technology ETF | 25.36% | 4.65% | 24.43% | 48.27% | 23.98% | 21.32% |
Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 17.84% | 40.81% | 16.20% | 13.63% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.11% | 7.30% | 2.74% | -7.68% | 9.09% | 8.79% | -1.19% | 1.45% | 3.00% | 30.61% | |||
2023 | 14.32% | -2.10% | 12.81% | 0.06% | 8.86% | 10.09% | 5.55% | -3.27% | -8.59% | -4.10% | 16.98% | 8.85% | 72.56% |
2022 | -11.57% | -6.21% | 4.88% | -17.12% | -1.69% | -12.79% | 18.15% | -8.65% | -16.47% | 8.63% | 7.77% | -12.12% | -42.67% |
2021 | -0.74% | 1.79% | 3.78% | 8.55% | -1.21% | 8.66% | 4.13% | 5.96% | -8.77% | 12.11% | 2.17% | 3.56% | 45.89% |
2020 | 3.25% | -11.14% | -19.03% | 23.20% | 10.33% | 8.51% | 10.84% | 17.40% | -9.82% | -4.83% | 18.62% | 7.80% | 56.47% |
2019 | 13.32% | 6.37% | 5.53% | 8.39% | -13.09% | 12.16% | 3.54% | -3.63% | 2.14% | 5.60% | 6.83% | 5.97% | 63.76% |
2018 | 12.53% | -3.80% | -6.32% | -0.29% | 8.16% | 0.80% | 4.68% | 9.19% | -0.13% | -13.06% | -0.07% | -12.83% | -4.68% |
2017 | 6.21% | 7.16% | 2.63% | 3.38% | 5.51% | -3.31% | 5.74% | 2.57% | 0.78% | 7.56% | 3.47% | 1.08% | 51.50% |
2016 | -9.45% | -1.74% | 10.86% | -4.23% | 5.89% | -2.36% | 10.41% | 1.65% | 2.68% | -2.23% | 1.89% | 2.03% | 14.39% |
2015 | -4.32% | 11.28% | -3.83% | 2.26% | 3.02% | -4.59% | 5.29% | -10.81% | -3.23% | 18.02% | 0.93% | -3.19% | 7.86% |
2014 | -4.21% | 7.73% | -2.16% | -0.37% | 5.77% | 4.58% | 0.46% | 7.51% | -1.63% | 3.42% | 7.04% | -3.05% | 26.87% |
2013 | 5.13% | 1.01% | 5.18% | 3.26% | 5.31% | -4.00% | 9.68% | -1.95% | 7.23% | 7.40% | 5.42% | 5.04% | 59.93% |
Комиссия
Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ | 2.04 | 2.40 | 1.32 | 1.65 | 8.79 |
Vanguard Information Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.93 | 10.57 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.25 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggressive | 1.50% | 1.56% | 1.46% | 1.00% | 1.19% | 1.32% | 1.45% | 1.18% | 1.37% | 1.40% | 1.24% | 1.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggressive показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Aggressive составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-45.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
-31.42% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
-22.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
-20.9% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aggressive составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | VGT | TQQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.86 |
VGT | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
TQQQ | 0.67 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |