Aggressive
30%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Aggressive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -11.12% с начала года и доходность в 22.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Aggressive | -11.12% | 24.01% | -13.29% | 8.39% | 23.12% | 22.19% |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.08% | 51.95% | -27.94% | 2.48% | 26.97% | 29.75% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.01% | -3.45% | -10.80% | -2.58% | 3.85% | -11.12% | |||||||
2024 | 2.11% | 7.30% | 2.74% | -7.68% | 9.09% | 8.79% | -1.19% | 1.45% | 3.00% | -1.63% | 8.60% | -1.88% | 33.47% |
2023 | 14.32% | -2.10% | 12.81% | 0.06% | 8.86% | 10.09% | 5.55% | -3.27% | -8.59% | -4.10% | 16.98% | 8.85% | 72.56% |
2022 | -11.57% | -6.21% | 4.88% | -17.12% | -1.69% | -12.79% | 18.15% | -8.65% | -16.47% | 8.63% | 7.77% | -12.12% | -42.67% |
2021 | -0.74% | 1.79% | 3.78% | 8.55% | -1.21% | 8.66% | 4.13% | 5.96% | -8.77% | 12.11% | 2.17% | 3.56% | 45.89% |
2020 | 3.25% | -11.14% | -19.03% | 23.20% | 10.33% | 8.51% | 10.84% | 17.41% | -9.82% | -4.83% | 18.62% | 7.80% | 56.47% |
2019 | 13.32% | 6.37% | 5.53% | 8.39% | -13.09% | 12.16% | 3.54% | -3.63% | 2.14% | 5.60% | 6.83% | 5.97% | 63.76% |
2018 | 12.53% | -3.80% | -6.32% | -0.29% | 8.16% | 0.80% | 4.68% | 9.19% | -0.13% | -13.06% | -0.07% | -12.83% | -4.68% |
2017 | 6.21% | 7.16% | 2.63% | 3.38% | 5.51% | -3.31% | 5.74% | 2.57% | 0.78% | 7.56% | 3.47% | 1.08% | 51.50% |
2016 | -9.45% | -1.74% | 10.86% | -4.23% | 5.89% | -2.36% | 10.41% | 1.65% | 2.68% | -2.23% | 1.89% | 2.03% | 14.39% |
2015 | -4.32% | 11.28% | -3.83% | 2.26% | 3.02% | -4.59% | 5.29% | -10.81% | -3.23% | 18.02% | 0.93% | -3.19% | 7.86% |
2014 | -4.21% | 7.73% | -2.16% | -0.37% | 5.77% | 4.58% | 0.46% | 7.51% | -1.63% | 3.43% | 7.04% | -3.05% | 26.87% |
Комиссия
Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aggressive составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.03 | 0.57 | 1.08 | 0.04 | 0.11 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.74% | 1.54% | 1.56% | 1.46% | 1.00% | 1.19% | 1.32% | 1.45% | 1.18% | 1.37% | 1.40% | 1.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggressive показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Aggressive составляет 17.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-45.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
-33.44% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-31.42% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
-22.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aggressive составляет 19.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHD | VGT | TQQQ | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.73 |
VGT | 0.89 | 0.66 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.97 |
TQQQ | 0.90 | 0.66 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.99 |
VOO | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.94 | 0.73 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |