Aggressive
30%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Aggressive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 41.81% с начала года и доходность в 23.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Aggressive | -2.09% | 18.41% | 41.81% | 38.78% | 18.41% | 23.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -3.79% | 38.90% | 108.51% | 70.15% | 16.07% | 34.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.81% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 16.67% | 19.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.64% | 11.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | TQQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.88 |
| TQQQ | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | 0.70 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive | 1.70% | 1.48% | 1.04% | 1.27% | 1.44% | 1.60% | 1.34% | 1.59% | 1.66% | 1.51% | 1.46% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.82 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -45.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -31.42% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -22.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
| -20.9% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность Aggressive составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.