PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 30%VGT 30%VOO 20%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

30%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

30%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,020.22%
352.94%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Aggressive на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 22.99% с начала года и доходность в 24.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Aggressive22.99%-0.24%18.66%36.50%26.29%24.43%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
41.20%-4.12%31.26%69.02%33.81%35.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-0.72%15.06%28.85%22.11%20.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%14.59%23.21%14.76%12.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.86%12.32%12.25%11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.11%7.30%2.74%-7.68%9.09%8.79%22.99%
202314.32%-2.10%12.81%0.06%8.86%10.09%5.55%-3.27%-8.59%-4.10%16.98%8.85%72.56%
2022-11.57%-6.21%4.88%-17.12%-1.69%-12.79%18.15%-8.65%-16.47%8.63%7.77%-12.12%-42.67%
2021-0.74%1.79%3.78%8.55%-1.21%8.66%4.13%5.96%-8.77%12.11%2.17%3.56%45.89%
20203.25%-11.14%-19.03%23.20%10.33%8.51%10.84%17.40%-9.82%-4.83%18.62%7.80%56.47%
201913.32%6.37%5.53%8.39%-13.09%12.16%3.54%-3.63%2.14%5.60%6.83%5.97%63.76%
201812.54%-3.80%-6.32%-0.29%8.16%0.80%4.68%9.19%-0.13%-13.06%-0.07%-12.83%-4.68%
20176.21%7.16%2.63%3.38%5.51%-3.31%5.74%2.57%0.78%7.56%3.47%1.08%51.50%
2016-9.45%-1.74%10.86%-4.23%5.88%-2.36%10.41%1.65%2.68%-2.23%1.89%2.03%14.39%
2015-4.32%11.28%-3.83%2.26%3.02%-4.59%5.29%-10.81%-3.23%18.02%0.93%-3.19%7.86%
2014-4.21%7.73%-2.16%-0.37%5.77%4.58%0.46%7.51%-1.63%3.43%7.04%-3.05%26.87%
20135.13%1.02%5.18%3.26%5.31%-4.00%9.68%-1.95%7.23%7.39%5.42%5.04%59.93%

Комиссия

Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Aggressive, с текущим значением в 3838
Aggressive
Ранг коэф-та Шарпа Aggressive, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aggressive, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aggressive, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aggressive, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aggressive, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aggressive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aggressive, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aggressive, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aggressive, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aggressive, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aggressive, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.181.691.210.865.36
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.411.941.241.996.16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63

Коэффициент Шарпа

Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.39
1.82
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aggressive1.52%1.56%1.46%1.00%1.19%1.32%1.45%1.18%1.37%1.40%1.24%1.18%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.21%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.52%
-2.86%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggressive показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-45.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-31.42%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-22.13%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.159
-20.9%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aggressive составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.52%
2.76%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVGTTQQQVOO
SCHD1.000.680.680.87
VGT0.681.000.960.89
TQQQ0.680.961.000.90
VOO0.870.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.