Aggressive
30%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Aggressive на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.36% с начала года и доходность в 23.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Aggressive | 13.36% | 0.48% | 3.08% | 29.70% | 24.89% | 22.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.24% | -1.84% | -4.41% | 42.89% | 29.78% | 31.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.11% | 7.30% | 2.74% | -7.68% | 9.09% | 8.79% | -1.19% | 1.45% | 13.36% | ||||
| 2023 | 14.32% | -2.10% | 12.81% | 0.06% | 8.86% | 10.09% | 5.55% | -3.27% | -8.59% | -4.10% | 16.98% | 8.85% | 72.56% |
| 2022 | -11.57% | -6.21% | 4.88% | -17.12% | -1.69% | -12.79% | 18.15% | -8.65% | -16.47% | 8.63% | 7.77% | -12.12% | -42.67% |
| 2021 | -0.74% | 1.79% | 3.78% | 8.55% | -1.21% | 8.66% | 4.13% | 5.96% | -8.77% | 12.11% | 2.17% | 3.56% | 45.89% |
| 2020 | 3.25% | -11.14% | -19.03% | 23.20% | 10.33% | 8.51% | 10.84% | 17.40% | -9.82% | -4.83% | 18.62% | 7.80% | 56.47% |
| 2019 | 13.32% | 6.37% | 5.53% | 8.39% | -13.09% | 12.16% | 3.54% | -3.63% | 2.14% | 5.60% | 6.83% | 5.97% | 63.76% |
| 2018 | 12.54% | -3.80% | -6.32% | -0.29% | 8.16% | 0.80% | 4.68% | 9.19% | -0.13% | -13.06% | -0.07% | -12.83% | -4.68% |
| 2017 | 6.21% | 7.16% | 2.63% | 3.38% | 5.51% | -3.31% | 5.74% | 2.57% | 0.78% | 7.56% | 3.47% | 1.08% | 51.50% |
| 2016 | -9.45% | -1.74% | 10.86% | -4.23% | 5.88% | -2.36% | 10.41% | 1.65% | 2.68% | -2.23% | 1.89% | 2.03% | 14.39% |
| 2015 | -4.32% | 11.28% | -3.83% | 2.26% | 3.02% | -4.59% | 5.29% | -10.81% | -3.23% | 18.02% | 0.93% | -3.19% | 7.86% |
| 2014 | -4.21% | 7.73% | -2.16% | -0.37% | 5.77% | 4.58% | 0.46% | 7.51% | -1.63% | 3.43% | 7.04% | -3.05% | 26.87% |
| 2013 | 5.13% | 1.02% | 5.18% | 3.26% | 5.31% | -4.00% | 9.68% | -1.95% | 7.23% | 7.39% | 5.42% | 5.04% | 59.93% |
Комиссия
Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.76 | 1.27 | 1.16 | 0.62 | 3.41 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive | 1.62% | 1.56% | 1.46% | 1.00% | 1.19% | 1.32% | 1.45% | 1.18% | 1.37% | 1.40% | 1.24% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.51% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggressive показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Aggressive составляет 13.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -45.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -31.42% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -22.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
| -20.9% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aggressive составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.86 |
| VGT | 0.68 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| TQQQ | 0.68 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |