PortfoliosLab logo
Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 30%VGT 30%VOO 20%SCHD 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,944.91%
366.02%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Aggressive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -11.12% с начала года и доходность в 22.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Aggressive-11.12%24.01%-13.29%8.39%23.12%22.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.08%51.95%-27.94%2.48%26.97%29.75%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%19.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%-3.45%-10.80%-2.58%3.85%-11.12%
20242.11%7.30%2.74%-7.68%9.09%8.79%-1.19%1.45%3.00%-1.63%8.60%-1.88%33.47%
202314.32%-2.10%12.81%0.06%8.86%10.09%5.55%-3.27%-8.59%-4.10%16.98%8.85%72.56%
2022-11.57%-6.21%4.88%-17.12%-1.69%-12.79%18.15%-8.65%-16.47%8.63%7.77%-12.12%-42.67%
2021-0.74%1.79%3.78%8.55%-1.21%8.66%4.13%5.96%-8.77%12.11%2.17%3.56%45.89%
20203.25%-11.14%-19.03%23.20%10.33%8.51%10.84%17.41%-9.82%-4.83%18.62%7.80%56.47%
201913.32%6.37%5.53%8.39%-13.09%12.16%3.54%-3.63%2.14%5.60%6.83%5.97%63.76%
201812.53%-3.80%-6.32%-0.29%8.16%0.80%4.68%9.19%-0.13%-13.06%-0.07%-12.83%-4.68%
20176.21%7.16%2.63%3.38%5.51%-3.31%5.74%2.57%0.78%7.56%3.47%1.08%51.50%
2016-9.45%-1.74%10.86%-4.23%5.89%-2.36%10.41%1.65%2.68%-2.23%1.89%2.03%14.39%
2015-4.32%11.28%-3.83%2.26%3.02%-4.59%5.29%-10.81%-3.23%18.02%0.93%-3.19%7.86%
2014-4.21%7.73%-2.16%-0.37%5.77%4.58%0.46%7.51%-1.63%3.43%7.04%-3.05%26.87%

Комиссия

Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aggressive составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Aggressive, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aggressive, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aggressive, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aggressive, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aggressive, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aggressive, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.030.571.080.040.11
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.711.100.411.34
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57

Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.48
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.74%1.54%1.56%1.46%1.00%1.19%1.32%1.45%1.18%1.37%1.40%1.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.46%
-7.82%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggressive показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive составляет 17.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-45.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-33.44%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-31.42%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-22.13%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aggressive составляет 19.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.17%
11.21%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVGTTQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.850.890.901.000.94
SCHD0.851.000.660.660.850.73
VGT0.890.661.000.960.890.97
TQQQ0.900.660.961.000.900.99
VOO1.000.850.890.901.000.94
Portfolio0.940.730.970.990.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.