PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Aggressive

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

30%

Распределение активов


TQQQ 30%VGT 30%VOO 20%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.44%
8.61%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Aggressive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 41.81% с начала года и доходность в 23.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
Aggressive-2.09%18.41%41.81%38.78%18.41%23.42%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-3.79%38.90%108.51%70.15%16.07%34.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-1.81%11.81%30.46%31.14%16.67%19.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%10.04%11.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%11.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDTQQQVGTVOO
SCHD1.000.690.700.88
TQQQ0.691.000.960.90
VGT0.700.961.000.89
VOO0.880.900.891.00

Коэффициент Шарпа

Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.98

Коэффициент Шарпа Aggressive находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.98
0.81
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Aggressive1.70%1.48%1.04%1.27%1.44%1.60%1.34%1.59%1.66%1.51%1.46%1.73%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Aggressive составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.82
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.21%
-9.93%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-45.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-31.42%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-22.13%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.159
-20.9%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

График волатильности

Текущая волатильность Aggressive составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.66%
3.41%
Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля