10-10-60
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-10-60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
10-10-60 на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 0.79% с начала года и доходность в 8.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.86% |
| 10-10-60 | -3.61% | -0.98% | 0.79% | 11.06% | 7.06% | 8.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | -4.81% | -6.42% | 1.07% | 10.85% | 8.56% | 3.04% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | -0.07% | 0.93% | 2.36% | 3.87% | 1.68% | 1.50% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -5.47% | -1.17% | 1.70% | 13.32% | 7.83% | 9.95% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.62% | 1.16% | 0.15% | 14.69% | 7.19% | 9.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | -1.51% | -3.82% | 10.38% | 9.50% | 11.24% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | -2.13% | -0.75% | 3.77% | 8.66% | 3.49% | 5.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.99% | 0.29% | -2.78% | 3.98% | 2.69% | -1.55% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10-10-60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-60 | 3.03% | 2.75% | 2.27% | 2.84% | 3.12% | 3.54% | 3.12% | 3.37% | 3.68% | 3.86% | 3.74% | 3.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.47% | 1.97% | 1.25% | 2.06% | 2.99% | 2.62% | 2.21% | 1.91% | 1.69% | 1.48% | 1.70% | 1.90% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.80% | 1.84% | 1.32% | 1.72% | 1.81% | 2.20% | 1.69% | 1.35% | 1.94% | 1.69% | 1.50% | 1.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.67% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.70% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.26% | 4.89% | 4.22% | 5.26% | 6.16% | 7.50% | 6.95% | 8.04% | 8.62% | 10.64% | 10.19% | 8.42% |
Комиссия
Комиссия 10-10-60 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.77 | ||||
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.44 | ||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.58 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.81 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.49 | ||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.78 |
Таблица корреляции активов
| GLD | SPSB | ANGL | SCHD | VTV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| SPSB | 0.25 | 1.00 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| ANGL | 0.09 | 0.23 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| SCHD | 0.00 | 0.06 | 0.45 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | -0.01 | 0.05 | 0.46 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.01 | 0.08 | 0.49 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10-10-60 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -15.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.17% | 5 авг. 2013 г. | 20 | 30 авг. 2013 г. | 190 | 4 июн. 2014 г. | 210 |
| -10.98% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
График волатильности
Текущая волатильность 10-10-60 составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.