10-10-60
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
10-10-60 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.64% с начала года и доходность в 8.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 10-10-60 | 1.64% | 4.46% | -1.64% | 8.18% | 11.50% | 8.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.94% | 0.73% | 2.44% | 6.22% | 2.39% | 2.31% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -1.04% | 8.13% | -5.48% | 5.59% | 14.63% | 9.62% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.17% | 5.29% | -4.89% | 6.55% | 14.52% | 9.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.65% | 3.09% | 0.00% | 5.48% | 6.39% | 5.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-10-60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | 0.93% | -0.43% | -2.42% | 0.70% | 1.64% | |||||||
| 2024 | 0.13% | 1.72% | 4.09% | -2.78% | 2.10% | -0.09% | 4.28% | 2.15% | 1.83% | -0.45% | 3.42% | -4.23% | 12.45% |
| 2023 | 3.92% | -3.01% | 0.99% | 0.29% | -2.78% | 3.98% | 2.69% | -1.55% | -3.40% | -1.51% | 5.98% | 4.50% | 9.93% |
| 2022 | -2.71% | -0.61% | 1.54% | -4.45% | 1.57% | -6.63% | 4.43% | -2.67% | -6.22% | 6.62% | 5.71% | -2.24% | -6.54% |
| 2021 | -0.84% | 2.90% | 4.38% | 2.69% | 2.48% | -0.73% | 1.04% | 1.48% | -2.70% | 3.19% | -1.98% | 4.93% | 17.80% |
| 2020 | -0.72% | -5.71% | -11.72% | 10.11% | 3.47% | 0.75% | 5.38% | 2.66% | -2.30% | -0.26% | 8.71% | 3.38% | 12.38% |
| 2019 | 6.10% | 2.49% | 0.69% | 2.33% | -4.41% | 5.99% | 0.80% | -0.59% | 1.81% | 1.24% | 1.83% | 2.40% | 22.26% |
| 2018 | 3.13% | -3.51% | -1.25% | -0.04% | 0.61% | -0.01% | 2.59% | 1.20% | 0.48% | -3.94% | 1.44% | -5.08% | -4.65% |
| 2017 | 1.35% | 2.60% | -0.11% | 0.55% | 0.60% | 0.37% | 1.52% | 0.29% | 1.66% | 1.27% | 2.32% | 1.36% | 14.64% |
| 2016 | -2.32% | 2.07% | 5.24% | 2.34% | 0.06% | 2.49% | 2.52% | 0.26% | 0.27% | -1.36% | 2.08% | 1.43% | 15.93% |
| 2015 | -0.63% | 3.16% | -1.00% | 0.84% | 0.55% | -2.00% | -0.15% | -3.55% | -1.77% | 5.39% | -0.81% | -1.57% | -1.84% |
| 2014 | -1.89% | 3.90% | 0.63% | 0.96% | 1.17% | 1.92% | -1.55% | 2.67% | -1.78% | 1.07% | 1.53% | -0.57% | 8.17% |
Комиссия
Комиссия 10-10-60 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 10-10-60 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.74 | 6.05 | 1.84 | 8.12 | 26.46 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.34 | 0.67 | 1.09 | 0.37 | 1.37 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.45 | 0.82 | 1.11 | 0.55 | 2.00 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.80 | 1.12 | 1.17 | 0.94 | 4.50 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10-10-60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.37% | 3.24% | 2.98% | 2.68% | 2.14% | 2.60% | 2.75% | 3.00% | 2.53% | 2.63% | 2.76% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.85% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% | 1.26% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.63% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.43% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.79% | 5.81% | 6.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
10-10-60 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 10-10-60 составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -15.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -12.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.17% | 5 авг. 2013 г. | 20 | 30 авг. 2013 г. | 190 | 4 июн. 2014 г. | 210 |
| -10.98% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SPSB | ANGL | SCHD | VTV | RSP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.10 | 0.52 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
| SPSB | 0.10 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| ANGL | 0.52 | 0.11 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.61 |
| SCHD | 0.84 | 0.01 | 0.07 | 0.46 | 1.00 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| VTV | 0.89 | 0.01 | 0.06 | 0.47 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| RSP | 0.93 | 0.03 | 0.09 | 0.51 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.89 | 0.18 | 0.16 | 0.61 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |