PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
10-10-60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 20%SPSB 10%GLD 10%RSP 20%VTV 20%SCHD 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

10%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-10-60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
195.52%
296.84%
10-10-60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL

Доходность по периодам

10-10-60 на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 4.52% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
10-10-604.52%-2.11%5.57%11.65%9.22%8.17%
GLD
SPDR Gold Trust
12.85%-3.55%15.36%18.77%11.19%5.46%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
1.71%0.52%2.28%5.71%1.93%1.87%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
4.16%-2.59%5.49%11.84%10.89%9.73%
VTV
Vanguard Value ETF
7.83%-2.11%9.26%15.49%10.62%9.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.65%-4.11%2.57%8.56%11.47%10.55%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.60%-0.15%1.64%9.73%4.74%5.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-10-60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%1.72%4.09%-2.78%2.12%4.52%
20233.92%-3.01%0.99%0.29%-2.78%3.98%2.69%-1.55%-3.40%-1.51%5.98%4.50%9.93%
2022-2.71%-0.61%1.54%-4.45%1.57%-6.63%4.43%-2.67%-6.22%6.62%5.71%-2.24%-6.54%
2021-0.84%2.90%4.38%2.69%2.48%-0.73%1.04%1.48%-2.70%3.19%-1.98%4.93%17.81%
2020-0.72%-5.71%-11.72%10.11%3.47%0.75%5.38%2.66%-2.30%-0.26%8.71%3.38%12.38%
20196.10%2.49%0.69%2.33%-4.41%5.99%0.80%-0.59%1.81%1.24%1.83%2.40%22.26%
20183.13%-3.51%-1.25%-0.04%0.61%-0.01%2.59%1.20%0.48%-3.94%1.44%-5.08%-4.65%
20171.35%2.60%-0.11%0.55%0.60%0.37%1.52%0.29%1.66%1.27%2.32%1.36%14.64%
2016-2.32%2.07%5.24%2.34%0.06%2.49%2.52%0.26%0.27%-1.36%2.08%1.42%15.92%
2015-0.63%3.16%-1.00%0.84%0.55%-2.00%-0.15%-3.55%-1.77%5.39%-0.81%-1.57%-1.84%
2014-1.89%3.90%0.63%0.96%1.17%1.92%-1.55%2.67%-1.78%1.07%1.53%-0.57%8.17%
20133.77%0.57%3.17%0.99%0.75%-2.27%4.48%-1.83%1.49%3.22%1.20%1.33%17.98%

Комиссия

Комиссия 10-10-60 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10-10-60 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 10-10-60, с текущим значением в 4141
10-10-60
Ранг коэф-та Шарпа 10-10-60, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10-10-60, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10-10-60, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10-10-60, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10-10-60, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


10-10-60
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10-10-60, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10-10-60, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10-10-60, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10-10-60, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10-10-60, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.472.121.271.507.12
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
3.015.071.632.3529.07
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.101.631.190.822.88
VTV
Vanguard Value ETF
1.702.451.291.715.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.901.351.160.752.83
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.642.531.300.737.59

Коэффициент Шарпа

10-10-60 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.60
2.14
10-10-60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10-10-60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10-10-603.12%2.98%2.68%2.14%2.60%2.75%3.00%2.53%2.62%2.76%2.74%2.55%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.58%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.24%1.41%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.57%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.85%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.11%
-0.04%
10-10-60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10-10-60 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 10-10-60 составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-15.63%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-12.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-11.17%5 авг. 2013 г.2030 авг. 2013 г.1904 июн. 2014 г.210
-10.98%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10-10-60 составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17%
2.26%
10-10-60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSPSBANGLSCHDVTVRSP
GLD1.000.260.100.010.010.02
SPSB0.261.000.260.070.060.09
ANGL0.100.261.000.460.460.50
SCHD0.010.070.461.000.950.92
VTV0.010.060.460.951.000.95
RSP0.020.090.500.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2012 г.