10-10-60
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-10-60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
10-10-60 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.57% с начала года и доходность в 8.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 10-10-60 | 7.64% | 2.58% | 7.18% | 12.45% | 9.17% | 8.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2.69% | 0.99% | 2.48% | 6.30% | 2.02% | 1.96% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 6.92% | 2.07% | 7.12% | 10.72% | 10.72% | 10.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.54% | 1.17% | 1.44% | 9.84% | 4.49% | 5.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-10-60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 1.72% | 4.09% | -2.78% | 2.10% | -0.09% | 7.64% | ||||||
| 2023 | 3.92% | -3.01% | 0.99% | 0.29% | -2.78% | 3.98% | 2.69% | -1.55% | -3.40% | -1.51% | 5.98% | 4.50% | 9.93% |
| 2022 | -2.71% | -0.61% | 1.54% | -4.45% | 1.57% | -6.63% | 4.43% | -2.67% | -6.22% | 6.62% | 5.71% | -2.24% | -6.54% |
| 2021 | -0.84% | 2.90% | 4.38% | 2.69% | 2.48% | -0.73% | 1.04% | 1.48% | -2.70% | 3.19% | -1.98% | 4.93% | 17.81% |
| 2020 | -0.72% | -5.71% | -11.72% | 10.11% | 3.47% | 0.75% | 5.38% | 2.66% | -2.30% | -0.26% | 8.71% | 3.38% | 12.38% |
| 2019 | 6.10% | 2.49% | 0.69% | 2.33% | -4.41% | 5.99% | 0.80% | -0.59% | 1.81% | 1.24% | 1.83% | 2.40% | 22.26% |
| 2018 | 3.13% | -3.51% | -1.25% | -0.04% | 0.61% | -0.01% | 2.59% | 1.20% | 0.48% | -3.94% | 1.44% | -5.08% | -4.65% |
| 2017 | 1.35% | 2.60% | -0.11% | 0.55% | 0.60% | 0.37% | 1.52% | 0.29% | 1.66% | 1.27% | 2.32% | 1.36% | 14.64% |
| 2016 | -2.32% | 2.07% | 5.24% | 2.34% | 0.06% | 2.49% | 2.52% | 0.26% | 0.27% | -1.36% | 2.08% | 1.42% | 15.92% |
| 2015 | -0.63% | 3.16% | -1.00% | 0.84% | 0.55% | -2.00% | -0.15% | -3.55% | -1.77% | 5.39% | -0.81% | -1.57% | -1.84% |
| 2014 | -1.89% | 3.90% | 0.63% | 0.95% | 1.17% | 1.92% | -1.55% | 2.67% | -1.78% | 1.07% | 1.53% | -0.57% | 8.17% |
| 2013 | 3.77% | 0.57% | 3.17% | 0.99% | 0.75% | -2.27% | 4.48% | -1.83% | 1.49% | 3.22% | 1.20% | 1.33% | 17.98% |
Комиссия
Комиссия 10-10-60 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10-10-60 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.34 | 5.76 | 1.74 | 3.18 | 32.32 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.63 | 2.18 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.63 | 2.52 | 1.30 | 0.71 | 7.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10-10-60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-60 | 3.13% | 2.98% | 2.68% | 2.14% | 2.60% | 2.75% | 3.00% | 2.53% | 2.62% | 2.76% | 2.74% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% | 1.24% | 1.41% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.55% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.91% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10-10-60 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 10-10-60 составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -15.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -12.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.17% | 5 авг. 2013 г. | 20 | 30 авг. 2013 г. | 190 | 4 июн. 2014 г. | 210 |
| -10.98% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10-10-60 составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SPSB | ANGL | SCHD | VTV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| SPSB | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| ANGL | 0.11 | 0.26 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| SCHD | 0.01 | 0.07 | 0.45 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | 0.01 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.02 | 0.09 | 0.50 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |