PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Picture perfect x
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LBAY 20%VMOT 20%EYLD 20%GAA 20%DBEH 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed
20%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed
20%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
Diversified Portfolio, Actively Managed
20%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
Long-Short, Actively Managed
20%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
Global Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.24%
8.53%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2020 г., начальной даты LBAY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Picture perfect x5.20%-2.94%-1.24%5.67%N/AN/A
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
6.70%-1.75%2.42%5.18%5.03%5.07%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
-3.93%-7.57%-5.74%-3.09%N/AN/A
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
11.13%-3.65%4.28%11.57%2.15%N/A
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
5.57%0.00%1.38%5.72%N/AN/A
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.92%-1.84%-8.51%8.31%5.60%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Picture perfect x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%2.57%3.62%-2.02%2.85%-1.21%2.07%1.43%1.08%-2.55%1.46%5.20%
20232.53%-2.51%-1.36%-0.12%-3.71%4.43%3.42%-2.49%-1.11%-2.80%4.88%3.94%4.64%
2022-1.38%-1.10%1.20%-2.65%1.85%-6.02%1.71%0.27%-4.63%4.40%5.05%-1.36%-3.22%
20211.10%2.83%2.46%3.18%0.93%-1.02%0.43%0.77%-3.26%2.04%-3.43%4.44%10.63%
20201.77%5.97%7.85%

Комиссия

Комиссия Picture perfect x составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VMOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии DBEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Picture perfect x составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Picture perfect x, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Picture perfect x, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Picture perfect x, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Picture perfect x, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Picture perfect x, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Picture perfect x, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Picture perfect x, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.802.10
Коэффициент Сортино Picture perfect x, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.112.80
Коэффициент Омега Picture perfect x, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.141.39
Коэффициент Кальмара Picture perfect x, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.193.09
Коэффициент Мартина Picture perfect x, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.9713.49
Picture perfect x
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
0.781.131.141.324.51
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
-0.26-0.290.97-0.18-0.77
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
0.640.991.150.784.71
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
0.911.261.201.043.52
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
0.640.981.120.862.42

Picture perfect x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
2.10
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Picture perfect x за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.57%3.98%3.91%6.54%1.22%1.86%2.36%1.19%0.71%0.50%0.11%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.64%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
3.72%4.13%2.24%0.81%0.00%1.76%0.92%0.81%0.00%0.00%0.00%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
5.62%3.05%1.54%17.43%0.06%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.11%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.35%
-2.62%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Picture perfect x показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Picture perfect x составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.24%7 июн. 2021 г.33026 сент. 2022 г.31628 дек. 2023 г.646
-5.82%30 сент. 2024 г.5819 дек. 2024 г.
-5.74%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.04%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.18
-3.7%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Picture perfect x составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24%
3.79%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LBAYDBEHEYLDGAAVMOT
LBAY1.000.310.320.420.35
DBEH0.311.000.460.440.55
EYLD0.320.461.000.520.49
GAA0.420.440.521.000.53
VMOT0.350.550.490.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab