PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Picture perfect x

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Hik

Распределение активов


LBAY 20%VMOT 20%EYLD 20%GAA 20%DBEH 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
Long-Short, Actively Managed20%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
Global Equities20%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed20%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
Diversified Portfolio, Actively Managed20%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.59%
7.69%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%6.68%N/A
Picture perfect x0.54%2.59%-0.56%6.23%4.99%N/A
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
-0.80%2.54%0.87%7.44%3.05%N/A
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
0.63%0.36%-7.95%5.19%13.72%N/A
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
0.62%-2.16%-7.58%-4.92%-0.75%N/A
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
-0.71%3.04%3.14%3.53%2.60%N/A
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
2.96%9.18%9.28%19.50%5.08%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

LBAYDBEHEYLDVMOTGAA
LBAY1.000.330.330.340.43
DBEH0.331.000.480.520.45
EYLD0.330.481.000.480.54
VMOT0.340.520.481.000.51
GAA0.430.450.540.511.00

Коэффициент Шарпа

Picture perfect x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.43

Коэффициент Шарпа Picture perfect x находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.42
0.89
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Picture perfect x за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.


TTM202220212020201920182017201620152014
Picture perfect x3.77%4.04%6.90%1.43%2.21%3.00%1.55%0.94%0.66%0.15%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.50%6.23%4.59%3.11%3.89%3.64%2.94%3.60%3.28%0.76%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.33%2.80%3.11%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
2.42%2.24%0.83%0.00%1.82%0.97%0.86%0.00%0.00%0.00%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
1.50%1.54%17.70%0.07%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
7.11%7.39%8.28%3.68%5.32%10.39%3.94%1.10%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Picture perfect x составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.75%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.85%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%
0.41%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
0.39
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
0.26
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
-0.53
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
0.30
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.07%
-9.57%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Picture perfect x с января 2010 показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.24%7 июн. 2021 г.33026 сент. 2022 г.
-4.04%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.18
-3.7%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-3.64%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.10
-3.52%18 мар. 2021 г.524 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.12

График волатильности

Текущая волатильность Picture perfect x составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97%
3.36%
Picture perfect x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля