Picture perfect x
Hik
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2020 г., начальной даты LBAY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Picture perfect x | 8.13% | -2.34% | 0.06% | 13.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.84% | -1.10% | 2.89% | 14.07% | 5.62% | N/A |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 4.14% | -5.30% | -1.40% | 8.13% | N/A | N/A |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 15.78% | 0.72% | 4.51% | 23.27% | 3.55% | N/A |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 5.57% | 0.00% | 1.43% | 8.16% | N/A | N/A |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 6.72% | -6.13% | -7.32% | 12.52% | 6.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Picture perfect x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 2.57% | 3.62% | -2.02% | 2.85% | -1.21% | 2.07% | 1.43% | 1.08% | -2.55% | 8.13% | ||
| 2023 | 2.53% | -2.51% | -1.36% | -0.12% | -3.71% | 4.43% | 3.42% | -2.49% | -1.11% | -2.80% | 4.88% | 3.94% | 4.64% |
| 2022 | -1.38% | -1.10% | 1.20% | -2.65% | 1.85% | -6.02% | 1.71% | 0.28% | -4.63% | 4.40% | 5.05% | -1.36% | -3.22% |
| 2021 | 1.10% | 2.83% | 2.47% | 3.18% | 0.93% | -1.02% | 0.43% | 0.77% | -3.26% | 2.04% | -3.43% | 4.44% | 10.63% |
| 2020 | 1.77% | 5.97% | 7.85% |
Комиссия
Комиссия Picture perfect x составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Picture perfect x среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 1.61 | 2.31 | 1.29 | 1.90 | 10.66 |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 0.95 | 1.38 | 1.17 | 0.68 | 3.84 |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.31 | 1.82 | 1.29 | 1.28 | 10.30 |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 1.27 | 1.75 | 1.27 | 1.51 | 5.44 |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 1.07 | 1.57 | 1.19 | 1.46 | 5.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Picture perfect x за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.25% | 3.98% | 3.91% | 6.54% | 1.22% | 1.86% | 2.36% | 1.19% | 0.71% | 0.50% | 0.11% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.59% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.47% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.57% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 5.62% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 3.99% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Picture perfect x показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Picture perfect x составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.24% | 7 июн. 2021 г. | 330 | 26 сент. 2022 г. | 316 | 28 дек. 2023 г. | 646 |
| -5.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.04% | 18 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 18 |
| -3.7% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
| -3.64% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Picture perfect x составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LBAY | DBEH | EYLD | GAA | VMOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBAY | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.35 |
| DBEH | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.55 |
| EYLD | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.49 |
| GAA | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.53 |
| VMOT | 0.35 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 1.00 |