Picture perfect x
Hik
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2020 г., начальной даты LBAY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Picture perfect x | 1.68% | 8.79% | -2.72% | 0.49% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.04% | 6.92% | 0.38% | 5.34% | 8.10% | 5.08% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 1.91% | 4.33% | -6.81% | -5.88% | N/A | N/A |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | -0.58% | 17.03% | -4.40% | 3.06% | 5.06% | N/A |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | N/A | N/A |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 3.61% | 17.32% | -3.56% | -3.68% | 11.46% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Picture perfect x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.04% | -0.02% | 0.74% | -0.84% | 0.76% | 1.68% | |||||||
2024 | 0.09% | 2.57% | 3.62% | -2.02% | 2.85% | -1.21% | 2.07% | 1.43% | 1.08% | -2.55% | 1.46% | -3.95% | 5.24% |
2023 | 2.53% | -2.51% | -1.36% | -0.12% | -3.71% | 4.43% | 3.42% | -2.49% | -1.11% | -2.80% | 4.88% | 3.94% | 4.64% |
2022 | -1.38% | -1.10% | 1.20% | -2.65% | 1.85% | -6.02% | 1.71% | 0.27% | -4.63% | 4.40% | 5.05% | -1.36% | -3.22% |
2021 | 1.10% | 2.83% | 2.46% | 3.18% | 0.93% | -1.02% | 0.43% | 0.77% | -3.26% | 2.04% | -3.43% | 4.44% | 10.63% |
2020 | 1.77% | 5.97% | 7.85% |
Комиссия
Комиссия Picture perfect x составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Picture perfect x составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 0.53 | 0.71 | 1.09 | 0.68 | 2.19 |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | -0.43 | -0.42 | 0.95 | -0.33 | -0.69 |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 0.15 | 0.35 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.52 | 0.72 | 1.18 | 0.45 | 1.34 |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | -0.20 | -0.17 | 0.98 | -0.19 | -0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Picture perfect x за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.32% | 3.60% | 3.98% | 3.46% | 6.54% | 1.22% | 1.86% | 2.36% | 1.03% | 0.71% | 0.50% | 0.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.16% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.74% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.56% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 1.77% | 2.66% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.35% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Picture perfect x показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Picture perfect x составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.24% | 7 июн. 2021 г. | 330 | 26 сент. 2022 г. | 316 | 28 дек. 2023 г. | 646 |
-11.5% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.04% | 18 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 18 |
-3.7% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Picture perfect x составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LBAY | DBEH | EYLD | GAA | VMOT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.70 |
LBAY | 0.40 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.61 |
DBEH | 0.64 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.66 |
EYLD | 0.52 | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.78 |
GAA | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.76 |
VMOT | 0.59 | 0.34 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.79 |
Portfolio | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 1.00 |