PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%VGT 40%FEMKX 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
Emerging Markets Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/EMERGING MARKETS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.29%
15.83%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.04% с начала года и доходность в 14.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS19.04%1.37%16.29%37.99%16.05%14.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
13.50%-1.84%10.24%27.78%6.54%6.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%3.78%3.03%-4.49%4.61%4.21%1.72%1.41%2.04%19.04%
20236.92%-2.24%4.38%-0.72%1.67%5.54%3.73%-2.45%-5.09%-3.03%9.73%5.20%24.96%
2022-5.08%-3.74%1.75%-7.96%1.11%-8.13%7.16%-3.58%-10.08%6.62%8.27%-5.23%-19.22%
2021-0.12%3.37%3.49%3.37%1.08%2.87%0.36%2.96%-4.42%5.63%-0.12%3.94%24.39%
20200.15%-7.29%-11.34%12.59%5.50%4.32%6.38%7.37%-3.24%-1.16%11.62%5.01%30.60%
20197.55%4.93%2.96%4.53%-7.69%7.78%1.99%-1.82%2.32%2.84%3.49%3.93%36.95%
20186.19%-3.17%-2.50%-0.85%3.25%-0.64%3.10%3.90%0.21%-7.69%1.61%-7.25%-4.78%
20172.73%3.86%1.89%1.88%3.19%-0.70%3.34%1.80%1.63%5.05%2.31%1.59%32.48%
2016-4.39%-0.46%8.19%-1.72%2.52%0.94%4.87%1.00%1.48%-1.16%0.16%1.34%12.93%
2015-2.59%6.15%-2.16%1.16%0.74%-3.16%0.35%-6.10%-1.34%9.21%0.26%-1.77%-0.17%
2014-4.11%4.64%1.06%0.37%2.70%2.32%-0.47%3.53%-1.83%2.11%3.24%-1.57%12.24%
20133.30%1.22%3.06%1.77%1.89%-2.79%4.30%-2.45%4.16%4.50%2.28%2.46%26.07%

Комиссия

Комиссия SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD/TECH/EMERGING MARKETS среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.583.181.443.4912.68
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
1.872.671.340.859.41

Коэффициент Шарпа

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
3.43
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS1.83%1.88%1.87%1.58%1.63%1.98%1.91%1.55%1.81%1.80%1.75%1.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.98%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.13%
-0.54%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.26%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.498
-18.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-14.82%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1966 июн. 2016 г.262
-10.94%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.83%
2.71%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FEMKXSCHDVGT
FEMKX1.000.580.68
SCHD0.581.000.68
VGT0.680.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.