SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
40/40/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | Emerging Markets Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.29% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| SCHD/TECH/EMERGING MARKETS | -4.29% | 8.47% | -7.47% | 6.44% | 14.13% | 13.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.63% | 19.33% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 2.81% | 11.83% | -3.45% | 3.70% | 5.43% | 5.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | -0.49% | -4.19% | -2.37% | 2.11% | -4.29% | |||||||
| 2024 | 0.23% | 3.78% | 3.03% | -4.49% | 4.61% | 4.21% | 1.72% | 1.41% | 2.04% | -0.74% | 4.16% | -2.92% | 17.89% |
| 2023 | 6.92% | -2.24% | 4.38% | -0.72% | 1.67% | 5.54% | 3.73% | -2.45% | -5.09% | -3.03% | 9.73% | 5.20% | 24.96% |
| 2022 | -5.08% | -3.74% | 1.75% | -7.96% | 1.11% | -8.13% | 7.16% | -3.58% | -10.08% | 6.62% | 8.27% | -5.23% | -19.22% |
| 2021 | -0.12% | 3.37% | 3.49% | 3.37% | 1.08% | 2.87% | 0.36% | 2.96% | -4.42% | 5.63% | -0.12% | 3.03% | 23.31% |
| 2020 | 0.15% | -7.29% | -11.34% | 12.59% | 5.50% | 4.32% | 6.38% | 7.37% | -3.24% | -1.16% | 11.62% | 4.74% | 30.27% |
| 2019 | 7.55% | 4.93% | 2.96% | 4.53% | -7.69% | 7.78% | 1.99% | -1.82% | 2.32% | 2.84% | 3.49% | 3.93% | 36.95% |
| 2018 | 6.19% | -3.17% | -2.50% | -0.85% | 3.25% | -0.64% | 3.10% | 3.90% | 0.21% | -7.69% | 1.61% | -7.26% | -4.78% |
| 2017 | 2.73% | 3.86% | 1.89% | 1.88% | 3.19% | -0.70% | 3.34% | 1.80% | 1.63% | 5.05% | 2.31% | 1.57% | 32.46% |
| 2016 | -4.39% | -0.46% | 8.19% | -1.72% | 2.52% | 0.94% | 4.87% | 1.00% | 1.48% | -1.16% | 0.16% | 1.34% | 12.93% |
| 2015 | -2.59% | 6.15% | -2.16% | 1.16% | 0.74% | -3.16% | 0.34% | -6.10% | -1.34% | 9.21% | 0.26% | -1.77% | -0.17% |
| 2014 | -4.11% | 4.64% | 1.06% | 0.37% | 2.70% | 2.31% | -0.47% | 3.53% | -1.83% | 2.11% | 3.24% | -1.58% | 12.24% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.39 |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.20 | 0.39 | 1.05 | 0.11 | 0.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.83% | 1.88% | 1.87% | 1.58% | 1.63% | 1.98% | 1.91% | 1.55% | 1.81% | 1.80% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.63% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 1.06% | 0.20% | 1.71% | 0.81% | 0.49% | 0.67% | 0.51% | 1.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.26% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.32% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -14.82% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 196 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FEMKX | SCHD | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |
| FEMKX | 0.69 | 1.00 | 0.56 | 0.68 | 0.79 |
| SCHD | 0.85 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.83 |
| VGT | 0.89 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.95 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |