SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
40/40/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | Emerging Markets Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/EMERGING MARKETS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 13.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| SCHD/TECH/EMERGING MARKETS | -0.43% | 7.75% | 13.60% | 17.76% | 12.13% | 13.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.24% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.98% | 13.58% | 32.29% | 29.37% | 17.10% | 19.26% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | -0.68% | 1.11% | 7.70% | 11.01% | 4.82% | 5.00% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FEMKX | SCHD | VGT | |
|---|---|---|---|
| FEMKX | 1.00 | 0.59 | 0.67 |
| SCHD | 0.59 | 1.00 | 0.70 |
| VGT | 0.67 | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/TECH/EMERGING MARKETS | 1.88% | 1.91% | 2.65% | 2.02% | 2.18% | 2.16% | 1.82% | 2.15% | 2.19% | 2.16% | 1.82% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.71% | 0.77% | 6.05% | 1.48% | 1.86% | 0.91% | 0.64% | 0.75% | 0.57% | 1.40% | 0.09% | 1.50% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.45 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS с января 2010 показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.26% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -14.82% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 196 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -10.94% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.