PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

40/40/20

Распределение активов


SCHD 40%VGT 40%FEMKX 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities40%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
Emerging Markets Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/EMERGING MARKETS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.44%
10.86%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 13.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS-0.43%7.75%13.60%17.76%12.13%13.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.98%13.58%32.29%29.37%17.10%19.26%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
-0.68%1.11%7.70%11.01%4.82%5.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FEMKXSCHDVGT
FEMKX1.000.590.67
SCHD0.591.000.70
VGT0.670.701.00

Коэффициент Шарпа

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.84

Коэффициент Шарпа SCHD/TECH/EMERGING MARKETS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.84
0.74
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS1.88%1.91%2.65%2.02%2.18%2.16%1.82%2.15%2.19%2.16%1.82%2.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.71%0.77%6.05%1.48%1.86%0.91%0.64%0.75%0.57%1.40%0.09%1.50%

Комиссия

Комиссия SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.88%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.45

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.83%
-8.22%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/TECH/EMERGING MARKETS с января 2010 показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.26%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-18.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-14.82%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1966 июн. 2016 г.262
-10.94%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.114

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.69%
3.47%
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля