SCHD/TECH/EMERGING MARKETS
40/40/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | Emerging Markets Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/EMERGING MARKETS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.16% с начала года и доходность в 14.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SCHD/TECH/EMERGING MARKETS | 15.16% | 1.26% | 7.80% | 28.44% | 15.91% | 14.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | 1.36% | 9.48% | 40.17% | 22.78% | 20.42% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 9.06% | -1.81% | 3.69% | 17.62% | 6.36% | 6.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/TECH/EMERGING MARKETS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 3.78% | 3.03% | -4.49% | 4.61% | 4.21% | 1.72% | 1.41% | 15.16% | ||||
| 2023 | 6.92% | -2.24% | 4.38% | -0.72% | 1.67% | 5.54% | 3.73% | -2.45% | -5.09% | -3.03% | 9.73% | 5.20% | 24.96% |
| 2022 | -5.08% | -3.74% | 1.75% | -7.96% | 1.11% | -8.13% | 7.16% | -3.58% | -10.08% | 6.62% | 8.27% | -5.23% | -19.22% |
| 2021 | -0.12% | 3.37% | 3.49% | 3.37% | 1.08% | 2.87% | 0.36% | 2.96% | -4.42% | 5.63% | -0.12% | 3.94% | 24.39% |
| 2020 | 0.15% | -7.29% | -11.34% | 12.59% | 5.50% | 4.32% | 6.38% | 7.37% | -3.24% | -1.16% | 11.62% | 5.01% | 30.60% |
| 2019 | 7.55% | 4.93% | 2.96% | 4.53% | -7.69% | 7.78% | 1.99% | -1.82% | 2.32% | 2.84% | 3.49% | 3.93% | 36.95% |
| 2018 | 6.19% | -3.17% | -2.50% | -0.85% | 3.25% | -0.64% | 3.10% | 3.90% | 0.21% | -7.69% | 1.61% | -7.25% | -4.78% |
| 2017 | 2.73% | 3.86% | 1.89% | 1.88% | 3.19% | -0.70% | 3.34% | 1.80% | 1.63% | 5.05% | 2.31% | 1.59% | 32.48% |
| 2016 | -4.39% | -0.46% | 8.19% | -1.72% | 2.52% | 0.94% | 4.87% | 1.00% | 1.48% | -1.16% | 0.16% | 1.34% | 12.93% |
| 2015 | -2.59% | 6.15% | -2.16% | 1.16% | 0.74% | -3.16% | 0.34% | -6.10% | -1.34% | 9.21% | 0.26% | -1.77% | -0.17% |
| 2014 | -4.11% | 4.64% | 1.06% | 0.37% | 2.70% | 2.32% | -0.47% | 3.53% | -1.83% | 2.11% | 3.24% | -1.57% | 12.24% |
| 2013 | 3.30% | 1.22% | 3.06% | 1.77% | 1.89% | -2.79% | 4.30% | -2.45% | 4.17% | 4.50% | 2.28% | 2.46% | 26.07% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/TECH/EMERGING MARKETS среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 1.12 | 1.65 | 1.20 | 0.49 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/TECH/EMERGING MARKETS | 1.49% | 1.88% | 1.87% | 2.57% | 1.87% | 1.98% | 1.91% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.75% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 1.02% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.58% | 0.67% | 0.51% | 1.24% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/TECH/EMERGING MARKETS показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.26% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -18.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -14.82% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 196 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -10.94% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/TECH/EMERGING MARKETS составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FEMKX | SCHD | VGT | |
|---|---|---|---|
| FEMKX | 1.00 | 0.58 | 0.68 |
| SCHD | 0.58 | 1.00 | 0.68 |
| VGT | 0.68 | 0.68 | 1.00 |