Portfolio #1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	30%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	30%
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	10%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Large Cap Growth Equities	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Portfolio #1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 3.46% с начала года и доходность в 15.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio #1	0.36%	-2.04%	3.46%	6.31%	26.78%	18.28%	11.97%	15.06%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	1.66%	-2.27%	3.42%	7.19%	28.72%	15.81%	7.48%	8.92%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0.00%	-3.07%	2.33%	9.64%	32.62%	18.32%	12.04%	11.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio #1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.13%	3.67%	-4.16%	0.97%									3.46%
2025	1.60%	0.09%	-3.35%	-0.36%	5.75%	5.00%	1.12%	3.94%	3.16%	1.47%	0.43%	1.43%	21.85%
2024	0.22%	2.58%	3.33%	-4.42%	4.53%	1.72%	3.22%	2.46%	2.07%	-1.28%	5.25%	-3.97%	16.28%
2023	7.18%	-2.76%	3.16%	0.84%	-0.71%	5.72%	3.29%	-2.68%	-4.67%	-3.57%	9.86%	5.80%	22.22%
2022	-3.67%	-2.06%	3.46%	-7.70%	1.42%	-8.98%	6.87%	-4.21%	-9.40%	8.10%	7.11%	-5.45%	-15.56%
2021	-0.65%	3.89%	5.01%	3.85%	2.61%	1.78%	1.16%	1.91%	-3.94%	6.44%	-1.32%	4.58%	27.89%

Метрики бенчмарка

Portfolio #1: годовая альфа составляет 1.25%, бета — 0.94, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

При бете 0.94 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.25%

Бета: 0.94

R²: 0.94

Участие в росте: 99.08%

Участие в снижении: 95.38%

Комиссия

Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

VGTSX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio #1 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	0.88	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.24	1.37	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.40	1.39	+5.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	27.89	6.43	+21.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	86	1.86	2.44	1.37	2.61	10.12
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	90	2.03	2.73	1.40	3.20	15.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.59
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.86
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.14%	2.29%	2.47%	2.51%	2.50%	2.06%	2.31%	2.38%	2.57%	2.13%	2.34%	2.51%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	2.83%	3.08%	3.26%	3.16%	2.98%	2.99%	2.05%	2.98%	3.09%	2.68%	2.86%	2.77%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2.32%	2.39%	2.92%	3.16%	3.02%	2.43%	3.03%	2.87%	3.18%	2.58%	2.65%	3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio #1 показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio #1 составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	96	5 авг. 2020 г.	119
-23.66%	4 янв. 2022 г.	199	12 окт. 2022 г.	300	13 дек. 2023 г.	499
-19.21%	29 апр. 2015 г.	188	20 янв. 2016 г.	124	14 июл. 2016 г.	312
-18.64%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	67	1 апр. 2019 г.	133
-16.83%	6 дек. 2024 г.	85	8 апр. 2025 г.	39	3 июн. 2025 г.	124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XIU.TO	SCHD	VGT	VGTSX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.73	0.82	0.89	0.80	0.94
XIU.TO	0.73	1.00	0.67	0.60	0.79	0.86
SCHD	0.82	0.67	1.00	0.63	0.71	0.84
VGT	0.89	0.60	0.63	1.00	0.70	0.87
VGTSX	0.80	0.79	0.71	0.70	1.00	0.87
Portfolio	0.94	0.86	0.84	0.87	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Portfolio #1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов