Portfolio #1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Portfolio #1 на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 19.70% с начала года и доходность в 14.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| Portfolio #1 | 19.70% | 5.62% | 15.84% | 33.16% | 16.27% | 14.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 22.13% | 6.56% | 18.24% | 33.29% | 17.11% | 15.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.71% | 7.09% | 17.00% | 40.63% | 22.99% | 21.39% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 12.34% | 4.20% | 10.23% | 23.34% | 7.13% | 5.66% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 14.11% | 3.70% | 13.41% | 28.06% | 10.60% | 7.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 2.57% | 3.83% | -4.43% | 4.54% | 2.36% | 3.20% | 2.47% | 2.64% | 19.70% | |||
| 2023 | 7.19% | -2.77% | 3.16% | 0.82% | -0.70% | 5.75% | 3.26% | -2.67% | -4.13% | -3.58% | 9.87% | 5.81% | 22.94% |
| 2022 | -3.68% | -2.07% | 3.48% | -7.71% | 1.42% | -8.98% | 6.88% | -4.21% | -9.40% | 8.08% | 7.14% | -5.48% | -15.57% |
| 2021 | -0.65% | 3.90% | 5.00% | 3.86% | 2.60% | 2.22% | 1.15% | 1.91% | -3.45% | 6.43% | -1.30% | 4.60% | 29.07% |
| 2020 | 0.32% | -7.63% | -13.84% | 11.88% | 5.19% | 4.05% | 5.39% | 6.87% | -3.06% | -2.45% | 13.00% | 4.71% | 23.20% |
| 2019 | 8.79% | 4.26% | 2.09% | 4.21% | -6.72% | 7.54% | 1.23% | -1.42% | 3.15% | 1.75% | 3.48% | 3.46% | 35.70% |
| 2018 | 4.37% | -4.18% | -1.72% | 0.30% | 3.19% | -0.02% | 3.12% | 2.81% | 0.38% | -7.44% | 1.09% | -7.32% | -6.14% |
| 2017 | 2.82% | 2.05% | 1.32% | 0.43% | 2.13% | 0.49% | 3.27% | 1.06% | 2.81% | 3.44% | 1.84% | 2.33% | 26.74% |
| 2016 | -3.75% | 0.83% | 8.82% | 0.89% | 0.79% | 0.48% | 4.45% | 0.72% | 1.27% | -1.05% | 1.58% | 2.38% | 18.30% |
| 2015 | -4.33% | 6.33% | -2.60% | 3.29% | -0.47% | -2.97% | -0.29% | -5.55% | -2.27% | 7.37% | -0.34% | -3.17% | -5.76% |
| 2014 | -3.75% | 4.52% | 1.38% | 1.31% | 1.95% | 3.13% | -0.46% | 2.97% | -2.42% | 0.57% | 2.36% | -1.66% | 10.02% |
| 2013 | 3.18% | 0.20% | 2.60% | 0.89% | 1.17% | -2.99% | 5.04% | -1.52% | 3.74% | 4.04% | 1.59% | 2.96% | 22.67% |
Комиссия
Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.79 | 4.04 | 1.50 | 2.84 | 16.53 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.12 | 2.71 | 1.37 | 2.88 | 10.40 |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.14 | 3.00 | 1.38 | 1.39 | 14.07 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.08 | 3.00 | 1.37 | 1.41 | 15.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio #1 | 3.86% | 3.02% | 2.50% | 2.89% | 3.79% | 4.17% | 3.42% | 3.32% | 3.30% | 2.99% | 3.01% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.54% | 5.21% | 3.39% | 5.57% | 8.11% | 8.93% | 5.90% | 6.62% | 6.09% | 4.56% | 5.15% | 3.82% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.76% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.78% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio #1 показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.68% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 13 дек. 2023 г. | 499 |
| -18.8% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 12 июл. 2016 г. | 310 |
| -18.23% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 126 |
| -11.53% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 6 сент. 2012 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio #1 составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | XIU.TO | SCHD | VGTSX | |
|---|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.71 |
| XIU.TO | 0.60 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
| SCHD | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.74 |
| VGTSX | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 1.00 |