Portfolio #1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Portfolio #1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.96% с начала года и доходность в 11.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Portfolio #1 | 14.96% | 2.63% | 8.98% | 27.85% | 14.49% | 11.86% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.61% | 11.30% |
Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | 1.36% | 9.48% | 40.17% | 22.31% | 20.02% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 10.09% | 1.15% | 5.90% | 19.34% | 6.74% | 4.70% |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 12.92% | 4.31% | 10.14% | 23.81% | 9.97% | 5.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.21% | 2.57% | 3.34% | -4.43% | 4.54% | 1.72% | 3.20% | 2.47% | 14.96% | ||||
2023 | 7.19% | -2.77% | 3.16% | 0.82% | -0.70% | 5.75% | 3.26% | -2.67% | -4.67% | -3.58% | 9.87% | 5.81% | 22.25% |
2022 | -3.68% | -2.07% | 3.48% | -7.71% | 1.42% | -8.98% | 6.88% | -4.21% | -9.40% | 8.08% | 7.14% | -5.48% | -15.57% |
2021 | -0.65% | 3.90% | 5.00% | 3.86% | 2.60% | 1.80% | 1.15% | 1.91% | -3.93% | 6.43% | -1.30% | 4.60% | 27.90% |
2020 | 0.32% | -7.63% | -13.84% | 11.88% | 5.19% | 3.55% | 5.39% | 6.87% | -3.64% | -2.45% | 13.00% | 4.11% | 21.17% |
2019 | 8.79% | 4.26% | 1.69% | 4.21% | -6.72% | 7.03% | 1.23% | -1.42% | 2.57% | 1.75% | 3.48% | 2.95% | 33.12% |
2018 | 4.37% | -4.18% | -2.03% | 0.30% | 3.19% | -0.02% | 3.12% | 2.81% | 0.38% | -7.44% | 1.09% | -7.80% | -6.92% |
2017 | 2.82% | 2.05% | 1.32% | 0.43% | 2.13% | 0.05% | 3.27% | 1.06% | 2.36% | 3.44% | 1.84% | 1.89% | 25.11% |
2016 | -3.75% | 0.83% | 8.33% | 0.89% | 0.79% | 0.48% | 4.45% | 0.72% | 1.27% | -1.05% | 1.58% | 1.80% | 17.10% |
2015 | -4.33% | 6.33% | -2.60% | 3.29% | -0.47% | -3.42% | -0.29% | -5.55% | -2.27% | 7.37% | -0.34% | -3.17% | -6.20% |
2014 | -3.75% | 4.52% | 0.97% | 1.31% | 1.95% | 3.13% | -0.46% | 2.97% | -2.80% | 0.57% | 2.36% | -1.66% | 9.13% |
2013 | 3.18% | 0.20% | 2.60% | 0.89% | 1.17% | -2.99% | 5.04% | -1.52% | 3.74% | 4.04% | 1.59% | 2.53% | 22.15% |
Комиссия
Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.98 | 2.87 | 1.35 | 1.74 | 10.17 |
Vanguard Information Technology ETF | 2.01 | 2.60 | 1.35 | 2.74 | 9.84 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.79 | 2.48 | 1.32 | 1.16 | 10.72 |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 1.79 | 2.57 | 1.32 | 1.28 | 12.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio #1 | 2.06% | 2.51% | 2.50% | 2.06% | 2.31% | 2.38% | 2.57% | 2.13% | 2.34% | 2.51% | 2.25% | 2.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.40% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.85% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio #1 показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio #1 составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
-23.68% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 13 дек. 2023 г. | 499 |
-19.18% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 312 |
-18.66% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 1 апр. 2019 г. | 133 |
-11.53% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 6 сент. 2012 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio #1 составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGT | XIU.TO | SCHD | VGTSX | |
---|---|---|---|---|
VGT | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.71 |
XIU.TO | 0.60 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
SCHD | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.75 |
VGTSX | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |