Portfolio #1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio #1 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.66% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.35% | 9.76% |
| Portfolio #1 | 0.68% | 8.55% | 11.66% | 13.73% | 10.62% | 11.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.53% | 4.93% | -1.48% | 6.73% | 9.64% | 10.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.94% | 15.19% | 32.29% | 27.41% | 16.75% | 18.90% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.31% | 4.59% | 7.83% | 15.41% | 3.00% | 3.65% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.32% | 6.37% | 6.09% | 5.28% | 6.89% | 5.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGT | XIU.TO | SCHD | VGTSX | |
|---|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.71 |
| XIU.TO | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
| SCHD | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.75 |
| VGTSX | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio #1 | 2.84% | 2.54% | 2.16% | 2.49% | 2.64% | 2.93% | 2.49% | 2.80% | 3.09% | 2.85% | 2.76% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.49% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.93% | 3.03% | 3.14% | 2.22% | 3.30% | 3.52% | 3.15% | 3.46% | 3.44% | 4.23% | 3.45% | 3.94% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.25% | 3.08% | 2.55% | 3.25% | 3.18% | 3.64% | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 3.39% | 3.53% | 3.64% |
Комиссия
Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 0.90 | ||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.39 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.68% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.18% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 312 |
| -18.66% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 1 апр. 2019 г. | 133 |
| -11.53% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 6 сент. 2012 г. | 111 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio #1 составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.