PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio #1

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 30%VGT 30%XIU.TO 30%VGTSX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities30%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Large Cap Growth Equities30%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.83%
10.86%
Portfolio #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio #1 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.66% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.35%9.76%
Portfolio #10.68%8.55%11.66%13.73%10.62%11.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.53%4.93%-1.48%6.73%9.64%10.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.94%15.19%32.29%27.41%16.75%18.90%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
1.31%4.59%7.83%15.41%3.00%3.65%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.32%6.37%6.09%5.28%6.89%5.25%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGTXIU.TOSCHDVGTSX
VGT1.000.620.700.71
XIU.TO0.621.000.690.80
SCHD0.700.691.000.75
VGTSX0.710.800.751.00

Коэффициент Шарпа

Portfolio #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа Portfolio #1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
1.19
Portfolio #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio #12.84%2.54%2.16%2.49%2.64%2.93%2.49%2.80%3.09%2.85%2.76%3.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.49%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.93%3.03%3.14%2.22%3.30%3.52%3.15%3.46%3.44%4.23%3.45%3.94%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.25%3.08%2.55%3.25%3.18%3.64%3.04%3.20%3.97%3.39%3.53%3.64%

Комиссия

Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.18%
0.00%2.15%
0.17%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
0.90
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.39

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.98%
-8.22%
Portfolio #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.119
-23.68%4 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.
-19.18%29 апр. 2015 г.18820 янв. 2016 г.12414 июл. 2016 г.312
-18.66%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.671 апр. 2019 г.133
-11.53%3 апр. 2012 г.431 июн. 2012 г.686 сент. 2012 г.111

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio #1 составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.62%
3.47%
Portfolio #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля