Portfolio #1
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Portfolio #1 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.59% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Portfolio #1 | -0.59% | 8.84% | -3.38% | 9.88% | 14.90% | 11.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.38% | 10.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.24% | 18.95% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 10.38% | 11.25% | 6.51% | 9.80% | 10.46% | 4.93% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 6.93% | 10.40% | 3.88% | 14.96% | 13.95% | 7.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | 0.09% | -3.36% | -0.37% | 1.53% | -0.59% | |||||||
| 2024 | 0.21% | 2.57% | 3.34% | -4.43% | 4.54% | 1.72% | 3.20% | 2.47% | 2.07% | -1.28% | 5.27% | -3.98% | 16.26% |
| 2023 | 7.19% | -2.77% | 3.16% | 0.82% | -0.70% | 5.75% | 3.26% | -2.67% | -4.67% | -3.58% | 9.87% | 5.81% | 22.25% |
| 2022 | -3.68% | -2.07% | 3.48% | -7.71% | 1.42% | -8.98% | 6.88% | -4.21% | -9.40% | 8.08% | 7.14% | -5.48% | -15.57% |
| 2021 | -0.65% | 3.90% | 5.00% | 3.86% | 2.60% | 1.80% | 1.15% | 1.91% | -3.93% | 6.43% | -1.30% | 4.60% | 27.90% |
| 2020 | 0.32% | -7.63% | -13.84% | 11.88% | 5.19% | 3.55% | 5.39% | 6.87% | -3.64% | -2.45% | 13.00% | 4.11% | 21.17% |
| 2019 | 8.79% | 4.26% | 1.69% | 4.21% | -6.72% | 7.03% | 1.23% | -1.42% | 2.57% | 1.75% | 3.48% | 2.95% | 33.12% |
| 2018 | 4.37% | -4.18% | -2.03% | 0.30% | 3.19% | -0.02% | 3.12% | 2.81% | 0.38% | -7.44% | 1.09% | -7.80% | -6.92% |
| 2017 | 2.82% | 2.05% | 1.32% | 0.43% | 2.13% | 0.05% | 3.27% | 1.06% | 2.36% | 3.44% | 1.84% | 1.90% | 25.11% |
| 2016 | -3.75% | 0.83% | 8.33% | 0.89% | 0.79% | 0.48% | 4.45% | 0.72% | 1.27% | -1.05% | 1.58% | 1.80% | 17.10% |
| 2015 | -4.33% | 6.33% | -2.60% | 3.29% | -0.47% | -3.42% | -0.29% | -5.55% | -2.27% | 7.37% | -0.34% | -3.17% | -6.20% |
| 2014 | -3.75% | 4.52% | 0.97% | 1.31% | 1.95% | 3.13% | -0.46% | 2.97% | -2.80% | 0.57% | 2.36% | -1.66% | 9.13% |
Комиссия
Комиссия Portfolio #1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio #1 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.11 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38 | 0.54 | 1.07 | 0.26 | 0.85 |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 0.65 | 0.82 | 1.11 | 0.62 | 1.88 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.89 | 1.35 | 1.18 | 1.17 | 4.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.47% | 2.51% | 2.50% | 2.06% | 2.31% | 2.38% | 2.57% | 2.13% | 2.34% | 2.51% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.91% | 3.26% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% | 3.32% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.89% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio #1 показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio #1 составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.68% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 13 дек. 2023 г. | 499 |
| -19.18% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 312 |
| -18.66% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 1 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.83% | 6 дек. 2024 г. | 85 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XIU.TO | VGT | SCHD | VGTSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.95 |
| XIU.TO | 0.73 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.80 | 0.87 |
| VGT | 0.89 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.87 |
| SCHD | 0.85 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.85 |
| VGTSX | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |