Racional
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 6.60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 31% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 2.80% |
TAN Invesco Solar ETF | Alternative Energy Equities | 6.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 32% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Racional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Racional на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.41% с начала года и доходность в 14.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Racional | -4.41% | 16.94% | -6.29% | 6.92% | 16.23% | 14.43% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 5.10% | 13.26% | -4.68% | -12.23% | 2.62% | 1.28% |
TAN Invesco Solar ETF | -7.22% | 18.06% | -17.82% | -27.30% | -0.80% | -3.26% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Racional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.51% | -2.41% | -6.53% | 0.20% | 3.03% | -4.41% | |||||||
2024 | -0.40% | 4.98% | 2.29% | -5.05% | 7.66% | 3.11% | 0.09% | 1.23% | 2.50% | -1.98% | 4.26% | -1.53% | 17.82% |
2023 | 8.83% | -1.77% | 7.06% | -0.40% | 4.55% | 5.81% | 2.68% | -3.25% | -5.91% | -3.79% | 10.76% | 6.12% | 33.30% |
2022 | -8.07% | -2.12% | 3.98% | -11.73% | 0.48% | -8.04% | 12.56% | -4.46% | -10.90% | 5.16% | 7.06% | -7.84% | -24.13% |
2021 | 0.46% | -0.06% | 1.29% | 3.66% | -0.73% | 5.29% | 1.92% | 3.27% | -5.48% | 9.32% | 0.10% | 0.78% | 20.88% |
2020 | 2.15% | -4.95% | -12.57% | 14.23% | 6.90% | 5.13% | 8.26% | 11.29% | -2.21% | -1.84% | 13.15% | 7.24% | 52.95% |
2019 | 9.96% | 4.33% | 2.24% | 5.42% | -6.85% | 7.94% | 2.45% | -1.32% | 1.05% | 2.61% | 3.93% | 4.35% | 41.33% |
2018 | 6.49% | -1.91% | -2.68% | 0.31% | 4.42% | -0.81% | 2.83% | 4.24% | -0.31% | -8.07% | 1.93% | -8.69% | -3.43% |
2017 | 3.77% | 4.56% | 0.69% | 1.69% | 3.36% | -0.70% | 3.87% | 1.57% | 0.74% | 4.93% | 1.66% | 1.22% | 30.83% |
2016 | -7.08% | -1.34% | 7.07% | -1.75% | 2.34% | -1.24% | 5.69% | 0.90% | 1.18% | -1.79% | 0.45% | 1.31% | 5.12% |
2015 | -2.24% | 7.77% | -0.28% | 1.93% | 0.99% | -3.44% | 1.43% | -7.09% | -2.52% | 10.02% | -0.35% | -0.33% | 4.82% |
2014 | -1.60% | 6.11% | -0.89% | -0.90% | 3.22% | 3.53% | -1.14% | 4.86% | -1.89% | 1.39% | 3.06% | -1.44% | 14.79% |
Комиссия
Комиссия Racional составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Racional составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.53 | -0.62 | 0.92 | -0.19 | -0.78 |
TAN Invesco Solar ETF | -0.70 | -0.92 | 0.90 | -0.36 | -1.12 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Racional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.90% | 0.86% | 0.92% | 1.07% | 0.76% | 0.89% | 1.22% | 1.49% | 1.36% | 1.86% | 1.57% | 1.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.76% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.54% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Racional показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Racional составляет 8.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-30.46% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 24 янв. 2024 г. | 545 |
-22.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
-21.84% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Racional составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TAN | ICLN | SMH | QQQ | VOO | VGT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
TAN | 0.56 | 1.00 | 0.84 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.70 |
ICLN | 0.63 | 0.84 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.73 |
SMH | 0.77 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.84 |
QQQ | 0.90 | 0.54 | 0.58 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.96 |
VOO | 1.00 | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
VGT | 0.89 | 0.55 | 0.58 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.94 | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |