PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Racional

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 32%QQQ 31%VGT 21%ICLN 6.6%TAN 6.6%SMH 2.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities32%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities21%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities6.6%
TAN
Invesco Solar ETF
Alternative Energy Equities6.6%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities2.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Racional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.21%
10.86%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Racional на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.52% с начала года и доходность в 15.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Racional-0.31%9.46%20.52%17.13%15.51%15.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.40%12.06%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%17.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.98%13.58%32.29%29.37%17.10%19.26%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-2.27%-17.11%-21.29%-26.45%13.57%6.84%
TAN
Invesco Solar ETF
-2.24%-25.88%-25.23%-32.86%20.71%7.33%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-3.95%11.04%41.55%46.41%25.53%25.39%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TANICLNSMHVOOQQQVGT
TAN1.000.830.550.570.560.58
ICLN0.831.000.570.650.600.61
SMH0.550.571.000.760.820.85
VOO0.570.650.761.000.890.89
QQQ0.560.600.820.891.000.96
VGT0.580.610.850.890.961.00

Коэффициент Шарпа

Racional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.66

Коэффициент Шарпа Racional находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.66
0.74
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Racional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Racional0.94%1.11%0.79%0.93%1.40%1.64%1.50%2.04%1.83%1.86%1.66%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.04%0.90%1.20%0.35%1.40%2.91%2.68%4.29%2.70%3.31%2.53%4.72%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.79%5.19%1.73%2.06%1.43%10.31%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.67%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%

Комиссия

Комиссия Racional составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
QQQ
Invesco QQQ
1.14
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.16
TAN
Invesco Solar ETF
-1.04
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.68%
-8.22%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Racional с января 2010 показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.45%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-22.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-20.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.137
-18.04%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.314

График волатильности

Текущая волатильность Racional составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.61%
3.47%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля