PortfoliosLab logo
Racional
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Racional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
696.88%
412.95%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Racional на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.41% с начала года и доходность в 14.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Racional-4.41%16.94%-6.29%6.92%16.23%14.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%19.31%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
5.10%13.26%-4.68%-12.23%2.62%1.28%
TAN
Invesco Solar ETF
-7.22%18.06%-17.82%-27.30%-0.80%-3.26%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-8.35%23.34%-14.59%0.69%27.53%24.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Racional, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%-2.41%-6.53%0.20%3.03%-4.41%
2024-0.40%4.98%2.29%-5.05%7.66%3.11%0.09%1.23%2.50%-1.98%4.26%-1.53%17.82%
20238.83%-1.77%7.06%-0.40%4.55%5.81%2.68%-3.25%-5.91%-3.79%10.76%6.12%33.30%
2022-8.07%-2.12%3.98%-11.73%0.48%-8.04%12.56%-4.46%-10.90%5.16%7.06%-7.84%-24.13%
20210.46%-0.06%1.29%3.66%-0.73%5.29%1.92%3.27%-5.48%9.32%0.10%0.78%20.88%
20202.15%-4.95%-12.57%14.23%6.90%5.13%8.26%11.29%-2.21%-1.84%13.15%7.24%52.95%
20199.96%4.33%2.24%5.42%-6.85%7.94%2.45%-1.32%1.05%2.61%3.93%4.35%41.33%
20186.49%-1.91%-2.68%0.31%4.42%-0.81%2.83%4.24%-0.31%-8.07%1.93%-8.69%-3.43%
20173.77%4.56%0.69%1.69%3.36%-0.70%3.87%1.57%0.74%4.93%1.66%1.22%30.83%
2016-7.08%-1.34%7.07%-1.75%2.34%-1.24%5.69%0.90%1.18%-1.79%0.45%1.31%5.12%
2015-2.24%7.77%-0.28%1.93%0.99%-3.44%1.43%-7.09%-2.52%10.02%-0.35%-0.33%4.82%
2014-1.60%6.11%-0.89%-0.90%3.22%3.53%-1.14%4.86%-1.89%1.39%3.06%-1.44%14.79%

Комиссия

Комиссия Racional составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Racional составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Racional, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Racional, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Racional, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Racional, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Racional, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Racional, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.711.100.411.34
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.53-0.620.92-0.19-0.78
TAN
Invesco Solar ETF
-0.70-0.920.90-0.36-1.12
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.020.301.040.000.01

Racional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.48
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Racional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.90%0.86%0.92%1.07%0.76%0.89%1.22%1.49%1.36%1.86%1.57%1.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.76%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
TAN
Invesco Solar ETF
0.54%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.60%
-7.82%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Racional показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Racional составляет 8.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.46%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.545
-22.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-21.84%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-20.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Racional составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.64%
11.21%
Racional
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTANICLNSMHQQQVOOVGTPortfolio
^GSPC1.000.560.630.770.901.000.890.94
TAN0.561.000.840.530.540.560.550.70
ICLN0.630.841.000.540.580.630.580.73
SMH0.770.530.541.000.830.770.860.84
QQQ0.900.540.580.831.000.900.960.96
VOO1.000.560.630.770.901.000.890.94
VGT0.890.550.580.860.960.891.000.96
Portfolio0.940.700.730.840.960.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.