Racional
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Racional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Racional на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.52% с начала года и доходность в 15.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Racional | -0.31% | 9.46% | 20.52% | 17.13% | 15.51% | 15.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.40% | 12.06% |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 17.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.98% | 13.58% | 32.29% | 29.37% | 17.10% | 19.26% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -2.27% | -17.11% | -21.29% | -26.45% | 13.57% | 6.84% |
TAN Invesco Solar ETF | -2.24% | -25.88% | -25.23% | -32.86% | 20.71% | 7.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -3.95% | 11.04% | 41.55% | 46.41% | 25.53% | 25.39% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TAN | ICLN | SMH | VOO | QQQ | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | 1.00 | 0.83 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.58 |
| ICLN | 0.83 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.61 |
| SMH | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.85 |
| VOO | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| QQQ | 0.56 | 0.60 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.58 | 0.61 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Racional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racional | 0.94% | 1.11% | 0.79% | 0.93% | 1.40% | 1.64% | 1.50% | 2.04% | 1.83% | 1.86% | 1.66% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.04% | 0.90% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.91% | 2.68% | 4.29% | 2.70% | 3.31% | 2.53% | 4.72% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.79% | 5.19% | 1.73% | 2.06% | 1.43% | 10.31% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.67% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
Комиссия
Комиссия Racional составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.16 | ||||
TAN Invesco Solar ETF | -1.04 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Racional с января 2010 показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.45% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -20.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
| -18.04% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 314 |
График волатильности
Текущая волатильность Racional составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.