ETF World RAFI
Global
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World RAFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
ETF World RAFI на 9 мая 2025 г. показал доходность в 5.85% с начала года и доходность в 8.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ETF World RAFI | 5.85% | 14.22% | 0.90% | 9.30% | 16.13% | 8.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | -1.89% | 10.99% | -5.19% | 9.24% | 19.40% | 13.38% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 12.89% | 16.25% | 6.98% | 9.26% | 14.96% | 6.08% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -8.35% | 13.92% | -12.97% | -0.80% | 15.12% | 7.86% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.92% | 15.42% | -1.74% | 10.43% | 11.77% | 5.31% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 12.71% | 16.71% | 8.48% | 12.62% | 11.02% | 5.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF World RAFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55% | 1.50% | -0.50% | -0.04% | 1.25% | 5.85% | |||||||
| 2024 | -0.99% | 2.91% | 4.60% | -2.94% | 4.18% | -0.64% | 3.49% | 1.84% | 2.31% | -3.35% | 2.44% | -4.09% | 9.65% |
| 2023 | 7.98% | -3.09% | 0.90% | 1.95% | -3.36% | 6.10% | 4.19% | -3.37% | -2.54% | -3.14% | 7.77% | 5.86% | 19.67% |
| 2022 | -0.13% | -2.20% | 0.94% | -5.55% | 2.80% | -8.84% | 4.62% | -3.41% | -9.37% | 7.86% | 9.86% | -2.99% | -8.13% |
| 2021 | 1.37% | 4.99% | 4.88% | 2.66% | 3.82% | -1.07% | -0.75% | 1.60% | -1.64% | 3.20% | -4.29% | 5.88% | 22.06% |
| 2020 | -4.08% | -8.81% | -16.91% | 8.55% | 4.45% | 2.44% | 2.60% | 5.18% | -2.60% | -1.88% | 16.18% | 5.41% | 6.63% |
| 2019 | 8.07% | 2.02% | 0.15% | 3.04% | -6.50% | 6.56% | -0.94% | -3.15% | 3.82% | 2.86% | 1.94% | 4.05% | 23.20% |
| 2018 | 5.02% | -5.03% | -0.83% | 1.31% | -0.72% | -0.55% | 3.25% | -0.83% | 1.07% | -7.22% | 0.83% | -7.15% | -11.06% |
| 2017 | 2.75% | 1.45% | 1.54% | 1.13% | 1.46% | 0.55% | 2.85% | 0.11% | 3.23% | 1.49% | 1.83% | 2.44% | 22.89% |
| 2016 | -4.92% | -0.83% | 8.99% | 2.71% | -1.10% | 0.64% | 3.86% | 0.49% | 1.14% | -0.75% | 1.86% | 2.57% | 15.00% |
| 2015 | -1.65% | 5.97% | -1.67% | 3.43% | -0.47% | -2.22% | -0.51% | -6.43% | -3.78% | 7.48% | -0.90% | -2.96% | -4.48% |
| 2014 | -4.59% | 5.07% | 1.17% | 1.29% | 1.64% | 2.04% | -1.95% | 1.72% | -3.61% | 0.16% | 0.48% | -1.84% | 1.19% |
Комиссия
Комиссия ETF World RAFI составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF World RAFI составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.59 | 2.30 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.54 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 1.93 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -0.04 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.13 |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 0.52 | 0.84 | 1.11 | 0.55 | 1.46 |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.78 | 1.20 | 1.16 | 1.04 | 2.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF World RAFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.94% | 3.16% | 2.86% | 2.85% | 2.79% | 2.18% | 2.77% | 2.92% | 2.06% | 2.43% | 1.97% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.85% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 2.01% | 1.62% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.56% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.58% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.55% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.19% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF World RAFI показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка ETF World RAFI составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -22.72% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 375 |
| -21.1% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 206 | 5 дек. 2016 г. | 393 |
| -20.45% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -13.43% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF World RAFI составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FNDE | FNDA | FNDC | FNDX | FNDF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.82 | 0.76 | 0.92 | 0.76 | 0.86 |
| FNDE | 0.65 | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 |
| FNDA | 0.82 | 0.61 | 1.00 | 0.74 | 0.90 | 0.75 | 0.86 |
| FNDC | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.92 |
| FNDX | 0.92 | 0.66 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| FNDF | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |