PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF World RAFI

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Global

Распределение активов


FNDF 45%FNDX 35%FNDE 10%FNDA 5%FNDC 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Foreign Large Cap Equities45%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
Large Cap Blend Equities35%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Emerging Markets Equities10%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
Small Cap Blend Equities5%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World RAFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.61%
8.86%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF World RAFI на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 9.40% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%8.15%9.84%
ETF World RAFI-0.18%7.41%9.40%18.88%6.11%6.88%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
-1.15%8.15%7.45%15.09%9.57%10.82%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.35%8.55%12.43%24.73%4.79%4.73%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
-3.63%4.67%4.77%10.60%4.86%8.14%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
-1.32%3.56%7.03%11.28%2.38%2.54%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
-1.33%2.18%5.09%16.08%1.16%4.25%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FNDEFNDAFNDXFNDCFNDF
FNDE1.000.620.680.770.79
FNDA0.621.000.900.740.76
FNDX0.680.901.000.780.82
FNDC0.770.740.781.000.93
FNDF0.790.760.820.931.00

Коэффициент Шарпа

ETF World RAFI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.05

Коэффициент Шарпа ETF World RAFI находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
0.70
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF World RAFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.


TTM2022202120202019201820172016201520142013
ETF World RAFI2.80%2.88%2.91%2.34%3.05%3.31%2.40%2.52%2.40%2.06%0.60%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.97%2.10%1.70%2.41%2.41%2.66%2.12%2.32%2.37%1.96%0.56%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.10%3.14%3.69%2.35%3.54%3.96%2.74%2.93%2.57%2.32%0.62%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.58%1.39%1.18%1.35%1.46%1.78%1.41%1.30%1.48%1.20%0.37%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.30%5.65%4.60%2.78%3.96%3.60%2.50%2.05%2.56%1.75%0.67%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.22%1.99%2.65%1.86%2.91%2.95%2.19%2.26%1.53%1.93%0.78%

Комиссия

Комиссия ETF World RAFI составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.39%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
0.75
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.35
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
0.31
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
0.61
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.85%
-9.73%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF World RAFI с января 2010 показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-23.34%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-21.7%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.395
-20.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-11.32%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.13228 апр. 2015 г.205

График волатильности

Текущая волатильность ETF World RAFI составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.30%
3.66%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля