PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF World RAFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FNDF 45%FNDX 35%FNDE 10%FNDA 5%FNDC 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
Small Cap Blend Equities

5%

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

5%

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Emerging Markets Equities

10%

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Foreign Large Cap Equities

45%

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
Large Cap Blend Equities

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World RAFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
133.88%
227.92%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX

Доходность по периодам

ETF World RAFI на 25 июн. 2024 г. показал доходность в 6.60% с начала года и доходность в 7.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
ETF World RAFI6.60%-0.64%7.42%17.44%9.98%7.08%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
9.53%1.44%10.08%22.25%14.19%11.13%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
4.83%-2.00%5.62%14.62%8.22%4.63%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
-0.51%-1.70%-0.69%15.06%9.91%7.91%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
10.24%-0.76%12.78%17.33%5.01%3.92%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
1.00%-1.70%1.88%10.56%5.07%4.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF World RAFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%2.91%4.25%-2.94%4.20%6.60%
20237.98%-3.09%0.90%1.95%-3.36%6.08%4.19%-3.37%-2.87%-3.14%7.77%5.45%18.78%
2022-0.13%-2.20%0.93%-5.55%2.80%-9.21%4.62%-3.41%-9.72%7.86%9.86%-3.02%-8.89%
20211.37%4.99%4.88%2.66%3.82%-1.07%-0.75%1.60%-1.97%3.20%-4.29%5.47%21.19%
2020-4.08%-8.81%-17.37%8.55%4.45%2.42%2.60%5.18%-3.19%-1.88%16.18%5.41%5.37%
20198.07%2.02%0.14%3.04%-6.50%6.56%-0.94%-3.15%3.82%2.86%1.94%3.51%22.54%
20185.02%-5.03%-0.84%1.31%-0.72%-0.95%3.25%-0.83%1.07%-7.22%0.83%-7.15%-11.43%
20172.75%1.45%1.54%0.81%1.47%0.54%2.85%0.11%2.83%1.49%1.83%2.04%21.55%
2016-4.92%-0.83%8.61%2.71%-1.10%0.21%3.86%0.49%1.14%-0.75%1.86%2.57%14.11%
2015-1.64%5.97%-1.94%3.43%-0.47%-2.54%-0.51%-6.43%-4.17%7.48%-0.90%-2.98%-5.46%
2014-4.59%5.07%1.16%1.29%1.64%1.73%-1.95%1.71%-3.93%0.16%0.48%-2.17%0.20%
2013-2.79%6.17%4.29%1.37%2.04%11.33%

Комиссия

Комиссия ETF World RAFI составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF World RAFI среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF World RAFI, с текущим значением в 3131
ETF World RAFI
Ранг коэф-та Шарпа ETF World RAFI, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF World RAFI, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF World RAFI, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF World RAFI, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF World RAFI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF World RAFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF World RAFI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF World RAFI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF World RAFI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF World RAFI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF World RAFI, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.042.881.352.116.95
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.051.521.191.303.83
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
0.741.181.140.672.30
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
1.111.641.190.843.39
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
0.641.001.120.391.95

Коэффициент Шарпа

ETF World RAFI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.50 до 2.34, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.43
2.16
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF World RAFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF World RAFI1.94%2.86%2.85%2.79%2.18%2.77%2.92%2.06%2.11%1.97%1.66%0.48%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.30%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%1.62%0.46%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
2.18%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.07%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%0.32%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.40%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.16%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%1.61%0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.83%
-0.71%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF World RAFI показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка ETF World RAFI составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-23.34%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-21.7%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.395
-20.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-11.32%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.13228 апр. 2015 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF World RAFI составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.21%
2.39%
ETF World RAFI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FNDEFNDAFNDXFNDCFNDF
FNDE1.000.620.670.760.78
FNDA0.621.000.900.740.76
FNDX0.670.901.000.780.81
FNDC0.760.740.781.000.93
FNDF0.780.760.810.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2013 г.