ETF World RAFI
Global
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World RAFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF World RAFI на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 9.40% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| ETF World RAFI | -0.18% | 7.41% | 9.40% | 18.88% | 6.11% | 6.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | -1.15% | 8.15% | 7.45% | 15.09% | 9.57% | 10.82% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.35% | 8.55% | 12.43% | 24.73% | 4.79% | 4.73% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -3.63% | 4.67% | 4.77% | 10.60% | 4.86% | 8.14% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | -1.32% | 3.56% | 7.03% | 11.28% | 2.38% | 2.54% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | -1.33% | 2.18% | 5.09% | 16.08% | 1.16% | 4.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FNDE | FNDA | FNDX | FNDC | FNDF | |
|---|---|---|---|---|---|
| FNDE | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| FNDA | 0.62 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | 0.76 |
| FNDX | 0.68 | 0.90 | 1.00 | 0.78 | 0.82 |
| FNDC | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.93 |
| FNDF | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF World RAFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF World RAFI | 2.80% | 2.88% | 2.91% | 2.34% | 3.05% | 3.31% | 2.40% | 2.52% | 2.40% | 2.06% | 0.60% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.97% | 2.10% | 1.70% | 2.41% | 2.41% | 2.66% | 2.12% | 2.32% | 2.37% | 1.96% | 0.56% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.10% | 3.14% | 3.69% | 2.35% | 3.54% | 3.96% | 2.74% | 2.93% | 2.57% | 2.32% | 0.62% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.58% | 1.39% | 1.18% | 1.35% | 1.46% | 1.78% | 1.41% | 1.30% | 1.48% | 1.20% | 0.37% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.30% | 5.65% | 4.60% | 2.78% | 3.96% | 3.60% | 2.50% | 2.05% | 2.56% | 1.75% | 0.67% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.22% | 1.99% | 2.65% | 1.86% | 2.91% | 2.95% | 2.19% | 2.26% | 1.53% | 1.93% | 0.78% |
Комиссия
Комиссия ETF World RAFI составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.75 | ||||
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.35 | ||||
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.31 | ||||
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 0.61 | ||||
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF World RAFI с января 2010 показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -23.34% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 379 |
| -21.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 395 |
| -20.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -11.32% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 132 | 28 апр. 2015 г. | 205 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF World RAFI составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.