ETF World RAFI
Global
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World RAFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
ETF World RAFI на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.84% с начала года и доходность в 7.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
ETF World RAFI | 7.60% | 1.59% | 8.22% | 12.27% | 9.87% | 7.18% |
Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 10.60% | 1.53% | 9.17% | 16.86% | 13.61% | 11.15% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 5.76% | 1.46% | 7.25% | 9.66% | 8.43% | 4.83% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 6.91% | 8.35% | 9.24% | 13.34% | 10.51% | 8.96% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 8.06% | -1.15% | 9.89% | 10.15% | 4.56% | 3.44% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.02% | 1.94% | 4.69% | 5.89% | 5.17% | 4.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF World RAFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.99% | 2.91% | 4.25% | -2.94% | 4.18% | -0.97% | 7.60% | ||||||
2023 | 7.98% | -3.09% | 0.90% | 1.95% | -3.36% | 6.08% | 4.19% | -3.37% | -2.87% | -3.14% | 7.77% | 5.45% | 18.78% |
2022 | -0.13% | -2.20% | 0.93% | -5.55% | 2.80% | -9.21% | 4.62% | -3.41% | -9.72% | 7.86% | 9.86% | -3.02% | -8.89% |
2021 | 1.37% | 4.99% | 4.88% | 2.66% | 3.82% | -1.07% | -0.75% | 1.60% | -1.97% | 3.20% | -4.29% | 5.47% | 21.19% |
2020 | -4.08% | -8.81% | -17.37% | 8.55% | 4.45% | 2.42% | 2.60% | 5.18% | -3.19% | -1.88% | 16.18% | 5.41% | 5.37% |
2019 | 8.07% | 2.02% | 0.14% | 3.04% | -6.50% | 6.56% | -0.94% | -3.15% | 3.82% | 2.86% | 1.94% | 3.51% | 22.54% |
2018 | 5.02% | -5.03% | -0.83% | 1.31% | -0.72% | -0.95% | 3.25% | -0.83% | 1.07% | -7.22% | 0.83% | -7.15% | -11.43% |
2017 | 2.75% | 1.45% | 1.54% | 0.81% | 1.47% | 0.54% | 2.85% | 0.11% | 2.83% | 1.49% | 1.83% | 2.04% | 21.55% |
2016 | -4.92% | -0.83% | 8.61% | 2.71% | -1.10% | 0.21% | 3.86% | 0.49% | 1.14% | -0.75% | 1.86% | 2.57% | 14.11% |
2015 | -1.64% | 5.97% | -1.94% | 3.43% | -0.47% | -2.54% | -0.51% | -6.43% | -4.17% | 7.48% | -0.90% | -2.98% | -5.46% |
2014 | -4.59% | 5.07% | 1.16% | 1.29% | 1.64% | 1.73% | -1.95% | 1.71% | -3.93% | 0.16% | 0.48% | -2.17% | 0.20% |
2013 | -2.79% | 6.17% | 4.29% | 1.37% | 2.04% | 11.33% |
Комиссия
Комиссия ETF World RAFI составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF World RAFI среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.59 | 2.28 | 1.27 | 1.64 | 5.38 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.80 | 1.19 | 1.14 | 0.97 | 2.80 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.71 | 1.16 | 1.13 | 0.66 | 2.22 |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 0.67 | 1.03 | 1.12 | 0.50 | 1.97 |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.43 | 0.72 | 1.08 | 0.26 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF World RAFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF World RAFI | 2.64% | 2.86% | 2.85% | 2.79% | 2.18% | 2.77% | 2.92% | 2.06% | 2.11% | 1.97% | 1.66% | 0.48% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.08% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.36% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.29% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.88% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF World RAFI показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка ETF World RAFI составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
-23.34% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 379 |
-21.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 395 |
-20.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
-11.32% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 132 | 28 апр. 2015 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF World RAFI составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FNDE | FNDA | FNDX | FNDC | FNDF | |
---|---|---|---|---|---|
FNDE | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.78 |
FNDA | 0.62 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | 0.76 |
FNDX | 0.67 | 0.90 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
FNDC | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.93 |
FNDF | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |