GLOBAL
VTI + VXUS + REET + VGLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
REET iShares Global REIT ETF | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
GLOBAL на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 7.63% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 8.98% |
| GLOBAL | -1.11% | 4.78% | 7.63% | 10.52% | 5.63% | 6.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
REET iShares Global REIT ETF | -1.71% | 2.54% | -2.51% | -2.03% | 0.31% | 2.41% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -2.13% | -12.19% | -6.09% | -11.62% | -2.38% | 0.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.29% | 10.22% | 13.27% | 14.76% | 9.14% | 10.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.26% | 2.62% | 6.50% | 15.43% | 2.84% | 2.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGLT | REET | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | -0.01 | -0.21 | -0.23 |
| REET | -0.01 | 1.00 | 0.61 | 0.65 |
| VXUS | -0.21 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.23 | 0.65 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | 2.49% | 2.32% | 2.12% | 1.95% | 2.81% | 3.17% | 2.67% | 3.15% | 3.06% | 2.98% | 2.52% | 2.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REET iShares Global REIT ETF | 2.58% | 2.46% | 3.29% | 2.84% | 5.82% | 6.70% | 4.74% | 6.89% | 4.81% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.42% | 2.90% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 3.03% | 2.93% | 3.17% | 3.87% | 3.43% | 4.10% | 3.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | -0.18 | ||||
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.59 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL с января 2010 показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.06% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -14.83% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -7.09% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 58 |
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.