PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GLOBAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGLT 10%VTI 50%VXUS 30%REET 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
REET
iShares Global REIT ETF
REIT
10%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.92%
15.83%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET

Доходность по периодам

GLOBAL на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 14.60% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
GLOBAL14.60%-1.11%12.92%33.08%9.33%8.58%
REET
iShares Global REIT ETF
9.29%-2.59%18.79%33.86%1.36%4.09%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.00%-5.93%6.40%14.04%-5.24%0.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.71%-3.84%7.56%24.87%6.31%5.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%3.35%2.99%-4.12%4.31%1.56%2.72%2.56%2.34%14.60%
20237.73%-3.43%2.42%1.31%-1.51%5.06%3.11%-2.92%-4.78%-3.29%9.15%5.94%19.07%
2022-4.89%-2.51%1.55%-7.95%-0.32%-7.47%6.86%-4.31%-9.55%4.94%7.80%-4.16%-19.84%
2021-0.49%2.14%2.34%4.27%1.25%1.69%1.31%2.00%-4.14%5.06%-1.89%3.52%18.01%
2020-0.25%-6.04%-13.14%9.56%4.17%2.72%4.86%4.59%-2.60%-2.30%11.13%4.46%15.62%
20197.76%2.20%1.75%2.54%-4.30%5.52%0.18%-0.36%1.70%2.19%2.04%2.44%25.83%
20183.86%-4.41%-0.53%0.26%1.29%0.05%2.38%1.28%-0.31%-6.89%2.08%-6.09%-7.43%
20172.20%2.70%0.73%1.35%1.58%0.82%2.09%0.53%1.53%1.58%2.06%1.50%20.34%
2016-4.33%-0.36%6.87%0.88%0.70%0.95%4.00%-0.16%0.38%-2.71%0.63%1.98%8.70%
20150.17%3.71%-0.90%1.11%0.08%-2.38%1.46%-5.89%-2.13%6.39%-0.30%-1.63%-0.85%
2014-1.16%3.09%-3.32%2.32%1.54%-0.74%1.59%

Комиссия

Комиссия GLOBAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLOBAL среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLOBAL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOBAL, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOBAL, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOBAL, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOBAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLOBAL, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLOBAL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLOBAL, с текущим значением в 21.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REET
iShares Global REIT ETF
2.193.181.391.108.64
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.981.471.170.302.65
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.062.901.371.5313.22

Коэффициент Шарпа

GLOBAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.11
3.43
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLOBAL2.19%2.35%2.29%2.04%1.83%2.58%2.82%2.31%2.64%2.52%2.39%2.00%
REET
iShares Global REIT ETF
2.69%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.11%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.98%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.29%
-0.54%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка GLOBAL составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.06%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-15.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-14.83%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-7.09%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21%
2.71%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGLTREETVXUSVTI
VGLT1.000.04-0.16-0.19
REET0.041.000.620.65
VXUS-0.160.621.000.81
VTI-0.190.650.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2014 г.