PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

GLOBAL

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

VTI + VXUS + REET + VGLT

Распределение активов


VGLT 10%VTI 50%VXUS 30%REET 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities30%
REET
iShares Global REIT ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.31%
9.04%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

GLOBAL на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 7.63% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%8.98%
GLOBAL-1.11%4.78%7.63%10.52%5.63%6.65%
REET
iShares Global REIT ETF
-1.71%2.54%-2.51%-2.03%0.31%2.41%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-2.13%-12.19%-6.09%-11.62%-2.38%0.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.29%10.22%13.27%14.76%9.14%10.40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.26%2.62%6.50%15.43%2.84%2.95%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGLTREETVXUSVTI
VGLT1.00-0.01-0.21-0.23
REET-0.011.000.610.65
VXUS-0.210.611.000.82
VTI-0.230.650.821.00

Коэффициент Шарпа

GLOBAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.59

Коэффициент Шарпа GLOBAL находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.59
0.70
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
GLOBAL2.49%2.32%2.12%1.95%2.81%3.17%2.67%3.15%3.06%2.98%2.52%2.90%
REET
iShares Global REIT ETF
2.58%2.46%3.29%2.84%5.82%6.70%4.74%6.89%4.81%2.96%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.42%2.90%1.90%2.29%2.68%3.03%2.93%3.17%3.87%3.43%4.10%3.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.93%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%

Комиссия

Комиссия GLOBAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
REET
iShares Global REIT ETF
-0.18
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.59
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.72
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.83

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.06%
-9.73%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL с января 2010 показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.06%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-15.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-14.83%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-7.09%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.58

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.35%
3.66%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля