GLOBAL
VTI + VXUS + REET + VGLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | REIT | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
GLOBAL на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 14.60% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| GLOBAL | 14.60% | -1.11% | 12.92% | 33.08% | 9.33% | 8.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
REET iShares Global REIT ETF | 9.29% | -2.59% | 18.79% | 33.86% | 1.36% | 4.09% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -3.00% | -5.93% | 6.40% | 14.04% | -5.24% | 0.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.71% | -3.84% | 7.56% | 24.87% | 6.31% | 5.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 3.35% | 2.99% | -4.12% | 4.31% | 1.56% | 2.72% | 2.56% | 2.34% | 14.60% | |||
| 2023 | 7.73% | -3.43% | 2.42% | 1.31% | -1.51% | 5.06% | 3.11% | -2.92% | -4.78% | -3.29% | 9.15% | 5.94% | 19.07% |
| 2022 | -4.89% | -2.51% | 1.55% | -7.95% | -0.32% | -7.47% | 6.86% | -4.31% | -9.55% | 4.94% | 7.80% | -4.16% | -19.84% |
| 2021 | -0.49% | 2.14% | 2.34% | 4.27% | 1.25% | 1.69% | 1.31% | 2.00% | -4.14% | 5.06% | -1.89% | 3.52% | 18.01% |
| 2020 | -0.25% | -6.04% | -13.14% | 9.56% | 4.17% | 2.72% | 4.86% | 4.59% | -2.60% | -2.30% | 11.13% | 4.46% | 15.62% |
| 2019 | 7.76% | 2.20% | 1.75% | 2.54% | -4.30% | 5.52% | 0.18% | -0.36% | 1.70% | 2.19% | 2.04% | 2.44% | 25.83% |
| 2018 | 3.86% | -4.41% | -0.53% | 0.26% | 1.29% | 0.05% | 2.38% | 1.28% | -0.31% | -6.89% | 2.08% | -6.09% | -7.43% |
| 2017 | 2.20% | 2.70% | 0.73% | 1.35% | 1.58% | 0.82% | 2.09% | 0.53% | 1.53% | 1.58% | 2.06% | 1.50% | 20.34% |
| 2016 | -4.33% | -0.36% | 6.87% | 0.88% | 0.70% | 0.95% | 4.00% | -0.16% | 0.38% | -2.71% | 0.63% | 1.98% | 8.70% |
| 2015 | 0.17% | 3.71% | -0.90% | 1.11% | 0.08% | -2.38% | 1.46% | -5.89% | -2.13% | 6.39% | -0.30% | -1.63% | -0.85% |
| 2014 | -1.16% | 3.09% | -3.32% | 2.32% | 1.54% | -0.74% | 1.59% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLOBAL среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.19 | 3.18 | 1.39 | 1.10 | 8.64 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.98 | 1.47 | 1.17 | 0.30 | 2.65 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.06 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | 13.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | 2.19% | 2.35% | 2.29% | 2.04% | 1.83% | 2.58% | 2.82% | 2.31% | 2.64% | 2.52% | 2.39% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REET iShares Global REIT ETF | 2.69% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.98% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка GLOBAL составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.06% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -15.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -14.83% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -7.09% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGLT | REET | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.19 |
| REET | 0.04 | 1.00 | 0.62 | 0.65 |
| VXUS | -0.16 | 0.62 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | -0.19 | 0.65 | 0.81 | 1.00 |