GLOBAL
VTI + VXUS + REET + VGLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | REIT | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
GLOBAL на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.69% с начала года и доходность в 8.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| GLOBAL | 1.69% | 8.34% | -1.32% | 9.17% | 10.87% | 8.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
REET iShares Global REIT ETF | 2.70% | 9.14% | -3.33% | 10.24% | 7.53% | 3.49% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.45% | 1.01% | -2.67% | 1.92% | -8.43% | -0.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | 0.39% | -3.06% | 0.34% | 1.37% | 1.69% | |||||||
| 2024 | -0.56% | 3.35% | 2.99% | -4.12% | 4.31% | 1.56% | 2.72% | 2.56% | 2.34% | -2.67% | 3.86% | -3.64% | 12.90% |
| 2023 | 7.73% | -3.43% | 2.42% | 1.31% | -1.51% | 5.06% | 3.11% | -2.92% | -4.78% | -3.29% | 9.15% | 5.94% | 19.07% |
| 2022 | -4.89% | -2.51% | 1.55% | -7.95% | -0.32% | -7.47% | 6.86% | -4.31% | -9.55% | 4.94% | 7.80% | -4.16% | -19.84% |
| 2021 | -0.49% | 2.14% | 2.34% | 4.27% | 1.25% | 1.69% | 1.31% | 2.00% | -4.14% | 5.06% | -1.89% | 3.52% | 18.01% |
| 2020 | -0.25% | -6.04% | -13.14% | 9.56% | 4.17% | 2.72% | 4.86% | 4.59% | -2.60% | -2.30% | 11.13% | 4.46% | 15.62% |
| 2019 | 7.76% | 2.20% | 1.75% | 2.54% | -4.30% | 5.52% | 0.18% | -0.36% | 1.70% | 2.19% | 2.04% | 2.44% | 25.83% |
| 2018 | 3.86% | -4.41% | -0.53% | 0.26% | 1.29% | 0.05% | 2.38% | 1.28% | -0.31% | -6.89% | 2.08% | -6.09% | -7.43% |
| 2017 | 2.20% | 2.70% | 0.73% | 1.35% | 1.58% | 0.82% | 2.09% | 0.53% | 1.53% | 1.58% | 2.06% | 1.50% | 20.34% |
| 2016 | -4.33% | -0.36% | 6.87% | 0.88% | 0.70% | 0.95% | 4.00% | -0.16% | 0.38% | -2.71% | 0.63% | 1.98% | 8.70% |
| 2015 | 0.17% | 3.71% | -0.90% | 1.11% | 0.08% | -2.38% | 1.46% | -5.89% | -2.13% | 6.39% | -0.30% | -1.63% | -0.85% |
| 2014 | -1.16% | 3.09% | -3.32% | 2.32% | 1.54% | -0.74% | 1.59% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLOBAL составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 0.58 | 0.96 | 1.13 | 0.47 | 1.73 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.11 | 0.23 | 1.03 | 0.03 | 0.19 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.44% | 2.35% | 2.29% | 2.03% | 1.83% | 2.58% | 2.82% | 2.31% | 2.64% | 2.52% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REET iShares Global REIT ETF | 3.53% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.42% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GLOBAL показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка GLOBAL составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.06% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -15.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -14.83% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -14.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGLT | REET | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 0.94 |
| VGLT | -0.17 | 1.00 | 0.06 | -0.14 | -0.17 | -0.05 |
| REET | 0.64 | 0.06 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.74 |
| VXUS | 0.80 | -0.14 | 0.62 | 1.00 | 0.80 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.17 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | -0.05 | 0.74 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |