VIG/ VNQ/VGSH
80/10/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/ VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
VIG/ VNQ/VGSH на 10 мая 2025 г. показал доходность в -0.78% с начала года и доходность в 9.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| VIG/ VNQ/VGSH | -0.78% | 3.00% | -3.82% | 8.61% | 11.51% | 9.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 3.05% | -4.46% | 8.49% | 13.19% | 11.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 5.45% | -5.15% | 11.71% | 7.57% | 5.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.97% | 0.27% | 2.56% | 5.63% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/ VNQ/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 0.80% | -3.45% | -1.38% | 0.55% | -0.78% | |||||||
| 2024 | 0.52% | 2.89% | 2.49% | -4.14% | 3.18% | 1.37% | 4.09% | 3.28% | 1.56% | -1.96% | 4.77% | -3.93% | 14.51% |
| 2023 | 3.44% | -2.88% | 1.42% | 1.90% | -2.63% | 5.72% | 2.12% | -1.81% | -4.14% | -1.50% | 7.26% | 4.40% | 13.31% |
| 2022 | -5.16% | -2.62% | 2.86% | -4.55% | -0.47% | -5.75% | 6.33% | -3.46% | -7.95% | 8.28% | 6.12% | -3.51% | -10.88% |
| 2021 | -2.33% | 1.60% | 5.33% | 4.02% | 1.50% | 0.15% | 3.01% | 1.56% | -4.60% | 6.22% | -1.32% | 6.19% | 22.76% |
| 2020 | 0.63% | -7.29% | -9.43% | 8.78% | 3.09% | 0.30% | 4.36% | 5.01% | -1.12% | -2.12% | 8.99% | 2.30% | 12.39% |
| 2019 | 6.26% | 3.75% | 1.40% | 2.99% | -3.65% | 5.49% | 1.95% | 0.92% | 1.34% | 0.17% | 1.82% | 1.89% | 26.81% |
| 2018 | 3.55% | -3.98% | -0.72% | -0.68% | 1.82% | 0.67% | 3.80% | 2.54% | 1.10% | -5.37% | 3.80% | -7.67% | -1.92% |
| 2017 | 1.37% | 3.82% | -0.29% | 1.42% | 1.20% | 0.43% | 0.73% | -0.30% | 1.88% | 1.56% | 3.85% | 1.15% | 18.07% |
| 2016 | -2.11% | 0.88% | 6.06% | -0.50% | 0.97% | 2.67% | 2.25% | -0.39% | -0.96% | -2.12% | 2.19% | 1.44% | 10.55% |
| 2015 | -1.97% | 3.98% | -1.62% | -0.74% | 0.75% | -2.48% | 2.32% | -5.34% | -1.11% | 5.96% | 0.13% | -0.52% | -1.13% |
| 2014 | -3.58% | 4.41% | 0.66% | 1.15% | 1.54% | 1.30% | -2.64% | 3.23% | -1.43% | 3.14% | 2.79% | 0.29% | 11.06% |
Комиссия
Комиссия VIG/ VNQ/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIG/ VNQ/VGSH составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/ VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.18% | 2.23% | 2.07% | 1.56% | 1.87% | 1.94% | 2.32% | 2.04% | 2.28% | 2.33% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/ VNQ/VGSH показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/ VNQ/VGSH составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.57% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -19.99% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.83% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -14.83% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -13.14% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/ VNQ/VGSH составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VNQ | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.64 | 0.93 | 0.93 |
| VGSH | -0.16 | 1.00 | 0.04 | -0.13 | -0.10 |
| VNQ | 0.64 | 0.04 | 1.00 | 0.67 | 0.75 |
| VIG | 0.93 | -0.13 | 0.67 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.93 | -0.10 | 0.75 | 0.99 | 1.00 |