VIG/ VNQ/VGSH
80/10/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/ VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VIG/ VNQ/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.88% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| VIG/ VNQ/VGSH | -1.78% | 5.06% | 3.88% | 12.18% | 8.01% | 9.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.72% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.34% | 10.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.32% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.50% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.23% | -0.47% | 1.59% | 2.30% | 1.00% | 0.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | VNQ | VIG | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.01 | -0.15 |
| VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.67 |
| VIG | -0.15 | 0.67 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/ VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG/ VNQ/VGSH | 1.85% | 2.10% | 1.62% | 1.97% | 2.09% | 2.56% | 2.31% | 2.65% | 2.77% | 2.41% | 2.45% | 2.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия VIG/ VNQ/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.72 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/ VNQ/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.57% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -19.99% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.83% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -14.83% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -11.74% | 27 апр. 2010 г. | 48 | 2 июл. 2010 г. | 70 | 12 окт. 2010 г. | 118 |
График волатильности
Текущая волатильность VIG/ VNQ/VGSH составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.