PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VIG/ VNQ/VGSH

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

80/10/10

Распределение активов


VGSH 10%VIG 80%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/ VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.74%
8.61%
VIG/ VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VIG/ VNQ/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.88% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
VIG/ VNQ/VGSH-1.78%5.06%3.88%12.18%8.01%9.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.72%6.48%5.17%15.51%9.34%10.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.50%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.23%-0.47%1.59%2.30%1.00%0.73%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHVNQVIG
VGSH1.000.01-0.15
VNQ0.011.000.67
VIG-0.150.671.00

Коэффициент Шарпа

VIG/ VNQ/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.72

Коэффициент Шарпа VIG/ VNQ/VGSH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.72
0.81
VIG/ VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/ VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VIG/ VNQ/VGSH1.85%2.10%1.62%1.97%2.09%2.56%2.31%2.65%2.77%2.41%2.45%2.94%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия VIG/ VNQ/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.53%
-9.93%
VIG/ VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VIG/ VNQ/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.57%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.136
-19.99%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-15.83%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-14.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-11.74%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.7012 окт. 2010 г.118

График волатильности

Текущая волатильность VIG/ VNQ/VGSH составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
3.41%
VIG/ VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля