PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAAMA

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

META 20%AMZN 20%AAPL 20%MSFT 20%GOOG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAAMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1,082.46%
201.92%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MAAMA на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 28.49% с начала года и доходность в 26.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
MAAMA28.49%3.60%12.09%47.34%27.20%26.48%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%6.42%10.37%88.26%25.53%22.05%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.22%7.12%48.39%17.14%28.19%
AAPL
Apple Inc		18.98%0.60%32.79%31.22%34.21%26.60%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.43%1.89%38.34%27.20%27.25%
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-1.54%8.75%25.75%22.13%19.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAAMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.89%8.48%1.30%-2.85%6.92%8.02%-3.12%0.76%28.49%
202314.71%0.66%15.02%5.81%10.03%5.48%4.69%-1.46%-4.51%1.41%9.86%3.48%85.22%
2022-6.48%-7.91%4.74%-14.19%-2.98%-9.22%12.09%-4.13%-12.40%-6.43%5.77%-8.52%-41.91%
20210.32%0.08%3.54%10.69%-2.32%6.90%3.76%5.77%-7.56%6.53%2.06%1.91%35.07%
20205.53%-6.73%-6.30%18.96%5.10%7.55%9.71%13.48%-9.38%-0.54%6.79%3.14%53.27%
201911.47%0.69%6.27%8.38%-8.10%6.99%4.22%-2.33%1.03%5.53%4.83%4.30%50.85%
201810.35%-0.02%-5.72%3.10%8.34%1.47%2.60%8.37%-1.46%-9.47%-3.16%-8.56%3.56%
20177.02%4.57%3.73%4.65%4.84%-3.19%5.07%3.19%-1.46%9.53%1.89%0.29%47.44%
2016-3.24%-4.79%8.41%-3.32%6.20%-3.51%9.08%1.45%3.69%0.36%-3.74%1.45%11.27%
20151.27%7.01%-2.02%5.56%0.47%-0.66%11.17%-4.51%-0.40%15.98%3.36%-0.65%40.83%
2014-1.58%5.06%3.49%2.01%4.98%0.46%-1.01%4.98%-4.31%14.48%

Комиссия

Комиссия MAAMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAAMA среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAAMA, с текущим значением в 4747
MAAMA
Ранг коэф-та Шарпа MAAMA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAMA, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAMA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAMA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAMA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAAMA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAAMA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAAMA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAAMA, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAAMA, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
GOOG
Alphabet Inc.		0.811.191.171.022.95

Коэффициент Шарпа

MAAMA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13
2.32
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAAMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAAMA0.33%0.25%0.35%0.23%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%0.94%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-0.19%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAAMA показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка MAAMA составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.472
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAAMA составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.75%
4.31%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAPLMETAAMZNMSFTGOOG
AAPL1.000.510.560.620.58
META0.511.000.610.580.65
AMZN0.560.611.000.640.67
MSFT0.620.580.641.000.69
GOOG0.580.650.670.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.