PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MAAMA

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


META 20%AMZN 20%AAPL 20%MSFT 20%GOOG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical20%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAAMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.91%
7.69%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MAAMA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 61.47% с начала года и доходность в 24.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.18%
MAAMA0.39%27.30%62.71%42.12%19.05%24.71%
META
Meta Platforms, Inc.
5.37%48.31%149.98%114.25%12.54%18.68%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-1.49%33.89%56.27%15.37%5.88%24.36%
AAPL
Apple Inc.
-1.42%11.55%36.10%17.75%27.35%28.02%
MSFT
Microsoft Corporation
-1.68%15.39%33.31%34.75%24.16%26.29%
GOOG
Alphabet Inc.
1.13%28.25%48.96%33.28%17.56%17.64%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AAPLMETAAMZNMSFTGOOG
AAPL1.000.530.570.630.59
META0.531.000.610.570.67
AMZN0.570.611.000.630.68
MSFT0.630.570.631.000.69
GOOG0.590.670.680.691.00

Коэффициент Шарпа

MAAMA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.26

Коэффициент Шарпа MAAMA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.29
0.89
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAAMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MAAMA0.28%0.35%0.24%0.32%0.46%0.73%0.70%0.93%0.95%0.94%1.09%0.99%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MAAMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.31
AAPL
Apple Inc.
0.57
MSFT
Microsoft Corporation
1.08
GOOG
Alphabet Inc.
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.42%
-9.57%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAAMA с января 2010 показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

График волатильности

Текущая волатильность MAAMA составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.65%
3.36%
MAAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля