PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Manu's most aggressive plan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 15%SLV 5%^GSPC 60%QQQ 10%INDA 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

60%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

15%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
248.59%
309.32%
309.32%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Manu's most aggressive plan на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 15.99% с начала года и доходность в 10.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Manu's most aggressive plan15.99%1.05%15.05%22.46%13.75%10.55%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.99%21.71%10.68%5.97%
SLV
iShares Silver Trust
22.54%-1.07%29.12%18.25%11.75%3.16%
^GSPC
S&P 500
15.41%0.74%13.74%21.35%12.91%10.75%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.16%27.39%20.52%18.23%
INDA
iShares MSCI India ETF
15.10%2.72%13.29%26.65%12.20%7.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's most aggressive plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%3.94%3.79%-2.04%4.63%2.91%15.99%
20235.42%-3.49%5.13%1.71%0.57%4.57%3.27%-1.65%-4.56%-0.50%7.90%3.68%23.46%
2022-4.43%-1.37%2.96%-7.54%-1.49%-6.91%7.19%-3.97%-7.50%5.28%6.29%-4.18%-16.00%
2021-1.31%1.05%2.54%4.29%2.50%0.46%2.01%2.71%-4.18%5.55%-0.90%3.60%19.46%
20200.74%-6.75%-11.21%11.79%4.87%2.84%8.32%6.58%-4.48%-2.05%7.40%5.53%23.10%
20196.09%1.87%1.84%2.83%-4.58%6.22%0.68%0.33%0.56%2.68%1.63%3.09%25.36%
20185.16%-3.83%-2.01%0.30%1.34%-0.28%2.64%1.81%-0.75%-5.51%2.07%-4.85%-4.40%
20173.48%3.84%0.72%0.99%1.24%-0.57%2.68%1.02%-0.07%2.43%1.71%1.57%20.68%
2016-3.31%0.90%5.65%1.38%-0.04%2.22%4.15%-0.88%0.33%-2.21%-0.24%0.82%8.77%
20150.44%3.17%-2.06%-0.30%1.49%-2.09%0.61%-5.03%-1.94%6.77%-1.64%-1.29%-2.33%
2014-2.45%4.96%0.16%0.24%1.95%3.42%-1.49%3.04%-2.76%1.48%1.71%-0.87%9.49%
20133.75%-1.28%2.69%0.05%-0.15%-3.48%4.45%-1.16%1.77%4.09%0.64%1.53%13.31%

Комиссия

Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Manu's most aggressive plan среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7979
Manu's most aggressive plan
Ранг коэф-та Шарпа Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Manu's most aggressive plan
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.512.161.271.607.41
SLV
iShares Silver Trust
0.550.981.120.342.06
^GSPC
S&P 500
1.822.591.321.456.82
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71
INDA
iShares MSCI India ETF
1.912.451.382.2014.05

Коэффициент Шарпа

Manu's most aggressive plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.09
1.82
1.82
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Manu's most aggressive plan0.06%0.08%0.08%0.69%0.08%0.17%0.19%0.19%0.20%0.22%0.20%0.14%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.12%
-2.86%
-2.86%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's most aggressive plan показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Manu's most aggressive plan составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-22.53%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.480
-14.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-12.44%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.283
-10.19%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.687 сент. 2012 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.80%
2.76%
2.76%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSLVINDAQQQ^GSPC
GLD1.000.790.110.020.02
SLV0.791.000.210.140.16
INDA0.110.211.000.490.55
QQQ0.020.140.491.000.90
^GSPC0.020.160.550.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.