Manu's most aggressive plan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 5% |
^GSPC S&P 500 | 60% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Manu's most aggressive plan на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 10.93% с начала года и доходность в 9.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.86% |
Manu's most aggressive plan | -4.66% | 3.71% | 10.93% | 18.94% | 9.50% | 9.39% |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | -4.81% | -6.42% | 1.07% | 10.85% | 8.56% | 3.04% |
SLV iShares Silver Trust | -8.25% | -8.05% | -7.63% | 16.23% | 8.26% | -0.21% |
^GSPC S&P 500 | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.86% |
QQQ Invesco QQQ | -4.98% | 11.95% | 35.14% | 34.96% | 14.88% | 17.45% |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.05% | 12.56% | 6.14% | 8.64% | 8.40% | 8.12% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.13% | 1.71% | 0.57% | 4.57% | 3.27% | -1.64% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu's most aggressive plan | 0.08% | 0.08% | 0.69% | 0.08% | 0.18% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.22% | 0.18% | 0.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.18% | 0.00% | 6.45% | 0.29% | 1.06% | 1.02% | 1.19% | 1.00% | 1.33% | 0.71% | 0.69% | 0.47% |
Комиссия
Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.77 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.58 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.26 | ||||
INDA iShares MSCI India ETF | 0.56 |
Таблица корреляции активов
GLD | SLV | INDA | QQQ | ^GSPC | |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.79 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
SLV | 0.79 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.15 |
INDA | 0.11 | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.56 |
QQQ | 0.01 | 0.14 | 0.49 | 1.00 | 0.90 |
^GSPC | 0.01 | 0.15 | 0.56 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's most aggressive plan с января 2010 показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-22.53% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-14.8% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
-12.44% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 283 |
-10.19% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 7 сент. 2012 г. | 110 |
График волатильности
Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.