Manu's most aggressive plan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 60% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Manu's most aggressive plan на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.66% с начала года и доходность в 10.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Manu's most aggressive plan | 14.66% | 1.71% | 7.35% | 23.12% | 13.44% | 10.42% |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.31% | 6.74% |
SLV iShares Silver Trust | 16.99% | 1.88% | 14.62% | 21.28% | 8.67% | 3.41% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.70% | 10.51% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
INDA iShares MSCI India ETF | 15.78% | 1.33% | 8.09% | 25.52% | 13.55% | 7.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's most aggressive plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.94% | 3.94% | 3.79% | -2.04% | 4.63% | 2.91% | 1.58% | 1.84% | 14.66% | ||||
2023 | 5.42% | -3.49% | 5.13% | 1.71% | 0.57% | 4.57% | 3.27% | -1.65% | -4.56% | -0.50% | 7.90% | 3.68% | 23.46% |
2022 | -4.43% | -1.37% | 2.96% | -7.54% | -1.49% | -6.91% | 7.19% | -3.97% | -7.50% | 5.28% | 6.29% | -4.18% | -16.00% |
2021 | -1.31% | 1.05% | 2.54% | 4.29% | 2.50% | 0.46% | 2.01% | 2.71% | -4.18% | 5.55% | -0.90% | 3.60% | 19.46% |
2020 | 0.74% | -6.75% | -11.21% | 11.79% | 4.87% | 2.84% | 8.32% | 6.58% | -4.48% | -2.05% | 7.40% | 5.53% | 23.10% |
2019 | 6.09% | 1.87% | 1.84% | 2.83% | -4.58% | 6.22% | 0.68% | 0.33% | 0.56% | 2.68% | 1.63% | 3.09% | 25.36% |
2018 | 5.16% | -3.83% | -2.01% | 0.30% | 1.34% | -0.28% | 2.64% | 1.81% | -0.75% | -5.51% | 2.07% | -4.85% | -4.40% |
2017 | 3.48% | 3.84% | 0.72% | 0.99% | 1.24% | -0.57% | 2.68% | 1.02% | -0.07% | 2.43% | 1.71% | 1.57% | 20.68% |
2016 | -3.31% | 0.90% | 5.65% | 1.38% | -0.04% | 2.22% | 4.15% | -0.88% | 0.33% | -2.21% | -0.24% | 0.82% | 8.77% |
2015 | 0.44% | 3.17% | -2.06% | -0.30% | 1.49% | -2.09% | 0.61% | -5.03% | -1.94% | 6.77% | -1.64% | -1.29% | -2.33% |
2014 | -2.45% | 4.96% | 0.16% | 0.24% | 1.95% | 3.42% | -1.49% | 3.04% | -2.76% | 1.48% | 1.71% | -0.87% | 9.49% |
2013 | 3.75% | -1.28% | 2.69% | 0.05% | -0.15% | -3.48% | 4.45% | -1.16% | 1.77% | 4.09% | 0.64% | 1.53% | 13.31% |
Комиссия
Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Manu's most aggressive plan среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
SLV iShares Silver Trust | 0.69 | 1.15 | 1.14 | 0.43 | 2.70 |
^GSPC S&P 500 | 1.66 | 2.28 | 1.30 | 1.49 | 7.96 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.02 | 2.54 | 1.40 | 2.38 | 14.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu's most aggressive plan | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.69% | 0.08% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.20% | 0.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's most aggressive plan показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Manu's most aggressive plan составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-22.53% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
-14.8% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
-12.44% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 283 |
-10.19% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 7 сент. 2012 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | SLV | INDA | QQQ | ^GSPC | |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.79 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
SLV | 0.79 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |
INDA | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.55 |
QQQ | 0.02 | 0.14 | 0.49 | 1.00 | 0.90 |
^GSPC | 0.02 | 0.16 | 0.55 | 0.90 | 1.00 |