Manu's most aggressive plan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 60% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Manu's most aggressive plan на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.56% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Manu's most aggressive plan | 1.56% | 12.38% | -0.66% | 14.03% | 15.16% | 11.09% |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
SLV iShares Silver Trust | 11.89% | 8.55% | 1.20% | 18.08% | 15.38% | 6.60% |
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
INDA iShares MSCI India ETF | -2.09% | 4.84% | -5.51% | -0.21% | 15.82% | 6.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's most aggressive plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.96% | -1.40% | -1.53% | 0.68% | 0.91% | 1.56% | |||||||
2024 | 0.94% | 3.94% | 3.79% | -2.04% | 4.63% | 2.91% | 1.58% | 1.84% | 2.79% | -0.43% | 3.15% | -2.24% | 22.64% |
2023 | 5.42% | -3.49% | 5.13% | 1.71% | 0.57% | 4.57% | 3.27% | -1.65% | -4.56% | -0.50% | 7.90% | 3.68% | 23.46% |
2022 | -4.43% | -1.37% | 2.96% | -7.54% | -1.49% | -6.91% | 7.19% | -3.97% | -7.50% | 5.28% | 6.29% | -4.18% | -16.00% |
2021 | -1.31% | 1.05% | 2.54% | 4.29% | 2.50% | 0.46% | 2.01% | 2.71% | -4.18% | 5.55% | -0.90% | 3.60% | 19.46% |
2020 | 0.74% | -6.75% | -11.21% | 11.79% | 4.87% | 2.84% | 8.32% | 6.58% | -4.48% | -2.05% | 7.40% | 5.53% | 23.10% |
2019 | 6.09% | 1.87% | 1.84% | 2.83% | -4.58% | 6.22% | 0.68% | 0.33% | 0.56% | 2.68% | 1.63% | 3.09% | 25.36% |
2018 | 5.16% | -3.83% | -2.01% | 0.30% | 1.34% | -0.28% | 2.64% | 1.81% | -0.75% | -5.51% | 2.07% | -4.85% | -4.40% |
2017 | 3.48% | 3.84% | 0.72% | 0.99% | 1.24% | -0.57% | 2.68% | 1.02% | -0.07% | 2.43% | 1.71% | 1.57% | 20.68% |
2016 | -3.31% | 0.90% | 5.65% | 1.38% | -0.04% | 2.22% | 4.15% | -0.88% | 0.33% | -2.21% | -0.24% | 0.82% | 8.77% |
2015 | 0.44% | 3.17% | -2.06% | -0.30% | 1.49% | -2.09% | 0.61% | -5.03% | -1.94% | 6.77% | -1.64% | -1.29% | -2.33% |
2014 | -2.45% | 4.96% | 0.16% | 0.24% | 1.95% | 3.42% | -1.49% | 3.04% | -2.76% | 1.48% | 1.71% | -0.87% | 9.49% |
Комиссия
Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Manu's most aggressive plan составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
SLV iShares Silver Trust | 0.59 | 0.98 | 1.12 | 0.55 | 1.97 |
^GSPC S&P 500 | 0.48 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.90 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.01 | 0.03 | 1.00 | -0.05 | -0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.14% | 0.13% | 0.08% | 0.08% | 0.69% | 0.08% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.77% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's most aggressive plan показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Manu's most aggressive plan составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-22.53% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
-14.8% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
-14.04% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.44% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLD | SLV | INDA | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.16 | 0.55 | 0.90 | 0.93 |
GLD | 0.02 | 1.00 | 0.79 | 0.12 | 0.02 | 0.28 |
SLV | 0.16 | 0.79 | 1.00 | 0.21 | 0.15 | 0.40 |
INDA | 0.55 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.48 | 0.66 |
QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.93 | 0.28 | 0.40 | 0.66 | 0.87 | 1.00 |