PortfoliosLab logo
Manu's most aggressive plan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 15%SLV 5%^GSPC 60%QQQ 10%INDA 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
274.23%
321.14%
321.14%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Manu's most aggressive plan на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.56% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Manu's most aggressive plan1.56%12.38%-0.66%14.03%15.16%11.09%
GLD
SPDR Gold Trust
25.81%10.69%22.02%42.63%13.73%10.40%
SLV
iShares Silver Trust
11.89%8.55%1.20%18.08%15.38%6.60%
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
INDA
iShares MSCI India ETF
-2.09%4.84%-5.51%-0.21%15.82%6.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's most aggressive plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-1.40%-1.53%0.68%0.91%1.56%
20240.94%3.94%3.79%-2.04%4.63%2.91%1.58%1.84%2.79%-0.43%3.15%-2.24%22.64%
20235.42%-3.49%5.13%1.71%0.57%4.57%3.27%-1.65%-4.56%-0.50%7.90%3.68%23.46%
2022-4.43%-1.37%2.96%-7.54%-1.49%-6.91%7.19%-3.97%-7.50%5.28%6.29%-4.18%-16.00%
2021-1.31%1.05%2.54%4.29%2.50%0.46%2.01%2.71%-4.18%5.55%-0.90%3.60%19.46%
20200.74%-6.75%-11.21%11.79%4.87%2.84%8.32%6.58%-4.48%-2.05%7.40%5.53%23.10%
20196.09%1.87%1.84%2.83%-4.58%6.22%0.68%0.33%0.56%2.68%1.63%3.09%25.36%
20185.16%-3.83%-2.01%0.30%1.34%-0.28%2.64%1.81%-0.75%-5.51%2.07%-4.85%-4.40%
20173.48%3.84%0.72%0.99%1.24%-0.57%2.68%1.02%-0.07%2.43%1.71%1.57%20.68%
2016-3.31%0.90%5.65%1.38%-0.04%2.22%4.15%-0.88%0.33%-2.21%-0.24%0.82%8.77%
20150.44%3.17%-2.06%-0.30%1.49%-2.09%0.61%-5.03%-1.94%6.77%-1.64%-1.29%-2.33%
2014-2.45%4.96%0.16%0.24%1.95%3.42%-1.49%3.04%-2.76%1.48%1.71%-0.87%9.49%

Комиссия

Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Manu's most aggressive plan составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Manu's most aggressive plan, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.201.415.1213.67
SLV
iShares Silver Trust
0.590.981.120.551.97
^GSPC
S&P 500
0.480.801.120.491.90
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.010.031.00-0.05-0.10

Manu's most aggressive plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.87
0.48
0.48
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.14%0.13%0.08%0.08%0.69%0.08%0.17%0.19%0.19%0.20%0.22%0.20%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.77%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.40%
-7.82%
-7.82%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's most aggressive plan показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Manu's most aggressive plan составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-22.53%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.480
-14.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-14.04%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-12.44%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.60%
11.21%
11.21%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDSLVINDAQQQPortfolio
^GSPC1.000.020.160.550.900.93
GLD0.021.000.790.120.020.28
SLV0.160.791.000.210.150.40
INDA0.550.120.211.000.480.66
QQQ0.900.020.150.481.000.87
Portfolio0.930.280.400.660.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.