PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Manu's most aggressive plan

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов


GLD 15%SLV 5%^GSPC 60%QQQ 10%INDA 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold15%
SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals5%
^GSPC
S&P 500
60%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's most aggressive plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.97%
3.97%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Manu's most aggressive plan на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 10.93% с начала года и доходность в 9.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%9.86%
Manu's most aggressive plan-4.66%3.71%10.93%18.94%9.50%9.39%
GLD
SPDR Gold Trust
-4.81%-6.42%1.07%10.85%8.56%3.04%
SLV
iShares Silver Trust
-8.25%-8.05%-7.63%16.23%8.26%-0.21%
^GSPC
S&P 500
-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%9.86%
QQQ
Invesco QQQ
-4.98%11.95%35.14%34.96%14.88%17.45%
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.05%12.56%6.14%8.64%8.40%8.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.13%1.71%0.57%4.57%3.27%-1.64%

Коэффициент Шарпа

Manu's most aggressive plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.06

Коэффициент Шарпа Manu's most aggressive plan находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.06
0.89
0.89
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's most aggressive plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Manu's most aggressive plan0.08%0.08%0.69%0.08%0.18%0.20%0.21%0.21%0.24%0.22%0.18%0.19%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%

Комиссия

Комиссия Manu's most aggressive plan составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
0.77
SLV
iShares Silver Trust
0.58
^GSPC
S&P 500
0.89
QQQ
Invesco QQQ
1.26
INDA
iShares MSCI India ETF
0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSLVINDAQQQ^GSPC
GLD1.000.790.110.010.01
SLV0.791.000.210.140.15
INDA0.110.211.000.490.56
QQQ0.010.140.491.000.90
^GSPC0.010.150.560.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.14%
-10.60%
-10.60%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's most aggressive plan с января 2010 показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-22.53%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-14.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-12.44%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.283
-10.19%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.687 сент. 2012 г.110

График волатильности

Текущая волатильность Manu's most aggressive plan составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.54%
3.17%
3.17%
Manu's most aggressive plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля