PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Manu's more aggressive plan (simple positions)

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

CORP 25%GLD 10%SLV 5%^GSPC 45%EEM 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
45%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		Corporate Bonds
25%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
15%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's more aggressive plan (simple positions) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.34%
6.71%
6.71%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2010 г., начальной даты CORP

Доходность по периодам

Manu's more aggressive plan (simple positions) на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 12.15% с начала года и доходность в 6.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.38%5.03%6.71%23.24%13.10%10.67%
Manu's more aggressive plan (simple positions)12.00%4.02%7.34%19.34%8.51%7.01%
Активы портфеля:
^GSPC
S&P 500		15.38%5.03%6.71%23.24%13.10%10.67%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		6.42%4.55%4.73%11.54%2.91%1.55%
SLV
iShares Silver Trust		17.91%4.22%15.47%20.90%8.79%3.48%
GLD
SPDR Gold Trust		20.54%4.41%15.25%29.58%10.20%6.69%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.49%1.84%4.98%12.41%1.36%2.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's more aggressive plan (simple positions), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.34%2.60%3.41%-1.88%3.88%1.81%1.72%1.82%12.00%
20235.77%-4.25%4.32%0.99%-1.02%3.29%3.07%-2.21%-4.26%-1.02%7.30%3.60%15.84%
2022-3.46%-1.41%0.54%-6.81%-0.23%-5.64%4.69%-3.85%-7.21%2.86%7.63%-2.61%-15.45%
2021-0.57%0.13%1.04%3.46%1.80%0.44%0.53%1.16%-3.67%3.87%-1.31%2.64%9.68%
20200.05%-4.54%-10.07%8.94%4.26%2.69%7.19%4.24%-3.69%-1.10%6.18%4.36%18.13%
20196.22%0.97%1.30%2.13%-3.77%5.70%0.62%0.82%0.14%2.21%0.98%3.20%22.13%
20183.97%-3.65%-1.04%-0.70%0.61%-0.94%1.94%0.45%0.01%-4.77%1.42%-3.12%-5.98%
20172.99%2.67%0.44%0.84%1.23%0.09%2.23%1.22%0.10%1.58%1.10%1.64%17.32%
2016-2.18%1.52%5.39%1.84%-1.14%3.09%3.37%-0.65%0.45%-1.87%-1.08%0.68%9.50%
20150.59%1.90%-1.19%1.11%-0.10%-2.27%-0.83%-4.05%-1.68%5.42%-1.48%-1.71%-4.51%
2014-2.14%3.89%0.19%0.60%1.31%2.43%-1.11%2.42%-3.48%0.97%0.72%-0.50%5.18%
20132.17%-0.63%1.58%0.01%-1.41%-3.53%3.45%-0.39%1.60%3.10%0.22%0.43%6.57%

Комиссия

Комиссия Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
График комиссии CORP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Manu's more aggressive plan (simple positions) среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 6666
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Ранг коэф-та Шарпа Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Manu's more aggressive plan (simple positions)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Manu's more aggressive plan (simple positions), с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.48
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500		1.782.441.321.588.48
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.761.151.140.323.60
SLV
iShares Silver Trust		0.661.111.140.322.58
GLD
SPDR Gold Trust		2.032.861.362.2412.05
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		1.892.781.330.698.37

Коэффициент Шарпа

Manu's more aggressive plan (simple positions) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.99
1.78
1.78
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's more aggressive plan (simple positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Manu's more aggressive plan (simple positions)1.65%1.61%1.19%0.93%0.94%1.23%1.21%1.05%1.01%1.16%1.22%2.14%
Активы портфеля:
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.44%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		5.15%4.84%3.28%2.51%2.90%3.25%3.49%3.08%2.91%3.14%3.55%7.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.79%
-2.89%
-2.89%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's more aggressive plan (simple positions) показал максимальную просадку в 25.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.24%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.101
-22.84%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.576
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9621 февр. 2012 г.204
-13.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.14%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.1141 июл. 2016 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.20%
4.56%
4.56%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CORP^GSPCEEMGLDSLV
CORP1.000.030.060.280.20
^GSPC0.031.000.720.040.18
EEM0.060.721.000.180.31
GLD0.280.040.181.000.80
SLV0.200.180.310.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2010 г.