PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Manu's more aggressive plan (simple positions)

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


CORP 25%GLD 10%SLV 5%^GSPC 45%EEM 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
Corporate Bonds25%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold10%
SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals5%
^GSPC
S&P 500
45%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's more aggressive plan (simple positions) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.29%
10.86%
10.86%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Manu's more aggressive plan (simple positions) на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.98% с начала года и доходность в 6.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Manu's more aggressive plan (simple positions)0.59%4.46%7.98%11.48%6.18%6.08%
^GSPC
S&P 500
0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.73%0.58%2.88%6.79%-0.02%1.22%
SLV
iShares Silver Trust
-0.56%0.28%-3.09%18.16%9.87%0.34%
GLD
SPDR Gold Trust
1.85%-3.44%5.72%15.12%9.62%3.47%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
0.65%-1.62%2.16%2.54%1.52%2.54%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CORP^GSPCEEMGLDSLV
CORP1.000.010.040.280.20
^GSPC0.011.000.730.030.17
EEM0.040.731.000.170.30
GLD0.280.030.171.000.80
SLV0.200.170.300.801.00

Коэффициент Шарпа

Manu's more aggressive plan (simple positions) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.76

Коэффициент Шарпа Manu's more aggressive plan (simple positions) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.76
0.74
0.74
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's more aggressive plan (simple positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Manu's more aggressive plan (simple positions)1.37%1.22%0.97%1.02%1.35%1.38%1.24%1.22%1.43%1.56%2.87%1.63%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.31%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
4.10%3.37%2.66%3.15%3.64%4.04%3.69%3.60%4.00%4.66%9.98%5.26%

Комиссия

Комиссия Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
0.74
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.24
SLV
iShares Silver Trust
0.64
GLD
SPDR Gold Trust
1.05
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.19%
-8.22%
-8.22%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's more aggressive plan (simple positions) с января 2010 показал максимальную просадку в 25.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.24%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.101
-22.84%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9621 февр. 2012 г.204
-13.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.14%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.1141 июл. 2016 г.298

График волатильности

Текущая волатильность Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.60%
3.47%
3.47%
Manu's more aggressive plan (simple positions)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля