Manu's more aggressive plan (simple positions)
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 45% | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | Corporate Bonds | 25% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's more aggressive plan (simple positions) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2010 г., начальной даты CORP
Доходность по периодам
Manu's more aggressive plan (simple positions) на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 12.15% с начала года и доходность в 6.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
Manu's more aggressive plan (simple positions) | 12.00% | 4.02% | 7.34% | 19.34% | 8.51% | 7.01% |
Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.42% | 4.55% | 4.73% | 11.54% | 2.91% | 1.55% |
SLV iShares Silver Trust | 17.91% | 4.22% | 15.47% | 20.90% | 8.79% | 3.48% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.54% | 4.41% | 15.25% | 29.58% | 10.20% | 6.69% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.49% | 1.84% | 4.98% | 12.41% | 1.36% | 2.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's more aggressive plan (simple positions), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.34% | 2.60% | 3.41% | -1.88% | 3.88% | 1.81% | 1.72% | 1.82% | 12.00% | ||||
2023 | 5.77% | -4.25% | 4.32% | 0.99% | -1.02% | 3.29% | 3.07% | -2.21% | -4.26% | -1.02% | 7.30% | 3.60% | 15.84% |
2022 | -3.46% | -1.41% | 0.54% | -6.81% | -0.23% | -5.64% | 4.69% | -3.85% | -7.21% | 2.86% | 7.63% | -2.61% | -15.45% |
2021 | -0.57% | 0.13% | 1.04% | 3.46% | 1.80% | 0.44% | 0.53% | 1.16% | -3.67% | 3.87% | -1.31% | 2.64% | 9.68% |
2020 | 0.05% | -4.54% | -10.07% | 8.94% | 4.26% | 2.69% | 7.19% | 4.24% | -3.69% | -1.10% | 6.18% | 4.36% | 18.13% |
2019 | 6.22% | 0.97% | 1.30% | 2.13% | -3.77% | 5.70% | 0.62% | 0.82% | 0.14% | 2.21% | 0.98% | 3.20% | 22.13% |
2018 | 3.97% | -3.65% | -1.04% | -0.70% | 0.61% | -0.94% | 1.94% | 0.45% | 0.01% | -4.77% | 1.42% | -3.12% | -5.98% |
2017 | 2.99% | 2.67% | 0.44% | 0.84% | 1.23% | 0.09% | 2.23% | 1.22% | 0.10% | 1.58% | 1.10% | 1.64% | 17.32% |
2016 | -2.18% | 1.52% | 5.39% | 1.84% | -1.14% | 3.09% | 3.37% | -0.65% | 0.45% | -1.87% | -1.08% | 0.68% | 9.50% |
2015 | 0.59% | 1.90% | -1.19% | 1.11% | -0.10% | -2.27% | -0.83% | -4.05% | -1.68% | 5.42% | -1.48% | -1.71% | -4.51% |
2014 | -2.14% | 3.89% | 0.19% | 0.60% | 1.31% | 2.43% | -1.11% | 2.42% | -3.48% | 0.97% | 0.72% | -0.50% | 5.18% |
2013 | 2.17% | -0.63% | 1.58% | 0.01% | -1.41% | -3.53% | 3.45% | -0.39% | 1.60% | 3.10% | 0.22% | 0.43% | 6.57% |
Комиссия
Комиссия Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Manu's more aggressive plan (simple positions) среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.78 | 2.44 | 1.32 | 1.58 | 8.48 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.76 | 1.15 | 1.14 | 0.32 | 3.60 |
SLV iShares Silver Trust | 0.66 | 1.11 | 1.14 | 0.32 | 2.58 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.03 | 2.86 | 1.36 | 2.24 | 12.05 |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.89 | 2.78 | 1.33 | 0.69 | 8.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's more aggressive plan (simple positions) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu's more aggressive plan (simple positions) | 1.65% | 1.61% | 1.19% | 0.93% | 0.94% | 1.23% | 1.21% | 1.05% | 1.01% | 1.16% | 1.22% | 2.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 5.15% | 4.84% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.49% | 3.08% | 2.91% | 3.14% | 3.55% | 7.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's more aggressive plan (simple positions) показал максимальную просадку в 25.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.24% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
-22.84% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
-14.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 204 |
-13.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
-13.14% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manu's more aggressive plan (simple positions) составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CORP | ^GSPC | EEM | GLD | SLV | |
---|---|---|---|---|---|
CORP | 1.00 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 0.20 |
^GSPC | 0.03 | 1.00 | 0.72 | 0.04 | 0.18 |
EEM | 0.06 | 0.72 | 1.00 | 0.18 | 0.31 |
GLD | 0.28 | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.80 |
SLV | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.80 | 1.00 |