PortfoliosLab logo
Marcy 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USD=X 11.53%QQQ 38.42%SCHG 24.84%XLV 16.37%DRIV 8.84%ВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
140.01%
109.28%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Marcy 1-4.05%12.45%-5.13%6.45%13.50%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%16.87%17.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-6.61%16.75%-5.66%12.85%17.23%15.30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-2.12%0.87%-9.28%-4.06%7.58%7.98%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-7.23%20.00%-9.01%-9.83%11.53%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%-1.99%-5.73%0.13%1.13%-4.05%
20241.14%4.80%1.58%-4.00%4.79%4.17%-0.48%1.45%1.63%-1.59%4.39%-0.80%18.00%
20237.99%-1.30%6.32%0.52%4.30%5.88%3.13%-1.87%-4.27%-2.69%8.75%4.65%34.94%
2022-7.36%-3.09%3.86%-10.39%-0.70%-6.87%9.61%-4.44%-8.38%4.73%4.65%-7.02%-24.44%
20210.86%-0.08%1.70%4.96%-0.35%4.62%2.81%3.03%-4.87%6.93%0.49%2.23%24.13%
20201.30%-5.62%-7.70%12.75%5.49%3.80%6.21%8.23%-3.83%-2.22%10.40%4.63%36.03%
20197.43%2.55%2.11%3.30%-6.29%6.64%1.09%-1.61%0.83%3.64%3.87%3.23%29.42%
2018-2.21%3.38%0.68%2.99%4.20%0.48%-7.41%1.48%-7.75%-4.86%

Комиссия

Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Marcy 1 составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Marcy 1, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marcy 1, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marcy 1, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marcy 1, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marcy 1, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marcy 1, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.450.611.090.341.10
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.510.691.100.401.31
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.27-0.530.93-0.46-1.03
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-0.35-0.470.94-0.29-1.11
USD=X
USD Cash

Marcy 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.48
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.83%0.77%0.76%0.79%0.52%0.61%0.95%1.17%0.81%0.93%0.92%1.03%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.74%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.23%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.23%
-7.82%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marcy 1 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Marcy 1 составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.64%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.30618 дек. 2023 г.515
-27.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-18.6%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.146
-18.39%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.85%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4814 окт. 2024 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marcy 1 составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.65%
11.21%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XXLVDRIVQQQSCHGPortfolio
^GSPC1.000.000.700.830.920.940.96
USD=X0.000.000.000.000.000.000.00
XLV0.700.001.000.500.570.600.67
DRIV0.830.000.501.000.780.770.83
QQQ0.920.000.570.781.000.980.98
SCHG0.940.000.600.770.981.000.98
Portfolio0.960.000.670.830.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.