Marcy 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 11.53% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 38.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 24.84% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.37% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global Equities | 8.84% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Marcy 1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.03% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.90% | 8.67% |
| Marcy 1 | -1.61% | 10.73% | 22.03% | 21.31% | 11.50% | 12.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -1.54% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 14.48% | 15.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.85% | 15.36% | 31.40% | 27.47% | 12.55% | 13.62% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.04% | 3.08% | -3.03% | 7.78% | 8.25% | 10.11% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -2.70% | 4.57% | 18.88% | 12.76% | 10.71% | 9.23% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| USD=X | XLV | DRIV | QQQ | SCHG | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XLV | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.66 |
| DRIV | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| QQQ | 0.00 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| SCHG | 0.00 | 0.66 | 0.79 | 0.98 | 1.00 |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcy 1 | 0.74% | 0.80% | 0.52% | 0.63% | 0.99% | 1.22% | 0.86% | 1.05% | 0.99% | 1.13% | 1.00% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | 1.31% | 1.05% | 1.34% | 1.30% | 1.18% | 1.17% | 1.52% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.63% | 1.48% | 1.37% | 1.55% | 2.29% | 1.70% | 1.61% | 1.78% | 1.62% | 1.54% | 1.77% | 2.38% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.34% | 1.25% | 0.33% | 0.30% | 1.27% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.08 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.57 | ||||
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.21 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marcy 1 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.64% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -18.6% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -9.72% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 53 |
| -8.18% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 24 | 9 апр. 2021 г. | 39 |
График волатильности
Текущая волатильность Marcy 1 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.