PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marcy 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Marcy 1

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 11.53%QQQ 38.42%SCHG 24.84%XLV 16.37%DRIV 8.84%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		Global Equities
8.84%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
38.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
24.84%
USD=X
USD Cash
11.53%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
16.37%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.18%
15.83%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Marcy 117.00%1.29%13.19%33.75%16.06%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		22.66%2.76%18.15%44.21%20.49%18.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		29.73%3.50%20.73%51.35%19.78%16.54%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.04%-3.02%6.56%21.74%10.89%10.02%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		-4.57%-1.64%1.25%14.26%12.04%N/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%4.80%1.58%-4.00%4.79%4.17%-0.48%1.45%1.63%17.00%
20237.99%-1.30%6.32%0.52%4.30%5.88%3.13%-1.87%-4.27%-2.69%8.75%4.65%34.94%
2022-7.36%-3.09%3.86%-10.39%-0.70%-6.87%9.61%-4.44%-8.38%4.73%4.65%-7.02%-24.44%
20210.86%-0.08%1.70%4.96%-0.35%4.62%2.81%3.03%-4.87%6.93%0.49%2.23%24.13%
20201.30%-5.62%-7.70%12.75%5.49%3.80%6.21%8.23%-3.83%-2.22%10.40%4.63%36.03%
20197.43%2.55%2.11%3.30%-6.29%6.64%1.09%-1.61%0.83%3.64%3.87%3.22%29.42%
2018-2.21%3.38%0.68%2.99%4.20%0.48%-7.41%1.48%-7.75%-4.86%

Комиссия

Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Marcy 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Marcy 1, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marcy 1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marcy 1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marcy 1, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marcy 1, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marcy 1, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Marcy 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Marcy 1, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Marcy 1, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Marcy 1, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Marcy 1, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Marcy 1, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.972.621.362.448.91
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.433.171.463.2012.80
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.892.641.362.189.07
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.380.671.080.251.14
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Marcy 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.06
3.43
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Marcy 10.74%0.76%0.79%0.52%0.61%0.95%1.17%0.81%0.93%0.92%1.03%0.90%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.53%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.74%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.30%
-0.54%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marcy 1 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Marcy 1 составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.64%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.30618 дек. 2023 г.515
-27.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-18.6%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.146
-9.85%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4814 окт. 2024 г.68
-9.72%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marcy 1 составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.90%
2.71%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XXLVDRIVQQQSCHG
USD=X0.000.000.000.000.00
XLV0.001.000.500.590.62
DRIV0.000.501.000.780.77
QQQ0.000.590.781.000.98
SCHG0.000.620.770.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.