Marcy 1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global Equities | 8.84% |
Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 38.42% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 24.84% |
USD Cash | 11.53% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Marcy 1 | 17.00% | 1.29% | 13.19% | 33.75% | 16.06% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 20.49% | 18.30% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.73% | 3.50% | 20.73% | 51.35% | 19.78% | 16.54% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.04% | -3.02% | 6.56% | 21.74% | 10.89% | 10.02% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -4.57% | -1.64% | 1.25% | 14.26% | 12.04% | N/A |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.14% | 4.80% | 1.58% | -4.00% | 4.79% | 4.17% | -0.48% | 1.45% | 1.63% | 17.00% | |||
2023 | 7.99% | -1.30% | 6.32% | 0.52% | 4.30% | 5.88% | 3.13% | -1.87% | -4.27% | -2.69% | 8.75% | 4.65% | 34.94% |
2022 | -7.36% | -3.09% | 3.86% | -10.39% | -0.70% | -6.87% | 9.61% | -4.44% | -8.38% | 4.73% | 4.65% | -7.02% | -24.44% |
2021 | 0.86% | -0.08% | 1.70% | 4.96% | -0.35% | 4.62% | 2.81% | 3.03% | -4.87% | 6.93% | 0.49% | 2.23% | 24.13% |
2020 | 1.30% | -5.62% | -7.70% | 12.75% | 5.49% | 3.80% | 6.21% | 8.23% | -3.83% | -2.22% | 10.40% | 4.63% | 36.03% |
2019 | 7.43% | 2.55% | 2.11% | 3.30% | -6.29% | 6.64% | 1.09% | -1.61% | 0.83% | 3.64% | 3.87% | 3.22% | 29.42% |
2018 | -2.21% | 3.38% | 0.68% | 2.99% | 4.20% | 0.48% | -7.41% | 1.48% | -7.75% | -4.86% |
Комиссия
Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Marcy 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 1.97 | 2.62 | 1.36 | 2.44 | 8.91 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.43 | 3.17 | 1.46 | 3.20 | 12.80 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.89 | 2.64 | 1.36 | 2.18 | 9.07 |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.38 | 0.67 | 1.08 | 0.25 | 1.14 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcy 1 | 0.74% | 0.76% | 0.79% | 0.52% | 0.61% | 0.95% | 1.17% | 0.81% | 0.93% | 0.92% | 1.03% | 0.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.74% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marcy 1 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Marcy 1 составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.64% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 306 | 18 дек. 2023 г. | 515 |
-27.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
-18.6% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
-9.85% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 48 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
-9.72% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marcy 1 составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | XLV | DRIV | QQQ | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XLV | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.62 |
DRIV | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.77 |
QQQ | 0.00 | 0.59 | 0.78 | 1.00 | 0.98 |
SCHG | 0.00 | 0.62 | 0.77 | 0.98 | 1.00 |