PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Marcy 1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


USD=X 11.53%QQQ 38.42%SCHG 24.84%XLV 16.37%DRIV 8.84%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash
11.53%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities38.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities24.84%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities16.37%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Global Equities8.84%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.10%
8.61%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Marcy 1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.03% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%7.90%8.67%
Marcy 1-1.61%10.73%22.03%21.31%11.50%12.26%
QQQ
Invesco QQQ
-1.54%15.45%35.00%30.79%14.48%15.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.85%15.36%31.40%27.47%12.55%13.62%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-2.04%3.08%-3.03%7.78%8.25%10.11%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-2.70%4.57%18.88%12.76%10.71%9.23%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USD=XXLVDRIVQQQSCHG
USD=X0.000.000.000.000.00
XLV0.001.000.520.620.66
DRIV0.000.521.000.790.79
QQQ0.000.620.791.000.98
SCHG0.000.660.790.981.00

Коэффициент Шарпа

Marcy 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.08

Коэффициент Шарпа Marcy 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Marcy 10.74%0.80%0.52%0.63%0.99%1.22%0.86%1.05%0.99%1.13%1.00%1.30%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.47%0.55%0.43%0.53%0.84%1.31%1.05%1.34%1.30%1.18%1.17%1.52%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.63%1.48%1.37%1.55%2.29%1.70%1.61%1.78%1.62%1.54%1.77%2.38%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.34%1.25%0.33%0.30%1.27%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.08
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.57
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.21
USD=X
USD Cash
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.71%
-9.93%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marcy 1 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.64%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.
-27.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-18.6%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.146
-9.72%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.53
-8.18%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.249 апр. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Marcy 1 составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.50%
3.32%
Marcy 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля