Marcy 1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global Equities | 8.84% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 38.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 24.84% |
USD=X USD Cash | 11.53% | |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Marcy 1 | -4.05% | 12.45% | -5.13% | 6.45% | 13.50% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 16.87% | 17.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.61% | 16.75% | -5.66% | 12.85% | 17.23% | 15.30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.12% | 0.87% | -9.28% | -4.06% | 7.58% | 7.98% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -7.23% | 20.00% | -9.01% | -9.83% | 11.53% | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.54% | -1.99% | -5.73% | 0.13% | 1.13% | -4.05% | |||||||
2024 | 1.14% | 4.80% | 1.58% | -4.00% | 4.79% | 4.17% | -0.48% | 1.45% | 1.63% | -1.59% | 4.39% | -0.80% | 18.00% |
2023 | 7.99% | -1.30% | 6.32% | 0.52% | 4.30% | 5.88% | 3.13% | -1.87% | -4.27% | -2.69% | 8.75% | 4.65% | 34.94% |
2022 | -7.36% | -3.09% | 3.86% | -10.39% | -0.70% | -6.87% | 9.61% | -4.44% | -8.38% | 4.73% | 4.65% | -7.02% | -24.44% |
2021 | 0.86% | -0.08% | 1.70% | 4.96% | -0.35% | 4.62% | 2.81% | 3.03% | -4.87% | 6.93% | 0.49% | 2.23% | 24.13% |
2020 | 1.30% | -5.62% | -7.70% | 12.75% | 5.49% | 3.80% | 6.21% | 8.23% | -3.83% | -2.22% | 10.40% | 4.63% | 36.03% |
2019 | 7.43% | 2.55% | 2.11% | 3.30% | -6.29% | 6.64% | 1.09% | -1.61% | 0.83% | 3.64% | 3.87% | 3.23% | 29.42% |
2018 | -2.21% | 3.38% | 0.68% | 2.99% | 4.20% | 0.48% | -7.41% | 1.48% | -7.75% | -4.86% |
Комиссия
Комиссия Marcy 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Marcy 1 составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.61 | 1.09 | 0.34 | 1.10 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.51 | 0.69 | 1.10 | 0.40 | 1.31 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.27 | -0.53 | 0.93 | -0.46 | -1.03 |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -0.35 | -0.47 | 0.94 | -0.29 | -1.11 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.83% | 0.77% | 0.76% | 0.79% | 0.52% | 0.61% | 0.95% | 1.17% | 0.81% | 0.93% | 0.92% | 1.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 2.23% | 2.06% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marcy 1 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Marcy 1 составляет 8.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.64% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 306 | 18 дек. 2023 г. | 515 |
-27.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
-18.6% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
-18.39% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.85% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 48 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marcy 1 составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | XLV | DRIV | QQQ | SCHG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XLV | 0.70 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.67 |
DRIV | 0.83 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.83 |
QQQ | 0.92 | 0.00 | 0.57 | 0.78 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
SCHG | 0.94 | 0.00 | 0.60 | 0.77 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.96 | 0.00 | 0.67 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |