PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD/VOO/VIG 80/10/10

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 80%VOO 10%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VOO/VIG 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.20%
8.61%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 11.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10-1.89%3.61%-0.63%10.33%9.84%11.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.92%2.48%-3.10%8.53%9.79%11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.79%9.62%13.90%18.91%10.08%11.87%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.72%6.48%5.17%15.51%9.34%10.60%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVOOVIG
SCHD1.000.880.92
VOO0.881.000.94
VIG0.920.941.00

Коэффициент Шарпа

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.53

Коэффициент Шарпа SCHD/VOO/VIG 80/10/10 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.53
0.81
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/VOO/VIG 80/10/103.25%3.15%2.65%3.10%3.09%3.33%2.95%3.34%3.56%3.22%3.12%3.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%

Комиссия

Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.02%
-9.93%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.06%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-17.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-13.45%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.77%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12318 сент. 2018 г.162

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89%
3.41%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля