PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 80%VOO 10%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VOO/VIG 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
432.89%
393.30%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.02% с начала года и доходность в 11.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
SCHD/VOO/VIG 80/10/1019.02%2.00%12.65%31.15%13.34%11.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
17.75%1.89%12.17%30.43%12.94%11.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
27.15%3.24%15.64%37.75%16.03%13.45%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
20.77%1.66%13.14%30.09%13.16%11.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%2.34%4.33%-4.43%2.48%0.53%5.48%2.46%1.07%-0.14%19.02%
20232.58%-3.18%-0.26%-0.25%-3.50%5.56%3.91%-1.55%-4.26%-3.42%6.71%5.90%7.61%
2022-3.24%-2.12%3.07%-4.68%3.16%-7.82%4.72%-2.95%-7.68%10.78%6.70%-3.66%-5.46%
2021-1.12%5.29%8.25%2.70%2.81%-0.58%1.08%2.13%-3.92%4.92%-1.85%6.95%29.24%
2020-1.36%-9.12%-11.70%12.35%3.79%-0.31%5.32%5.41%-2.48%-0.18%12.64%3.07%15.45%
20196.26%4.03%1.55%3.35%-7.17%7.19%1.70%-1.14%3.37%1.30%2.87%2.35%27.94%
20184.70%-5.27%-2.29%-0.96%1.86%0.66%4.46%2.43%1.22%-6.04%3.30%-8.26%-5.10%
2017-0.03%3.55%0.12%0.47%1.69%0.01%1.61%-0.02%2.72%3.33%4.12%1.84%21.09%
2016-2.55%0.69%6.43%-0.14%1.39%2.60%2.88%-0.25%0.05%-1.62%3.28%2.10%15.57%
2015-3.11%5.30%-2.26%0.69%0.62%-3.10%1.00%-5.46%-1.01%8.53%0.29%-1.02%-0.30%
2014-4.41%4.05%1.73%1.63%1.45%1.46%-1.85%3.51%-0.42%2.08%2.98%-0.74%11.72%
20135.54%1.93%4.51%2.77%1.47%-0.96%4.75%-3.50%2.88%4.86%2.57%1.97%32.43%

Комиссия

Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD/VOO/VIG 80/10/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.673.841.472.8014.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.154.191.594.6021.00
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
3.084.321.575.4720.34

Коэффициент Шарпа

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.97
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.98%3.13%3.08%2.51%2.85%2.74%2.87%2.47%2.73%2.82%2.48%2.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.06%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-17.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-17.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-13.45%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.77%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12318 сент. 2018 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.92%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVOOVIG
SCHD1.000.860.91
VOO0.861.000.93
VIG0.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.