SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VOO/VIG 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.21% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | 14.21% | 2.62% | 8.00% | 23.68% | 13.20% | 11.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.01% | 2.91% | 9.53% | 27.40% | 12.67% | 11.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 2.34% | 4.33% | -4.43% | 2.48% | 0.53% | 5.48% | 2.46% | 14.21% | ||||
| 2023 | 2.58% | -3.18% | -0.26% | -0.25% | -3.50% | 5.56% | 3.91% | -1.55% | -4.26% | -3.42% | 6.71% | 5.90% | 7.61% |
| 2022 | -3.24% | -2.12% | 3.07% | -4.68% | 3.16% | -7.82% | 4.72% | -2.95% | -7.68% | 10.78% | 6.70% | -3.67% | -5.46% |
| 2021 | -1.12% | 5.29% | 8.25% | 2.70% | 2.81% | -0.58% | 1.08% | 2.13% | -3.92% | 4.92% | -1.85% | 6.95% | 29.24% |
| 2020 | -1.36% | -9.12% | -11.70% | 12.35% | 3.79% | -0.31% | 5.32% | 5.41% | -2.48% | -0.18% | 12.64% | 3.07% | 15.45% |
| 2019 | 6.26% | 4.03% | 1.55% | 3.35% | -7.17% | 7.19% | 1.70% | -1.14% | 3.37% | 1.30% | 2.87% | 2.35% | 27.94% |
| 2018 | 4.70% | -5.27% | -2.29% | -0.96% | 1.85% | 0.66% | 4.46% | 2.43% | 1.22% | -6.04% | 3.30% | -8.26% | -5.10% |
| 2017 | -0.03% | 3.55% | 0.12% | 0.47% | 1.69% | 0.01% | 1.61% | -0.02% | 2.72% | 3.33% | 4.12% | 1.84% | 21.09% |
| 2016 | -2.55% | 0.69% | 6.43% | -0.14% | 1.39% | 2.60% | 2.88% | -0.25% | 0.05% | -1.62% | 3.28% | 2.10% | 15.57% |
| 2015 | -3.11% | 5.30% | -2.26% | 0.69% | 0.62% | -3.10% | 1.00% | -5.46% | -1.01% | 8.53% | 0.29% | -1.02% | -0.30% |
| 2014 | -4.41% | 4.05% | 1.73% | 1.63% | 1.45% | 1.45% | -1.85% | 3.51% | -0.42% | 2.08% | 2.98% | -0.74% | 11.72% |
| 2013 | 5.54% | 1.93% | 4.51% | 2.77% | 1.47% | -0.96% | 4.75% | -3.50% | 2.89% | 4.86% | 2.57% | 1.97% | 32.43% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VOO/VIG 80/10/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.51 | 3.48 | 1.46 | 2.63 | 15.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | 2.36% | 3.13% | 3.08% | 2.51% | 2.85% | 2.74% | 2.87% | 2.47% | 2.73% | 2.82% | 2.48% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -17.83% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.45% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.77% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 123 | 18 сент. 2018 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOO | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.86 | 0.91 |
| VOO | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| VIG | 0.91 | 0.93 | 1.00 |