SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VOO/VIG 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 11.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | -1.89% | 3.61% | -0.63% | 10.33% | 9.84% | 11.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.92% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.79% | 11.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.79% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.08% | 11.87% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.72% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.34% | 10.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOO | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| VOO | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| VIG | 0.92 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | 3.25% | 3.15% | 2.65% | 3.10% | 3.09% | 3.33% | 2.95% | 3.34% | 3.56% | 3.22% | 3.12% | 3.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -17.83% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.45% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.77% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 123 | 18 сент. 2018 г. | 162 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.