SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VOO/VIG 80/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.42% с начала года и доходность в 10.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHD/VOO/VIG 80/10/10 | -6.53% | -8.01% | -9.84% | 5.06% | 12.90% | 10.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | 12.05% | 10.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | 1.88% | -1.96% | -8.35% | -6.53% | ||||||||
| 2024 | 0.41% | 2.36% | 4.32% | -4.42% | 2.51% | 0.57% | 5.37% | 2.46% | 1.10% | -0.15% | 4.83% | -5.86% | 13.64% |
| 2023 | 2.55% | -3.19% | -0.32% | -0.28% | -3.50% | 5.56% | 3.91% | -1.55% | -4.27% | -3.42% | 6.73% | 5.90% | 7.48% |
| 2022 | -3.25% | -2.12% | 3.08% | -4.71% | 3.17% | -7.84% | 4.69% | -2.94% | -7.67% | 10.79% | 6.70% | -3.66% | -5.49% |
| 2021 | -1.11% | 5.27% | 8.21% | 2.69% | 2.82% | -0.58% | 1.07% | 2.14% | -3.92% | 4.92% | -1.84% | 6.93% | 29.17% |
| 2020 | -1.35% | -9.12% | -11.72% | 12.35% | 3.80% | -0.29% | 5.33% | 5.43% | -2.50% | -0.22% | 12.61% | 3.08% | 15.42% |
| 2019 | 6.27% | 4.02% | 1.55% | 3.35% | -7.18% | 7.19% | 1.69% | -1.15% | 3.37% | 1.31% | 2.88% | 2.35% | 27.94% |
| 2018 | 4.70% | -5.28% | -2.30% | -0.95% | 1.86% | 0.67% | 4.45% | 2.44% | 1.21% | -6.05% | 3.28% | -8.26% | -5.13% |
| 2017 | -0.04% | 3.55% | 0.12% | 0.47% | 1.69% | 0.02% | 1.62% | -0.02% | 2.72% | 3.33% | 4.11% | 1.84% | 21.07% |
| 2016 | -2.56% | 0.68% | 6.44% | -0.14% | 1.39% | 2.60% | 2.88% | -0.25% | 0.06% | -1.62% | 3.29% | 2.11% | 15.57% |
| 2015 | -3.11% | 5.30% | -2.26% | 0.69% | 0.63% | -3.09% | 1.00% | -5.46% | -1.01% | 8.54% | 0.29% | -1.03% | -0.29% |
| 2014 | -4.41% | 4.05% | 1.73% | 1.63% | 1.46% | 1.45% | -1.84% | 3.51% | -0.43% | 2.08% | 2.98% | -0.75% | 11.72% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.61% | 3.21% | 3.13% | 3.08% | 2.51% | 2.85% | 2.74% | 2.87% | 2.47% | 2.73% | 2.82% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VOO/VIG 80/10/10 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 11.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.08% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -17.86% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.35% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.05% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.44% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOO | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| VOO | 0.85 | 1.00 | 0.93 |
| VIG | 0.91 | 0.93 | 1.00 |