PortfoliosLab logo
SCHD/VOO/VIG 80/10/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 80%VOO 10%VIG 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.39% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
SCHD/VOO/VIG 80/10/10-4.39%3.81%-8.80%2.74%13.11%10.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.37%5.87%-4.46%8.09%13.23%11.20%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%1.96%-1.87%-6.36%-0.03%-4.39%
20240.40%2.34%4.33%-4.43%2.48%0.53%5.48%2.46%1.07%-0.14%4.81%-5.92%13.52%
20232.58%-3.18%-0.26%-0.25%-3.50%5.56%3.91%-1.55%-4.26%-3.42%6.71%5.90%7.61%
2022-3.24%-2.12%3.07%-4.68%3.16%-7.82%4.72%-2.95%-7.68%10.78%6.70%-3.66%-5.46%
2021-1.12%5.29%8.25%2.70%2.81%-0.58%1.08%2.13%-3.92%4.92%-1.85%6.95%29.24%
2020-1.36%-9.12%-11.70%12.35%3.79%-0.31%5.32%5.41%-2.48%-0.18%12.64%3.07%15.45%
20196.26%4.03%1.55%3.35%-7.17%7.19%1.70%-1.14%3.37%1.30%2.87%2.35%27.94%
20184.70%-5.27%-2.29%-0.96%1.85%0.66%4.46%2.43%1.22%-6.04%3.30%-8.26%-5.10%
2017-0.03%3.55%0.12%0.47%1.69%0.01%1.61%-0.02%2.72%3.33%4.12%1.84%21.09%
2016-2.55%0.69%6.43%-0.14%1.39%2.60%2.88%-0.25%0.05%-1.62%3.28%2.10%15.57%
2015-3.11%5.30%-2.26%0.69%0.62%-3.10%1.00%-5.45%-1.01%8.53%0.29%-1.02%-0.30%
2014-4.41%4.05%1.73%1.63%1.46%1.45%-1.85%3.51%-0.42%2.08%2.98%-0.74%11.71%

Комиссия

Комиссия SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/VOO/VIG 80/10/10, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.540.951.140.642.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VOO/VIG 80/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.55%3.21%3.13%3.08%2.51%2.85%2.74%2.87%2.47%2.73%2.82%2.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SCHD/VOO/VIG 80/10/10 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/VOO/VIG 80/10/10 составляет 10.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.06%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-17.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-17.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-15.99%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-13.45%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVOOVIGPortfolio
^GSPC1.000.851.000.930.89
SCHD0.851.000.850.911.00
VOO1.000.851.000.930.89
VIG0.930.910.931.000.94
Portfolio0.891.000.890.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.