Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 10.65% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | 10.65% | -0.50% | 12.19% | 25.51% | 8.03% | 7.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.10% | 6.10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.50% | -0.67% | 3.65% | 5.78% | 1.27% | 1.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09% | 1.29% | 2.92% | -4.34% | 2.31% | 0.62% | 5.39% | 2.74% | 1.48% | 10.65% | |||
| 2023 | 3.82% | -3.37% | -0.64% | -0.27% | -3.14% | 3.91% | 2.68% | -1.48% | -3.93% | -2.73% | 6.38% | 5.89% | 6.55% |
| 2022 | -3.66% | -1.91% | 2.61% | -3.19% | 0.91% | -5.94% | 4.20% | -3.11% | -7.23% | 6.41% | 5.22% | -3.01% | -9.37% |
| 2021 | -0.43% | 3.88% | 5.83% | 3.08% | 1.83% | 0.15% | 1.47% | 1.59% | -3.33% | 3.89% | -1.58% | 6.07% | 24.34% |
| 2020 | -0.43% | -6.18% | -10.29% | 8.51% | 2.36% | 0.24% | 3.59% | 2.71% | -1.96% | -0.56% | 9.03% | 2.27% | 7.92% |
| 2019 | 6.04% | 2.24% | 2.02% | 1.63% | -3.65% | 4.07% | 1.24% | 0.49% | 2.33% | 1.05% | 1.09% | 1.41% | 21.55% |
| 2018 | 1.13% | -4.73% | -0.28% | -0.40% | 1.92% | 1.42% | 2.41% | 1.89% | -0.05% | -3.65% | 2.93% | -5.81% | -3.64% |
| 2017 | -0.34% | 2.59% | -0.53% | 0.22% | 0.71% | 0.49% | 1.18% | -0.03% | 1.36% | 1.51% | 2.76% | 0.98% | 11.42% |
| 2016 | -1.85% | 0.30% | 5.78% | -0.67% | 1.22% | 3.37% | 2.47% | -1.18% | -0.32% | -2.23% | 1.14% | 2.39% | 10.60% |
| 2015 | 0.26% | 1.50% | -0.69% | -1.05% | 0.20% | -2.79% | 1.82% | -4.28% | 0.52% | 5.81% | -0.06% | -0.03% | 0.88% |
| 2014 | -1.14% | 3.22% | 1.04% | 1.77% | 1.31% | 0.97% | -0.84% | 2.50% | -1.66% | 3.52% | 2.03% | 0.03% | 13.35% |
| 2013 | 3.71% | 1.39% | 3.16% | 3.20% | -0.87% | -0.91% | 2.54% | -3.55% | 2.25% | 3.64% | -0.02% | 0.99% | 16.38% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.97 | 4.86 | 1.65 | 2.15 | 18.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | 3.71% | 3.56% | 2.96% | 2.20% | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.65% | 2.85% | 2.64% | 2.33% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.08% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH показал максимальную просадку в 26.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.83% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -17.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 438 | 12 июл. 2024 г. | 632 |
| -11.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.61% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 289 |
| -8.3% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VNQ | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.09 | -0.13 |
| VNQ | 0.09 | 1.00 | 0.63 |
| SCHD | -0.13 | 0.63 | 1.00 |