Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.13% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | -1.87% | 1.01% | -2.03% | 4.13% | 6.36% | 7.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.66% | 2.32% | -2.84% | 8.82% | 9.88% | 11.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.41% | -0.58% | -4.19% | -3.95% | 3.08% | 5.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.20% | -0.11% | 1.56% | 2.27% | 0.98% | 0.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | VNQ | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.06 | -0.15 |
| VNQ | 0.06 | 1.00 | 0.62 |
| SCHD | -0.15 | 0.62 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | 3.43% | 3.03% | 2.33% | 3.26% | 3.26% | 3.68% | 3.19% | 3.57% | 3.42% | 3.13% | 3.34% | 3.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.66% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.70% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.46 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.24 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.77 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 26.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.83% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -17.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.61% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 289 |
| -8.3% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.