Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.79% с начала года и доходность в 7.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | -1.79% | 5.57% | -5.11% | 5.99% | 8.72% | 7.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45% | 2.39% | -1.14% | -4.24% | -0.13% | -1.79% | |||||||
| 2024 | -1.09% | 1.29% | 2.92% | -4.34% | 2.31% | 0.62% | 5.39% | 2.74% | 1.48% | -0.89% | 3.45% | -5.38% | 8.22% |
| 2023 | 3.82% | -3.37% | -0.64% | -0.27% | -3.14% | 3.91% | 2.68% | -1.48% | -3.93% | -2.73% | 6.38% | 5.89% | 6.55% |
| 2022 | -3.66% | -1.91% | 2.61% | -3.19% | 0.91% | -5.94% | 4.20% | -3.11% | -7.23% | 6.41% | 5.22% | -3.01% | -9.37% |
| 2021 | -0.43% | 3.88% | 5.83% | 3.08% | 1.83% | 0.15% | 1.47% | 1.59% | -3.33% | 3.89% | -1.58% | 6.07% | 24.34% |
| 2020 | -0.43% | -6.18% | -10.29% | 8.51% | 2.36% | 0.24% | 3.59% | 2.71% | -1.96% | -0.56% | 9.03% | 2.27% | 7.91% |
| 2019 | 6.04% | 2.24% | 2.02% | 1.63% | -3.65% | 4.07% | 1.24% | 0.49% | 2.33% | 1.05% | 1.09% | 1.41% | 21.55% |
| 2018 | 1.13% | -4.73% | -0.28% | -0.40% | 1.91% | 1.42% | 2.41% | 1.89% | -0.05% | -3.65% | 2.93% | -5.81% | -3.64% |
| 2017 | -0.34% | 2.60% | -0.53% | 0.22% | 0.71% | 0.49% | 1.18% | -0.03% | 1.36% | 1.51% | 2.76% | 0.98% | 11.42% |
| 2016 | -1.85% | 0.30% | 5.78% | -0.67% | 1.22% | 3.37% | 2.47% | -1.18% | -0.32% | -2.23% | 1.14% | 2.39% | 10.60% |
| 2015 | 0.27% | 1.50% | -0.69% | -1.05% | 0.20% | -2.79% | 1.82% | -4.28% | 0.52% | 5.81% | -0.06% | -0.03% | 0.88% |
| 2014 | -1.14% | 3.22% | 1.04% | 1.77% | 1.31% | 0.96% | -0.84% | 2.50% | -1.66% | 3.53% | 2.03% | 0.03% | 13.35% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.09% | 3.83% | 3.56% | 2.96% | 2.20% | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.65% | 2.86% | 2.64% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH показал максимальную просадку в 26.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.83% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -17.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 438 | 12 июл. 2024 г. | 632 |
| -11.98% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -10.61% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VNQ | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.61 | 0.85 | 0.83 |
| VGSH | -0.14 | 1.00 | 0.09 | -0.13 | -0.02 |
| VNQ | 0.61 | 0.09 | 1.00 | 0.63 | 0.85 |
| SCHD | 0.85 | -0.13 | 0.63 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.83 | -0.02 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |