PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGSH 25%SCHD 50%VNQ 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.08%
7.69%
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.13% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH-1.87%1.01%-2.03%4.13%6.36%7.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.66%2.32%-2.84%8.82%9.88%11.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.41%-0.58%-4.19%-3.95%3.08%5.54%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.20%-0.11%1.56%2.27%0.98%0.72%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHVNQSCHD
VGSH1.000.06-0.15
VNQ0.061.000.62
SCHD-0.150.621.00

Коэффициент Шарпа

Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.18

Коэффициент Шарпа Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.23
0.89
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH3.43%3.03%2.33%3.26%3.26%3.68%3.19%3.57%3.42%3.13%3.34%3.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.66%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.46
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.24
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.77

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.51%
-9.57%
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 26.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.83%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-17.29%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-11.07%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.100
-10.61%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.289
-8.3%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10116 авг. 2018 г.140

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55%
3.36%
Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля