PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lee Bebe Actual 07282023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 94%WLKP 2%EPD 2%JEPI 2%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy
2%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
94%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2%
WLKP
Westlake Chemical Partners LP
Basic Materials
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lee Bebe Actual 07282023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.06%
15.83%
Lee Bebe Actual 07282023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Lee Bebe Actual 0728202332.69%4.26%20.05%37.07%N/AN/A
WLKP
Westlake Chemical Partners LP
10.40%0.45%7.14%14.21%8.05%4.36%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
16.65%-0.27%5.51%16.25%10.30%4.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust
33.96%4.52%20.87%38.35%12.49%8.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lee Bebe Actual 07282023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.07%0.47%8.29%2.69%1.77%-0.16%5.14%2.08%4.79%32.69%
20235.79%-5.27%7.43%0.97%-1.41%-1.92%2.33%-1.13%-4.59%6.81%2.68%1.13%12.54%
2022-1.46%5.80%1.44%-1.96%-2.97%-1.92%-2.07%-2.92%-3.27%-1.22%8.07%2.69%-0.54%
2021-2.95%-5.72%-0.76%3.76%7.36%-6.68%2.32%-0.08%-3.30%1.73%-0.97%3.57%-2.63%
20200.73%2.29%10.25%-0.11%-4.28%-0.43%-4.18%6.87%10.76%

Комиссия

Комиссия Lee Bebe Actual 07282023 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lee Bebe Actual 07282023 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Lee Bebe Actual 07282023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lee Bebe Actual 07282023, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WLKP
Westlake Chemical Partners LP
0.931.471.190.844.07
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.331.961.242.857.56
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.354.721.694.2824.91
GLD
SPDR Gold Trust
2.663.581.465.0717.22

Коэффициент Шарпа

Lee Bebe Actual 07282023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71
3.43
Lee Bebe Actual 07282023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lee Bebe Actual 07282023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lee Bebe Actual 072820230.42%0.49%0.55%0.44%0.46%0.26%0.27%0.24%0.24%0.22%0.09%0.08%
WLKP
Westlake Chemical Partners LP
8.40%8.71%8.02%7.02%7.91%6.81%6.69%5.77%5.94%5.18%0.59%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
5.34%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Lee Bebe Actual 07282023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lee Bebe Actual 07282023 показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.5%9 мар. 2022 г.13926 сент. 2022 г.2981 дек. 2023 г.437
-16.43%7 авг. 2020 г.1468 мар. 2021 г.2538 мар. 2022 г.399
-5.44%21 мая 2024 г.137 июн. 2024 г.2516 июл. 2024 г.38
-4.29%4 дек. 2023 г.712 дек. 2023 г.1027 дек. 2023 г.17
-4.18%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.1616 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lee Bebe Actual 07282023 составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.87%
2.71%
Lee Bebe Actual 07282023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDJEPIWLKPEPD
GLD1.000.140.150.16
JEPI0.141.000.310.38
WLKP0.150.311.000.37
EPD0.160.380.371.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.