Lee Bebe Actual 07282023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 2% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 2% |
WLKP Westlake Chemical Partners LP | Basic Materials | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lee Bebe Actual 07282023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Lee Bebe Actual 07282023 | 28.36% | 3.94% | 11.95% | 35.36% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 10.50% | 1.40% | 7.83% | 13.30% | 8.20% | 4.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 17.01% | -1.12% | 6.38% | 13.48% | 9.44% | 4.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.67% | 1.96% | 11.77% | 20.34% | N/A | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 29.28% | 4.13% | 12.17% | 36.65% | 12.01% | 7.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lee Bebe Actual 07282023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.07% | 0.47% | 8.29% | 2.69% | 1.77% | -0.16% | 5.14% | 2.08% | 4.79% | 28.36% | |||
| 2023 | 5.79% | -5.27% | 7.43% | 0.97% | -1.41% | -1.92% | 2.33% | -1.13% | -4.59% | 6.81% | 2.68% | 1.13% | 12.54% |
| 2022 | -1.46% | 5.80% | 1.44% | -1.96% | -2.97% | -1.92% | -2.07% | -2.92% | -3.27% | -1.22% | 8.07% | 2.69% | -0.54% |
| 2021 | -2.95% | -5.72% | -0.76% | 3.76% | 7.36% | -6.68% | 2.32% | -0.08% | -3.30% | 1.73% | -0.97% | 3.57% | -2.63% |
| 2020 | 0.73% | 2.29% | 10.25% | -0.11% | -4.28% | -0.43% | -4.18% | 6.87% | 10.76% |
Комиссия
Комиссия Lee Bebe Actual 07282023 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lee Bebe Actual 07282023 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 0.87 | 1.38 | 1.18 | 0.73 | 3.82 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.16 | 1.73 | 1.21 | 2.49 | 5.89 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.59 | 3.58 | 1.50 | 2.90 | 17.19 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.76 | 3.71 | 1.48 | 4.83 | 17.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lee Bebe Actual 07282023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Bebe Actual 07282023 | 0.45% | 0.49% | 0.55% | 0.44% | 0.46% | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 0.22% | 0.09% | 0.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 8.39% | 8.71% | 8.02% | 7.02% | 7.91% | 6.81% | 6.69% | 5.77% | 5.94% | 5.18% | 0.59% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.04% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lee Bebe Actual 07282023 показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.5% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 298 | 1 дек. 2023 г. | 437 |
| -16.43% | 7 авг. 2020 г. | 146 | 8 мар. 2021 г. | 253 | 8 мар. 2022 г. | 399 |
| -5.44% | 21 мая 2024 г. | 13 | 7 июн. 2024 г. | 25 | 16 июл. 2024 г. | 38 |
| -4.29% | 4 дек. 2023 г. | 7 | 12 дек. 2023 г. | 10 | 27 дек. 2023 г. | 17 |
| -4.18% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | 16 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lee Bebe Actual 07282023 составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | JEPI | WLKP | EPD | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| JEPI | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.38 |
| WLKP | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.37 |
| EPD | 0.16 | 0.38 | 0.37 | 1.00 |