Lee Bebe Actual 07282023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 94% |
WLKP Westlake Chemical Partners LP | Basic Materials | 2% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 2% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lee Bebe Actual 07282023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 12.26% | N/A |
| Lee Bebe Actual 07282023 | 0.08% | -1.74% | 5.00% | 16.33% | 3.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | -1.82% | 5.17% | 0.31% | 17.46% | 14.79% | N/A |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 4.14% | 12.24% | 20.18% | 25.09% | 21.09% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.51% | 5.67% | 5.39% | 14.01% | 12.15% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 0.05% | -2.34% | 4.75% | 16.14% | 2.76% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | JEPI | WLKP | EPD | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| JEPI | 0.12 | 1.00 | 0.32 | 0.38 |
| WLKP | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.40 |
| EPD | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lee Bebe Actual 07282023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Bebe Actual 07282023 | 0.51% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.35% | 0.40% | 0.37% | 0.39% | 0.39% | 0.17% | 0.15% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 8.51% | 8.53% | 8.04% | 9.74% | 9.23% | 9.80% | 9.06% | 9.90% | 9.20% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.13% | 8.24% | 9.34% | 11.21% | 8.44% | 10.06% | 9.65% | 9.59% | 10.24% | 7.22% | 7.72% | 15.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.85% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Lee Bebe Actual 07282023 составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 0.48 | ||||
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.28 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.19 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lee Bebe Actual 07282023 с января 2010 показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.5% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.43% | 7 авг. 2020 г. | 146 | 8 мар. 2021 г. | 253 | 8 мар. 2022 г. | 399 |
| -2.91% | 2 июн. 2020 г. | 4 | 5 июн. 2020 г. | 3 | 10 июн. 2020 г. | 7 |
| -1.15% | 11 июн. 2020 г. | 6 | 18 июн. 2020 г. | 2 | 22 июн. 2020 г. | 8 |
| -1.14% | 26 мая 2020 г. | 1 | 26 мая 2020 г. | 3 | 29 мая 2020 г. | 4 |
График волатильности
Текущая волатильность Lee Bebe Actual 07282023 составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.