Lee Bebe Actual 07282023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 2% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 2% |
WLKP Westlake Chemical Partners LP | Basic Materials | 2% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Lee Bebe Actual 07282023 | 26.93% | 4.30% | 25.89% | 42.44% | 14.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | -0.98% | -3.40% | -3.89% | 2.23% | 10.23% | 7.50% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 2.37% | 1.94% | -5.05% | 16.78% | 17.84% | 7.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.65% | -0.05% | -4.56% | 5.80% | 10.66% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 28.72% | 4.59% | 28.03% | 44.76% | 14.32% | 10.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lee Bebe Actual 07282023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.65% | 1.79% | 8.80% | 4.87% | -0.03% | 2.50% | 26.93% | ||||||
| 2024 | -1.07% | 0.47% | 8.29% | 2.69% | 1.77% | -0.16% | 5.14% | 2.08% | 4.79% | 4.04% | -2.32% | -1.67% | 26.23% |
| 2023 | 5.79% | -5.27% | 7.43% | 0.97% | -1.41% | -1.92% | 2.33% | -1.13% | -4.59% | 6.81% | 2.68% | 1.13% | 12.54% |
| 2022 | -1.46% | 5.80% | 1.44% | -1.96% | -2.97% | -1.92% | -2.07% | -2.92% | -3.27% | -1.22% | 8.07% | 2.69% | -0.54% |
| 2021 | -2.95% | -5.72% | -0.76% | 3.76% | 7.36% | -6.68% | 2.32% | -0.08% | -3.30% | 1.73% | -0.97% | 3.57% | -2.63% |
| 2020 | 0.73% | 2.29% | 10.25% | -0.11% | -4.28% | -0.43% | -4.18% | 6.87% | 10.76% |
Комиссия
Комиссия Lee Bebe Actual 07282023 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Lee Bebe Actual 07282023 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 0.16 | 0.77 | 1.10 | 0.56 | 1.84 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 0.91 | 1.39 | 1.20 | 1.21 | 3.95 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.42 | 0.78 | 1.12 | 0.52 | 2.13 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.50 | 3.27 | 1.42 | 5.44 | 14.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lee Bebe Actual 07282023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.44% | 0.49% | 0.55% | 0.44% | 0.46% | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 0.22% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WLKP Westlake Chemical Partners LP | 8.55% | 8.14% | 8.70% | 8.02% | 7.01% | 7.90% | 6.82% | 6.69% | 5.78% | 5.94% | 5.18% | 0.59% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.83% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lee Bebe Actual 07282023 показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Lee Bebe Actual 07282023 составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.5% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 298 | 1 дек. 2023 г. | 437 |
| -16.43% | 7 авг. 2020 г. | 146 | 8 мар. 2021 г. | 253 | 8 мар. 2022 г. | 399 |
| -7.44% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 49 | 30 янв. 2025 г. | 61 |
| -6.56% | 7 мая 2025 г. | 6 | 14 мая 2025 г. | — | — | — |
| -5.44% | 21 мая 2024 г. | 13 | 7 июн. 2024 г. | 25 | 16 июл. 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WLKP | EPD | GLD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.42 | 0.12 | 0.81 | 0.15 |
| WLKP | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.14 | 0.31 | 0.18 |
| EPD | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.16 | 0.39 | 0.20 |
| GLD | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 1.00 |
| JEPI | 0.81 | 0.31 | 0.39 | 0.11 | 1.00 | 0.14 |
| Portfolio | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |