PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

qqqSP500goldreit

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AGGU.L 15%EMB 11%SGLN.L 2%EIMI.L 27%CSPX.L 25.2%WLDS.L 6.3%IUVF.L 6.3%IWFQ.L 5.2%DPYA.L 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Bonds15%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Emerging Markets Bonds11%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities2%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities27%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities25.2%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Small Cap Blend Equities6.3%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
Large Cap Value Equities6.3%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities5.2%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
REIT2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в qqqSP500goldreit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.97%
8.61%
qqqSP500goldreit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

qqqSP500goldreit на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.27% с начала года и доходность в 3.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%7.98%8.73%
qqqSP500goldreit-0.86%4.27%6.27%12.35%4.24%3.89%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
-0.60%2.62%4.09%11.56%1.50%-0.46%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
-0.57%-2.02%1.25%1.35%0.36%0.41%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-0.69%0.60%2.36%7.55%-0.27%-0.26%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-1.88%4.22%3.68%14.52%3.13%3.24%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
-0.63%4.98%1.87%12.09%3.02%3.80%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-1.75%8.85%12.07%24.01%7.76%7.95%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-1.03%11.24%14.90%19.61%9.66%10.38%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.48%-3.13%5.26%17.55%9.53%7.00%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
-2.49%1.76%-3.35%-0.58%-0.93%-0.57%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AGGU.LSGLN.LEMBDPYA.LEIMI.LIUVF.LCSPX.LIWFQ.LWLDS.L
AGGU.L1.000.280.330.09-0.05-0.12-0.04-0.03-0.05
SGLN.L0.281.000.260.090.130.070.020.140.14
EMB0.330.261.000.360.380.310.350.420.40
DPYA.L0.090.090.361.000.520.620.670.640.70
EIMI.L-0.050.130.380.521.000.590.690.690.69
IUVF.L-0.120.070.310.620.591.000.800.840.87
CSPX.L-0.040.020.350.670.690.801.000.900.82
IWFQ.L-0.030.140.420.640.690.840.901.000.88
WLDS.L-0.050.140.400.700.690.870.820.881.00

Коэффициент Шарпа

qqqSP500goldreit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.21

Коэффициент Шарпа qqqSP500goldreit находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.21
1.10
qqqSP500goldreit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qqqSP500goldreit за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
qqqSP500goldreit0.56%0.57%0.46%0.48%0.58%0.76%0.65%0.72%0.76%0.75%0.82%0.75%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.06%5.20%4.22%4.37%5.30%6.94%5.90%6.57%6.90%6.81%7.42%6.82%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия qqqSP500goldreit составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.59%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.52
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.10
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
0.43
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.11
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
-0.02
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.84
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
1.09
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.48
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
-0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.43%
-9.93%
qqqSP500goldreit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

qqqSP500goldreit с января 2010 показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 100 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10012 авг. 2020 г.125
-24.06%17 нояб. 2021 г.23512 окт. 2022 г.
-10.81%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.4325 февр. 2019 г.126
-5.41%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-5.31%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42

График волатильности

Текущая волатильность qqqSP500goldreit составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.99%
3.32%
qqqSP500goldreit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля