qqqSP500
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqqSP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
qqqSP500 | 1.01% | 8.63% | -1.69% | 7.93% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 5.62% | 13.25% | -0.96% | 7.77% | 8.33% | 3.52% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.59% | 0.77% | 2.16% | 5.70% | -0.05% | N/A |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.39% | 3.93% | 0.80% | 6.85% | 2.17% | 2.53% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -0.84% | 12.53% | -5.62% | 4.73% | 9.98% | N/A |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | -0.26% | 8.42% | -5.79% | 4.85% | 9.88% | N/A |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.05% | 9.31% | -3.73% | 6.24% | 11.76% | 11.41% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -3.77% | 9.94% | -3.68% | 11.32% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqqSP500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.35% | -1.20% | -2.07% | -0.08% | 2.08% | 1.01% | |||||||
2024 | -0.76% | 2.32% | 3.04% | -2.20% | 1.90% | 2.82% | 1.61% | 1.27% | 3.00% | -1.95% | 2.26% | -2.24% | 11.39% |
2023 | 0.55% | 5.12% | 5.71% |
Комиссия
Комиссия qqqSP500 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг qqqSP500 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.43 | 0.50 | 1.07 | 0.28 | 0.82 |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.30 | 1.76 | 1.22 | 2.09 | 5.33 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.89 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 3.30 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.26 | 0.28 | 1.04 | 0.11 | 0.38 |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.27 | 0.29 | 1.04 | 0.12 | 0.41 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.40 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.63 | 0.83 | 1.12 | 0.52 | 2.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqqSP500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.62% | 0.60% | 0.52% | 0.55% | 0.43% | 0.43% | 0.50% | 0.62% | 0.50% | 0.53% | 0.53% | 0.50% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.60% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqqSP500 показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка qqqSP500 составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.14% | 24 февр. 2025 г. | 33 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.06% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-5.19% | 10 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 25 | 17 февр. 2025 г. | 48 |
-3.93% | 5 апр. 2024 г. | 11 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 26 |
-3.16% | 29 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 16 | 8 февр. 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qqqSP500 составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AGGU.L | EMB | EIMI.L | CSPX.L | IUVF.L | IWFQ.L | WLDS.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.59 | 0.49 | 0.52 |
AGGU.L | 0.09 | 1.00 | 0.51 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.21 |
EMB | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
EIMI.L | 0.38 | 0.09 | 0.28 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.85 |
CSPX.L | 0.41 | 0.10 | 0.18 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 0.81 |
IUVF.L | 0.37 | 0.10 | 0.29 | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.75 |
IWFQ.L | 0.59 | 0.09 | 0.33 | 0.61 | 0.77 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.84 |
WLDS.L | 0.49 | 0.18 | 0.41 | 0.64 | 0.67 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.52 | 0.21 | 0.41 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 1.00 |