PortfoliosLab logo
qqqSP500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в qqqSP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.93%
24.55%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
qqqSP5001.01%8.63%-1.69%7.93%N/AN/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
5.62%13.25%-0.96%7.77%8.33%3.52%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.59%0.77%2.16%5.70%-0.05%N/A
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
2.39%3.93%0.80%6.85%2.17%2.53%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-0.84%12.53%-5.62%4.73%9.98%N/A
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
-0.26%8.42%-5.79%4.85%9.88%N/A
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-1.05%9.31%-3.73%6.24%11.76%11.41%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-3.77%9.94%-3.68%11.32%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqqSP500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-1.20%-2.07%-0.08%2.08%1.01%
2024-0.76%2.32%3.04%-2.20%1.90%2.82%1.61%1.27%3.00%-1.95%2.26%-2.24%11.39%
20230.55%5.12%5.71%

Комиссия

Комиссия qqqSP500 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг qqqSP500 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности qqqSP500, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа qqqSP500, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино qqqSP500, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега qqqSP500, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара qqqSP500, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина qqqSP500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.430.501.070.280.82
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.301.761.222.095.33
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
0.891.041.131.033.30
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.260.281.040.110.38
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.270.291.040.120.41
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.400.441.060.220.94
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.630.831.120.522.00

qqqSP500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.48
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qqqSP500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.62%0.60%0.52%0.55%0.43%0.43%0.50%0.62%0.50%0.53%0.53%0.50%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.60%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.53%
-7.82%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

qqqSP500 показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка qqqSP500 составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.14%24 февр. 2025 г.339 апр. 2025 г.
-6.06%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.19%10 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2517 февр. 2025 г.48
-3.93%5 апр. 2024 г.1119 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.26
-3.16%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.168 февр. 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность qqqSP500 составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.99%
11.21%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAGGU.LEMBEIMI.LCSPX.LIUVF.LIWFQ.LWLDS.LPortfolio
^GSPC1.000.090.500.380.410.370.590.490.52
AGGU.L0.091.000.510.090.100.100.090.180.21
EMB0.500.511.000.280.180.290.330.410.41
EIMI.L0.380.090.281.000.510.530.610.640.85
CSPX.L0.410.100.180.511.000.590.770.670.81
IUVF.L0.370.100.290.530.591.000.690.820.75
IWFQ.L0.590.090.330.610.770.691.000.780.84
WLDS.L0.490.180.410.640.670.820.781.000.86
Portfolio0.520.210.410.850.810.750.840.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.