PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

qqqSP500

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AGGU.L 16%EMB 11%EIMI.L 28%CSPX.L 25.2%WLDS.L 7.3%IUVF.L 7.3%IWFQ.L 5.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Bonds16%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Emerging Markets Bonds11%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities28%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities25.2%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Small Cap Blend Equities7.3%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
Large Cap Value Equities7.3%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities5.2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в qqqSP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.78%
3.40%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

qqqSP500 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.53% с начала года и доходность в 3.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%7.66%8.72%
qqqSP500-5.36%-1.18%3.41%10.05%3.86%3.43%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
-5.47%-3.09%0.73%10.37%1.60%-1.14%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
-2.44%-3.38%-0.17%-0.37%0.15%0.07%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-5.22%-4.62%-1.43%5.26%-0.91%-1.40%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-7.22%-2.06%1.41%10.13%3.11%3.44%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
-5.63%-2.24%-0.63%8.28%2.48%3.87%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-6.26%2.27%9.43%19.76%7.50%7.90%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-6.31%3.67%11.49%17.01%9.13%10.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.98%0.46%-1.30%4.71%3.46%-2.71%-3.40%

Коэффициент Шарпа

qqqSP500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа qqqSP500 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.00
1.05
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qqqSP500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
qqqSP5000.58%0.57%0.47%0.48%0.59%0.77%0.65%0.73%0.76%0.75%0.82%0.75%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.25%5.23%4.24%4.39%5.32%6.97%5.92%6.60%6.93%6.84%7.46%6.85%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия qqqSP500 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.39%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.60
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
-0.06
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
0.56
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.16
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.10
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.95
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
1.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGU.LEMBEIMI.LIUVF.LCSPX.LWLDS.LIWFQ.L
AGGU.L1.000.33-0.05-0.12-0.03-0.05-0.03
EMB0.331.000.380.310.350.400.42
EIMI.L-0.050.381.000.590.700.690.69
IUVF.L-0.120.310.591.000.800.870.84
CSPX.L-0.030.350.700.801.000.820.90
WLDS.L-0.050.400.690.870.821.000.88
IWFQ.L-0.030.420.690.840.900.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.98%
-11.82%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

qqqSP500 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.64%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10317 авг. 2020 г.148
-24.19%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.
-11.26%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.5919 мар. 2019 г.142
-5.36%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.27
-5.29%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42

График волатильности

Текущая волатильность qqqSP500 составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
3.35%
qqqSP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля