qqqSP500
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqqSP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
qqqSP500 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.53% с начала года и доходность в 3.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.66% | 8.72% |
qqqSP500 | -5.36% | -1.18% | 3.41% | 10.05% | 3.86% | 3.43% |
Активы портфеля: | ||||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | -5.47% | -3.09% | 0.73% | 10.37% | 1.60% | -1.14% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | -2.44% | -3.38% | -0.17% | -0.37% | 0.15% | 0.07% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -5.22% | -4.62% | -1.43% | 5.26% | -0.91% | -1.40% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -7.22% | -2.06% | 1.41% | 10.13% | 3.11% | 3.44% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | -5.63% | -2.24% | -0.63% | 8.28% | 2.48% | 3.87% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -6.26% | 2.27% | 9.43% | 19.76% | 7.50% | 7.90% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -6.31% | 3.67% | 11.49% | 17.01% | 9.13% | 10.32% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.98% | 0.46% | -1.30% | 4.71% | 3.46% | -2.71% | -3.40% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqqSP500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qqqSP500 | 0.58% | 0.57% | 0.47% | 0.48% | 0.59% | 0.77% | 0.65% | 0.73% | 0.76% | 0.75% | 0.82% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.25% | 5.23% | 4.24% | 4.39% | 5.32% | 6.97% | 5.92% | 6.60% | 6.93% | 6.84% | 7.46% | 6.85% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия qqqSP500 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.60 | ||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | -0.06 | ||||
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.56 | ||||
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.16 | ||||
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.10 | ||||
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.95 | ||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.06 |
Таблица корреляции активов
AGGU.L | EMB | EIMI.L | IUVF.L | CSPX.L | WLDS.L | IWFQ.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L | 1.00 | 0.33 | -0.05 | -0.12 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
EMB | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
EIMI.L | -0.05 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
IUVF.L | -0.12 | 0.31 | 0.59 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.84 |
CSPX.L | -0.03 | 0.35 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
WLDS.L | -0.05 | 0.40 | 0.69 | 0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
IWFQ.L | -0.03 | 0.42 | 0.69 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqqSP500 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 103 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.64% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 17 авг. 2020 г. | 148 |
-24.19% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-11.26% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 19 мар. 2019 г. | 142 |
-5.36% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 27 |
-5.29% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 28 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность qqqSP500 составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.