PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Easy 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHO 20%QQQ 20%SCHD 20%VT 20%SCHY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

20%

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities

20%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.98%
32.60%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
Easy 58.33%2.49%8.22%13.63%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
20.47%3.91%20.46%30.64%21.37%18.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
5.45%2.86%5.25%10.91%11.69%10.88%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
13.42%2.71%13.87%19.07%11.00%8.76%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.70%0.79%1.34%4.35%1.12%1.12%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
1.13%2.09%0.76%4.14%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%2.18%2.04%-3.12%3.43%1.30%8.33%
20235.51%-2.29%3.31%0.93%-0.44%4.17%3.04%-1.91%-3.31%-2.19%6.85%4.73%19.24%
2022-3.24%-2.01%1.58%-6.25%0.89%-6.56%5.00%-3.60%-7.24%5.23%6.44%-3.51%-13.61%
2021-0.65%1.65%1.06%1.15%1.72%-3.66%3.82%-1.21%3.62%7.52%

Комиссия

Комиссия Easy 5 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Easy 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Easy 5, с текущим значением в 4444
Easy 5
Ранг коэф-та Шарпа Easy 5, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Easy 5, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Easy 5, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Easy 5, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Easy 5, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Easy 5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Easy 5, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Easy 5, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Easy 5, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Easy 5, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Easy 5, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.202.971.382.5010.42
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.071.601.190.893.28
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.982.851.351.466.28
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.634.341.541.4517.40
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.711.071.130.661.82

Коэффициент Шарпа

Easy 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.85
2.31
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Easy 53.04%2.79%2.28%1.44%1.33%1.66%1.66%1.34%1.43%1.42%1.39%1.16%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.91%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.20%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.90%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09%
-0.88%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Easy 5 показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Easy 5 составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.65%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-4.26%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-4.09%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.44%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.33
-2.82%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Easy 5 составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.38%
2.07%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHOQQQSCHDSCHYVT
SCHO1.000.090.090.180.12
QQQ0.091.000.620.570.88
SCHD0.090.621.000.730.82
SCHY0.180.570.731.000.82
VT0.120.880.820.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.