Easy 5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Easy 5 | 13.93% | 1.27% | 12.49% | 27.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 21.27% | 2.64% | 18.42% | 40.40% | 21.70% | 18.70% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.48% | 12.17% |
Vanguard Total World Stock ETF | 18.67% | 2.26% | 14.82% | 35.54% | 12.09% | 9.83% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.58% | -0.46% | 4.52% | 8.78% | 2.60% | 2.21% |
Schwab International Dividend Equity ETF | 7.06% | -1.39% | 10.21% | 21.90% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.25% | 2.25% | 2.11% | -3.05% | 3.50% | 1.30% | 2.76% | 2.24% | 1.63% | 13.93% | |||
2023 | 5.51% | -2.29% | 3.37% | 0.93% | -0.38% | 4.23% | 3.11% | -1.84% | -3.25% | -2.19% | 6.92% | 4.79% | 19.83% |
2022 | -3.24% | -2.01% | 1.58% | -6.24% | 0.89% | -6.55% | 5.02% | -3.58% | -7.21% | 5.27% | 6.47% | -3.50% | -13.49% |
2021 | -0.65% | 1.65% | 1.06% | 1.15% | 1.72% | -3.66% | 3.82% | -1.21% | 3.62% | 7.52% |
Комиссия
Комиссия Easy 5 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Easy 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.68 | 9.95 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.73 | 3.73 | 1.49 | 2.20 | 18.42 |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.08 | 7.70 | 2.05 | 11.92 | 36.06 |
Schwab International Dividend Equity ETF | 1.86 | 2.63 | 1.33 | 1.67 | 10.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Easy 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy 5 | 3.52% | 3.18% | 2.45% | 1.45% | 1.46% | 1.81% | 1.93% | 1.45% | 1.54% | 1.48% | 1.40% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.98% | 5.71% | 2.21% | 0.50% | 1.93% | 2.99% | 3.15% | 1.69% | 1.36% | 0.96% | 0.51% | 0.29% |
Schwab International Dividend Equity ETF | 5.76% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Easy 5 показал максимальную просадку в 20.56%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Easy 5 составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.56% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
-4.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.26% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
-4.02% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 31 |
-3.44% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Easy 5 составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHO | QQQ | SCHD | SCHY | VT | |
---|---|---|---|---|---|
SCHO | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.10 |
QQQ | 0.07 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.88 |
SCHD | 0.08 | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.81 |
SCHY | 0.18 | 0.57 | 0.72 | 1.00 | 0.81 |
VT | 0.10 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |