PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Easy 5

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHO 20%QQQ 20%SCHD 20%VT 20%SCHY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities20%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.55%
8.61%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%1.35%N/A
Easy 5-1.34%5.60%9.71%14.37%0.94%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-2.89%15.45%35.00%28.66%2.94%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.24%2.48%-3.10%6.79%1.81%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.97%6.92%10.64%16.13%-1.28%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.09%-0.48%1.60%2.18%-1.23%N/A
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.26%3.42%5.86%16.21%0.07%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHOQQQSCHYSCHDVT
SCHO1.000.080.130.060.08
QQQ0.081.000.610.670.89
SCHY0.130.611.000.750.83
SCHD0.060.670.751.000.84
VT0.080.890.830.841.00

Коэффициент Шарпа

Easy 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.07

Коэффициент Шарпа Easy 5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
0.81
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Easy 52.66%2.32%1.50%1.42%1.81%1.85%1.53%1.67%1.71%1.69%1.47%1.73%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.16%1.37%0.43%1.33%2.39%1.92%1.23%0.91%0.76%0.53%0.33%0.33%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.73%3.72%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Easy 5 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.74
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
1.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.58%
-9.93%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Easy 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.65%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-4.26%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-3.44%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.33
-2.82%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.15
-2.16%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.102 июл. 2021 г.14

График волатильности

Текущая волатильность Easy 5 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.69%
3.41%
Easy 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля