Easy 5
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 1.35% | N/A |
| Easy 5 | -1.34% | 5.60% | 9.71% | 14.37% | 0.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -2.89% | 15.45% | 35.00% | 28.66% | 2.94% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.24% | 2.48% | -3.10% | 6.79% | 1.81% | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.97% | 6.92% | 10.64% | 16.13% | -1.28% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.09% | -0.48% | 1.60% | 2.18% | -1.23% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.26% | 3.42% | 5.86% | 16.21% | 0.07% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHO | QQQ | SCHY | SCHD | VT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| QQQ | 0.08 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.89 |
| SCHY | 0.13 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.83 |
| SCHD | 0.06 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
| VT | 0.08 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Easy 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy 5 | 2.66% | 2.32% | 1.50% | 1.42% | 1.81% | 1.85% | 1.53% | 1.67% | 1.71% | 1.69% | 1.47% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.16% | 1.37% | 0.43% | 1.33% | 2.39% | 1.92% | 1.23% | 0.91% | 0.76% | 0.53% | 0.33% | 0.33% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.72% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Easy 5 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.74 | ||||
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Easy 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.65% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.26% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
| -3.44% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 33 |
| -2.82% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 12 | 28 мая 2021 г. | 15 |
| -2.16% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 10 | 2 июл. 2021 г. | 14 |
График волатильности
Текущая волатильность Easy 5 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.