PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Easy 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Easy 5

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

SCHO 20%QQQ 20%SCHD 20%VT 20%SCHY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
20%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		Dividend, Foreign Large Cap Equities
20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Easy 51.86%6.25%-0.64%8.55%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.45%9.12%-1.10%9.52%13.52%8.82%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		2.30%0.22%2.52%5.68%1.15%1.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		14.69%9.74%9.41%12.58%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%0.49%-1.33%-0.21%0.76%1.86%
20240.25%2.18%2.04%-3.12%3.43%1.30%2.76%2.17%1.63%-1.86%2.73%-2.63%11.14%
20235.51%-2.29%3.31%0.93%-0.44%4.17%3.04%-1.91%-3.31%-2.19%6.85%4.73%19.24%
2022-3.24%-2.01%1.58%-6.25%0.89%-6.55%5.00%-3.60%-7.24%5.23%6.44%-3.51%-13.61%
2021-0.65%1.65%1.06%1.15%1.72%-3.66%3.82%-1.21%3.62%7.52%

Комиссия

Комиссия Easy 5 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Easy 5 составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Easy 5, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Easy 5, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Easy 5, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Easy 5, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Easy 5, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Easy 5, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.450.811.110.511.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.080.321.040.150.49
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.550.941.140.622.74
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.145.181.705.8317.05
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		0.971.461.201.132.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Easy 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.96%3.02%2.79%2.28%1.44%1.33%1.66%1.66%1.34%1.43%1.42%1.39%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.23%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.99%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Easy 5 показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Easy 5 составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.65%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-11.27%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-4.7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.26%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-4.09%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHOSCHYSCHDQQQVTPortfolio
^GSPC1.000.040.640.770.940.960.96
SCHO0.041.000.190.060.040.070.12
SCHY0.640.191.000.690.530.770.80
SCHD0.770.060.691.000.570.780.83
QQQ0.940.040.530.571.000.880.88
VT0.960.070.770.780.881.000.98
Portfolio0.960.120.800.830.880.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.