Full actions
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 33% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Full actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Full actions на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 9.63% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.27% | 9.85% |
| Full actions | -0.04% | 6.10% | 9.63% | 14.33% | 4.89% | 6.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.10% | 11.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -2.45% | 5.47% | 3.82% | 2.66% | 2.33% | 7.11% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.52% | 1.97% | 2.88% | 5.01% | -0.02% | 1.68% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | -0.29% | 3.26% | 11.88% | 27.58% | 4.70% | 5.89% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.53 |
| EEM | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| IWM | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.53 | 0.70 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full actions | 2.15% | 2.33% | 1.81% | 1.67% | 2.55% | 2.61% | 2.28% | 2.46% | 2.73% | 1.74% | 1.66% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.57% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.35% | 1.49% | 1.70% | 1.41% | 1.39% | 2.30% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.90% | 3.13% | 2.42% | 2.13% | 3.13% | 3.65% | 3.19% | 3.39% | 3.24% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Full actions составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.06 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.24 | ||||
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.72 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Full actions с января 2010 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 25 авг. 2020 г. | 155 |
| -29% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.64% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 259 | 10 февр. 2017 г. | 465 |
| -20.98% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 12 дек. 2019 г. | 485 |
| -6.89% | 28 нояб. 2014 г. | 12 | 15 дек. 2014 г. | 47 | 20 февр. 2015 г. | 59 |
График волатильности
Текущая волатильность Full actions составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.