Full actions
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Full actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Full actions на 27 февр. 2025 г. показал доходность в 6.02% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.27% | -0.94% | 6.51% | 17.29% | 15.12% | 10.99% |
| Full actions | 4.54% | 1.02% | 4.95% | 15.47% | 11.49% | 8.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | -1.64% | 7.21% | 19.07% | 16.37% | 12.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -2.39% | -4.88% | -0.80% | 7.86% | 9.23% | 6.98% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.84% | 5.18% | 4.98% | 14.46% | 4.12% | 3.12% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 13.31% | 6.48% | 1.89% | 11.11% | 10.12% | 6.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full actions, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.49% | 4.54% | |||||||||||
| 2024 | -0.52% | 4.37% | 3.29% | -3.36% | 4.63% | 1.63% | 1.92% | 2.11% | 2.36% | -2.44% | 2.87% | -2.78% | 14.52% |
| 2023 | 7.93% | -3.29% | 2.72% | 1.39% | -1.60% | 5.81% | 3.95% | -3.48% | -4.54% | -3.04% | 9.25% | 5.16% | 20.74% |
| 2022 | -4.63% | -3.25% | 1.00% | -7.69% | 0.44% | -8.07% | 6.26% | -3.90% | -9.67% | 6.00% | 8.79% | -4.00% | -18.89% |
| 2021 | 0.48% | 2.29% | 2.56% | 3.79% | 1.75% | 1.12% | -0.43% | 2.26% | -4.56% | 4.84% | -2.67% | 3.88% | 15.95% |
| 2020 | -2.32% | -7.05% | -14.39% | 9.70% | 4.67% | 3.93% | 5.88% | 5.25% | -2.77% | -1.90% | 12.26% | 5.34% | 16.59% |
| 2019 | 8.33% | 2.00% | 1.03% | 3.56% | -6.44% | 6.78% | -0.64% | -2.48% | 1.99% | 3.04% | 2.14% | 4.28% | 25.26% |
| 2018 | 6.32% | -4.82% | -0.99% | -0.16% | -0.40% | -1.12% | 3.57% | -0.05% | -0.15% | -8.08% | 2.10% | -6.53% | -10.67% |
| 2017 | 3.20% | 2.27% | 2.32% | 2.16% | 2.29% | 0.80% | 3.38% | 0.73% | 2.03% | 2.02% | 1.27% | 1.60% | 26.86% |
| 2016 | -5.73% | -0.92% | 8.59% | 0.96% | -0.37% | 0.18% | 4.63% | 0.62% | 1.00% | -1.75% | -0.05% | 2.34% | 9.22% |
| 2015 | -1.65% | 5.35% | -1.04% | 3.09% | -0.98% | -2.37% | -0.36% | -7.02% | -3.49% | 7.05% | -0.49% | -2.68% | -5.27% |
| 2014 | 4.75% | 1.74% | -2.13% | 4.30% |
Комиссия
Комиссия Full actions составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Full actions составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.45 | 1.98 | 1.27 | 2.16 | 8.86 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.32 | 0.60 | 1.07 | 0.36 | 1.32 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.83 | 1.26 | 1.16 | 0.48 | 2.39 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.73 | 1.10 | 1.13 | 0.83 | 1.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 2.06% | 2.17% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 2.37% | 2.36% | 2.02% | 2.13% | 2.32% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.17% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.60% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Full actions показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Full actions составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 24 авг. 2020 г. | 154 |
| -27.92% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 593 |
| -22.15% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 451 |
| -20.95% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 11 дек. 2019 г. | 484 |
| -8.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Full actions составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.50 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| IWM | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |