PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Full actions
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 33%EEM 33%VERX.AS 26%IWM 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

33%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

8%

VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities

26%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Full actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
111.43%
187.64%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Full actions9.12%-0.03%10.33%12.12%8.08%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.62%-0.27%12.26%20.57%13.86%12.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
9.12%8.26%12.68%13.30%7.94%8.17%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.42%-1.34%9.23%4.81%1.96%1.58%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
6.63%-0.62%8.23%10.37%8.05%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full actions, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.37%4.13%3.23%-2.80%4.21%1.31%9.12%
20238.32%-3.81%2.70%1.17%-2.06%5.53%4.27%-4.17%-4.33%-3.21%9.14%5.06%18.70%
2022-4.08%-3.47%0.11%-7.28%0.50%-7.84%5.16%-3.77%-9.84%4.82%10.30%-3.36%-18.84%
20210.66%2.10%2.23%3.55%1.98%0.91%-0.99%2.13%-4.53%4.25%-3.07%3.66%13.20%
2020-2.71%-6.79%-14.54%9.13%4.59%4.35%5.99%4.91%-2.56%-1.73%12.29%5.62%16.56%
20198.35%1.79%1.00%3.49%-6.44%6.74%-0.95%-2.58%1.98%3.20%1.83%4.61%24.54%
20186.44%-4.91%-0.91%-0.22%-0.64%-1.22%3.61%-0.53%-0.18%-8.16%2.23%-6.05%-10.87%
20173.49%2.14%2.59%2.24%2.42%0.78%3.55%0.82%1.91%2.06%1.14%1.70%27.82%
2016-5.70%-0.93%8.93%0.96%-0.61%0.34%4.70%0.65%1.11%-1.69%-0.48%2.29%9.27%
2015-1.59%5.33%-1.06%3.24%-1.10%-2.39%-0.57%-7.09%-3.45%6.99%-0.64%-2.74%-5.74%
20144.74%1.75%-2.11%4.32%

Комиссия

Комиссия Full actions составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VERX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Full actions среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Full actions, с текущим значением в 3030
Full actions
Ранг коэф-та Шарпа Full actions, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Full actions, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Full actions, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Full actions, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Full actions, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Full actions
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Full actions, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Full actions, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Full actions, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Full actions, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Full actions, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.711.351.909.49
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.671.121.130.422.17
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.510.811.100.201.82
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.011.551.170.783.34

Коэффициент Шарпа

Full actions на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.25
1.66
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Full actions2.07%2.17%2.29%1.74%1.58%2.37%2.36%2.01%2.13%2.31%1.47%1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.22%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.47%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.78%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.73%
-4.24%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Full actions показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Full actions составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11025 авг. 2020 г.155
-29%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.37120 мар. 2024 г.608
-22.63%29 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.25910 февр. 2017 г.463
-20.98%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.25012 дек. 2019 г.485
-6.81%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Full actions составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.28%
3.80%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VERX.ASEEMIWMVOO
VERX.AS1.000.560.480.51
EEM0.561.000.620.69
IWM0.480.621.000.82
VOO0.510.690.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.