Full actions
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Full actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Full actions на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 15.79% с начала года и доходность в 8.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Full actions | 16.49% | 2.67% | 14.09% | 33.02% | 9.47% | 8.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 17.84% | 40.81% | 15.72% | 13.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 13.41% | 2.19% | 16.26% | 37.26% | 9.07% | 8.59% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 14.99% | 5.10% | 15.19% | 28.05% | 3.84% | 3.29% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 9.43% | -0.60% | 7.26% | 27.86% | 8.29% | 6.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full actions, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.37% | 4.13% | 3.23% | -2.80% | 4.21% | 1.31% | 1.93% | 1.95% | 2.79% | 16.49% | |||
| 2023 | 8.32% | -3.81% | 2.70% | 1.17% | -2.06% | 5.53% | 4.27% | -4.17% | -4.33% | -3.21% | 9.14% | 5.06% | 18.70% |
| 2022 | -4.08% | -3.47% | 0.11% | -7.28% | 0.50% | -7.84% | 5.16% | -3.77% | -9.84% | 4.82% | 10.30% | -3.36% | -18.84% |
| 2021 | 0.66% | 2.10% | 2.23% | 3.55% | 1.98% | 0.91% | -0.99% | 2.13% | -4.53% | 4.25% | -3.07% | 3.66% | 13.20% |
| 2020 | -2.71% | -6.79% | -14.54% | 9.13% | 4.59% | 4.35% | 5.99% | 4.91% | -2.56% | -1.73% | 12.29% | 5.62% | 16.56% |
| 2019 | 8.35% | 1.79% | 1.00% | 3.49% | -6.44% | 6.74% | -0.95% | -2.58% | 1.98% | 3.20% | 1.83% | 4.61% | 24.54% |
| 2018 | 6.44% | -4.91% | -0.91% | -0.22% | -0.64% | -1.22% | 3.61% | -0.53% | -0.18% | -8.16% | 2.23% | -6.05% | -10.87% |
| 2017 | 3.49% | 2.14% | 2.59% | 2.24% | 2.42% | 0.78% | 3.55% | 0.82% | 1.91% | 2.06% | 1.14% | 1.70% | 27.82% |
| 2016 | -5.70% | -0.93% | 8.93% | 0.96% | -0.61% | 0.34% | 4.70% | 0.65% | 1.11% | -1.69% | -0.48% | 2.29% | 9.27% |
| 2015 | -1.59% | 5.33% | -1.06% | 3.24% | -1.10% | -2.39% | -0.57% | -7.09% | -3.45% | 6.99% | -0.64% | -2.74% | -5.74% |
| 2014 | 4.74% | 1.75% | -2.11% | 4.32% |
Комиссия
Комиссия Full actions составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Full actions среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.69 | 4.86 | 1.70 | 4.21 | 24.36 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.96 | 2.74 | 1.34 | 1.33 | 10.84 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.88 | 2.66 | 1.34 | 0.87 | 10.49 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.28 | 3.26 | 1.39 | 1.83 | 12.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full actions | 1.96% | 2.17% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 2.37% | 2.36% | 2.01% | 2.13% | 2.31% | 1.47% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.72% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Full actions показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Full actions составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 25 авг. 2020 г. | 155 |
| -29% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 371 | 20 мар. 2024 г. | 608 |
| -22.63% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 259 | 10 февр. 2017 г. | 463 |
| -20.98% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 12 дек. 2019 г. | 485 |
| -7.99% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Full actions составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| IWM | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |