Full actions
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Full actions на 11 мая 2025 г. показал доходность в 5.30% с начала года и доходность в 7.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Full actions | 5.30% | 9.99% | 1.53% | 9.29% | 11.68% | 7.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.38% | 12.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.92% | 10.51% | -15.23% | -0.59% | 9.91% | 6.31% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.39% | 10.94% | 2.28% | 8.20% | 6.31% | 2.76% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 18.48% | 11.70% | 14.27% | 10.93% | 13.38% | 6.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full actions, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.67% | 0.58% | -1.88% | 0.73% | 2.18% | 5.30% | |||||||
| 2024 | -1.37% | 4.13% | 3.24% | -2.80% | 4.21% | 1.31% | 1.93% | 1.95% | 2.79% | -2.91% | 1.41% | -2.72% | 11.33% |
| 2023 | 8.31% | -3.81% | 2.70% | 1.17% | -2.06% | 5.53% | 4.27% | -4.17% | -4.33% | -3.21% | 9.13% | 5.06% | 18.70% |
| 2022 | -4.08% | -3.47% | 0.11% | -7.28% | 0.50% | -7.84% | 5.16% | -3.77% | -9.84% | 4.82% | 10.30% | -3.36% | -18.84% |
| 2021 | 0.66% | 2.10% | 2.23% | 3.55% | 1.98% | 0.91% | -1.00% | 2.13% | -4.53% | 4.25% | -3.07% | 3.66% | 13.20% |
| 2020 | -2.72% | -6.79% | -14.54% | 9.13% | 4.58% | 4.36% | 5.99% | 4.91% | -2.56% | -1.73% | 12.29% | 5.62% | 16.55% |
| 2019 | 8.35% | 1.79% | 1.00% | 3.49% | -6.44% | 6.74% | -0.95% | -2.58% | 1.98% | 3.20% | 1.83% | 4.61% | 24.54% |
| 2018 | 6.44% | -4.91% | -0.91% | -0.22% | -0.64% | -1.22% | 3.62% | -0.53% | -0.18% | -8.16% | 2.23% | -6.05% | -10.87% |
| 2017 | 3.49% | 2.14% | 2.59% | 2.24% | 2.43% | 0.78% | 3.55% | 0.82% | 1.91% | 2.06% | 1.14% | 1.70% | 27.82% |
| 2016 | -5.70% | -0.93% | 8.93% | 0.96% | -0.61% | 0.35% | 4.70% | 0.65% | 1.11% | -1.69% | -0.48% | 2.30% | 9.27% |
| 2015 | -1.59% | 5.33% | -1.06% | 3.24% | -1.10% | -2.39% | -0.57% | -7.09% | -3.45% | 6.99% | -0.64% | -2.74% | -5.74% |
| 2014 | 4.75% | 1.74% | -2.11% | 4.33% |
Комиссия
Комиссия Full actions составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Full actions составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.72 | 1.11 | 0.43 | 1.65 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.43 | 0.52 | 1.07 | 0.19 | 0.81 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.63 | 0.83 | 1.11 | 0.61 | 1.61 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.06% | 2.17% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 2.37% | 2.36% | 2.02% | 2.13% | 2.32% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.69% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Full actions показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Full actions составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 25 авг. 2020 г. | 155 |
| -29% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 371 | 20 мар. 2024 г. | 608 |
| -22.63% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 259 | 10 февр. 2017 г. | 463 |
| -20.98% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 12 дек. 2019 г. | 485 |
| -14.51% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| VERX.AS | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.74 |
| EEM | 0.69 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.90 |
| IWM | 0.82 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 0.74 | 0.90 | 0.79 | 0.87 | 1.00 |