PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Full actions

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 33%EEM 33%VERX.AS 26%IWM 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities33%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Full actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.97%
10.86%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Full actions на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 9.63% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.27%9.85%
Full actions-0.04%6.10%9.63%14.33%4.89%6.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.20%12.72%16.07%16.08%10.10%11.86%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-2.45%5.47%3.82%2.66%2.33%7.11%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.52%1.97%2.88%5.01%-0.02%1.68%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
-0.29%3.26%11.88%27.58%4.70%5.89%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VERX.ASEEMIWMVOO
VERX.AS1.000.580.480.53
EEM0.581.000.630.70
IWM0.480.631.000.83
VOO0.530.700.831.00

Коэффициент Шарпа

Full actions на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.42

Коэффициент Шарпа Full actions находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.42
1.24
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Full actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Full actions2.15%2.33%1.81%1.67%2.55%2.61%2.28%2.46%2.73%1.74%1.66%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.57%1.49%0.96%1.07%1.32%1.49%1.35%1.49%1.70%1.41%1.39%2.30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.31%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.90%3.13%2.42%2.13%3.13%3.65%3.19%3.39%3.24%0.14%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Full actions составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.06
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.24
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.53%
-8.22%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Full actions с января 2010 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11025 авг. 2020 г.155
-29%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.
-22.64%28 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.25910 февр. 2017 г.465
-20.98%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.25012 дек. 2019 г.485
-6.89%28 нояб. 2014 г.1215 дек. 2014 г.4720 февр. 2015 г.59

График волатильности

Текущая волатильность Full actions составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.98%
3.27%
Full actions
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля