PortfoliosLab logo
Rocket Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rocket Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.23%
64.86%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2020 г., начальной даты AMTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Rocket Growth -8.99%22.69%-10.66%8.67%N/AN/A
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-3.69%9.08%-4.73%10.43%14.56%11.72%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
-4.89%16.35%-6.69%9.47%18.77%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
BLK
BlackRock, Inc.
-8.92%13.84%-9.43%22.07%16.11%12.55%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
2.36%20.76%-1.79%10.48%11.32%N/A
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.74%11.09%-1.39%10.35%22.25%30.90%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-32.23%63.89%-38.06%-17.10%28.58%32.60%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%1.82%30.67%N/AN/A
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
10.30%14.06%5.28%11.72%20.13%9.10%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rocket Growth , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.25%-5.55%-9.12%0.15%4.57%-8.99%
20241.61%6.87%2.27%-7.15%6.77%9.15%-2.27%0.43%4.52%-2.56%8.90%-1.57%28.78%
202314.04%-0.68%11.01%-0.29%8.10%9.81%4.40%-2.64%-7.29%-3.80%18.52%7.11%71.26%
2022-7.92%-4.55%4.09%-14.05%-1.15%-11.98%15.85%-8.07%-15.69%8.40%7.23%-10.84%-36.34%
20210.48%2.57%1.56%7.47%-0.87%7.81%3.07%4.64%-5.24%11.24%2.76%3.50%45.37%
2020-8.36%20.03%8.76%19.63%

Комиссия

Комиссия Rocket Growth составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rocket Growth составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Rocket Growth , с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rocket Growth , с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rocket Growth , с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rocket Growth , с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rocket Growth , с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rocket Growth , с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.570.701.100.391.56
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.350.461.060.220.68
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.431.050.150.40
TSLA
Tesla, Inc.
0.861.671.201.082.63
BLK
BlackRock, Inc.
0.841.101.160.742.39
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.420.511.070.170.96
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.630.731.110.431.93
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-0.190.151.02-0.38-0.89
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
2.663.821.685.408.10
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.620.761.100.581.85

Rocket Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.48
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rocket Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.21%0.19%0.24%0.19%0.28%0.14%0.18%0.06%0.05%0.05%0.04%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.40%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.21%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.55%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.07%
-7.82%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rocket Growth показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка Rocket Growth составляет 14.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.54%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.492
-30.41%17 дек. 2024 г.787 апр. 2025 г.
-18.82%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.687 нояб. 2024 г.86
-10.77%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-10.51%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rocket Growth составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.49%
11.21%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCANRJ.LAMTRTSLAACWL.LAMZNBLKWITS.ASEDGE.TOCSPX.ASTECLPortfolio
^GSPC1.000.320.470.560.480.690.740.550.700.630.910.91
ANRJ.L0.321.000.530.170.390.090.320.320.360.430.200.39
AMTR0.470.531.000.200.260.190.440.180.400.330.290.39
TSLA0.560.170.201.000.280.470.390.370.500.390.550.61
ACWL.L0.480.390.260.281.000.340.400.580.460.660.440.59
AMZN0.690.090.190.470.341.000.460.430.490.410.710.69
BLK0.740.320.440.390.400.461.000.410.560.510.610.66
WITS.AS0.550.320.180.370.580.430.411.000.560.840.620.75
EDGE.TO0.700.360.400.500.460.490.560.561.000.600.650.74
CSPX.AS0.630.430.330.390.660.410.510.840.601.000.560.74
TECL0.910.200.290.550.440.710.610.620.650.561.000.94
Portfolio0.910.390.390.610.590.690.660.750.740.740.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2020 г.