PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rocket Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TECL 24%ACWL.L 18%WITS.AS 16%ANRJ.L 11%CSPX.AS 10%EDGE.TO 7%AMZN 4%TSLA 4%AMTR 4%BLK 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
Global Equities

18%

AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
MLPs

4%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4%

ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
Energy Equities

11%

BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

2%

CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

10%

EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund

7%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

24%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

4%

WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
Technology Equities

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rocket Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
125.72%
61.71%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2020 г., начальной даты AMTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Rocket Growth 19.04%-0.76%15.35%32.56%N/AN/A
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
18.22%2.09%15.75%24.16%15.06%14.75%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
21.88%-2.42%15.83%36.20%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.69%-1.41%19.48%44.73%13.61%27.75%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%30.70%14.37%-11.10%69.41%32.30%
BLK
BlackRock, Inc.
5.39%7.25%7.95%14.66%15.24%13.25%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
4.16%1.32%3.34%5.28%10.86%N/A
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
13.45%2.14%13.50%18.49%22.96%N/A
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
33.84%-10.63%17.86%59.89%39.39%40.33%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
19.89%6.05%20.92%25.67%N/AN/A
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
5.37%1.14%10.69%15.67%7.37%6.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rocket Growth , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.61%6.87%2.26%-6.98%6.55%9.18%19.04%
202314.04%-0.68%11.01%-0.29%8.10%9.81%4.40%-2.64%-7.30%-3.80%18.53%7.11%71.27%
2022-7.92%-4.55%4.08%-14.05%-1.16%-11.97%15.85%-8.07%-15.69%8.40%7.23%-10.84%-36.34%
20210.49%2.57%1.56%7.48%-0.87%7.80%3.08%4.64%-5.24%11.24%2.76%3.50%45.38%
2020-8.36%20.03%8.76%19.64%

Комиссия

Комиссия Rocket Growth составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии WITS.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CSPX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии AMTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ACWL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии ANRJ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rocket Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Rocket Growth , с текущим значением в 4949
Rocket Growth
Ранг коэф-та Шарпа Rocket Growth , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rocket Growth , с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rocket Growth , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rocket Growth , с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rocket Growth , с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Rocket Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rocket Growth , с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rocket Growth , с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rocket Growth , с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rocket Growth , с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rocket Growth , с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2.243.331.401.979.93
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
1.842.531.322.739.23
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.522.291.281.168.44
TSLA
Tesla, Inc.
-0.160.121.01-0.13-0.33
BLK
BlackRock, Inc.
0.961.491.180.532.99
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.290.521.070.120.87
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
1.582.371.301.266.75
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
1.031.551.200.985.26
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
2.173.041.393.3215.38
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
1.181.801.231.745.28

Коэффициент Шарпа

Rocket Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.99
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rocket Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rocket Growth 0.19%0.19%0.24%0.19%0.28%0.14%0.18%0.06%0.05%0.05%0.04%0.04%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.39%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.39%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.06%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.32%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.08%
-1.97%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rocket Growth показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка Rocket Growth составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.54%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.492
-10.9%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-10.51%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37
-8.88%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2211 июн. 2021 г.34
-8.36%22 окт. 2020 г.730 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rocket Growth составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.24%
2.94%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ANRJ.LAMTRTSLAACWL.LAMZNBLKWITS.ASTECLEDGE.TOCSPX.AS
ANRJ.L1.000.570.150.310.070.300.280.170.340.39
AMTR0.571.000.210.250.210.460.200.310.440.36
TSLA0.150.211.000.250.440.380.380.540.520.40
ACWL.L0.310.250.251.000.300.390.500.400.410.58
AMZN0.070.210.440.301.000.460.430.710.500.41
BLK0.300.460.380.390.461.000.440.620.590.54
WITS.AS0.280.200.380.500.430.441.000.620.580.84
TECL0.170.310.540.400.710.620.621.000.670.57
EDGE.TO0.340.440.520.410.500.590.580.671.000.62
CSPX.AS0.390.360.400.580.410.540.840.570.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2020 г.