PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Rocket Growth

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Working on building a hyper growth portfolio. This is designed to build wealth very quickly with a great degree of risk involved in order to get wealthy by middle-late middle age starting to invest in early twenties. Reliably yield £100,000 of a multi million pound portfolio for the investor.

Распределение активов


TECL 24%ACWL.L 18%WITS.AS 16%ANRJ.L 11%CSPX.AS 10%EDGE.TO 7%AMZN 4%TSLA 4%AMTR 4%BLK 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged24%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
Global Equities18%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
Technology Equities16%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
Energy Equities11%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities10%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
7%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical4%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical4%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
MLPs4%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rocket Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.09%
10.87%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.64%N/A
Rocket Growth 0.97%21.48%44.67%36.90%17.05%N/A
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.71%12.15%17.04%16.33%10.15%N/A
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
-0.08%19.01%39.28%37.13%10.08%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%37.06%61.06%14.13%-5.30%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
12.61%36.61%113.18%-12.70%23.14%N/A
BLK
BlackRock, Inc.
3.39%6.40%-1.43%15.66%5.07%N/A
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
2.01%8.29%16.28%7.88%-0.66%N/A
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
1.25%8.79%12.97%16.60%6.61%N/A
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-3.64%35.90%106.62%74.60%12.76%N/A
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
1.83%14.09%8.21%7.98%27.26%N/A
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
6.48%14.53%10.82%29.86%35.02%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ANRJ.LACWL.LAMTRTSLAAMZNWITS.ASBLKCSPX.ASEDGE.TOTECL
ANRJ.L1.000.250.620.150.070.280.300.400.330.18
ACWL.L0.251.000.250.270.310.450.360.520.370.41
AMTR0.620.251.000.230.240.230.490.380.460.36
TSLA0.150.270.231.000.490.410.410.420.550.58
AMZN0.070.310.240.491.000.430.510.410.540.73
WITS.AS0.280.450.230.410.431.000.470.840.600.61
BLK0.300.360.490.410.510.471.000.560.620.67
CSPX.AS0.400.520.380.420.410.840.561.000.630.58
EDGE.TO0.330.370.460.550.540.600.620.631.000.71
TECL0.180.410.360.580.730.610.670.580.711.00

Коэффициент Шарпа

Rocket Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа Rocket Growth находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
1.24
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rocket Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Rocket Growth 0.24%0.25%0.19%0.29%0.15%0.19%0.07%0.06%0.06%0.05%0.05%0.08%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.56%0.82%0.42%0.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.91%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.07%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.36%0.22%0.33%0.52%0.26%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Rocket Growth составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
1.08%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.75
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
1.80
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
BLK
BlackRock, Inc.
0.38
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund
0.29
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.55
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.86
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.29
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.14%
-8.22%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rocket Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.54%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.
-10.51%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37
-8.88%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2211 июн. 2021 г.34
-8.36%22 окт. 2020 г.730 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.11
-7.35%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.30

График волатильности

Текущая волатильность Rocket Growth составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.72%
3.27%
Rocket Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля