PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Build 5

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VOO 60%VFIFX 40%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities60%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Build 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.00%
4.84%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Build 5 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 10.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Build 5-4.89%3.68%10.99%17.20%8.48%10.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
-4.79%1.12%7.86%15.25%6.16%7.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.30%1.44%-0.13%5.99%3.30%-2.04%-4.45%

Коэффициент Шарпа

Build 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа Build 5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.17
1.04
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Build 51.84%1.98%6.02%1.82%2.24%2.55%2.13%2.39%2.66%2.37%2.30%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.21%2.38%13.14%2.13%2.59%3.02%2.36%2.57%3.03%2.66%2.46%2.92%

Комиссия

Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFIFXVOO
VFIFX1.000.96
VOO0.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.32%
-10.59%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Build 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.69%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-18.16%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.4%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

График волатильности

Текущая волатильность Build 5 составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71%
3.15%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля