PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Build 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 60%VFIFX 40%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Build 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.78%
15.83%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Build 5 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.31% с начала года и доходность в 11.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Build 520.31%0.85%14.78%38.06%13.65%11.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
15.39%-0.56%11.97%32.24%10.43%8.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Build 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%4.69%3.13%-3.76%4.65%2.73%1.58%2.31%2.18%20.31%
20236.60%-2.70%3.30%1.44%-0.13%5.99%3.30%-2.04%-4.45%-2.43%8.91%4.84%23.94%
2022-4.93%-2.80%2.80%-8.26%0.31%-8.01%8.15%-3.99%-9.10%7.07%6.46%-5.07%-17.88%
2021-0.73%2.61%3.70%4.71%0.96%1.86%1.71%2.63%-4.30%6.03%-1.37%4.14%23.74%
2020-0.43%-7.53%-12.77%11.77%4.71%2.23%5.39%6.32%-3.31%-2.32%11.07%4.07%17.56%
20197.73%2.96%1.65%3.68%-5.94%6.58%0.94%-1.65%1.92%2.24%3.14%3.01%28.79%
20185.26%-3.80%-1.98%0.39%1.79%0.32%3.23%2.37%0.41%-6.93%1.78%-7.95%-5.85%
20172.04%3.36%0.49%1.21%1.52%0.64%2.14%0.34%1.99%2.16%2.60%1.29%21.63%
2016-4.91%-0.44%6.85%0.68%1.30%0.19%3.73%0.23%0.24%-1.83%2.80%1.95%10.84%
2015-2.32%5.35%-1.36%1.28%0.93%-1.96%1.61%-6.05%-2.63%7.66%0.18%-1.77%0.18%
2014-3.35%4.53%0.70%0.63%2.17%2.08%-1.49%3.59%-1.93%2.15%2.27%-0.57%10.98%
20134.82%1.01%3.25%2.09%1.58%-1.68%5.07%-2.77%3.77%4.13%2.54%2.36%29.15%

Комиссия

Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Build 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Build 5, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Build 5, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Build 5, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Build 5, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Build 5, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Build 5, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Build 5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Build 5, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Build 5, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Build 5, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Build 5, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Build 5, с текущим значением в 23.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.964.181.572.3819.95

Коэффициент Шарпа

Build 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.43
3.43
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Build 51.53%1.76%1.97%5.88%1.66%2.01%2.24%1.83%2.03%2.21%1.92%1.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.92%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.73%
-0.54%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Build 5 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Build 5 составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.69%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-19.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-18.16%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.4%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Build 5 составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.46%
2.71%
Build 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFIFXVOO
VFIFX1.000.96
VOO0.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.