PortfoliosLab logo
Build 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 60%VFIFX 40%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Build 5 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.39% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Build 5-1.39%7.86%-3.35%9.55%13.44%10.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.65%8.27%-0.81%9.03%9.70%7.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Build 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-0.86%-4.60%-0.12%1.56%-1.39%
20240.95%4.69%3.13%-3.76%4.65%2.73%1.58%2.31%2.18%-1.49%5.00%-2.49%20.76%
20236.60%-2.70%3.30%1.44%-0.13%5.99%3.30%-2.04%-4.45%-2.43%8.91%4.77%23.85%
2022-4.93%-2.80%2.80%-8.26%0.31%-8.01%8.15%-3.99%-9.10%7.07%6.46%-5.17%-17.96%
2021-0.73%2.61%3.70%4.71%0.96%1.86%1.71%2.63%-4.30%6.03%-1.37%0.25%19.12%
2020-0.43%-7.53%-12.77%11.77%4.71%2.23%5.39%6.32%-3.31%-2.32%11.07%3.98%17.46%
20197.73%2.96%1.65%3.68%-5.94%6.58%0.94%-1.65%1.92%2.25%3.14%3.01%28.79%
20185.26%-3.80%-1.98%0.39%1.79%0.32%3.23%2.37%0.41%-6.93%1.78%-7.98%-5.88%
20172.04%3.36%0.49%1.21%1.51%0.64%2.14%0.34%1.99%2.16%2.60%1.28%21.62%
2016-4.91%-0.44%6.85%0.68%1.30%0.19%3.73%0.23%0.24%-1.83%2.80%1.91%10.79%
2015-2.32%5.35%-1.36%1.28%0.93%-1.96%1.61%-6.05%-2.63%7.66%0.18%-1.89%0.06%
2014-3.35%4.53%0.70%0.63%2.17%2.08%-1.49%3.59%-1.93%2.15%2.27%-0.57%10.98%

Комиссия

Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Build 5 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Build 5, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Build 5, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Build 5, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Build 5, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Build 5, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Build 5, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
0.610.981.140.662.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Build 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.67%1.62%1.76%1.87%1.62%1.58%2.01%2.21%1.82%1.98%2.08%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.16%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Build 5 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Build 5 составляет 5.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-27.43%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.3282 февр. 2024 г.528
-19.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-18.16%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-16.98%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVFIFXVOOPortfolio
^GSPC1.000.961.000.99
VFIFX0.961.000.960.98
VOO1.000.961.000.99
Portfolio0.990.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.