Build 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Build 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Build 5 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 20.67% с начала года и доходность в 12.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Build 5 | 21.18% | 2.52% | 16.21% | 37.53% | 14.07% | 11.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 17.84% | 40.81% | 16.20% | 13.63% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 16.67% | 1.94% | 13.78% | 32.67% | 10.88% | 9.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Build 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 4.69% | 3.13% | -3.76% | 4.65% | 2.73% | 1.58% | 2.31% | 2.18% | 21.18% | |||
| 2023 | 6.60% | -2.70% | 3.30% | 1.44% | -0.13% | 5.99% | 3.30% | -2.04% | -4.45% | -2.43% | 8.91% | 4.84% | 23.94% |
| 2022 | -4.93% | -2.80% | 2.80% | -8.26% | 0.31% | -8.01% | 8.15% | -3.99% | -9.10% | 7.07% | 6.46% | -5.07% | -17.88% |
| 2021 | -0.73% | 2.61% | 3.70% | 4.71% | 0.96% | 1.86% | 1.71% | 2.63% | -4.30% | 6.03% | -1.37% | 4.14% | 23.74% |
| 2020 | -0.43% | -7.53% | -12.77% | 11.77% | 4.71% | 2.23% | 5.39% | 6.32% | -3.31% | -2.32% | 11.07% | 4.07% | 17.56% |
| 2019 | 7.73% | 2.96% | 1.65% | 3.68% | -5.94% | 6.58% | 0.94% | -1.65% | 1.92% | 2.24% | 3.14% | 3.01% | 28.79% |
| 2018 | 5.26% | -3.80% | -1.98% | 0.39% | 1.79% | 0.32% | 3.23% | 2.37% | 0.41% | -6.93% | 1.78% | -7.95% | -5.85% |
| 2017 | 2.04% | 3.36% | 0.49% | 1.21% | 1.52% | 0.64% | 2.14% | 0.34% | 1.99% | 2.16% | 2.60% | 1.29% | 21.63% |
| 2016 | -4.91% | -0.44% | 6.85% | 0.68% | 1.30% | 0.19% | 3.73% | 0.23% | 0.24% | -1.83% | 2.80% | 1.95% | 10.84% |
| 2015 | -2.32% | 5.35% | -1.36% | 1.28% | 0.93% | -1.96% | 1.61% | -6.05% | -2.63% | 7.66% | 0.18% | -1.77% | 0.18% |
| 2014 | -3.35% | 4.53% | 0.70% | 0.63% | 2.17% | 2.08% | -1.49% | 3.59% | -1.93% | 2.15% | 2.27% | -0.57% | 10.98% |
| 2013 | 4.82% | 1.01% | 3.25% | 2.09% | 1.58% | -1.68% | 5.07% | -2.77% | 3.77% | 4.13% | 2.54% | 2.36% | 29.15% |
Комиссия
Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Build 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.25 |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.64 | 3.73 | 1.50 | 2.03 | 17.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Build 5 | 1.51% | 1.76% | 1.97% | 5.88% | 1.66% | 2.01% | 2.24% | 1.83% | 2.03% | 2.21% | 1.92% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Build 5 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Build 5 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.69% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.15% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -18.16% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.4% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Build 5 составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFIFX | VOO | |
|---|---|---|
| VFIFX | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.96 | 1.00 |