Build 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Build 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Build 5 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 10.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Build 5 | -4.89% | 3.68% | 10.99% | 17.20% | 8.48% | 10.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -4.79% | 1.12% | 7.86% | 15.25% | 6.16% | 7.58% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.30% | 1.44% | -0.13% | 5.99% | 3.30% | -2.04% | -4.45% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Build 5 | 1.84% | 1.98% | 6.02% | 1.82% | 2.24% | 2.55% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.37% | 2.30% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.21% | 2.38% | 13.14% | 2.13% | 2.59% | 3.02% | 2.36% | 2.57% | 3.03% | 2.66% | 2.46% | 2.92% |
Комиссия
Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.13 |
Таблица корреляции активов
| VFIFX | VOO | |
|---|---|---|
| VFIFX | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Build 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.69% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.15% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -18.16% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.4% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
График волатильности
Текущая волатильность Build 5 составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.