Build 5
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Build 5 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.39% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Build 5 | -1.39% | 7.86% | -3.35% | 9.55% | 13.44% | 10.36% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.65% | 8.27% | -0.81% | 9.03% | 9.70% | 7.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Build 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.78% | -0.86% | -4.60% | -0.12% | 1.56% | -1.39% | |||||||
2024 | 0.95% | 4.69% | 3.13% | -3.76% | 4.65% | 2.73% | 1.58% | 2.31% | 2.18% | -1.49% | 5.00% | -2.49% | 20.76% |
2023 | 6.60% | -2.70% | 3.30% | 1.44% | -0.13% | 5.99% | 3.30% | -2.04% | -4.45% | -2.43% | 8.91% | 4.77% | 23.85% |
2022 | -4.93% | -2.80% | 2.80% | -8.26% | 0.31% | -8.01% | 8.15% | -3.99% | -9.10% | 7.07% | 6.46% | -5.17% | -17.96% |
2021 | -0.73% | 2.61% | 3.70% | 4.71% | 0.96% | 1.86% | 1.71% | 2.63% | -4.30% | 6.03% | -1.37% | 0.25% | 19.12% |
2020 | -0.43% | -7.53% | -12.77% | 11.77% | 4.71% | 2.23% | 5.39% | 6.32% | -3.31% | -2.32% | 11.07% | 3.98% | 17.46% |
2019 | 7.73% | 2.96% | 1.65% | 3.68% | -5.94% | 6.58% | 0.94% | -1.65% | 1.92% | 2.25% | 3.14% | 3.01% | 28.79% |
2018 | 5.26% | -3.80% | -1.98% | 0.39% | 1.79% | 0.32% | 3.23% | 2.37% | 0.41% | -6.93% | 1.78% | -7.98% | -5.88% |
2017 | 2.04% | 3.36% | 0.49% | 1.21% | 1.51% | 0.64% | 2.14% | 0.34% | 1.99% | 2.16% | 2.60% | 1.28% | 21.62% |
2016 | -4.91% | -0.44% | 6.85% | 0.68% | 1.30% | 0.19% | 3.73% | 0.23% | 0.24% | -1.83% | 2.80% | 1.91% | 10.79% |
2015 | -2.32% | 5.35% | -1.36% | 1.28% | 0.93% | -1.96% | 1.61% | -6.05% | -2.63% | 7.66% | 0.18% | -1.89% | 0.06% |
2014 | -3.35% | 4.53% | 0.70% | 0.63% | 2.17% | 2.08% | -1.49% | 3.59% | -1.93% | 2.15% | 2.27% | -0.57% | 10.98% |
Комиссия
Комиссия Build 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Build 5 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 0.61 | 0.98 | 1.14 | 0.66 | 2.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Build 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.67% | 1.62% | 1.76% | 1.87% | 1.62% | 1.58% | 2.01% | 2.21% | 1.82% | 1.98% | 2.08% | 1.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.16% | 2.19% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Build 5 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Build 5 составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-27.43% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
-19.15% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
-18.16% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-16.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VFIFX | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
VFIFX | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
VOO | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |