PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
wealthyinvestor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

wealthyinvestor

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

UUP 10%SPY 55%QQQ 15%PCT 5%OSTK 5%BOTZ 5%ROBO 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities

5%

OSTK
Overstock.com, Inc.		Consumer Cyclical

5%

PCT
PureCycle Technologies, Inc.		Industrials

5%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

15%

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		Robotics, Technology Equities

5%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

55%

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
75.44%
69.25%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2020 г., начальной даты PCT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
wealthyinvestor13.57%-0.48%12.01%14.88%N/AN/A
Активы портфеля:
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		84.44%23.47%100.81%-29.40%N/AN/A
OSTK
Overstock.com, Inc.		-8.49%0.00%0.00%-27.64%N/AN/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		4.74%-3.08%2.23%3.06%8.55%N/A
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-4.68%0.13%-2.76%-6.52%7.13%7.41%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.46%-1.13%3.82%8.76%3.53%3.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthyinvestor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%6.70%2.72%-4.59%4.32%3.68%13.57%
20238.92%-3.73%4.65%0.39%2.15%10.93%3.61%-4.59%-7.10%-3.34%8.65%6.72%28.47%
2022-8.49%-1.16%2.10%-9.22%-0.03%-8.31%9.09%-3.04%-8.49%5.67%4.37%-6.73%-23.48%
20213.26%2.42%2.92%5.07%-1.42%4.54%-1.44%3.03%-3.74%6.60%-0.92%0.22%21.95%
2020-0.54%12.84%7.52%-4.50%-2.99%10.52%4.30%28.87%

Комиссия

Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wealthyinvestor среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности wealthyinvestor, с текущим значением в 2424
wealthyinvestor
Ранг коэф-та Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

wealthyinvestor
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		-0.300.271.04-0.35-0.59
OSTK
Overstock.com, Inc.		-0.32-0.100.98-0.20-0.45
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.140.331.040.060.29
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-0.40-0.450.95-0.19-0.73
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		1.622.381.301.176.60
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79

Коэффициент Шарпа

wealthyinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.15
1.58
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
wealthyinvestor1.41%1.52%1.13%0.74%0.94%1.33%1.46%1.13%1.29%1.30%1.25%1.15%
Активы портфеля:
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTK
Overstock.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.16%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.05%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.26%
-4.73%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wealthyinvestor показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка wealthyinvestor составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.562
-10.95%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.668 июн. 2021 г.79
-10.17%27 авг. 2020 г.1923 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.67
-5.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-5.51%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.48%
3.80%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PCTUUPOSTKQQQSPYBOTZROBO
PCT1.00-0.170.340.310.320.360.39
UUP-0.171.00-0.24-0.34-0.37-0.45-0.47
OSTK0.34-0.241.000.460.450.490.50
QQQ0.31-0.340.461.000.910.820.82
SPY0.32-0.370.450.911.000.830.85
BOTZ0.36-0.450.490.820.831.000.94
ROBO0.39-0.470.500.820.850.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2020 г.