PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
wealthyinvestor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UUP 10%SPY 55%QQQ 15%PCT 5%OSTK 5%BOTZ 5%ROBO 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

5%

OSTK
Overstock.com, Inc.
Consumer Cyclical

5%

PCT
PureCycle Technologies, Inc.
Industrials

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15%

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
Robotics, Technology Equities

5%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

55%

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Currency

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
75.03%
70.26%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2020 г., начальной даты PCT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
wealthyinvestor13.30%2.57%14.64%21.84%N/AN/A
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
41.23%6.92%15.32%-28.23%N/AN/A
OSTK
Overstock.com, Inc.
-8.49%0.00%3.47%15.55%N/AN/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
10.18%-0.63%11.40%6.33%10.15%N/A
QQQ
Invesco QQQ
17.17%6.07%18.67%31.11%22.12%18.90%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
-4.14%-3.73%-1.88%-7.03%8.01%7.46%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
7.01%1.51%6.02%9.56%3.82%4.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.55%2.52%16.01%24.84%15.27%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthyinvestor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%6.70%2.72%-4.59%4.30%13.30%
20238.92%-3.73%4.65%0.39%2.15%10.93%3.61%-4.59%-7.10%-3.34%8.65%6.72%28.47%
2022-8.49%-1.16%2.10%-9.22%-0.03%-8.31%9.09%-3.04%-8.49%5.67%4.37%-6.73%-23.48%
20213.26%2.42%2.92%5.07%-1.42%4.54%-1.44%3.03%-3.74%6.60%-0.92%0.22%21.95%
2020-0.54%12.84%7.53%-4.50%-2.99%10.52%4.30%28.87%

Комиссия

Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wealthyinvestor среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности wealthyinvestor, с текущим значением в 3838
wealthyinvestor
Ранг коэф-та Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


wealthyinvestor
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
-0.280.341.05-0.32-0.57
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.210.801.130.150.36
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.340.621.070.160.64
QQQ
Invesco QQQ
2.032.791.352.309.57
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
-0.38-0.420.95-0.18-0.63
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
1.492.141.270.986.00
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.303.251.412.228.96

Коэффициент Шарпа

wealthyinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.68
2.14
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
wealthyinvestor1.21%1.52%1.13%0.74%0.94%1.33%1.46%1.13%1.29%1.30%1.25%1.15%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.18%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
6.02%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wealthyinvestor показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.562
-10.95%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.668 июн. 2021 г.79
-10.17%27 авг. 2020 г.1923 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.67
-5.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-5.51%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.41%
2.26%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PCTUUPOSTKQQQSPYBOTZROBO
PCT1.00-0.170.340.320.320.360.39
UUP-0.171.00-0.24-0.34-0.38-0.45-0.47
OSTK0.34-0.241.000.470.460.500.50
QQQ0.32-0.340.471.000.910.820.82
SPY0.32-0.380.460.911.000.830.85
BOTZ0.36-0.450.500.820.831.000.94
ROBO0.39-0.470.500.820.850.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2020 г.