PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

wealthyinvestor

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


UUP 10%SPY 55%QQQ 15%PCT 5%OSTK 5%BOTZ 5%ROBO 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Currency10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities55%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities15%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
Industrials5%
OSTK
Overstock.com, Inc.
Consumer Cyclical5%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities5%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
Robotics, Technology Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.22%
10.86%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%10.57%N/A
wealthyinvestor-2.32%11.05%16.91%14.42%9.10%N/A
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
-29.10%4.91%-8.28%-30.42%-14.48%N/A
OSTK
Overstock.com, Inc.
-24.96%-7.95%-7.28%-28.43%-24.08%N/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-1.88%2.81%22.32%32.09%0.59%N/A
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%11.85%N/A
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
-2.22%-2.53%10.45%17.34%4.48%N/A
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.08%5.67%5.86%-0.37%4.24%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.46%12.37%15.97%18.06%12.24%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PCTUUPOSTKQQQSPYBOTZROBO
PCT1.00-0.150.350.360.350.390.41
UUP-0.151.00-0.24-0.34-0.37-0.45-0.47
OSTK0.35-0.241.000.500.480.530.53
QQQ0.36-0.340.501.000.920.830.84
SPY0.35-0.370.480.921.000.830.86
BOTZ0.39-0.450.530.830.831.000.95
ROBO0.41-0.470.530.840.860.951.00

Коэффициент Шарпа

wealthyinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.60

Коэффициент Шарпа wealthyinvestor находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
0.74
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
wealthyinvestor1.00%1.14%0.76%0.98%1.40%1.56%1.23%1.43%1.47%1.44%1.36%1.67%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.21%0.23%0.17%0.19%0.84%1.47%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.00%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.29%0.29%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.84%0.89%0.00%0.00%2.04%1.12%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.48%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%

Комиссия

Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
-0.44
OSTK
Overstock.com, Inc.
-0.46
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
1.12
QQQ
Invesco QQQ
1.14
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.62
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.12
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.60%
-8.22%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wealthyinvestor с января 2010 показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.
-10.95%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.668 июн. 2021 г.79
-8.79%27 авг. 2020 г.1923 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.63
-5.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.06%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.33 февр. 2021 г.6

График волатильности

Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.02%
3.47%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля