PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
wealthyinvestor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

wealthyinvestor

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Распределение активов

UUP 10%SPY 55%QQQ 15%PCT 5%OSTK 5%BOTZ 5%ROBO 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
5%
OSTK
Overstock.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		Industrials
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		Robotics, Technology Equities
5%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
55%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
93.06%
83.69%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2020 г., начальной даты PCT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
wealthyinvestor24.98%4.45%16.20%38.31%N/AN/A
Активы портфеля:
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		131.36%6.24%79.85%91.22%N/AN/A
OSTK
Overstock.com, Inc.		23.40%0.00%0.00%98.09%N/AN/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		13.84%6.09%10.32%32.45%10.23%N/A
QQQ
Invesco QQQ		22.01%4.81%15.75%35.60%21.71%19.28%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.21%6.39%6.00%15.80%8.44%9.07%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.76%2.63%-0.03%3.24%3.44%3.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		24.09%4.29%16.78%35.82%16.22%14.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthyinvestor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%8.78%2.79%-4.59%4.32%3.68%1.85%0.03%4.59%24.98%
20238.92%-3.73%4.65%0.39%2.15%10.93%3.61%-4.59%-7.10%-3.34%8.65%6.72%28.47%
2022-8.37%-1.16%2.10%-9.22%-0.03%-8.31%9.09%-3.04%-8.49%5.67%4.37%-6.73%-23.38%
20213.26%2.42%2.92%5.07%-1.42%4.54%-1.44%3.03%-3.74%6.60%-0.92%0.08%21.78%
2020-0.54%12.84%7.52%-4.50%-2.99%10.52%4.30%28.87%

Комиссия

Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wealthyinvestor среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности wealthyinvestor, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

wealthyinvestor
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.761.811.250.954.69
OSTK
Overstock.com, Inc.		2.904.041.741.4417.17
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.482.041.260.745.99
QQQ
Invesco QQQ		2.012.661.352.569.31
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.791.191.150.412.71
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.480.711.090.501.46
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.943.921.543.1318.26

Коэффициент Шарпа

wealthyinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.81
2.78
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
wealthyinvestor1.36%1.52%1.13%0.74%0.94%1.33%1.46%1.13%1.29%1.30%1.25%1.15%
Активы портфеля:
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTK
Overstock.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.04%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wealthyinvestor показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.562
-10.95%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.668 июн. 2021 г.79
-10.17%27 авг. 2020 г.1923 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.67
-7.55%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.2613 сент. 2024 г.42
-5.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.50%
2.86%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PCTUUPOSTKQQQSPYBOTZROBO
PCT1.00-0.180.330.320.330.360.39
UUP-0.181.00-0.24-0.33-0.36-0.44-0.46
OSTK0.33-0.241.000.450.450.490.50
QQQ0.32-0.330.451.000.920.830.82
SPY0.33-0.360.450.921.000.830.85
BOTZ0.36-0.440.490.830.831.000.94
ROBO0.39-0.460.500.820.850.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2020 г.