wealthyinvestor
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 10.57% | N/A |
| wealthyinvestor | -2.32% | 11.05% | 16.91% | 14.42% | 9.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.10% | 4.91% | -8.28% | -30.42% | -14.48% | N/A |
OSTK Overstock.com, Inc. | -24.96% | -7.95% | -7.28% | -28.43% | -24.08% | N/A |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.88% | 2.81% | 22.32% | 32.09% | 0.59% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 11.85% | N/A |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -2.22% | -2.53% | 10.45% | 17.34% | 4.48% | N/A |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.08% | 5.67% | 5.86% | -0.37% | 4.24% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.46% | 12.37% | 15.97% | 18.06% | 12.24% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PCT | UUP | OSTK | QQQ | SPY | BOTZ | ROBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT | 1.00 | -0.15 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.41 |
| UUP | -0.15 | 1.00 | -0.24 | -0.34 | -0.37 | -0.45 | -0.47 |
| OSTK | 0.35 | -0.24 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| QQQ | 0.36 | -0.34 | 0.50 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.84 |
| SPY | 0.35 | -0.37 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.86 |
| BOTZ | 0.39 | -0.45 | 0.53 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| ROBO | 0.41 | -0.47 | 0.53 | 0.84 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wealthyinvestor | 1.00% | 1.14% | 0.76% | 0.98% | 1.40% | 1.56% | 1.23% | 1.43% | 1.47% | 1.44% | 1.36% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTK Overstock.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.21% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.84% | 1.47% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.84% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.12% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.48% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -0.44 | ||||
OSTK Overstock.com, Inc. | -0.46 | ||||
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.12 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.62 | ||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.12 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
wealthyinvestor с января 2010 показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.76% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.95% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 66 | 8 июн. 2021 г. | 79 |
| -8.79% | 27 авг. 2020 г. | 19 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 63 |
| -5.53% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
| -4.06% | 27 янв. 2021 г. | 3 | 29 янв. 2021 г. | 3 | 3 февр. 2021 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.