wealthyinvestor
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2020 г., начальной даты PCT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
wealthyinvestor | -4.86% | 13.34% | -6.52% | 10.39% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -26.34% | 31.30% | -39.41% | 58.28% | N/A | N/A |
OSTK Overstock.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.70% | 20.32% | -12.08% | -5.35% | 7.08% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -4.78% | 22.06% | -8.09% | -4.81% | 6.29% | 7.54% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.71% | -1.81% | -1.12% | 0.67% | 2.86% | 2.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthyinvestor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.82% | -1.08% | -7.15% | -0.86% | 2.60% | -4.86% | |||||||
2024 | 0.07% | 8.78% | 2.79% | -4.59% | 4.32% | 3.68% | 1.85% | 0.03% | 4.59% | 1.34% | 4.82% | -2.72% | 27.15% |
2023 | 8.92% | -3.73% | 4.65% | 0.39% | 2.15% | 10.93% | 3.61% | -4.59% | -7.10% | -3.34% | 8.65% | 6.72% | 28.47% |
2022 | -8.37% | -1.16% | 2.10% | -9.22% | -0.03% | -8.31% | 9.09% | -3.04% | -8.49% | 5.67% | 4.37% | -6.73% | -23.38% |
2021 | 3.26% | 2.42% | 2.92% | 5.07% | -1.42% | 4.54% | -1.44% | 3.03% | -3.74% | 6.60% | -0.92% | 0.08% | 21.78% |
2020 | 5.18% | 7.13% | -4.01% | -2.99% | 10.52% | 4.30% | 20.94% |
Комиссия
Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг wealthyinvestor составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.63 | 1.60 | 1.18 | 0.54 | 1.63 |
OSTK Overstock.com, Inc. | — | — | — | 0.00 | — |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.19 | -0.12 | 0.98 | -0.15 | -0.70 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -0.19 | -0.09 | 0.99 | -0.12 | -0.55 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.09 | 0.24 | 1.03 | 0.12 | 0.34 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.30% | 1.23% | 1.52% | 1.13% | 0.74% | 0.94% | 1.33% | 1.46% | 1.13% | 1.29% | 1.30% | 1.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTK Overstock.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.58% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.75% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
wealthyinvestor показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка wealthyinvestor составляет 8.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.76% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 562 |
-19.43% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.95% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 66 | 8 июн. 2021 г. | 79 |
-8.79% | 27 авг. 2020 г. | 19 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 63 |
-7.55% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 26 | 13 сент. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 11.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UUP | PCT | OSTK | QQQ | BOTZ | SPY | ROBO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
UUP | -0.31 | 1.00 | -0.16 | -0.23 | -0.28 | -0.39 | -0.31 | -0.42 | -0.30 |
PCT | 0.36 | -0.16 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.58 |
OSTK | 0.42 | -0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.61 |
QQQ | 0.92 | -0.28 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.82 | 0.89 |
BOTZ | 0.83 | -0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.94 | 0.85 |
SPY | 1.00 | -0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
ROBO | 0.85 | -0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.82 | 0.94 | 0.85 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.92 | -0.30 | 0.58 | 0.61 | 0.89 | 0.85 | 0.92 | 0.86 | 1.00 |