PortfoliosLab logo
wealthyinvestor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wealthyinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
75.38%
77.14%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2020 г., начальной даты PCT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
wealthyinvestor-4.86%13.34%-6.52%10.39%N/AN/A
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
-26.34%31.30%-39.41%58.28%N/AN/A
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-7.70%20.32%-12.08%-5.35%7.08%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
-4.78%22.06%-8.09%-4.81%6.29%7.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
-5.71%-1.81%-1.12%0.67%2.86%2.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthyinvestor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-1.08%-7.15%-0.86%2.60%-4.86%
20240.07%8.78%2.79%-4.59%4.32%3.68%1.85%0.03%4.59%1.34%4.82%-2.72%27.15%
20238.92%-3.73%4.65%0.39%2.15%10.93%3.61%-4.59%-7.10%-3.34%8.65%6.72%28.47%
2022-8.37%-1.16%2.10%-9.22%-0.03%-8.31%9.09%-3.04%-8.49%5.67%4.37%-6.73%-23.38%
20213.26%2.42%2.92%5.07%-1.42%4.54%-1.44%3.03%-3.74%6.60%-0.92%0.08%21.78%
20205.18%7.13%-4.01%-2.99%10.52%4.30%20.94%

Комиссия

Комиссия wealthyinvestor составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг wealthyinvestor составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности wealthyinvestor, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа wealthyinvestor, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wealthyinvestor, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wealthyinvestor, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wealthyinvestor, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wealthyinvestor, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
0.631.601.180.541.63
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.00
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-0.19-0.120.98-0.15-0.70
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
-0.19-0.090.99-0.12-0.55
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.090.241.030.120.34
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.540.901.130.572.24

wealthyinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.48
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthyinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.30%1.23%1.52%1.13%0.74%0.94%1.33%1.46%1.13%1.29%1.30%1.25%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTK
Overstock.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.58%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.75%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.68%
-7.82%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wealthyinvestor показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка wealthyinvestor составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.562
-19.43%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-10.95%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.668 июн. 2021 г.79
-8.79%27 авг. 2020 г.1923 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.63
-7.55%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.2613 сент. 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wealthyinvestor составляет 11.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.25%
11.21%
wealthyinvestor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUUPPCTOSTKQQQBOTZSPYROBOPortfolio
^GSPC1.00-0.310.360.420.920.831.000.850.92
UUP-0.311.00-0.16-0.23-0.28-0.39-0.31-0.42-0.30
PCT0.36-0.161.000.310.350.380.360.410.58
OSTK0.42-0.230.311.000.430.460.420.470.61
QQQ0.92-0.280.350.431.000.830.920.820.89
BOTZ0.83-0.390.380.460.831.000.830.940.85
SPY1.00-0.310.360.420.920.831.000.850.92
ROBO0.85-0.420.410.470.820.940.851.000.86
Portfolio0.92-0.300.580.610.890.850.920.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2020 г.