PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MY CRYPTO

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


BNB-USD 12.5%ETH-USD 12.5%BTC-USD 12.5%TRX-USD 12.5%SOL-USD 12.5%MATIC-USD 12.5%ATOM-USD 12.5%XLM-USD 12.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BNB-USD
Binance Coin
12.5%
ETH-USD
Ethereum
12.5%
BTC-USD
Bitcoin
12.5%
TRX-USD
Tronix
12.5%
SOL-USD
Solana
12.5%
MATIC-USD
MaticNetwork
12.5%
ATOM-USD
Cosmos
12.5%
XLM-USD
Stellar
12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY CRYPTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.35%
4.84%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%4.77%N/A
MY CRYPTO5.09%-11.57%33.02%1.41%70.87%N/A
BNB-USD
Binance Coin
0.17%-30.94%-12.82%-25.18%65.60%N/A
ETH-USD
Ethereum
1.68%-11.08%39.01%25.70%38.35%N/A
BTC-USD
Bitcoin
6.01%-2.26%66.37%40.29%21.47%N/A
TRX-USD
Tronix
13.66%33.11%60.67%42.63%33.71%N/A
SOL-USD
Solana
19.37%11.69%134.63%-29.11%52.04%N/A
MATIC-USD
MaticNetwork
0.98%-51.93%-27.82%-31.71%95.48%N/A
ATOM-USD
Cosmos
5.08%-36.56%-23.47%-44.44%-1.68%N/A
XLM-USD
Stellar
-6.16%5.23%57.03%-4.47%2.86%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.71%-0.27%-4.29%-3.54%7.16%-15.12%3.64%

Коэффициент Шарпа

MY CRYPTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.21

Коэффициент Шарпа MY CRYPTO находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.21
0.62
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


MY CRYPTO не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия MY CRYPTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNB-USD
Binance Coin
-0.85
ETH-USD
Ethereum
0.06
BTC-USD
Bitcoin
0.56
TRX-USD
Tronix
1.08
SOL-USD
Solana
-0.06
MATIC-USD
MaticNetwork
-0.78
ATOM-USD
Cosmos
-0.93
XLM-USD
Stellar
0.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOL-USDATOM-USDTRX-USDMATIC-USDXLM-USDBNB-USDBTC-USDETH-USD
SOL-USD1.000.550.520.590.540.590.560.65
ATOM-USD0.551.000.520.620.600.600.580.64
TRX-USD0.520.521.000.570.640.600.620.66
MATIC-USD0.590.620.571.000.610.650.620.69
XLM-USD0.540.600.640.611.000.650.660.71
BNB-USD0.590.600.600.650.651.000.710.74
BTC-USD0.560.580.620.620.660.711.000.82
ETH-USD0.650.640.660.690.710.740.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.99%
-10.59%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY CRYPTO с января 2010 показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.27%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-58.09%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.453 сент. 2021 г.108
-27.95%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.5921 нояб. 2020 г.81
-22.25%19 сент. 2021 г.321 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.26
-19.87%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.429 мар. 2021 г.16

График волатильности

Текущая волатильность MY CRYPTO составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.63%
2.96%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля