PortfoliosLab logo
MY CRYPTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNB-USD 12.5%ETH-USD 12.5%BTC-USD 12.5%TRX-USD 12.5%SOL-USD 12.5%MATIC-USD 12.5%ATOM-USD 12.5%XLM-USD 12.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ATOM-USD
Cosmos
12.50%
BNB-USD
Binance Coin
12.50%
BTC-USD
Bitcoin
12.50%
ETH-USD
Ethereum
12.50%
MATIC-USD
Polygon USD
12.50%
SOL-USD
Solana
12.50%
TRX-USD
Tronix
12.50%
XLM-USD
Stellar
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY CRYPTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,547.58%
61.88%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
MY CRYPTO-23.49%14.85%13.47%9.53%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin
-13.94%9.00%0.81%2.56%104.41%N/A
ETH-USD
Ethereum
-45.64%23.02%-37.44%-39.08%53.68%N/A
BTC-USD
Bitcoin
3.86%27.22%27.83%58.58%58.89%82.12%
TRX-USD
Tronix
-2.16%7.91%55.17%102.42%72.74%N/A
SOL-USD
Solana
-22.22%39.52%-25.02%3.46%N/AN/A
MATIC-USD
Polygon USD
-51.97%0.00%-37.13%-68.25%N/AN/A
ATOM-USD
Cosmos
-32.61%0.10%-7.96%-54.13%8.62%N/A
XLM-USD
Stellar
-21.54%17.74%154.98%142.30%29.33%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY CRYPTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.48%-24.91%-7.18%4.29%-0.20%-23.49%
2024-6.35%30.62%18.86%-20.79%7.44%-7.90%0.35%-10.13%4.07%-0.94%97.28%-18.89%69.52%
202346.50%-1.44%4.71%-0.27%-4.29%-3.54%7.16%-15.12%3.64%21.51%17.85%30.22%144.71%
2022-25.84%5.46%8.65%-23.90%-18.08%-30.31%34.01%-7.79%-0.78%8.10%-18.49%-12.85%-65.24%
202170.85%170.92%50.96%60.18%-3.93%-21.16%4.47%56.90%8.02%35.39%-2.54%-7.54%1,731.31%
20208.96%-16.32%-7.06%51.74%1.89%31.02%

Комиссия

Комиссия MY CRYPTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MY CRYPTO составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MY CRYPTO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MY CRYPTO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MY CRYPTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MY CRYPTO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MY CRYPTO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MY CRYPTO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNB-USD
Binance Coin
0.090.871.090.151.43
ETH-USD
Ethereum
-0.56-0.450.950.03-1.22
BTC-USD
Bitcoin
1.102.711.281.889.39
TRX-USD
Tronix
0.982.671.340.892.77
SOL-USD
Solana
-0.010.731.070.010.12
MATIC-USD
Polygon USD
-0.87-1.190.87-1.44
ATOM-USD
Cosmos
-0.630.461.050.00-0.34
XLM-USD
Stellar
1.243.721.392.6710.15

MY CRYPTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.44
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


MY CRYPTO не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.57%
-8.35%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY CRYPTO показал максимальную просадку в 72.26%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

Текущая просадка MY CRYPTO составляет 44.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.26%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.63211 мар. 2024 г.854
-58.08%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.453 сент. 2021 г.108
-51.74%4 дек. 2024 г.1268 апр. 2025 г.
-38.57%14 мар. 2024 г.1776 сент. 2024 г.7318 нояб. 2024 г.250
-28.01%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.5921 нояб. 2020 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MY CRYPTO составляет 11.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.57%
11.43%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTRX-USDSOL-USDATOM-USDXLM-USDBNB-USDMATIC-USDBTC-USDETH-USDPortfolio
^GSPC1.000.210.310.290.280.290.290.340.350.35
TRX-USD0.211.000.470.500.580.530.530.560.590.69
SOL-USD0.310.471.000.570.560.570.600.600.650.78
ATOM-USD0.290.500.571.000.610.590.650.600.650.78
XLM-USD0.280.580.560.611.000.620.620.660.680.79
BNB-USD0.290.530.570.590.621.000.640.680.710.78
MATIC-USD0.290.530.600.650.620.641.000.620.690.82
BTC-USD0.340.560.600.600.660.680.621.000.800.79
ETH-USD0.350.590.650.650.680.710.690.801.000.84
Portfolio0.350.690.780.780.790.780.820.790.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.