PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MY CRYPTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNB-USD 12.5%ETH-USD 12.5%BTC-USD 12.5%TRX-USD 12.5%SOL-USD 12.5%MATIC-USD 12.5%ATOM-USD 12.5%XLM-USD 12.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ATOM-USD
Cosmos

12.50%

BNB-USD
Binance Coin

12.50%

BTC-USD
Bitcoin

12.50%

ETH-USD
Ethereum

12.50%

MATIC-USD
MaticNetwork

12.50%

SOL-USD
Solana

12.50%

TRX-USD
Tronix

12.50%

XLM-USD
Stellar

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY CRYPTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
30.99%
15.10%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
MY CRYPTO15.02%-4.10%30.99%132.31%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin
93.06%5.97%146.85%152.26%79.46%N/A
ETH-USD
Ethereum
52.55%18.17%56.28%102.73%66.84%N/A
BTC-USD
Bitcoin
56.18%1.19%56.28%150.73%49.00%59.72%
TRX-USD
Tronix
8.12%-6.89%13.29%65.09%28.67%N/A
SOL-USD
Solana
40.97%-10.07%94.76%834.75%N/AN/A
MATIC-USD
MaticNetwork
-39.09%-14.85%-30.44%0.23%91.87%N/A
ATOM-USD
Cosmos
-32.84%-16.61%-40.99%-18.75%1.08%N/A
XLM-USD
Stellar
-24.96%-9.30%-22.39%25.02%-5.71%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY CRYPTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.35%30.62%18.86%-20.79%7.36%15.02%
202346.50%-1.44%4.71%-0.27%-4.29%-3.54%7.16%-15.12%3.64%21.51%17.85%30.22%144.71%
2022-25.86%5.47%8.64%-23.88%-18.08%-30.33%34.01%-7.79%-0.78%8.10%-18.49%-12.85%-65.24%
202170.82%170.93%50.95%60.23%-3.94%-21.14%4.49%56.89%8.01%35.39%-2.55%-7.53%1,731.56%
20208.95%-16.32%-7.02%51.78%1.82%31.00%

Комиссия

Комиссия MY CRYPTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MY CRYPTO среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MY CRYPTO, с текущим значением в 8383
MY CRYPTO
Ранг коэф-та Шарпа MY CRYPTO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MY CRYPTO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MY CRYPTO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MY CRYPTO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MY CRYPTO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MY CRYPTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MY CRYPTO, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MY CRYPTO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MY CRYPTO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MY CRYPTO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MY CRYPTO, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNB-USD
Binance Coin
5.864.931.553.3954.78
ETH-USD
Ethereum
3.243.541.381.2116.53
BTC-USD
Bitcoin
4.704.381.482.6434.48
TRX-USD
Tronix
1.461.951.220.884.74
SOL-USD
Solana
12.945.631.5513.2779.05
MATIC-USD
MaticNetwork
0.090.701.070.170.27
ATOM-USD
Cosmos
0.060.641.060.050.18
XLM-USD
Stellar
-0.34-0.140.990.00-1.03

Коэффициент Шарпа

MY CRYPTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.71
2.14
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


MY CRYPTO не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.28%
-0.04%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY CRYPTO показал максимальную просадку в 72.26%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

Текущая просадка MY CRYPTO составляет 24.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.26%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.63211 мар. 2024 г.854
-58.09%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.453 сент. 2021 г.108
-27.99%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.5921 нояб. 2020 г.81
-26.07%14 мар. 2024 г.3517 апр. 2024 г.
-22.23%19 сент. 2021 г.321 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MY CRYPTO составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.71%
2.26%
MY CRYPTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOL-USDTRX-USDATOM-USDMATIC-USDBNB-USDXLM-USDBTC-USDETH-USD
SOL-USD1.000.500.550.600.560.550.580.64
TRX-USD0.501.000.510.550.560.620.600.64
ATOM-USD0.550.511.000.630.580.610.580.63
MATIC-USD0.600.550.631.000.630.620.620.69
BNB-USD0.560.560.580.631.000.620.680.71
XLM-USD0.550.620.610.620.621.000.650.70
BTC-USD0.580.600.580.620.680.651.000.81
ETH-USD0.640.640.630.690.710.700.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.