PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TR Dividend Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 69.6%DIS 16.9%BTI 13.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTI
British American Tobacco p.l.c.
Consumer Defensive
13.50%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
16.90%
INTC
Intel Corporation
Technology
69.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TR Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-23.59%
16.00%
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты BTI

Доходность по периодам

TR Dividend Portfolio на 15 окт. 2024 г. показал доходность в -35.60% с начала года и доходность в 2.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
TR Dividend Portfolio-35.60%10.56%-23.59%-18.00%-6.74%2.14%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
29.50%-7.68%30.48%27.64%8.68%1.87%
DIS
The Walt Disney Company
5.67%4.88%-16.22%11.68%-6.19%2.19%
INTC
Intel Corporation
-52.73%19.23%-34.68%-34.81%-12.47%-0.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.70%3.48%4.43%-23.63%0.67%-0.10%0.68%-18.98%4.91%-35.60%
20238.50%-9.08%20.23%-2.31%-3.47%5.36%5.27%-2.12%-0.08%1.31%19.29%8.02%58.40%
2022-2.89%0.04%0.80%-11.63%2.61%-13.48%-0.92%-6.34%-17.18%10.94%4.17%-10.50%-38.93%
20216.48%8.76%4.91%-7.34%-0.35%-1.22%-3.35%1.50%-2.79%-5.77%-2.29%6.21%3.33%
20204.51%-12.66%-6.13%11.12%5.94%-4.62%-14.98%7.63%0.78%-11.87%12.32%7.75%-5.37%
20191.99%9.78%2.81%-0.35%-10.99%7.27%4.70%-4.78%5.89%6.24%6.60%2.65%34.43%
20183.39%-0.45%3.43%-1.34%4.41%-6.40%0.43%-1.06%-1.25%-1.63%1.76%-4.99%-4.22%
20173.37%-0.23%1.25%0.83%0.13%-5.54%3.10%-1.57%5.80%13.85%0.29%3.41%26.27%
2016-8.35%-2.95%8.54%-3.15%2.72%3.30%4.00%2.20%3.83%-6.69%0.78%4.66%7.78%
2015-6.19%3.95%-4.97%4.29%4.96%-8.06%-1.04%-4.60%4.50%11.48%2.10%-2.34%2.28%
2014-6.07%4.95%3.51%2.64%3.97%9.23%6.56%3.69%-0.92%-1.11%7.82%-2.44%35.42%
20133.15%0.49%4.60%9.04%1.55%-0.94%-1.73%-4.84%4.49%6.47%-1.18%8.01%32.04%

Комиссия

Комиссия TR Dividend Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TR Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR Dividend Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR Dividend Portfolio, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TR Dividend Portfolio, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TR Dividend Portfolio, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TR Dividend Portfolio, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TR Dividend Portfolio, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTI
British American Tobacco p.l.c.
1.502.021.300.766.79
DIS
The Walt Disney Company
0.510.911.120.220.89
INTC
Intel Corporation
-0.70-0.730.89-0.51-1.04

Коэффициент Шарпа

TR Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51
2.78
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TR Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TR Dividend Portfolio2.73%2.37%4.84%2.96%2.82%2.53%3.20%2.44%2.75%2.73%2.55%3.15%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
8.24%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
DIS
The Walt Disney Company
0.79%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
INTC
Intel Corporation
2.13%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-49.54%
0
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TR Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 69.70%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2358 торговых сессий.

Текущая просадка TR Dividend Portfolio составляет 49.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.7%1 сент. 2000 г.5258 окт. 2002 г.235817 февр. 2012 г.2883
-56.67%12 апр. 2021 г.8377 авг. 2024 г.
-52.01%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.4949 окт. 1989 г.509
-36.78%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.995 мар. 1991 г.161
-35.09%28 апр. 1986 г.705 авг. 1986 г.11315 янв. 1987 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TR Dividend Portfolio составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.73%
2.86%
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTIINTCDIS
BTI1.000.190.23
INTC0.191.000.34
DIS0.230.341.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 1984 г.