TR Dividend Portfolio
Tracking my dividend portfolio from different industries
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 69.6% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 16.9% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 13.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TR Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TR Dividend Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.32% с начала года и доходность в 6.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| TR Dividend Portfolio | 3.85% | 11.46% | 20.32% | 13.11% | -1.33% | 6.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.94% | -0.24% | -11.96% | -5.79% | 0.76% | 1.05% |
DIS The Walt Disney Company | -3.77% | -13.85% | -4.97% | -20.99% | -5.29% | 3.45% |
INTC Intel Corporation | 5.47% | 20.42% | 33.88% | 25.96% | -3.09% | 6.98% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BTI | INTC | DIS | |
|---|---|---|---|
| BTI | 1.00 | 0.19 | 0.23 |
| INTC | 0.19 | 1.00 | 0.34 |
| DIS | 0.23 | 0.34 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TR Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR Dividend Portfolio | 3.12% | 4.96% | 3.20% | 3.19% | 2.96% | 3.92% | 3.01% | 3.45% | 3.57% | 3.47% | 4.36% | 5.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 8.53% | 7.71% | 8.95% | 8.76% | 8.32% | 11.97% | 6.25% | 5.90% | 6.82% | 7.68% | 7.13% | 7.67% |
DIS The Walt Disney Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.59% | 1.55% | 1.49% | 1.38% | 1.31% | 1.22% | 1.66% |
INTC Intel Corporation | 2.83% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
Комиссия
Комиссия TR Dividend Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | -0.41 | ||||
DIS The Walt Disney Company | -0.73 | ||||
INTC Intel Corporation | 0.54 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TR Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 69.70%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2358 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.7% | 1 сент. 2000 г. | 525 | 8 окт. 2002 г. | 2358 | 17 февр. 2012 г. | 2883 |
| -53.09% | 12 апр. 2021 г. | 380 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -52% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 494 | 9 окт. 1989 г. | 509 |
| -36.83% | 17 июл. 1990 г. | 62 | 11 окт. 1990 г. | 99 | 5 мар. 1991 г. | 161 |
| -35.12% | 28 апр. 1986 г. | 70 | 5 авг. 1986 г. | 113 | 15 янв. 1987 г. | 183 |
График волатильности
Текущая волатильность TR Dividend Portfolio составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.