TR Dividend Portfolio
Tracking my dividend portfolio from different industries
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 13.50% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 16.90% |
INTC Intel Corporation | Technology | 69.60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты INTC
Доходность по периодам
TR Dividend Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 6.65% с начала года и доходность в 1.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| TR Dividend Portfolio | 6.65% | 9.71% | -8.34% | -13.59% | -8.69% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 16.77% | 2.69% | 22.30% | 47.42% | 10.31% | 3.56% |
DIS The Walt Disney Company | -4.86% | 24.30% | 7.46% | 1.05% | -0.10% | 0.53% |
INTC Intel Corporation | 6.83% | 7.75% | -18.24% | -27.79% | -16.81% | -1.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.67% | 14.90% | -4.05% | -8.57% | 6.53% | 6.65% | |||||||
| 2024 | -8.70% | 3.48% | 4.44% | -23.63% | 0.67% | -0.10% | 0.68% | -18.98% | 4.91% | -6.32% | 13.20% | -12.35% | -39.72% |
| 2023 | 8.50% | -9.08% | 20.23% | -2.31% | -3.47% | 5.36% | 5.27% | -2.12% | -0.08% | 1.31% | 19.29% | 8.02% | 58.40% |
| 2022 | -2.89% | 0.04% | 0.80% | -11.63% | 2.61% | -13.48% | -0.92% | -6.34% | -17.18% | 10.94% | 4.17% | -10.50% | -38.93% |
| 2021 | 6.48% | 8.76% | 4.91% | -7.34% | -0.35% | -1.22% | -3.35% | 1.50% | -2.79% | -5.77% | -2.29% | 6.21% | 3.33% |
| 2020 | 4.51% | -12.66% | -6.13% | 11.12% | 5.94% | -4.62% | -14.98% | 7.63% | 0.78% | -11.87% | 12.32% | 7.75% | -5.37% |
| 2019 | 1.99% | 9.78% | 2.81% | -0.35% | -10.99% | 7.27% | 4.70% | -4.78% | 5.89% | 6.24% | 6.60% | 2.65% | 34.43% |
| 2018 | 3.39% | -0.45% | 3.43% | -1.34% | 4.41% | -6.40% | 0.43% | -1.06% | -1.25% | -1.63% | 1.76% | -4.99% | -4.22% |
| 2017 | 3.37% | -0.23% | 1.25% | 0.83% | 0.13% | -5.54% | 3.10% | -1.57% | 5.80% | 13.85% | 0.29% | 3.41% | 26.27% |
| 2016 | -8.35% | -2.95% | 8.54% | -3.15% | 2.72% | 3.30% | 4.00% | 2.20% | 3.83% | -6.69% | 0.78% | 4.66% | 7.78% |
| 2015 | -6.19% | 3.95% | -4.97% | 4.29% | 4.96% | -8.06% | -1.04% | -4.60% | 4.50% | 11.48% | 2.10% | -2.34% | 2.28% |
| 2014 | -6.07% | 4.95% | 3.51% | 2.64% | 3.97% | 9.23% | 6.56% | 3.69% | -0.92% | -1.11% | 7.82% | -2.44% | 35.42% |
Комиссия
Комиссия TR Dividend Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TR Dividend Portfolio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 2.47 | 3.03 | 1.48 | 1.55 | 11.08 |
DIS The Walt Disney Company | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.12 |
INTC Intel Corporation | -0.45 | -0.35 | 0.95 | -0.42 | -0.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TR Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 2.55% | 2.37% | 4.84% | 2.96% | 2.82% | 2.53% | 3.20% | 2.44% | 2.75% | 2.73% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.15% | 8.18% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% |
DIS The Walt Disney Company | 0.90% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
INTC Intel Corporation | 0.58% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TR Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 69.71%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2358 торговых сессий.
Текущая просадка TR Dividend Portfolio составляет 49.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.71% | 1 сент. 2000 г. | 525 | 8 окт. 2002 г. | 2358 | 17 февр. 2012 г. | 2883 |
| -57.33% | 12 апр. 2021 г. | 1004 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -52% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 494 | 9 окт. 1989 г. | 509 |
| -36.82% | 17 июл. 1990 г. | 62 | 11 окт. 1990 г. | 99 | 5 мар. 1991 г. | 161 |
| -35.09% | 28 апр. 1986 г. | 70 | 5 авг. 1986 г. | 113 | 15 янв. 1987 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTI | DIS | INTC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.32 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
| BTI | 0.32 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.32 |
| DIS | 0.58 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.49 |
| INTC | 0.60 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.66 | 0.32 | 0.49 | 0.97 | 1.00 |