PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

TR Dividend Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Tracking my dividend portfolio from different industries

Распределение активов


INTC 69.6%DIS 16.9%BTI 13.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTC
Intel Corporation
Technology69.6%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services16.9%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
Consumer Defensive13.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TR Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.67%
10.86%
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TR Dividend Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.32% с начала года и доходность в 6.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
TR Dividend Portfolio3.85%11.46%20.32%13.11%-1.33%6.83%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
4.94%-0.24%-11.96%-5.79%0.76%1.05%
DIS
The Walt Disney Company
-3.77%-13.85%-4.97%-20.99%-5.29%3.45%
INTC
Intel Corporation
5.47%20.42%33.88%25.96%-3.09%6.98%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTIINTCDIS
BTI1.000.190.23
INTC0.191.000.34
DIS0.230.341.00

Коэффициент Шарпа

TR Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.30

Коэффициент Шарпа TR Dividend Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.30
0.74
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TR Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TR Dividend Portfolio3.12%4.96%3.20%3.19%2.96%3.92%3.01%3.45%3.57%3.47%4.36%5.35%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
8.53%7.71%8.95%8.76%8.32%11.97%6.25%5.90%6.82%7.68%7.13%7.67%
DIS
The Walt Disney Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.22%1.59%1.55%1.49%1.38%1.31%1.22%1.66%
INTC
Intel Corporation
2.83%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%

Комиссия

Комиссия TR Dividend Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTI
British American Tobacco p.l.c.
-0.41
DIS
The Walt Disney Company
-0.73
INTC
Intel Corporation
0.54

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-40.48%
-8.22%
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TR Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 69.70%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2358 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.7%1 сент. 2000 г.5258 окт. 2002 г.235817 февр. 2012 г.2883
-53.09%12 апр. 2021 г.38011 окт. 2022 г.
-52%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.4949 окт. 1989 г.509
-36.83%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.995 мар. 1991 г.161
-35.12%28 апр. 1986 г.705 авг. 1986 г.11315 янв. 1987 г.183

График волатильности

Текущая волатильность TR Dividend Portfolio составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.50%
3.47%
TR Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля