PortfoliosLab logo
MF INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SWPPX 40%SWTSX 30%USNQX 30%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MF INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
527.59%
304.53%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2000 г., начальной даты USNQX

Доходность по периодам

MF INDEX на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.74% с начала года и доходность в 12.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
MF INDEX-3.74%14.98%-5.27%10.15%15.34%12.86%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
-3.68%14.23%-5.18%9.98%15.20%11.40%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-3.30%13.73%-4.57%10.62%15.87%12.14%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
-4.43%17.40%-6.37%9.49%14.37%14.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-1.90%-6.32%-0.03%2.03%-3.74%
20241.56%5.38%2.61%-4.30%5.31%4.25%0.55%1.96%2.22%-0.83%5.93%-2.25%24.17%
20237.79%-1.78%5.18%1.06%2.61%6.64%3.50%-1.69%-4.87%-2.26%9.70%4.44%33.48%
2022-6.42%-3.30%3.72%-10.21%-0.44%-8.52%10.27%-4.31%-9.66%6.87%5.49%-7.68%-23.85%
2021-0.42%2.05%3.24%5.44%0.05%3.60%2.30%3.34%-4.94%7.19%-0.16%1.85%25.59%
20200.83%-7.46%-11.31%13.65%5.41%3.41%6.16%8.38%-4.36%-2.66%11.36%4.03%27.23%
20198.51%3.21%2.40%4.46%-6.96%7.21%1.71%-1.81%1.50%2.80%3.82%3.09%33.26%
20186.47%-2.94%-2.84%0.37%3.51%0.76%3.31%4.12%0.18%-7.55%1.38%-9.43%-3.86%
20172.91%3.99%0.67%1.55%2.02%-0.25%2.63%0.78%1.48%2.94%2.73%0.35%24.01%
2016-5.74%-0.56%6.82%-0.61%2.56%-0.54%4.79%0.45%0.73%-1.86%2.94%1.32%10.16%
2015-2.69%6.19%-1.66%1.07%1.61%-2.03%2.64%-6.24%-2.52%9.09%0.43%-2.94%2.00%
2014-2.92%4.78%-0.29%0.15%2.95%2.47%-0.80%4.34%-1.43%2.60%3.14%-1.00%14.55%

Комиссия

Комиссия MF INDEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MF INDEX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MF INDEX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MF INDEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MF INDEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MF INDEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MF INDEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MF INDEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.510.841.120.521.97
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.550.901.130.582.23
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.380.701.100.411.35

MF INDEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.48
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MF INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.02%0.98%1.17%1.24%0.89%1.32%1.38%1.69%1.32%1.50%1.63%1.28%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.28%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.42%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.24%
-7.82%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MF INDEX показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка MF INDEX составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.02%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-53.32%10 нояб. 2000 г.4759 окт. 2002 г.113720 апр. 2007 г.1612
-32.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.2%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.522
-20.77%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MF INDEX составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.98%
11.21%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSNQXSWTSXSWPPXPortfolio
^GSPC1.000.880.991.000.98
USNQX0.881.000.890.880.95
SWTSX0.990.891.000.990.98
SWPPX1.000.880.991.000.98
Portfolio0.980.950.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2000 г.