MF INDEX
Barbell strategy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2000 г., начальной даты USNQX
Доходность по периодам
MF INDEX на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 22.44% с начала года и доходность в 15.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| MF INDEX | 23.02% | 2.88% | 17.93% | 40.66% | 17.65% | 14.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 23.03% | 3.03% | 17.53% | 40.69% | 15.43% | 12.99% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 24.28% | 2.92% | 17.82% | 40.81% | 16.20% | 13.61% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.20% | 2.68% | 18.36% | 40.22% | 21.40% | 18.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 5.38% | 2.61% | -4.30% | 4.74% | 4.81% | 0.55% | 1.96% | 2.22% | 23.02% | |||
| 2023 | 7.79% | -1.78% | 5.18% | 1.06% | 2.61% | 6.64% | 3.50% | -1.69% | -4.87% | -2.26% | 9.70% | 5.09% | 34.31% |
| 2022 | -6.42% | -3.30% | 3.72% | -10.21% | -0.44% | -8.52% | 10.27% | -4.31% | -9.66% | 6.87% | 5.49% | -6.77% | -23.10% |
| 2021 | -0.42% | 2.05% | 3.24% | 5.44% | 0.05% | 3.60% | 2.30% | 3.34% | -4.94% | 7.19% | -0.16% | 3.22% | 27.28% |
| 2020 | 0.83% | -7.46% | -11.31% | 13.65% | 5.41% | 3.41% | 6.16% | 8.38% | -4.36% | -2.66% | 11.36% | 4.40% | 27.67% |
| 2019 | 8.51% | 3.21% | 2.40% | 4.46% | -6.96% | 7.21% | 1.71% | -1.81% | 1.50% | 2.80% | 3.82% | 3.27% | 33.49% |
| 2018 | 6.47% | -2.94% | -2.84% | 0.37% | 3.51% | 0.76% | 3.31% | 4.12% | 0.18% | -7.55% | 1.38% | -9.11% | -3.51% |
| 2017 | 2.91% | 3.99% | 0.67% | 1.55% | 2.02% | -0.25% | 2.63% | 0.78% | 1.48% | 2.94% | 2.73% | 0.88% | 24.67% |
| 2016 | -5.74% | -0.56% | 6.82% | -0.61% | 2.56% | -0.54% | 4.79% | 0.45% | 0.73% | -1.86% | 2.94% | 1.68% | 10.56% |
| 2015 | -2.69% | 6.19% | -1.66% | 1.07% | 1.61% | -2.03% | 2.64% | -6.24% | -2.52% | 9.09% | 0.43% | -1.68% | 3.33% |
| 2014 | -2.92% | 4.78% | -0.29% | 0.15% | 2.96% | 2.47% | -0.80% | 4.34% | -1.43% | 2.60% | 3.14% | -0.83% | 14.75% |
| 2013 | 4.50% | 1.04% | 3.56% | 2.01% | 2.70% | -1.66% | 5.52% | -2.12% | 3.80% | 4.60% | 3.11% | 2.69% | 33.76% |
Комиссия
Комиссия MF INDEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MF INDEX среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 2.92 | 3.87 | 1.53 | 2.66 | 18.94 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 3.03 | 4.01 | 1.55 | 3.25 | 19.99 |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.09 | 2.74 | 1.37 | 2.57 | 9.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF INDEX | 1.45% | 1.77% | 2.39% | 2.29% | 1.67% | 1.62% | 2.04% | 1.85% | 1.86% | 2.93% | 1.45% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.14% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% | 0.21% | 0.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF INDEX показал максимальную просадку в 53.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка MF INDEX составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.99% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -53.4% | 10 нояб. 2000 г. | 475 | 9 окт. 2002 г. | 1137 | 20 апр. 2007 г. | 1612 |
| -32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.02% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.49% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MF INDEX составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USNQX | SWPPX | SWTSX | |
|---|---|---|---|
| USNQX | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| SWPPX | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| SWTSX | 0.88 | 0.99 | 1.00 |