MF INDEX
Barbell strategy
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MF INDEX на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 21.96% с начала года и доходность в 13.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
MF INDEX | 0.44% | 13.87% | 21.96% | 21.16% | 11.67% | 13.47% |
Активы портфеля: | ||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.37% | 11.96% | 15.16% | 16.71% | 9.41% | 11.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.47% | 12.34% | 16.01% | 18.07% | 10.37% | 12.04% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.44% | 17.83% | 37.25% | 29.13% | 15.28% | 17.28% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
USNQX | SWPPX | SWTSX | |
---|---|---|---|
USNQX | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
SWPPX | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
SWTSX | 0.88 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF INDEX | 1.90% | 2.39% | 2.36% | 1.75% | 1.71% | 2.19% | 2.05% | 2.09% | 3.35% | 1.71% | 1.60% | 2.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.41% | 1.62% | 1.48% | 1.68% | 2.01% | 2.75% | 2.00% | 2.59% | 3.19% | 2.62% | 2.34% | 2.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.44% | 1.67% | 1.29% | 1.87% | 2.04% | 2.85% | 1.96% | 2.85% | 3.63% | 2.12% | 2.01% | 2.71% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.01% | 4.13% | 4.66% | 1.66% | 0.97% | 0.76% | 2.21% | 0.57% | 3.14% | 0.25% | 0.33% | 1.11% |
Комиссия
Комиссия MF INDEX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.74 | ||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.84 | ||||
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 1.10 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF INDEX с января 2010 показал максимальную просадку в 53.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.99% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
-53.4% | 10 нояб. 2000 г. | 475 | 9 окт. 2002 г. | 1137 | 20 апр. 2007 г. | 1612 |
-32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-28.02% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-20.49% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
График волатильности
Текущая волатильность MF INDEX составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.