PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MF INDEX

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Barbell strategy

Распределение активов


SWPPX 40%SWTSX 30%USNQX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities40%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities30%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Large Cap Growth Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MF INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.33%
10.86%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MF INDEX на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 21.96% с начала года и доходность в 13.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
MF INDEX0.44%13.87%21.96%21.16%11.67%13.47%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.37%11.96%15.16%16.71%9.41%11.35%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.47%12.34%16.01%18.07%10.37%12.04%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.44%17.83%37.25%29.13%15.28%17.28%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USNQXSWPPXSWTSX
USNQX1.000.880.88
SWPPX0.881.000.99
SWTSX0.880.991.00

Коэффициент Шарпа

MF INDEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.93

Коэффициент Шарпа MF INDEX находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.93
0.74
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MF INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MF INDEX1.90%2.39%2.36%1.75%1.71%2.19%2.05%2.09%3.35%1.71%1.60%2.19%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.41%1.62%1.48%1.68%2.01%2.75%2.00%2.59%3.19%2.62%2.34%2.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.44%1.67%1.29%1.87%2.04%2.85%1.96%2.85%3.63%2.12%2.01%2.71%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
3.01%4.13%4.66%1.66%0.97%0.76%2.21%0.57%3.14%0.25%0.33%1.11%

Комиссия

Комиссия MF INDEX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.42%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.74
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.84
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
1.10

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.99%
-8.22%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MF INDEX с января 2010 показал максимальную просадку в 53.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.99%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-53.4%10 нояб. 2000 г.4759 окт. 2002 г.113720 апр. 2007 г.1612
-32.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.02%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133

График волатильности

Текущая волатильность MF INDEX составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.94%
3.47%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля