PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MF INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SWPPX 40%SWTSX 30%USNQX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

40%

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

30%

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MF INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
557.51%
290.00%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2000 г., начальной даты USNQX

Доходность по периодам

MF INDEX на 29 июн. 2024 г. показал доходность в 15.37% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.48%4.30%14.48%22.70%13.03%10.73%
MF INDEX15.37%4.80%15.37%25.84%16.29%14.17%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
13.61%3.87%13.61%23.21%13.69%11.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
15.27%4.42%15.27%24.53%14.66%12.69%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
17.25%6.22%17.25%30.25%20.73%18.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%5.38%2.61%-4.30%4.74%15.37%
20237.79%-1.78%5.18%1.06%2.61%6.64%3.50%-1.69%-4.87%-2.26%9.70%5.09%34.31%
2022-6.42%-3.30%3.72%-10.21%-0.44%-8.52%10.27%-4.31%-9.66%6.87%5.49%-6.77%-23.10%
2021-0.42%2.05%3.24%5.44%0.05%3.60%2.30%3.34%-4.94%7.19%-0.16%3.22%27.28%
20200.83%-7.46%-11.31%13.65%5.41%3.41%6.16%8.38%-4.36%-2.66%11.36%4.40%27.67%
20198.51%3.21%2.40%4.46%-6.96%7.21%1.71%-1.81%1.50%2.80%3.82%3.27%33.49%
20186.47%-2.94%-2.84%0.37%3.51%0.76%3.31%4.12%0.18%-7.55%1.38%-9.11%-3.51%
20172.91%3.99%0.67%1.55%2.02%-0.25%2.63%0.78%1.48%2.94%2.73%0.88%24.67%
2016-5.74%-0.56%6.82%-0.61%2.56%-0.54%4.79%0.45%0.73%-1.86%2.94%1.68%10.56%
2015-2.69%6.19%-1.66%1.07%1.61%-2.03%2.64%-6.24%-2.52%9.09%0.43%-1.68%3.33%
2014-2.92%4.78%-0.29%0.15%2.96%2.47%-0.80%4.34%-1.43%2.60%3.14%-0.83%14.75%
20134.50%1.04%3.56%2.01%2.70%-1.66%5.52%-2.12%3.80%4.60%3.11%2.69%33.76%

Комиссия

Комиссия MF INDEX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MF INDEX среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MF INDEX, с текущим значением в 6868
MF INDEX
Ранг коэф-та Шарпа MF INDEX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MF INDEX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MF INDEX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MF INDEX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MF INDEX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MF INDEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MF INDEX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MF INDEX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MF INDEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MF INDEX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MF INDEX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
2.153.041.381.797.83
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
2.363.331.422.299.25
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
2.042.821.352.239.63

Коэффициент Шарпа

MF INDEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.49 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.23
2.22
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MF INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MF INDEX1.53%1.77%2.39%2.29%1.67%1.62%2.04%1.85%1.86%2.93%1.45%1.34%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.24%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
2.21%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%0.21%0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.61%
-0.48%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MF INDEX показал максимальную просадку в 53.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка MF INDEX составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.99%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-53.4%10 нояб. 2000 г.4759 окт. 2002 г.113720 апр. 2007 г.1612
-32.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.02%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-20.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MF INDEX составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.43%
2.03%
MF INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USNQXSWPPXSWTSX
USNQX1.000.880.88
SWPPX0.881.000.99
SWTSX0.880.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2000 г.