PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Steel2

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Roth

Распределение активов


USNQX 40%VTI 30%SWPPX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Large Cap Growth Equities40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.15%
4.84%
Steel2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Steel2 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 21.72% с начала года и доходность в 13.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Steel2-4.73%8.51%21.72%23.89%11.98%13.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%5.14%12.23%17.16%9.22%11.17%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-4.94%5.39%13.05%18.51%10.01%11.82%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
-4.20%13.45%36.04%32.63%15.21%17.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.80%0.98%3.33%6.60%3.58%-1.67%-4.90%

Коэффициент Шарпа

Steel2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.30

Коэффициент Шарпа Steel2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.30
1.04
Steel2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steel2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Steel22.13%2.66%2.62%1.67%1.56%1.82%2.03%1.73%3.02%1.35%1.36%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.48%1.67%1.29%1.87%2.04%2.85%1.96%2.85%3.63%2.12%2.01%2.71%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
3.04%4.13%4.66%1.66%0.97%0.76%2.21%0.57%3.14%0.25%0.33%1.11%

Комиссия

Комиссия Steel2 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.42%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.14
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
1.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USNQXVTISWPPX
USNQX1.000.880.88
VTI0.881.000.98
SWPPX0.880.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.07%
-10.59%
Steel2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steel2 с января 2010 показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.06%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.877
-46.31%8 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.78621 нояб. 2005 г.1120
-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.11%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133

График волатильности

Текущая волатильность Steel2 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
3.15%
Steel2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля