Steel2
Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Steel2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.87% с начала года и доходность в 13.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Steel2 | -3.87% | 8.40% | -5.76% | 9.37% | 15.15% | 13.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -3.30% | 7.57% | -4.95% | 9.84% | 15.86% | 12.18% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.45% | 9.34% | -6.47% | 8.99% | 14.17% | 15.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steel2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -2.04% | -6.51% | 0.18% | 2.09% | -3.87% | |||||||
| 2024 | 1.58% | 5.35% | 2.42% | -4.32% | 5.45% | 4.51% | 0.28% | 1.84% | 2.25% | -0.84% | 5.88% | -2.14% | 23.99% |
| 2023 | 8.21% | -1.61% | 5.80% | 0.98% | 3.33% | 6.60% | 3.58% | -1.67% | -4.90% | -2.25% | 9.87% | 4.31% | 35.95% |
| 2022 | -6.78% | -3.45% | 3.78% | -10.71% | -0.63% | -8.54% | 10.59% | -4.40% | -9.77% | 6.44% | 5.46% | -8.30% | -25.57% |
| 2021 | -0.29% | 1.74% | 3.00% | 5.47% | -0.14% | 3.98% | 2.35% | 3.46% | -5.02% | 7.27% | 0.10% | 1.17% | 25.02% |
| 2020 | 1.15% | -7.16% | -10.85% | 13.85% | 5.57% | 3.85% | 6.37% | 8.75% | -4.51% | -2.66% | 11.25% | 4.10% | 30.13% |
| 2019 | 8.60% | 3.19% | 2.60% | 4.59% | -7.15% | 7.29% | 1.79% | -1.86% | 1.40% | 3.01% | 3.86% | 3.20% | 33.98% |
| 2018 | 6.74% | -2.71% | -2.98% | 0.40% | 3.79% | 0.82% | 3.20% | 4.37% | 0.10% | -7.73% | 1.17% | -9.16% | -3.22% |
| 2017 | 3.21% | 4.04% | 0.85% | 1.72% | 2.27% | -0.55% | 2.85% | 0.94% | 1.26% | 3.16% | 2.63% | 0.25% | 24.99% |
| 2016 | -5.95% | -0.70% | 6.85% | -0.95% | 2.80% | -0.77% | 5.13% | 0.53% | 0.96% | -1.84% | 2.62% | 1.45% | 9.94% |
| 2015 | -2.58% | 6.32% | -1.77% | 1.20% | 1.68% | -2.07% | 2.89% | -6.35% | -2.49% | 9.39% | 0.47% | -2.83% | 2.90% |
| 2014 | -2.76% | 4.88% | -0.63% | 0.00% | 3.16% | 2.59% | -0.55% | 4.44% | -1.35% | 2.61% | 3.34% | -1.04% | 15.33% |
Комиссия
Комиссия Steel2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Steel2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.19 |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.37 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steel2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.95% | 0.91% | 1.09% | 1.11% | 0.81% | 1.12% | 1.28% | 1.53% | 1.22% | 1.37% | 1.48% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.42% | 0.40% | 0.58% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | 0.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Steel2 показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Steel2 составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.06% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -46.31% | 8 июн. 2001 г. | 334 | 9 окт. 2002 г. | 786 | 21 нояб. 2005 г. | 1120 |
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.68% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -20.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USNQX | VTI | SWPPX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| USNQX | 0.89 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.97 |
| VTI | 0.99 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| SWPPX | 1.00 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |