longterm retirement portfolio 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
longterm retirement portfolio 1 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.65% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| longterm retirement portfolio 1 | -2.65% | 11.98% | -3.76% | 10.16% | 13.62% | 11.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 14.20% | -5.16% | 9.98% | 15.27% | 11.73% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -2.91% | 2.11% | -10.20% | -4.16% | 6.84% | 7.62% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.24% | 0.31% | 1.50% | 5.58% | -0.76% | 1.55% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.70% | 9.66% | -3.12% | 9.31% | 13.78% | 9.48% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.35% | 17.75% | -4.30% | 13.74% | 16.72% | 14.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью longterm retirement portfolio 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -0.91% | -5.16% | -0.64% | 1.38% | -2.65% | |||||||
| 2024 | 1.26% | 4.45% | 2.91% | -4.02% | 4.35% | 3.13% | 1.62% | 2.32% | 1.68% | -0.85% | 5.58% | -2.37% | 21.47% |
| 2023 | 6.05% | -2.46% | 3.42% | 1.15% | 0.09% | 5.71% | 3.13% | -1.63% | -4.43% | -2.36% | 8.61% | 4.93% | 23.52% |
| 2022 | -5.37% | -2.62% | 2.72% | -8.29% | 0.18% | -7.24% | 8.29% | -3.80% | -8.51% | 7.03% | 5.15% | -5.28% | -18.03% |
| 2021 | -0.51% | 2.11% | 3.36% | 4.57% | 0.49% | 2.55% | 1.91% | 2.59% | -4.13% | 5.94% | -0.96% | 3.61% | 23.30% |
| 2020 | 0.37% | -6.92% | -10.90% | 11.89% | 4.77% | 2.01% | 5.15% | 6.08% | -3.27% | -2.18% | 10.38% | 3.68% | 20.26% |
| 2019 | 7.27% | 3.21% | 1.72% | 3.18% | -5.39% | 6.24% | 1.26% | -1.08% | 1.45% | 1.94% | 3.23% | 2.66% | 28.22% |
| 2018 | 4.90% | -3.49% | -1.96% | 0.20% | 2.71% | 0.57% | 3.08% | 3.02% | 0.36% | -6.49% | 2.07% | -7.71% | -3.56% |
| 2017 | 1.79% | 3.72% | 0.33% | 1.14% | 1.34% | 0.68% | 1.79% | 0.54% | 1.80% | 1.93% | 2.54% | 0.96% | 20.17% |
| 2016 | -4.51% | 0.04% | 6.15% | 0.33% | 1.75% | 0.64% | 3.55% | -0.26% | 0.13% | -2.20% | 2.62% | 1.75% | 10.01% |
| 2015 | -1.69% | 4.92% | -1.84% | 1.25% | 1.16% | -1.76% | 1.96% | -5.55% | -2.35% | 7.51% | 0.27% | -1.58% | 1.65% |
| 2014 | -2.60% | 4.35% | 0.13% | 0.57% | 2.37% | 2.15% | -1.51% | 3.95% | -1.55% | 2.72% | 2.63% | -0.59% | 13.05% |
Комиссия
Комиссия longterm retirement portfolio 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг longterm retirement portfolio 1 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.98 |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -0.28 | -0.25 | 0.97 | -0.25 | -0.61 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.06 | 1.58 | 1.19 | 0.45 | 2.67 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.69 | 2.73 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность longterm retirement portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.65% | 1.76% | 1.78% | 1.44% | 1.70% | 1.94% | 2.20% | 1.87% | 2.04% | 2.10% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.63% | 1.52% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.39% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
longterm retirement portfolio 1 показал максимальную просадку в 48.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка longterm retirement portfolio 1 составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.66% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 877 |
| -30.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.62% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность longterm retirement portfolio 1 составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBTLX | VHCIX | VYM | VUG | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.22 | 0.79 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| VBTLX | -0.22 | 1.00 | -0.15 | -0.23 | -0.18 | -0.21 | -0.18 |
| VHCIX | 0.79 | -0.15 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.81 |
| VYM | 0.91 | -0.23 | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.90 |
| VUG | 0.95 | -0.18 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VTSAX | 0.99 | -0.21 | 0.79 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | -0.18 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |