longterm retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
longterm retirement portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.25% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| longterm retirement portfolio | -1.67% | 5.96% | 9.38% | 13.59% | 8.15% | 10.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -1.54% | 9.42% | 13.38% | 18.32% | 9.34% | 11.29% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -2.05% | 2.12% | -2.94% | 7.11% | 7.51% | 11.47% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -1.23% | -3.17% | -0.87% | -0.06% | 0.20% | 1.08% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.60% | 3.88% | -0.77% | 10.84% | 7.22% | 9.55% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -4.12% | -8.28% | -4.15% | -5.29% | -1.03% | 2.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.81% | 14.57% | 29.23% | 25.21% | 12.28% | 13.62% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BLV | VBTLX | VHCIX | VUG | VYM | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 1.00 | 0.86 | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.21 |
| VBTLX | 0.86 | 1.00 | -0.20 | -0.22 | -0.28 | -0.26 |
| VHCIX | -0.16 | -0.20 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.81 |
| VUG | -0.17 | -0.22 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.95 |
| VYM | -0.23 | -0.28 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| VTSAX | -0.21 | -0.26 | 0.81 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность longterm retirement portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longterm retirement portfolio | 2.02% | 1.99% | 1.68% | 2.19% | 2.28% | 2.56% | 2.29% | 2.58% | 2.70% | 2.50% | 2.71% | 3.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.20% | 1.88% | 2.15% | 2.26% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.34% | 1.17% | 1.25% | 1.98% | 1.48% | 1.42% | 1.60% | 1.36% | 1.16% | 1.28% | 1.93% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 2.65% | 2.21% | 2.55% | 2.99% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 2.88% | 3.22% | 3.31% | 4.11% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.19% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.41% | 4.28% | 3.59% | 6.44% | 4.17% | 4.94% | 4.59% | 5.46% | 5.96% | 5.55% | 7.19% | 8.24% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
Комиссия
Комиссия longterm retirement portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.91 | ||||
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 0.46 | ||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.04 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.59 | ||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.33 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
longterm retirement portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.71% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 821 |
| -27.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -23.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.06% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
График волатильности
Текущая волатильность longterm retirement portfolio составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.