longterm retirement portfolio 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	15%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

longterm retirement portfolio 1 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 0.38% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель longterm retirement portfolio 1	-0.04%	0.63%	0.38%	4.79%	26.39%	17.11%	10.04%	12.08%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.40%	1.77%	6.57%	12.00%	30.84%	15.76%	11.43%	11.56%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.23%	3.81%	10.18%	20.85%	48.31%	21.41%	13.22%	10.57%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.15%	0.00%	0.39%	0.77%	6.21%	3.55%	0.28%	1.69%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04%	0.27%	1.24%	1.40%	4.62%	4.71%	3.51%	3.10%
VHT Vanguard Health Care ETF	-1.39%	-2.81%	-4.54%	4.41%	14.05%	5.25%	5.03%	9.65%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.12%	0.86%	0.25%	4.74%	31.69%	19.61%	10.91%	14.16%
VUG Vanguard Growth ETF	0.35%	-0.40%	-5.37%	-1.77%	31.09%	23.92%	11.74%	16.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении longterm retirement portfolio 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.24%	0.15%	-4.27%	3.41%									0.38%
2025	2.59%	-0.42%	-3.85%	0.11%	4.50%	4.05%	1.54%	2.32%	2.74%	1.96%	0.87%	0.06%	17.45%
2024	1.01%	3.81%	2.48%	-3.40%	4.21%	2.71%	1.25%	2.19%	1.71%	-1.13%	4.56%	-1.82%	18.69%
2023	6.02%	-2.29%	3.47%	1.28%	0.24%	5.09%	2.93%	-1.58%	-3.93%	-2.07%	8.14%	4.46%	23.13%
2022	-4.55%	-2.29%	2.11%	-7.40%	0.35%	-6.57%	6.70%	-3.58%	-7.68%	5.66%	5.14%	-4.25%	-16.47%
2021	-0.33%	1.70%	2.77%	4.07%	0.71%	2.18%	1.76%	2.27%	-3.69%	5.29%	-1.09%	3.23%	20.21%

Метрики бенчмарка

longterm retirement portfolio 1: годовая альфа составляет 1.94%, бета — 0.78, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.91%) было выше, чем в снижении (79.88%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.94%

Бета: 0.78

R²: 0.98

Участие в росте: 81.91%

Участие в снижении: 79.88%

Комиссия

Комиссия longterm retirement portfolio 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHT

Vanguard Health Care ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

longterm retirement portfolio 1 имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.57	2.23	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.66	3.12	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.42	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.42	4.05	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.09	17.91	+2.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	82	2.79	3.97	1.51	5.35	19.80
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	3.85	5.12	1.73	5.48	22.54
BND Vanguard Total Bond Market ETF	34	1.58	2.36	1.28	2.29	7.38
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	78	2.73	4.16	1.59	4.31	15.29
VHT Vanguard Health Care ETF	20	0.90	1.35	1.16	1.52	4.50
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	2.36	3.28	1.44	4.38	19.06
VUG Vanguard Growth ETF	40	1.82	2.51	1.33	2.45	8.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

longterm retirement portfolio 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.57
За 5 лет: 0.76
За 10 лет: 0.86
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность longterm retirement portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.89%	1.93%	2.00%	2.05%	2.48%	1.97%	1.70%	2.08%	2.34%	1.90%	1.88%	1.59%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.31%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.61%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.13%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VUG Vanguard Growth ETF	0.43%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

longterm retirement portfolio 1 показал максимальную просадку в 27.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка longterm retirement portfolio 1 составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.32%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-21.99%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	494
-15.33%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	133
-14.02%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-8.15%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	134	21 авг. 2018 г.	143

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	VTIP	VHT	VYMI	VYM	VUG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.09	0.71	0.73	0.83	0.93	0.99	0.99
BND	0.03	1.00	0.56	0.09	0.04	-0.01	0.07	0.03	0.10
VTIP	0.09	0.56	1.00	0.09	0.16	0.09	0.08	0.10	0.14
VHT	0.71	0.09	0.09	1.00	0.55	0.69	0.63	0.71	0.73
VYMI	0.73	0.04	0.16	0.55	1.00	0.75	0.61	0.74	0.77
VYM	0.83	-0.01	0.09	0.69	0.75	1.00	0.63	0.84	0.81
VUG	0.93	0.07	0.08	0.63	0.61	0.63	1.00	0.93	0.94
VTI	0.99	0.03	0.10	0.71	0.74	0.84	0.93	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.10	0.14	0.73	0.77	0.81	0.94	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

longterm retirement portfolio 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов