PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
longterm retirement portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 9%BLV 9%VTSAX 25%VUG 25%VYM 20%VHCIX 12%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market

9%

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

9%

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
Health & Biotech Equities

12%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

25%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
392.82%
288.98%
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BLV

Доходность по периодам

longterm retirement portfolio на 9 июл. 2024 г. показал доходность в 12.04% с начала года и доходность в 10.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.12%5.09%17.78%26.91%13.37%11.12%
longterm retirement portfolio13.04%3.90%12.81%21.53%11.75%10.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
16.78%4.69%16.76%26.54%14.20%12.43%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
7.43%0.24%4.23%12.75%10.59%10.68%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.02%1.37%1.06%4.29%0.02%1.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
8.97%1.47%8.82%16.13%9.69%9.47%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-2.54%1.98%-0.65%1.79%-1.71%1.78%
VUG
Vanguard Growth ETF
26.40%8.33%26.05%39.99%19.21%15.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью longterm retirement portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%3.75%2.70%-4.25%4.07%2.85%13.04%
20235.63%-2.84%3.43%1.25%-0.47%5.15%2.54%-1.64%-4.52%-2.67%8.50%5.19%20.34%
2022-5.48%-2.49%2.25%-8.21%0.21%-6.43%7.59%-4.06%-8.04%6.09%5.38%-4.76%-18.01%
2021-0.50%1.20%2.63%4.28%0.47%2.75%2.15%2.29%-4.07%5.41%-0.99%3.44%20.39%
20200.62%-5.81%-9.46%11.18%4.37%1.71%5.14%4.87%-2.85%-2.20%9.61%3.34%20.18%
20196.64%2.72%1.89%2.36%-4.30%5.94%0.99%-0.22%0.92%1.96%3.19%2.38%26.87%
20184.37%-3.49%-1.69%0.06%2.49%0.55%3.04%2.96%0.36%-6.27%2.24%-6.65%-2.75%
20171.77%3.74%0.20%1.23%1.33%1.03%1.55%0.80%1.49%1.53%2.40%0.91%19.48%
2016-4.22%0.19%5.60%0.61%1.63%1.04%3.61%-0.49%0.04%-2.66%1.78%1.57%8.66%
2015-0.64%3.98%-1.35%0.66%1.15%-1.75%2.13%-5.31%-2.32%6.79%0.20%-1.30%1.70%
2014-1.54%4.14%0.01%0.57%2.38%2.01%-1.27%4.04%-1.53%2.88%2.58%-0.35%14.58%
20134.21%1.30%3.37%2.22%0.72%-1.44%4.53%-2.52%3.19%3.79%2.20%1.93%25.89%

Комиссия

Комиссия longterm retirement portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг longterm retirement portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности longterm retirement portfolio, с текущим значением в 5858
longterm retirement portfolio
Ранг коэф-та Шарпа longterm retirement portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино longterm retirement portfolio, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега longterm retirement portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара longterm retirement portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина longterm retirement portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


longterm retirement portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа longterm retirement portfolio, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино longterm retirement portfolio, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега longterm retirement portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара longterm retirement portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина longterm retirement portfolio, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.393.341.421.958.62
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.231.781.220.883.40
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.681.011.120.251.83
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.712.471.301.745.38
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.160.331.040.060.35
VUG
Vanguard Growth ETF
2.693.591.472.1812.87

Коэффициент Шарпа

longterm retirement portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.31
2.49
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность longterm retirement portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
longterm retirement portfolio1.91%1.93%1.96%1.60%2.04%2.08%2.30%1.99%2.19%2.22%2.01%2.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.32%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.33%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.13%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.42%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.97%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.44%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

longterm retirement portfolio показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.71%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.821
-27.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-23.6%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-15.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-13.06%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.10710 янв. 2012 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность longterm retirement portfolio составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37%
1.73%
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLVVBTLXVHCIXVUGVYMVTSAX
BLV1.000.86-0.14-0.14-0.21-0.19
VBTLX0.861.00-0.18-0.19-0.25-0.23
VHCIX-0.14-0.181.000.760.760.80
VUG-0.14-0.190.761.000.780.95
VYM-0.21-0.250.760.781.000.91
VTSAX-0.19-0.230.800.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.