PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

longterm retirement portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VBTLX 9%BLV 9%VTSAX 25%VUG 25%VYM 20%VHCIX 12%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market9%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market9%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities25%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities20%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
Health & Biotech Equities12%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.98%
7.69%
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

longterm retirement portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.25% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
longterm retirement portfolio-1.67%5.96%9.38%13.59%8.15%10.09%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
-1.54%9.42%13.38%18.32%9.34%11.29%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
-2.05%2.12%-2.94%7.11%7.51%11.47%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-1.23%-3.17%-0.87%-0.06%0.20%1.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.60%3.88%-0.77%10.84%7.22%9.55%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-4.12%-8.28%-4.15%-5.29%-1.03%2.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
-1.81%14.57%29.23%25.21%12.28%13.62%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BLVVBTLXVHCIXVUGVYMVTSAX
BLV1.000.86-0.16-0.17-0.23-0.21
VBTLX0.861.00-0.20-0.22-0.28-0.26
VHCIX-0.16-0.201.000.780.770.81
VUG-0.17-0.220.781.000.800.95
VYM-0.23-0.280.770.801.000.91
VTSAX-0.21-0.260.810.950.911.00

Коэффициент Шарпа

longterm retirement portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа longterm retirement portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.83
0.89
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность longterm retirement portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
longterm retirement portfolio2.02%1.99%1.68%2.19%2.28%2.56%2.29%2.58%2.70%2.50%2.71%3.31%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.55%1.67%1.24%1.47%1.87%2.20%1.88%2.15%2.26%2.06%2.07%2.58%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.44%1.34%1.17%1.25%1.98%1.48%1.42%1.60%1.36%1.16%1.28%1.93%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.03%2.65%2.21%2.55%2.99%2.90%2.95%3.00%2.88%3.22%3.31%4.11%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.19%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.41%4.28%3.59%6.44%4.17%4.94%4.59%5.46%5.96%5.55%7.19%8.24%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.61%0.71%0.49%0.68%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%

Комиссия

Комиссия longterm retirement portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.91
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
0.46
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.04
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.59
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.33
VUG
Vanguard Growth ETF
1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.73%
-9.57%
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

longterm retirement portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.71%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.821
-27.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-23.6%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-13.06%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.10710 янв. 2012 г.129

График волатильности

Текущая волатильность longterm retirement portfolio составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.82%
3.36%
longterm retirement portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля