longterm retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
longterm retirement portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 20.87% с начала года и доходность в 12.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
longterm retirement portfolio | 21.33% | 2.43% | 16.73% | 37.64% | 14.86% | 12.57% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 22.98% | 2.98% | 17.51% | 40.55% | 15.48% | 13.05% |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 13.40% | -0.95% | 11.36% | 22.89% | 11.94% | 10.58% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.85% | -1.63% | 6.22% | 12.07% | 0.02% | 1.48% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.21% | 3.49% | 14.10% | 33.91% | 11.56% | 10.52% |
Vanguard Growth ETF | 26.62% | 3.09% | 20.73% | 46.19% | 19.45% | 15.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью longterm retirement portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35% | 4.81% | 2.60% | -4.08% | 4.60% | 3.66% | 1.14% | 2.29% | 1.77% | 21.33% | |||
2023 | 6.68% | -2.29% | 3.99% | 1.13% | 0.88% | 5.84% | 3.07% | -1.54% | -4.62% | -2.30% | 9.03% | 4.85% | 26.53% |
2022 | -6.09% | -2.83% | 2.78% | -8.96% | -0.33% | -7.28% | 8.95% | -3.99% | -8.71% | 6.42% | 5.02% | -5.65% | -20.54% |
2021 | -0.52% | 1.86% | 2.90% | 4.91% | 0.14% | 3.10% | 2.10% | 2.71% | -4.30% | 6.20% | -0.77% | 3.19% | 23.27% |
2020 | 0.78% | -6.69% | -10.77% | 12.28% | 5.11% | 2.44% | 5.51% | 6.62% | -3.43% | -2.26% | 10.28% | 3.76% | 23.27% |
2019 | 7.55% | 3.19% | 1.90% | 3.33% | -5.40% | 6.27% | 1.37% | -1.00% | 1.17% | 2.07% | 3.39% | 2.66% | 29.20% |
2018 | 5.09% | -3.35% | -1.97% | 0.22% | 2.91% | 0.69% | 2.97% | 3.32% | 0.35% | -6.88% | 1.85% | -7.72% | -3.39% |
2017 | 2.07% | 3.76% | 0.43% | 1.32% | 1.49% | 0.59% | 1.85% | 0.63% | 1.68% | 2.01% | 2.51% | 0.90% | 20.96% |
2016 | -4.81% | -0.04% | 6.19% | 0.25% | 1.82% | 0.41% | 3.75% | -0.23% | 0.21% | -2.31% | 2.48% | 1.60% | 9.26% |
2015 | -1.61% | 5.03% | -1.89% | 1.24% | 1.27% | -1.67% | 2.10% | -5.60% | -2.49% | 7.51% | 0.29% | -1.70% | 1.81% |
2014 | -2.51% | 4.50% | -0.14% | 0.36% | 2.50% | 2.19% | -1.52% | 4.01% | -1.63% | 2.76% | 2.61% | -0.55% | 13.00% |
2013 | 4.63% | 1.17% | 3.55% | 1.85% | 1.47% | -1.40% | 4.93% | -2.44% | 3.62% | 3.94% | 2.41% | 2.42% | 29.17% |
Комиссия
Комиссия longterm retirement portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг longterm retirement portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.94 | 3.90 | 1.53 | 2.66 | 19.01 |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.89 | 2.59 | 1.35 | 1.46 | 9.79 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.01 | 2.99 | 1.37 | 0.66 | 8.16 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93 | 4.07 | 1.52 | 3.17 | 19.54 |
Vanguard Growth ETF | 2.53 | 3.26 | 1.45 | 2.29 | 12.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность longterm retirement portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longterm retirement portfolio | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.25% | 1.49% | 1.77% | 2.03% | 1.74% | 1.92% | 1.94% | 1.76% | 1.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.51% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
longterm retirement portfolio показал максимальную просадку в 48.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка longterm retirement portfolio составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.27% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 843 |
-30.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-25.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
-17.71% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
-16.07% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность longterm retirement portfolio составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VHCIX | VUG | VYM | VTSAX | |
---|---|---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | -0.17 | -0.19 | -0.24 | -0.22 |
VHCIX | -0.17 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
VUG | -0.19 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.95 |
VYM | -0.24 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.90 |
VTSAX | -0.22 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 1.00 |