longterm retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm retirement portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BLV
Доходность по периодам
longterm retirement portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.90% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
longterm retirement portfolio | 11.90% | 2.16% | 5.81% | 19.98% | 11.50% | 10.50% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.05% | 1.77% | 5.44% | 22.11% | 13.73% | 11.87% |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 12.97% | 2.94% | 5.52% | 17.90% | 12.33% | 10.70% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 2.27% | 4.92% | 9.47% | 0.32% | 1.82% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.33% | 9.64% |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.07% | 4.41% | 5.96% | 11.92% | -1.91% | 2.36% |
Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью longterm retirement portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.11% | 3.75% | 2.70% | -4.25% | 4.07% | 2.85% | 1.88% | 2.50% | 11.90% | ||||
2023 | 5.63% | -2.84% | 3.43% | 1.25% | -0.47% | 5.15% | 2.54% | -1.64% | -4.52% | -2.67% | 8.50% | 5.19% | 20.34% |
2022 | -5.48% | -2.49% | 2.25% | -8.21% | 0.21% | -6.43% | 7.59% | -4.06% | -8.04% | 6.09% | 5.38% | -4.76% | -18.01% |
2021 | -0.50% | 1.20% | 2.63% | 4.28% | 0.47% | 2.75% | 2.15% | 2.29% | -4.07% | 5.41% | -0.99% | 3.44% | 20.39% |
2020 | 0.62% | -5.81% | -9.46% | 11.18% | 4.37% | 1.71% | 5.14% | 4.87% | -2.85% | -2.20% | 9.61% | 3.34% | 20.18% |
2019 | 6.64% | 2.72% | 1.89% | 2.36% | -4.30% | 5.94% | 0.99% | -0.22% | 0.92% | 1.96% | 3.19% | 2.38% | 26.87% |
2018 | 4.37% | -3.49% | -1.69% | 0.06% | 2.49% | 0.55% | 3.04% | 2.96% | 0.36% | -6.27% | 2.24% | -6.65% | -2.75% |
2017 | 1.77% | 3.74% | 0.20% | 1.23% | 1.33% | 1.03% | 1.55% | 0.80% | 1.49% | 1.53% | 2.40% | 0.91% | 19.48% |
2016 | -4.22% | 0.19% | 5.60% | 0.61% | 1.63% | 1.04% | 3.61% | -0.49% | 0.04% | -2.66% | 1.78% | 1.57% | 8.66% |
2015 | -0.64% | 3.98% | -1.36% | 0.66% | 1.15% | -1.75% | 2.13% | -5.31% | -2.32% | 6.79% | 0.20% | -1.30% | 1.70% |
2014 | -1.54% | 4.14% | 0.01% | 0.57% | 2.38% | 2.01% | -1.27% | 4.04% | -1.53% | 2.88% | 2.58% | -0.35% | 14.58% |
2013 | 4.21% | 1.30% | 3.37% | 2.22% | 0.72% | -1.44% | 4.53% | -2.52% | 3.19% | 3.79% | 2.20% | 1.93% | 25.89% |
Комиссия
Комиссия longterm retirement portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг longterm retirement portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.67 | 2.30 | 1.30 | 1.55 | 7.98 |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.61 | 2.23 | 1.30 | 1.25 | 6.70 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.57 | 2.29 | 1.28 | 0.55 | 5.79 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.95 | 1.40 | 1.16 | 0.33 | 2.73 |
Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность longterm retirement portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longterm retirement portfolio | 1.89% | 1.93% | 1.96% | 1.60% | 2.04% | 2.08% | 2.30% | 1.99% | 2.19% | 2.22% | 2.01% | 2.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.39% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.20% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
longterm retirement portfolio показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка longterm retirement portfolio составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.71% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 821 |
-27.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-23.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
-15.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
-13.06% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность longterm retirement portfolio составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BLV | VBTLX | VHCIX | VUG | VYM | VTSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLV | 1.00 | 0.86 | -0.13 | -0.14 | -0.20 | -0.18 |
VBTLX | 0.86 | 1.00 | -0.17 | -0.19 | -0.24 | -0.23 |
VHCIX | -0.13 | -0.17 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
VUG | -0.14 | -0.19 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.95 |
VYM | -0.20 | -0.24 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.91 |
VTSAX | -0.18 | -0.23 | 0.80 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |