Merriman 4
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merriman 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Merriman 4 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.64% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 10.84% |
| Merriman 4 | -1.67% | 4.93% | 6.64% | 15.11% | 5.72% | 9.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 12.86% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -4.19% | 0.06% | -0.95% | 7.60% | 3.03% | 8.84% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -0.64% | 3.18% | 6.01% | 16.70% | 1.71% | 5.26% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 2.56% | 8.20% | 9.31% | 23.33% | 4.39% | 6.79% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VIOV | VOO | VYMI | VSS | |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 1.00 | 0.75 | 0.69 | 0.67 |
| VOO | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.78 |
| VYMI | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.91 |
| VSS | 0.67 | 0.78 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merriman 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merriman 4 | 2.34% | 2.24% | 2.09% | 1.88% | 2.52% | 2.64% | 2.31% | 2.25% | 1.95% | 1.87% | 1.77% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.95% | 1.82% | 1.63% | 1.48% | 1.69% | 1.90% | 1.56% | 1.30% | 1.49% | 1.45% | 1.05% | 1.53% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.15% | 2.33% | 2.84% | 2.02% | 3.54% | 3.15% | 3.27% | 3.48% | 3.25% | 3.36% | 3.50% | 3.95% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.53% | 4.87% | 4.67% | 3.65% | 4.94% | 5.28% | 4.10% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Merriman 4 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.13 | ||||
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.70 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.23 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merriman 4 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -24.59% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -9.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -7.57% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 23 |
График волатильности
Текущая волатильность Merriman 4 составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.