Merriman 4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merriman 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Merriman 4 | 13.07% | 2.86% | 9.64% | 26.46% | 11.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.16% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 6.89% | 4.42% | 9.97% | 23.82% | 9.46% | 8.85% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 9.07% | 1.91% | 8.36% | 19.29% | 6.47% | 4.55% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.84% | 2.39% | 8.73% | 21.09% | 8.61% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merriman 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.04% | 3.21% | 3.39% | -4.18% | 4.71% | -0.10% | 5.55% | 0.85% | 13.07% | ||||
| 2023 | 9.00% | -2.37% | -0.97% | 0.43% | -2.33% | 6.68% | 4.66% | -3.50% | -4.76% | -4.24% | 8.89% | 8.06% | 19.50% |
| 2022 | -4.15% | -0.78% | 1.58% | -7.28% | 1.43% | -9.01% | 7.52% | -4.18% | -9.83% | 9.21% | 6.53% | -4.92% | -15.05% |
| 2021 | 1.82% | 5.97% | 4.47% | 3.50% | 2.54% | 0.37% | -0.64% | 2.18% | -3.20% | 4.38% | -2.54% | 4.37% | 25.28% |
| 2020 | -3.44% | -8.69% | -19.14% | 12.20% | 4.15% | 3.09% | 4.19% | 5.73% | -3.85% | -0.45% | 14.79% | 5.96% | 10.17% |
| 2019 | 9.29% | 3.20% | -0.70% | 3.73% | -7.32% | 6.68% | 0.26% | -3.31% | 3.57% | 2.46% | 2.64% | 3.54% | 25.58% |
| 2018 | 4.00% | -4.04% | -0.58% | 0.84% | 2.43% | -0.09% | 2.77% | 1.51% | -1.01% | -8.48% | 1.23% | -8.95% | -10.81% |
| 2017 | 1.55% | 2.26% | 0.64% | 1.24% | 0.36% | 1.69% | 1.97% | -0.72% | 4.27% | 1.34% | 2.52% | 1.15% | 19.79% |
| 2016 | 4.99% | 1.79% | 0.50% | -0.28% | 4.51% | 0.51% | 1.09% | -2.83% | 5.55% | 2.42% | 19.47% |
Комиссия
Комиссия Merriman 4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Merriman 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.02 | 1.58 | 1.18 | 0.95 | 4.53 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.25 | 1.78 | 1.23 | 0.68 | 6.94 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.58 | 2.19 | 1.27 | 2.09 | 9.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merriman 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merriman 4 | 2.23% | 2.39% | 2.20% | 2.00% | 1.76% | 2.31% | 2.36% | 2.02% | 1.93% | 1.68% | 1.57% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.20% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.77% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.35% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merriman 4 показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -24.59% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -21.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -9.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -7.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merriman 4 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIOV | VOO | VYMI | VSS | |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.68 |
| VOO | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| VYMI | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.91 |
| VSS | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 1.00 |