PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Merriman 4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 35%VIOV 35%VSS 18%VYMI 12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Small Cap Blend Equities

35%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

18%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

12%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merriman 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
143.36%
177.13%
Merriman 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Merriman 48.37%4.01%9.94%13.47%10.57%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%13.99%22.69%14.79%12.82%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.09%8.41%5.68%7.03%8.97%8.04%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
4.83%2.12%8.92%7.76%5.51%3.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
7.91%2.97%10.45%12.54%7.49%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merriman 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.04%3.21%3.39%-4.18%4.71%-0.10%8.37%
20239.00%-2.37%-0.97%0.43%-2.33%6.68%4.66%-3.50%-4.76%-4.24%8.89%8.06%19.50%
2022-4.15%-0.78%1.58%-7.28%1.43%-9.01%7.52%-4.18%-9.83%9.21%6.53%-4.92%-15.05%
20211.82%5.97%4.47%3.50%2.54%0.37%-0.64%2.18%-3.20%4.38%-2.54%4.37%25.28%
2020-3.44%-8.69%-19.14%12.20%4.15%3.09%4.19%5.73%-3.85%-0.45%14.79%5.96%10.17%
20199.29%3.20%-0.70%3.73%-7.32%6.68%0.26%-3.31%3.57%2.46%2.64%3.54%25.58%
20184.00%-4.04%-0.58%0.84%2.43%-0.09%2.77%1.51%-1.01%-8.48%1.23%-8.95%-10.81%
20171.55%2.26%0.64%1.24%0.36%1.69%1.97%-0.72%4.27%1.34%2.52%1.15%19.79%
20164.99%1.79%0.50%-0.28%4.51%0.51%1.09%-2.83%5.55%2.42%19.47%

Комиссия

Комиссия Merriman 4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Merriman 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Merriman 4, с текущим значением в 1919
Merriman 4
Ранг коэф-та Шарпа Merriman 4, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Merriman 4, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Merriman 4, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Merriman 4, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Merriman 4, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Merriman 4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Merriman 4, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Merriman 4, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Merriman 4, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Merriman 4, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Merriman 4, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
0.320.631.070.280.86
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.550.881.100.281.49
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.141.641.201.404.00

Коэффициент Шарпа

Merriman 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.00
1.82
Merriman 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merriman 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Merriman 42.33%2.39%2.20%2.00%1.76%2.31%2.36%2.02%1.93%1.68%1.57%1.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.31%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
2.89%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.32%
-2.86%
Merriman 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Merriman 4 показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Merriman 4 составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.92%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-24.59%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.536
-21.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.297
-9.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143
-7.57%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merriman 4 составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.05%
2.76%
Merriman 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VIOVVOOVYMIVSS
VIOV1.000.730.700.68
VOO0.731.000.750.78
VYMI0.700.751.000.91
VSS0.680.780.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.