Merriman 4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merriman 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Merriman 4 | -9.31% | -6.39% | -9.08% | 3.40% | 14.01% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.81% | -6.59% | -9.07% | 6.91% | 15.38% | 11.57% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -18.11% | -10.18% | -16.16% | -6.49% | 13.48% | 5.79% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.45% | -1.10% | -1.82% | 7.10% | 10.00% | 4.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.23% | -0.54% | 5.70% | 15.18% | 15.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merriman 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | -2.11% | -4.34% | -5.28% | -9.31% | ||||||||
| 2024 | -1.71% | 3.49% | 3.38% | -4.31% | 4.76% | 0.43% | 4.93% | 1.05% | 1.78% | -1.86% | 6.20% | -3.94% | 14.40% |
| 2023 | 8.90% | -2.31% | -0.87% | 0.39% | -2.03% | 6.81% | 4.53% | -3.31% | -4.87% | -4.03% | 8.93% | 7.81% | 20.06% |
| 2022 | -4.37% | -0.89% | 1.82% | -7.44% | 1.33% | -8.90% | 7.85% | -4.17% | -9.79% | 9.56% | 6.07% | -5.23% | -15.34% |
| 2021 | 1.62% | 5.76% | 4.49% | 3.56% | 2.43% | 0.49% | -0.56% | 2.26% | -3.27% | 4.61% | -2.30% | 4.36% | 25.60% |
| 2020 | -3.30% | -8.70% | -18.93% | 12.27% | 4.22% | 2.93% | 4.40% | 5.89% | -3.83% | -0.77% | 14.23% | 5.67% | 9.77% |
| 2019 | 9.33% | 3.24% | -0.70% | 3.78% | -7.38% | 6.73% | 0.38% | -3.27% | 3.54% | 2.41% | 2.73% | 3.47% | 25.81% |
| 2018 | 3.94% | -4.02% | -0.55% | 0.86% | 2.50% | -0.11% | 2.76% | 1.65% | -1.11% | -8.51% | 1.23% | -9.16% | -10.97% |
| 2017 | 1.36% | 2.23% | 0.53% | 1.21% | 0.28% | 1.74% | 1.94% | -0.77% | 4.37% | 1.31% | 2.54% | 1.12% | 19.30% |
| 2016 | 4.99% | 1.80% | 0.50% | -0.28% | 4.52% | 0.52% | 1.08% | -2.87% | 5.71% | 2.42% | 19.62% |
Комиссия
Комиссия Merriman 4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Merriman 4 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.37 | 1.58 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -0.20 | -0.12 | 0.99 | -0.16 | -0.55 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.45 | 0.74 | 1.10 | 0.42 | 1.54 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.04 | 1.50 | 1.21 | 1.32 | 4.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merriman 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.26% | 2.39% | 2.20% | 2.00% | 1.76% | 2.31% | 2.36% | 2.02% | 1.93% | 1.68% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.29% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.36% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.41% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merriman 4 показал максимальную просадку в 38.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Merriman 4 составляет 14.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.71% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -24.37% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -21.68% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 298 |
| -19.35% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merriman 4 составляет 12.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| VIOV | VOO | VYMI | VSS | |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.68 |
| VOO | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.77 |
| VYMI | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.91 |
| VSS | 0.68 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |