MATN
meta apple tesla Nvidia
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MATN на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -24.75% с начала года и доходность в 41.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| MATN | -28.86% | -7.87% | -18.76% | 27.22% | 53.05% | 44.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 7.13% | 9.27% | 55.27% | 36.97% | 33.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.68% | -6.32% | -12.71% | -6.79% | -28.86% | ||||||||
| 2024 | 3.13% | 21.36% | 6.13% | -2.63% | 19.23% | 12.21% | -0.86% | 0.07% | 6.08% | 5.55% | 11.27% | 2.62% | 119.45% |
| 2023 | 35.61% | 17.93% | 9.30% | -9.85% | 28.63% | 18.55% | 6.37% | 0.98% | -7.79% | -11.77% | 16.31% | 4.81% | 155.99% |
| 2022 | -12.70% | -5.64% | 18.71% | -22.76% | -8.62% | -13.53% | 27.40% | -9.53% | -8.32% | -7.89% | -2.80% | -26.95% | -58.75% |
| 2021 | 8.02% | -9.47% | -0.89% | 8.07% | -5.59% | 13.12% | 0.15% | 9.47% | -0.21% | 33.91% | 10.32% | -7.74% | 66.82% |
| 2020 | 18.81% | 5.26% | -11.73% | 26.55% | 13.16% | 16.31% | 21.64% | 49.27% | -8.84% | -8.12% | 28.43% | 14.81% | 312.33% |
| 2019 | 3.50% | 4.52% | 3.74% | -1.51% | -20.64% | 18.05% | 4.28% | -2.95% | 3.76% | 18.01% | 6.60% | 13.17% | 54.80% |
| 2018 | 18.15% | -1.87% | -10.54% | 1.87% | 7.87% | 1.93% | -3.39% | 9.97% | -3.70% | -9.62% | -12.08% | -11.52% | -16.44% |
| 2017 | 9.50% | -1.55% | 8.28% | 4.30% | 17.72% | 1.99% | 2.38% | 6.43% | 0.35% | 7.46% | -3.66% | -1.68% | 62.67% |
| 2016 | -12.68% | 0.57% | 15.19% | 1.64% | 3.02% | -3.28% | 12.86% | -1.90% | 2.81% | 0.45% | 6.55% | 10.94% | 38.47% |
| 2015 | -5.35% | 3.87% | -4.55% | 11.01% | 7.11% | 3.76% | 0.43% | -4.01% | 0.96% | -4.85% | 8.36% | 1.86% | 18.34% |
| 2014 | 12.69% | 26.07% | -11.70% | 1.03% | 1.95% | 10.52% | -3.90% | 15.73% | -6.61% | 0.38% | 3.33% | -6.90% | 43.24% |
Комиссия
Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MATN составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.19% | 0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.18% | 0.33% | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 0.78% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MATN показал максимальную просадку в 65.16%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка MATN составляет 29.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.16% | 5 нояб. 2021 г. | 287 | 27 дек. 2022 г. | 138 | 18 июл. 2023 г. | 425 |
| -46.05% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -43.73% | 19 июн. 2018 г. | 240 | 3 июн. 2019 г. | 140 | 19 дек. 2019 г. | 380 |
| -38.04% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -30.16% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 35 | 1 апр. 2016 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MATN составляет 25.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| META | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.47 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.47 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 1.00 |