PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MATN

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

meta apple tesla Nvidia

Распределение активов


AAPL 25%TSLA 25%NVDA 25%META 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology25%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical25%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology25%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
35.73%
8.61%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MATN на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 113.02% с начала года и доходность в 41.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
MATN-0.70%34.72%113.02%77.87%44.02%41.11%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.89%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%34.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%60.56%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%19.76%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAMETAAAPLNVDA
TSLA1.000.340.370.40
META0.341.000.460.47
AAPL0.370.461.000.50
NVDA0.400.470.501.00

Коэффициент Шарпа

MATN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.83

Коэффициент Шарпа MATN находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.83
0.81
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MATN0.14%0.20%0.14%0.19%0.33%0.58%0.46%0.63%0.84%0.91%1.11%0.46%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
META
Meta Platforms, Inc.
2.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.48%
-9.93%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MATN с января 2010 показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.69%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.11312 июн. 2023 г.361
-42.34%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-31.66%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.307
-21.58%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.77
-20.41%27 янв. 2021 г.288 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.53

График волатильности

Текущая волатильность MATN составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.97%
3.41%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля