MATN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MATN

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

meta apple tesla Nvidia

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	25%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	25%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	25%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MATN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MATN на 18 мая 2024 г. показал доходность в 23.77% с начала года и доходность в 43.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
MATN	23.77%	8.77%	27.81%	69.51%	59.62%	42.96%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-1.12%	13.82%	0.36%	8.97%	33.92%	25.84%
TSLA Tesla, Inc.	-28.58%	18.36%	-24.26%	-1.49%	67.07%	29.65%
NVDA NVIDIA Corporation	86.75%	9.22%	87.62%	195.90%	89.86%	71.12%
META Meta Platforms, Inc.	33.46%	-5.96%	41.00%	92.32%	20.96%	22.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.51%	16.79%	1.09%	-2.94%									23.77%
2023	27.32%	14.88%	13.12%	-1.36%	18.16%	13.93%	6.25%	-2.22%	-5.76%	-6.54%	13.25%	4.71%	138.38%
2022	-9.14%	-11.56%	11.83%	-17.72%	-5.46%	-13.60%	17.42%	-6.62%	-12.45%	-5.95%	8.23%	-14.00%	-49.24%
2021	1.53%	-4.82%	2.71%	9.16%	-1.76%	12.36%	1.89%	8.03%	-4.86%	17.06%	10.67%	-2.98%	57.44%
2020	14.95%	0.42%	-12.31%	24.88%	11.16%	13.50%	18.27%	36.45%	-9.33%	-5.65%	16.65%	8.97%	179.87%
2019	8.08%	2.94%	4.85%	1.95%	-16.46%	14.97%	4.76%	-3.35%	3.55%	16.17%	6.38%	12.30%	66.18%
2018	11.38%	-0.81%	-10.60%	3.44%	8.23%	3.55%	-4.50%	10.10%	-4.82%	-3.40%	-10.02%	-9.38%	-9.74%
2017	9.62%	2.48%	7.04%	3.60%	13.07%	0.30%	4.27%	6.42%	-1.25%	7.01%	-2.21%	-1.30%	59.92%
2016	-8.02%	0.48%	12.88%	-1.58%	7.91%	-2.78%	12.38%	0.67%	4.57%	0.83%	3.75%	8.85%	45.10%
2015	-2.34%	7.43%	-2.78%	5.56%	4.37%	0.72%	1.16%	-1.29%	2.13%	5.19%	6.05%	-0.44%	28.20%
2014	5.52%	17.70%	-7.96%	3.02%	4.36%	5.26%	-0.46%	10.44%	-2.84%	1.90%	5.95%	-5.09%	41.59%
2013	3.10%	-4.91%	1.04%	14.63%	24.17%	2.71%	22.50%	12.73%	11.23%	-2.62%	-3.25%	8.07%	126.49%

Комиссия

Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MATN среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MATN

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATN

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc.	0.52	0.87	1.11	0.63	1.27
TSLA Tesla, Inc.	0.04	0.44	1.05	0.03	0.08
NVDA NVIDIA Corporation	4.17	4.84	1.60	10.44	29.95
META Meta Platforms, Inc.	2.63	3.54	1.46	2.65	16.91

Коэффициент Шарпа

MATN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MATN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MATN	0.16%	0.13%	0.20%	0.14%	0.18%	0.33%	0.56%	0.44%	0.60%	0.78%	0.84%	1.01%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.51%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
META Meta Platforms, Inc.	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MATN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MATN показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка MATN составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.69%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	113	12 июн. 2023 г.	361
-42.34%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-31.66%	8 авг. 2018 г.	96	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	307
-21.58%	7 дек. 2015 г.	45	10 февр. 2016 г.	32	29 мар. 2016 г.	77
-20.41%	27 янв. 2021 г.	28	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MATN составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MATN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	META	AAPL	NVDA
TSLA	1.00	0.33	0.37	0.39
META	0.33	1.00	0.46	0.47
AAPL	0.37	0.46	1.00	0.49
NVDA	0.39	0.47	0.49	1.00