PortfoliosLab logo
MATN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 25%TSLA 25%NVDA 25%META 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
25%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
25%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,740.39%
337.30%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MATN на 9 мая 2025 г. показал доходность в -14.77% с начала года и доходность в 43.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
MATN-14.77%20.55%-7.23%36.12%46.00%43.35%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%-6.17%-11.84%0.01%2.59%-14.77%
20241.51%16.79%1.09%-3.06%11.24%10.44%2.97%1.25%9.12%0.21%11.73%6.17%93.02%
202327.32%14.88%13.12%-1.36%18.16%13.93%6.25%-2.22%-5.76%-6.54%13.25%4.71%138.38%
2022-9.14%-11.56%11.83%-17.72%-5.46%-13.60%17.42%-6.62%-12.45%-5.95%8.23%-14.00%-49.24%
20211.53%-4.82%2.71%9.16%-1.76%12.36%1.89%8.03%-4.86%17.06%10.67%-2.98%57.44%
202014.95%0.42%-12.31%24.88%11.16%13.50%18.27%36.45%-9.33%-5.65%16.65%8.97%179.87%
20198.08%2.94%4.85%1.95%-16.46%14.97%4.76%-3.35%3.55%16.17%6.38%12.30%66.18%
201811.38%-0.81%-10.60%3.44%8.23%3.55%-4.50%10.10%-4.82%-3.40%-10.02%-9.38%-9.74%
20179.62%2.48%7.04%3.60%13.07%0.30%4.27%6.42%-1.25%7.01%-2.21%-1.30%59.92%
2016-8.02%0.48%12.88%-1.58%7.91%-2.78%12.38%0.67%4.57%0.83%3.75%8.85%45.10%
2015-2.34%7.43%-2.78%5.56%4.36%0.73%1.16%-1.29%2.13%5.19%6.05%-0.44%28.21%
20145.52%17.69%-7.96%3.02%4.36%5.26%-0.45%10.43%-2.84%1.91%5.95%-5.09%41.59%

Комиссия

Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MATN составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MATN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66

MATN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.48
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.22%0.19%0.13%0.20%0.14%0.18%0.33%0.56%0.44%0.60%0.78%0.84%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.39%
-7.82%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MATN показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка MATN составляет 20.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.69%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.11312 июн. 2023 г.361
-42.34%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-33.96%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.
-31.66%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.307
-21.58%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MATN составляет 20.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.52%
11.21%
MATN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLAMETAAAPLNVDAPortfolio
^GSPC1.000.450.560.640.610.70
TSLA0.451.000.340.380.390.76
META0.560.341.000.450.480.69
AAPL0.640.380.451.000.470.66
NVDA0.610.390.480.471.000.75
Portfolio0.700.760.690.660.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.