MATN
meta apple tesla Nvidia
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MATN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MATN на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 113.02% с начала года и доходность в 41.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| MATN | -0.70% | 34.72% | 113.02% | 77.87% | 44.02% | 41.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.89% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 60.56% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 19.76% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| META | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.47 |
| AAPL | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.50 |
| NVDA | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MATN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATN | 0.14% | 0.20% | 0.14% | 0.19% | 0.33% | 0.58% | 0.46% | 0.63% | 0.84% | 0.91% | 1.11% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MATN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MATN с января 2010 показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.69% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 113 | 12 июн. 2023 г. | 361 |
| -42.34% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -31.66% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 307 |
| -21.58% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
| -20.41% | 27 янв. 2021 г. | 28 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 53 |
График волатильности
Текущая волатильность MATN составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.