Precious Commodities

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Precious Commodities

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		20%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	Precious Metals	20%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	Precious Metals	20%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	Precious Metals	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Precious Commodities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Precious Commodities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Precious Commodities на 15 мая 2024 г. показал доходность в 16.39% с начала года и доходность в 21.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	10.00%	2.41%	16.70%	26.85%	12.81%	10.84%
Precious Commodities	16.39%	-0.87%	24.70%	21.17%	24.29%	21.79%
Активы портфеля:
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	-11.01%	-5.23%	-5.68%	-34.82%	-6.24%	1.26%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	4.51%	6.60%	14.88%	-3.20%	4.25%	-3.95%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	20.16%	-1.01%	21.98%	20.00%	14.32%	3.67%
GLD SPDR Gold Trust	14.08%	-1.29%	20.07%	17.97%	12.58%	5.77%
BTC-USD Bitcoin	45.63%	-2.95%	62.49%	127.66%	52.98%	63.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Precious Commodities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.55%	7.71%	9.72%	-1.98%									16.39%
2023	6.36%	-6.83%	11.87%	3.73%	-6.20%	-2.52%	3.18%	-3.08%	-3.37%	6.37%	2.95%	4.50%	16.26%
2022	1.68%	6.78%	-2.27%	-6.02%	-6.72%	-9.80%	5.11%	-7.37%	1.22%	-0.48%	4.28%	1.69%	-12.74%
2021	0.52%	9.67%	9.53%	4.13%	-4.62%	-6.29%	2.33%	-0.16%	-8.90%	11.84%	-6.81%	-1.49%	7.40%
2020	10.41%	-2.80%	-12.97%	8.05%	7.80%	0.11%	16.93%	6.12%	-6.95%	3.98%	12.71%	21.22%	78.63%
2019	1.95%	5.67%	-2.58%	6.56%	11.62%	17.18%	0.40%	5.43%	-3.36%	6.40%	-5.95%	3.50%	54.95%
2018	-4.02%	-1.44%	-8.29%	6.06%	-4.41%	-6.05%	2.49%	-4.23%	1.35%	0.04%	-6.64%	3.25%	-20.72%
2017	7.52%	6.62%	-2.97%	5.26%	17.09%	2.54%	5.23%	17.78%	-5.67%	11.10%	16.84%	13.47%	142.05%
2016	-3.93%	8.00%	2.88%	9.89%	-4.11%	14.04%	6.49%	-6.64%	2.93%	-2.78%	1.26%	3.59%	33.84%
2015	-3.08%	0.53%	-3.97%	-0.23%	-0.20%	-2.35%	-4.50%	-3.68%	-0.39%	10.80%	-4.87%	5.75%	-7.09%
2014	2.19%	-1.98%	-4.07%	0.11%	7.69%	4.31%	-2.85%	-4.15%	-11.83%	-4.71%	1.09%	-2.81%	-16.94%
2013	12.75%	10.59%	72.21%	3.15%	-4.06%	-14.82%	7.11%	11.09%	-4.08%	11.59%	118.12%	-23.10%	286.73%

Комиссия

Комиссия Precious Commodities составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PALL

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

PPLT

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SIVR

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Precious Commodities среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Precious Commodities

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Precious Commodities

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	-0.75	-1.06	0.89	0.17	-1.45
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	0.73	1.21	1.13	0.05	2.37
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	1.26	1.88	1.23	0.01	4.97
GLD SPDR Gold Trust	2.53	3.68	1.45	0.43	15.68
BTC-USD Bitcoin	4.96	4.47	1.51	0.05	37.15

Коэффициент Шарпа

Precious Commodities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Precious Commodities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Precious Commodities не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Precious Commodities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Precious Commodities показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Precious Commodities составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.75%	10 июн. 2011 г.	133	20 окт. 2011 г.	517	20 мар. 2013 г.	650
-49.36%	5 дек. 2013 г.	630	26 авг. 2015 г.	632	19 мая 2017 г.	1262
-38.01%	11 апр. 2013 г.	86	5 июл. 2013 г.	130	12 нояб. 2013 г.	216
-34.98%	24 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	126	22 июл. 2020 г.	150
-34.94%	17 дек. 2017 г.	242	15 авг. 2018 г.	315	26 июн. 2019 г.	557

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Precious Commodities составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Precious Commodities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	PALL	GLD	PPLT	SIVR
BTC-USD	1.00	0.04	0.05	0.06	0.06
PALL	0.04	1.00	0.35	0.53	0.42
GLD	0.05	0.35	1.00	0.56	0.74
PPLT	0.06	0.53	0.56	1.00	0.59
SIVR	0.06	0.42	0.74	0.59	1.00