Precious Commodities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | Precious Metals | 20% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | Precious Metals | 20% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | Precious Metals | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Precious Commodities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Precious Commodities на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 17.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 5.56% | 6.68% |
| Precious Commodities | -0.06% | -4.05% | 4.04% | 11.72% | 14.20% | 17.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 1.00% | -13.00% | -30.21% | -39.76% | 1.92% | 3.44% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -0.95% | -5.45% | -13.80% | 7.61% | 1.20% | -3.32% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | -2.34% | 1.76% | -1.78% | 24.49% | 6.94% | 0.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.43% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 6.47% | 2.28% |
BTC-USD Bitcoin | 1.59% | -3.33% | 60.63% | 37.73% | 21.19% | 44.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | PALL | GLD | PPLT | SIVR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| PALL | 0.04 | 1.00 | 0.36 | 0.53 | 0.42 |
| GLD | 0.05 | 0.36 | 1.00 | 0.57 | 0.75 |
| PPLT | 0.06 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.59 |
| SIVR | 0.06 | 0.42 | 0.75 | 0.59 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Precious Commodities составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -1.17 | ||||
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.05 | ||||
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.68 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Precious Commodities с января 2010 показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 517 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.75% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 517 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -49.36% | 5 дек. 2013 г. | 630 | 26 авг. 2015 г. | 632 | 19 мая 2017 г. | 1262 |
| -38.01% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 130 | 12 нояб. 2013 г. | 216 |
| -34.98% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 126 | 22 июл. 2020 г. | 150 |
| -34.94% | 17 дек. 2017 г. | 242 | 15 авг. 2018 г. | 315 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
График волатильности
Текущая волатильность Precious Commodities составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.