PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Precious Commodities

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


PALL 20%PPLT 20%SIVR 20%GLD 20%BTC-USD 20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
Precious Metals20%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
Precious Metals20%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
Precious Metals20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
BTC-USD
Bitcoin
20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Precious Commodities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.58%
8.79%
Precious Commodities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Precious Commodities на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 17.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%5.56%6.68%
Precious Commodities-0.06%-4.05%4.04%11.72%14.20%17.29%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
1.00%-13.00%-30.21%-39.76%1.92%3.44%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
-0.95%-5.45%-13.80%7.61%1.20%-3.32%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
-2.34%1.76%-1.78%24.49%6.94%0.34%
GLD
SPDR Gold Trust
0.43%-2.74%5.29%16.74%6.47%2.28%
BTC-USD
Bitcoin
1.59%-3.33%60.63%37.73%21.19%44.54%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDPALLGLDPPLTSIVR
BTC-USD1.000.040.050.060.06
PALL0.041.000.360.530.42
GLD0.050.361.000.570.75
PPLT0.060.530.571.000.59
SIVR0.060.420.750.591.00

Коэффициент Шарпа

Precious Commodities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.09

Коэффициент Шарпа Precious Commodities находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.09
0.73
Precious Commodities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Precious Commodities не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Precious Commodities составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
-1.17
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
0.05
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
0.68
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
BTC-USD
Bitcoin
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.77%
-9.93%
Precious Commodities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Precious Commodities с января 2010 показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 517 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.75%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.51720 мар. 2013 г.650
-49.36%5 дек. 2013 г.63026 авг. 2015 г.63219 мая 2017 г.1262
-38.01%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.13012 нояб. 2013 г.216
-34.98%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.12622 июл. 2020 г.150
-34.94%17 дек. 2017 г.24215 авг. 2018 г.31526 июн. 2019 г.557

График волатильности

Текущая волатильность Precious Commodities составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66%
2.69%
Precious Commodities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля