Precious Commodities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | Precious Metals | 20% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | Precious Metals | 20% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | Precious Metals | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Precious Commodities на 11 мая 2025 г. показал доходность в 14.27% с начала года и доходность в 27.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Precious Commodities | 14.27% | 10.60% | 14.49% | 25.39% | 22.91% | 27.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 7.03% | 6.70% | -1.79% | -1.35% | -12.79% | 1.62% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 9.78% | 6.93% | 2.73% | -0.46% | 4.76% | -1.96% |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 13.28% | 4.97% | 4.62% | 15.80% | 15.82% | 6.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.00% | 10.17% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Precious Commodities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.70% | -5.83% | 6.19% | 1.36% | 3.72% | 14.27% | |||||||
| 2024 | -4.55% | 7.71% | 9.72% | -1.93% | 7.09% | -2.09% | 0.16% | -1.54% | 5.84% | 6.72% | 2.37% | -4.36% | 26.48% |
| 2023 | 6.36% | -6.83% | 11.87% | 3.73% | -6.20% | -2.52% | 3.18% | -3.08% | -3.37% | 6.37% | 2.95% | 4.50% | 16.26% |
| 2022 | 1.71% | 6.77% | -2.26% | -6.04% | -6.72% | -9.77% | 5.11% | -7.37% | 1.22% | -0.48% | 4.28% | 1.69% | -12.71% |
| 2021 | 0.55% | 9.67% | 9.56% | 4.06% | -4.59% | -6.31% | 2.31% | -0.16% | -8.86% | 11.83% | -6.79% | -1.51% | 7.40% |
| 2020 | 10.45% | -2.76% | -13.00% | 8.08% | 7.83% | -0.03% | 17.05% | 6.16% | -6.96% | 3.92% | 12.63% | 21.38% | 78.80% |
| 2019 | 1.97% | 5.65% | -2.74% | 6.70% | 11.68% | 17.15% | 0.41% | 5.40% | -3.36% | 6.34% | -5.93% | 3.46% | 54.84% |
| 2018 | -4.02% | -1.44% | -8.29% | 6.06% | -4.41% | -6.07% | 2.51% | -4.18% | 1.29% | -0.28% | -6.34% | 3.28% | -20.72% |
| 2017 | 7.52% | 6.62% | -2.97% | 5.26% | 17.09% | 2.54% | 5.23% | 17.78% | -5.67% | 11.10% | 16.84% | 13.47% | 142.05% |
| 2016 | -3.93% | 8.00% | 2.88% | 9.89% | -4.11% | 14.04% | 6.49% | -6.64% | 2.93% | -2.78% | 1.26% | 3.59% | 33.84% |
| 2015 | -3.08% | 0.53% | -3.97% | -0.23% | -0.20% | -2.35% | -4.50% | -3.68% | -0.39% | 10.80% | -4.87% | 5.75% | -7.09% |
| 2014 | 2.19% | -1.98% | -4.07% | 0.11% | 7.69% | 4.31% | -2.85% | -4.15% | -11.83% | -4.71% | 1.09% | -2.81% | -16.94% |
Комиссия
Комиссия Precious Commodities составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Precious Commodities составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00 | 0.29 | 1.03 | 0.00 | 0.07 |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.03 | 0.88 | 1.10 | 0.04 | 1.37 |
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.50 | 1.12 | 1.14 | 0.12 | 2.20 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.37 | 3.79 | 1.49 | 2.44 | 15.79 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Precious Commodities показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.75% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 517 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -49.36% | 5 дек. 2013 г. | 630 | 26 авг. 2015 г. | 632 | 19 мая 2017 г. | 1262 |
| -38.01% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 130 | 12 нояб. 2013 г. | 216 |
| -34.98% | 17 дек. 2017 г. | 242 | 15 авг. 2018 г. | 315 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -34.93% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 126 | 22 июл. 2020 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | PALL | GLD | SIVR | PPLT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.71 |
| PALL | 0.29 | 0.05 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.50 |
| GLD | 0.04 | 0.05 | 0.36 | 1.00 | 0.74 | 0.55 | 0.48 |
| SIVR | 0.18 | 0.07 | 0.42 | 0.74 | 1.00 | 0.59 | 0.53 |
| PPLT | 0.25 | 0.07 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.55 |
| Portfolio | 0.23 | 0.71 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 1.00 |