…LOW.beta.TEST#4
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 20% QQQ 20%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#4 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.61% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| …LOW.beta.TEST#4 | 23.61% | 2.89% | 12.78% | 28.73% | 11.89% | 11.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 24.07% | 3.11% | 13.03% | 27.54% | 8.25% | 8.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.74% | 10.80% | 26.76% | 12.77% | 11.90% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 4.77% | 1.11% | -2.44% | 4.11% | 4.96% | 0.32% | 1.70% | 2.04% | -0.26% | 23.61% | ||
| 2023 | 7.01% | -0.53% | 1.07% | -0.31% | 0.87% | 5.81% | 3.90% | -2.65% | -4.97% | -3.71% | 10.53% | 1.70% | 19.09% |
| 2022 | -6.72% | -1.49% | 2.71% | -7.48% | -0.70% | -5.95% | 11.34% | -2.46% | -9.98% | 8.41% | -0.85% | -7.07% | -20.36% |
| 2021 | -2.03% | 1.37% | 3.87% | 4.08% | 1.15% | 2.35% | 2.32% | 1.84% | -3.75% | 5.51% | -0.84% | 4.00% | 21.30% |
| 2020 | 1.20% | -8.17% | -9.28% | 12.52% | 4.10% | 3.15% | 2.81% | 6.77% | -4.64% | -2.77% | 10.51% | 4.97% | 20.25% |
| 2019 | 10.03% | 2.05% | 1.71% | 3.81% | -7.53% | 7.62% | 3.12% | -3.48% | 1.39% | 2.39% | 1.51% | 2.13% | 26.38% |
| 2018 | 3.09% | -0.62% | -2.52% | 0.84% | 3.38% | 1.04% | 3.17% | 3.66% | 0.47% | -7.92% | 1.86% | -8.48% | -2.98% |
| 2017 | 3.49% | 2.02% | 0.83% | 2.68% | 0.94% | -0.57% | 2.10% | 0.20% | 0.99% | 1.00% | 2.06% | 1.52% | 18.62% |
| 2016 | -5.30% | 0.14% | 5.02% | 0.64% | 1.16% | 0.22% | 2.37% | 1.67% | 0.91% | -2.27% | 2.62% | 0.49% | 7.57% |
| 2015 | -0.09% | 5.36% | 0.53% | 0.50% | 2.83% | -2.62% | 3.78% | -6.37% | -0.52% | 7.17% | 2.34% | -0.29% | 12.58% |
| 2014 | -1.87% | 4.14% | 0.20% | 2.31% | 3.53% | 0.14% | -0.18% | 4.81% | -1.94% | 2.13% | 2.85% | -4.48% | 11.81% |
| 2013 | 4.22% | 0.77% | 2.64% | 1.82% | 2.08% | -1.52% | 4.24% | -1.78% | 2.51% | 3.71% | 2.76% | 3.23% | 27.40% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#4 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …LOW.beta.TEST#4 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.44 | 3.31 | 1.45 | 1.92 | 15.03 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.39% | 6.05% | 6.90% | 5.17% | 5.64% | 5.84% | 6.53% | 5.74% | 6.03% | 5.89% | 6.36% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.23% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#4 показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.91% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 628 |
| -37.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.79% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -20.67% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -17.71% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#4 составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | 0.64 | 0.79 | 1.00 |