…LOW.beta.TEST#4
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 20% QQQ 20%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#4 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -9.06% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| …LOW.beta.TEST#4 | -9.46% | -4.65% | -5.80% | 8.11% | 12.62% | 10.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.55% | -3.19% | -6.18% | 8.65% | 12.98% | 10.97% |
QQQ Invesco QQQ | -10.28% | -4.38% | -6.40% | 6.90% | 17.31% | 16.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.77% | -1.41% | -6.42% | -3.57% | -9.46% | ||||||||
| 2024 | 1.62% | 4.86% | 1.20% | -3.00% | 4.61% | 5.25% | -0.13% | 1.58% | 2.17% | -0.47% | 5.47% | -0.27% | 24.98% |
| 2023 | 7.47% | -0.57% | 2.53% | -0.10% | 2.19% | 5.92% | 3.85% | -2.36% | -4.98% | -3.26% | 10.52% | 2.68% | 25.32% |
| 2022 | -7.14% | -2.13% | 3.12% | -8.70% | -0.86% | -6.50% | 11.50% | -2.91% | -10.05% | 7.72% | 0.16% | -7.42% | -22.86% |
| 2021 | -1.58% | 1.07% | 3.44% | 4.43% | 0.70% | 3.07% | 2.43% | 2.32% | -4.15% | 5.99% | -0.25% | 3.40% | 22.47% |
| 2020 | 1.42% | -7.91% | -9.05% | 12.87% | 4.47% | 3.62% | 3.53% | 7.48% | -4.84% | -2.83% | 10.64% | 4.95% | 24.00% |
| 2019 | 10.00% | 2.09% | 1.91% | 3.96% | -7.65% | 7.62% | 3.05% | -3.37% | 1.34% | 2.60% | 1.77% | 2.31% | 27.49% |
| 2018 | 3.50% | -0.62% | -2.67% | 0.85% | 3.60% | 1.06% | 3.10% | 3.87% | 0.37% | -8.02% | 1.61% | -8.49% | -2.82% |
| 2017 | 3.62% | 2.03% | 0.92% | 2.71% | 1.08% | -0.70% | 2.26% | 0.33% | 0.88% | 1.20% | 1.99% | 1.45% | 19.18% |
| 2016 | -5.49% | 0.03% | 5.04% | 0.54% | 1.27% | 0.07% | 2.51% | 1.70% | 1.01% | -2.25% | 2.52% | 0.49% | 7.30% |
| 2015 | -0.14% | 5.44% | 0.44% | 0.58% | 2.84% | -2.61% | 3.86% | -6.40% | -0.55% | 7.34% | 2.35% | -0.31% | 12.80% |
| 2014 | -1.84% | 4.17% | 0.09% | 2.26% | 3.59% | 0.20% | -0.08% | 4.84% | -1.92% | 2.14% | 2.90% | -4.48% | 12.04% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#4 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг …LOW.beta.TEST#4 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.53 | 2.63 |
QQQ Invesco QQQ | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.70% | 5.36% | 6.04% | 6.89% | 5.16% | 5.63% | 5.83% | 6.52% | 5.73% | 6.02% | 5.88% | 6.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.65% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#4 показал максимальную просадку в 48.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#4 составляет 12.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.31% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 273 | 22 дек. 2009 г. | 634 |
| -35.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -25.28% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 278 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -20.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -19.99% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#4 составляет 14.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | 0.64 | 0.79 | 1.00 |