…LOW.beta.TEST#4

График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

…LOW.beta.TEST#4 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.05% с начала года и доходность в 12.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#4 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

…LOW.beta.TEST#4 has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.88, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.03%) than losses (86.17%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.88 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия …LOW.beta.TEST#4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

…LOW.beta.TEST#4 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа …LOW.beta.TEST#4 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.85 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

…LOW.beta.TEST#4 показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка …LOW.beta.TEST#4 составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.