…LOW.beta.TEST#2
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 10%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#2 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 5.27% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
…LOW.beta.TEST#2 | 5.27% | -1.68% | 11.68% | 17.72% | 8.55% | 10.02% |
Активы портфеля: | ||||||
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.42% | -0.91% | 10.57% | 15.55% | 5.39% | 7.98% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.26% | -2.63% | 12.16% | 16.09% | 11.18% | 11.00% |
Invesco QQQ | 4.38% | -3.44% | 16.54% | 35.92% | 18.27% | 18.28% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.50% | 4.58% | 1.26% | -2.42% | ||||||||
2023 | -3.65% | 10.19% | 1.54% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.22 | 1.89 | 1.23 | 0.66 | 3.36 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46 | 2.14 | 1.25 | 1.48 | 4.68 |
Invesco QQQ | 2.12 | 2.94 | 1.36 | 1.65 | 10.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
…LOW.beta.TEST#2 | 6.00% | 6.17% | 7.01% | 5.27% | 5.74% | 5.92% | 6.63% | 5.84% | 6.12% | 6.01% | 6.40% | 6.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.98% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#2 показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#2 составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.15% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 273 | 22 дек. 2009 г. | 634 |
-37.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
-20.61% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 427 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
-20.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
-17.89% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#2 составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ETV | QQQ | VIG | |
---|---|---|---|
ETV | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
QQQ | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
VIG | 0.64 | 0.79 | 1.00 |