…LOW.beta.TEST#2
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 10%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.04% с начала года и доходность в 10.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| …LOW.beta.TEST#2 | 23.04% | 2.52% | 12.50% | 28.04% | 11.05% | 10.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 24.07% | 3.11% | 13.03% | 27.54% | 8.25% | 8.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.74% | 10.80% | 26.76% | 12.77% | 11.90% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50% | 4.58% | 1.26% | -2.42% | 3.83% | 4.46% | 0.88% | 1.93% | 1.92% | -0.37% | 23.04% | ||
| 2023 | 6.24% | -0.76% | 0.29% | -0.13% | -0.22% | 5.83% | 3.75% | -2.69% | -4.89% | -3.65% | 10.19% | 1.54% | 15.44% |
| 2022 | -6.37% | -1.33% | 2.56% | -6.64% | -0.55% | -5.70% | 10.76% | -2.29% | -9.75% | 9.00% | -0.69% | -6.50% | -18.00% |
| 2021 | -2.35% | 1.54% | 4.31% | 3.89% | 1.46% | 1.71% | 2.35% | 1.59% | -3.68% | 5.41% | -1.19% | 4.55% | 20.93% |
| 2020 | 0.95% | -8.40% | -9.53% | 12.01% | 3.80% | 2.53% | 2.57% | 6.27% | -4.16% | -2.70% | 10.39% | 4.73% | 17.20% |
| 2019 | 9.76% | 2.20% | 1.43% | 3.63% | -7.17% | 7.52% | 3.11% | -3.23% | 1.45% | 1.96% | 1.34% | 1.95% | 25.49% |
| 2018 | 2.72% | -0.90% | -2.24% | 0.70% | 2.99% | 0.95% | 3.36% | 3.36% | 0.67% | -7.70% | 2.30% | -8.49% | -3.18% |
| 2017 | 3.16% | 2.00% | 0.62% | 2.58% | 0.71% | -0.31% | 1.77% | -0.04% | 1.27% | 0.74% | 2.32% | 1.61% | 17.63% |
| 2016 | -4.85% | 0.41% | 4.98% | 0.93% | 0.83% | 0.69% | 1.89% | 1.57% | 0.59% | -2.32% | 2.88% | 0.50% | 8.04% |
| 2015 | -0.22% | 5.19% | 0.55% | 0.29% | 2.70% | -2.62% | 3.54% | -6.27% | -0.48% | 6.71% | 2.31% | -0.21% | 11.37% |
| 2014 | -2.18% | 4.11% | 0.56% | 2.44% | 3.25% | -0.02% | -0.64% | 4.67% | -1.96% | 2.13% | 2.72% | -4.24% | 10.93% |
| 2013 | 4.54% | 0.85% | 2.68% | 1.74% | 1.84% | -1.42% | 4.15% | -2.10% | 2.41% | 3.63% | 2.63% | 3.14% | 26.63% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …LOW.beta.TEST#2 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.44 | 3.31 | 1.45 | 1.92 | 15.03 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.50% | 6.17% | 7.02% | 5.28% | 5.75% | 5.93% | 6.64% | 5.85% | 6.13% | 6.02% | 6.41% | 6.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.23% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#2 показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.15% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 273 | 22 дек. 2009 г. | 634 |
| -37.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -20.61% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 427 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -20.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -17.89% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#2 составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | 0.64 | 0.79 | 1.00 |