…LOW.beta.TEST#2

График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

…LOW.beta.TEST#2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.04% с начала года и доходность в 11.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

…LOW.beta.TEST#2 has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.86, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.74%) than losses (84.20%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.86 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия …LOW.beta.TEST#2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

…LOW.beta.TEST#2 имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа …LOW.beta.TEST#2 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

…LOW.beta.TEST#2 показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка …LOW.beta.TEST#2 составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.