…LOW.beta.TEST#2
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 10%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#2 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -8.45% с начала года и доходность в 9.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| …LOW.beta.TEST#2 | -8.82% | -4.58% | -5.70% | 8.44% | 11.74% | 9.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.55% | -3.19% | -6.18% | 8.65% | 12.98% | 10.97% |
QQQ Invesco QQQ | -10.28% | -4.38% | -6.40% | 6.90% | 17.31% | 16.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | -0.94% | -5.93% | -3.90% | -8.82% | ||||||||
| 2024 | 1.53% | 4.62% | 1.34% | -2.80% | 4.14% | 4.60% | 0.61% | 1.86% | 2.00% | -0.52% | 5.49% | -0.78% | 24.06% |
| 2023 | 6.46% | -0.82% | 1.21% | 0.02% | 0.58% | 5.90% | 3.70% | -2.50% | -4.89% | -3.35% | 10.15% | 2.19% | 19.11% |
| 2022 | -6.65% | -1.72% | 2.80% | -7.40% | -0.66% | -6.03% | 10.88% | -2.56% | -9.80% | 8.58% | -0.14% | -6.77% | -19.67% |
| 2021 | -2.06% | 1.36% | 4.02% | 4.10% | 1.18% | 2.17% | 2.41% | 1.88% | -3.91% | 5.69% | -0.82% | 4.15% | 21.62% |
| 2020 | 1.09% | -8.25% | -9.39% | 12.24% | 4.02% | 2.83% | 2.96% | 6.70% | -4.35% | -2.73% | 10.47% | 4.74% | 19.32% |
| 2019 | 9.82% | 2.18% | 1.55% | 3.72% | -7.29% | 7.54% | 3.08% | -3.23% | 1.41% | 2.10% | 1.48% | 2.06% | 26.04% |
| 2018 | 2.90% | -0.83% | -2.34% | 0.74% | 3.14% | 0.98% | 3.28% | 3.50% | 0.58% | -7.79% | 2.11% | -8.49% | -3.13% |
| 2017 | 3.27% | 1.93% | 0.69% | 2.62% | 0.75% | -0.40% | 1.89% | 0.04% | 1.17% | 0.81% | 2.20% | 1.57% | 17.78% |
| 2016 | -5.05% | 0.32% | 4.93% | 0.92% | 0.89% | 0.55% | 1.94% | 1.64% | 0.69% | -2.32% | 2.82% | 0.47% | 7.71% |
| 2015 | -0.20% | 5.23% | 0.55% | 0.35% | 2.75% | -2.62% | 3.62% | -6.30% | -0.45% | 6.80% | 2.39% | -0.20% | 11.84% |
| 2014 | -2.13% | 4.12% | 0.49% | 2.44% | 3.31% | -0.02% | -0.52% | 4.71% | -1.98% | 2.12% | 2.73% | -4.35% | 11.01% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг …LOW.beta.TEST#2 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.53 | 2.63 |
QQQ Invesco QQQ | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.82% | 5.48% | 6.17% | 7.01% | 5.27% | 5.74% | 5.92% | 6.63% | 5.84% | 6.12% | 6.01% | 6.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.65% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#2 показал максимальную просадку в 47.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#2 составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.52% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 350 | 15 апр. 2010 г. | 711 |
| -36.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.01% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 418 | 15 февр. 2024 г. | 537 |
| -20.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -18.84% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#2 составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | 0.64 | 0.79 | 1.00 |