…LOW.beta.TEST#1
ETV 65% (in practice JEPI) VIG 30% TIPS 5%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#1 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -7.82% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| …LOW.beta.TEST#1 | -8.30% | -4.59% | -5.37% | 8.84% | 10.09% | 8.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.55% | -3.19% | -6.18% | 8.65% | 12.98% | 10.97% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.22% | 0.12% | 5.78% | 1.29% | 2.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66% | -0.40% | -5.38% | -4.29% | -8.30% | ||||||||
| 2024 | 1.43% | 4.34% | 1.31% | -2.27% | 3.54% | 4.06% | 1.23% | 2.02% | 1.83% | -0.41% | 5.43% | -1.06% | 23.33% |
| 2023 | 5.58% | -0.88% | -0.60% | -0.17% | -1.16% | 5.62% | 3.62% | -2.76% | -4.79% | -3.69% | 9.88% | 1.19% | 11.37% |
| 2022 | -6.03% | -0.93% | 2.23% | -5.79% | -0.47% | -5.31% | 10.46% | -1.97% | -9.61% | 9.34% | -1.42% | -6.25% | -16.40% |
| 2021 | -2.55% | 1.65% | 4.43% | 3.60% | 1.74% | 1.21% | 2.28% | 1.25% | -3.35% | 5.00% | -1.50% | 4.81% | 19.73% |
| 2020 | 0.76% | -8.43% | -9.57% | 11.45% | 3.39% | 2.10% | 1.91% | 5.56% | -4.01% | -2.61% | 10.04% | 4.66% | 13.70% |
| 2019 | 9.78% | 1.92% | 1.17% | 3.31% | -6.96% | 7.35% | 3.16% | -3.40% | 1.43% | 1.70% | 0.97% | 1.68% | 23.28% |
| 2018 | 1.80% | -0.67% | -1.98% | 0.79% | 2.67% | 0.96% | 3.22% | 3.05% | 0.67% | -7.51% | 2.43% | -8.21% | -3.58% |
| 2017 | 2.97% | 1.48% | 0.49% | 2.56% | 0.24% | -0.13% | 1.54% | -0.24% | 1.31% | 0.18% | 2.13% | 1.71% | 15.12% |
| 2016 | -4.63% | 0.59% | 4.53% | 1.48% | 0.38% | 0.95% | 1.21% | 1.69% | 0.52% | -2.39% | 2.98% | 0.35% | 7.61% |
| 2015 | 0.28% | 4.69% | 0.99% | 0.15% | 2.73% | -2.58% | 3.41% | -6.05% | -0.18% | 5.93% | 2.61% | -0.01% | 12.00% |
| 2014 | -1.91% | 3.81% | 0.87% | 2.78% | 3.15% | -0.44% | -0.66% | 4.53% | -2.19% | 1.99% | 2.37% | -4.63% | 9.66% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг …LOW.beta.TEST#1 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.53 | 2.63 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 0.49 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.43% | 5.96% | 6.70% | 7.80% | 5.84% | 6.18% | 6.38% | 7.17% | 6.29% | 6.54% | 6.37% | 6.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#1 составляет 10.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 628 |
| -37.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.47% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -19.01% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 559 |
| -17.62% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#1 составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | VIG | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
| ETV | -0.07 | 1.00 | 0.64 |
| VIG | -0.11 | 0.64 | 1.00 |