…LOW.beta.TEST#1
ETV 65% (in practice JEPI) VIG 30% TIPS 5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#1 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.72% с начала года и доходность в 9.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| …LOW.beta.TEST#1 | 21.72% | 2.16% | 11.87% | 26.25% | 9.43% | 9.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 24.07% | 3.11% | 13.03% | 27.54% | 8.25% | 8.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.74% | 10.80% | 26.76% | 12.77% | 11.90% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.17% | -1.79% | 2.21% | 5.89% | 1.91% | 2.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.25% | 1.19% | -2.13% | 3.50% | 4.12% | 1.11% | 1.92% | 1.84% | -0.35% | 21.72% | ||
| 2023 | 5.65% | -0.78% | -0.65% | -0.26% | -1.09% | 5.44% | 3.59% | -2.75% | -4.74% | -3.73% | 9.81% | 1.06% | 11.07% |
| 2022 | -5.93% | -0.85% | 2.10% | -5.70% | -0.49% | -5.23% | 10.34% | -1.97% | -9.56% | 9.13% | -1.39% | -6.05% | -16.24% |
| 2021 | -2.48% | 1.56% | 4.31% | 3.55% | 1.72% | 1.21% | 2.29% | 1.21% | -3.28% | 4.89% | -1.44% | 4.69% | 19.36% |
| 2020 | 0.79% | -8.19% | -9.35% | 11.30% | 3.35% | 2.08% | 1.98% | 5.46% | -3.88% | -2.57% | 9.84% | 4.60% | 13.98% |
| 2019 | 9.52% | 1.95% | 1.19% | 3.25% | -6.68% | 7.17% | 3.08% | -3.20% | 1.38% | 1.65% | 0.96% | 1.65% | 23.09% |
| 2018 | 1.84% | -0.78% | -1.89% | 0.72% | 2.59% | 0.93% | 3.19% | 2.98% | 0.67% | -7.32% | 2.43% | -7.99% | -3.40% |
| 2017 | 2.86% | 1.61% | 0.45% | 2.47% | 0.30% | -0.13% | 1.48% | -0.22% | 1.32% | 0.26% | 2.19% | 1.69% | 15.20% |
| 2016 | -4.36% | 0.64% | 4.57% | 1.37% | 0.39% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.45% | -2.33% | 2.89% | 0.39% | 7.85% |
| 2015 | 0.24% | 4.62% | 0.89% | 0.15% | 2.61% | -2.56% | 3.31% | -5.96% | -0.26% | 5.89% | 2.44% | -0.07% | 11.26% |
| 2014 | -1.92% | 3.79% | 0.86% | 2.72% | 3.10% | -0.38% | -0.74% | 4.45% | -2.15% | 2.00% | 2.37% | -4.41% | 9.70% |
| 2013 | 4.47% | 0.87% | 2.51% | 1.60% | 1.36% | -1.42% | 3.71% | -2.24% | 2.07% | 3.31% | 2.36% | 2.97% | 23.57% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …LOW.beta.TEST#1 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.44 | 3.31 | 1.45 | 1.92 | 15.03 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.26 | 1.87 | 1.22 | 0.50 | 5.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.98% | 6.71% | 7.82% | 5.85% | 6.19% | 6.39% | 7.18% | 6.30% | 6.55% | 6.38% | 6.83% | 6.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.23% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.63% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 11 дек. 2009 г. | 627 |
| -36.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.72% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 559 |
| -17.2% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#1 составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | VIG | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.12 |
| ETV | -0.07 | 1.00 | 0.64 |
| VIG | -0.12 | 0.64 | 1.00 |