…LOW.beta.TEST#1
ETV 65% (in practice JEPI) VIG 30% TIPS 5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#1 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 5.09% с начала года и доходность в 8.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| …LOW.beta.TEST#1 | 5.09% | -1.41% | 10.64% | 14.84% | 7.09% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.42% | -0.91% | 10.57% | 15.55% | 5.39% | 7.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.26% | -2.63% | 12.16% | 16.09% | 11.18% | 11.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.25% | -0.56% | 2.08% | -1.43% | 2.06% | 1.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.26% | 1.19% | -2.13% | ||||||||
| 2023 | -3.73% | 9.81% | 1.06% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.22 | 1.89 | 1.23 | 0.66 | 3.36 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46 | 2.14 | 1.25 | 1.48 | 4.68 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.17 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …LOW.beta.TEST#1 | 6.53% | 6.70% | 7.80% | 5.84% | 6.18% | 6.38% | 7.17% | 6.29% | 6.54% | 6.37% | 6.82% | 6.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.98% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#1 составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.63% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 11 дек. 2009 г. | 627 |
| -36.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.72% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 559 |
| -17.2% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#1 составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | VIG | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.08 | -0.13 |
| ETV | -0.08 | 1.00 | 0.64 |
| VIG | -0.13 | 0.64 | 1.00 |