Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.07% с начала года и доходность в 9.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель …LOW.beta.TEST#1 | -0.50% | -4.78% | -2.07% | 0.05% | 11.84% | 12.42% | 7.34% | 9.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -0.87% | -5.63% | -2.67% | -0.19% | 12.05% | 12.44% | 6.47% | 8.53% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.16% | -3.69% | -1.33% | 0.36% | 12.71% | 13.72% | 9.86% | 12.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | -0.62% | 0.82% | 0.60% | 3.34% | 3.06% | 1.33% | 2.52% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.91% | -5.44% | 0.25% | -2.07% | ||||||||
| 2025 | 1.59% | -0.35% | -5.25% | -1.03% | 4.65% | 2.93% | 0.30% | 2.20% | 2.51% | 2.07% | 1.00% | -0.52% | 10.22% |
| 2024 | 1.41% | 4.25% | 1.19% | -2.13% | 3.50% | 4.12% | 1.11% | 1.92% | 1.84% | -0.35% | 5.29% | -0.91% | 23.12% |
| 2023 | 5.65% | -0.78% | -0.65% | -0.26% | -1.09% | 5.44% | 3.59% | -2.75% | -4.74% | -3.73% | 9.81% | 1.06% | 11.07% |
| 2022 | -5.93% | -0.85% | 2.10% | -5.70% | -0.49% | -5.23% | 10.34% | -1.97% | -9.56% | 9.13% | -1.39% | -6.05% | -16.24% |
| 2021 | -2.48% | 1.56% | 4.31% | 3.55% | 1.72% | 1.21% | 2.29% | 1.21% | -3.28% | 4.89% | -1.44% | 4.69% | 19.36% |
Метрики бенчмарка
…LOW.beta.TEST#1: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.79, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 28.04.2006.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.95%) было выше, чем в снижении (79.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 82.95%
- Участие в снижении
- 79.31%
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
…LOW.beta.TEST#1 имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.43 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 61 | 0.62 | 1.01 | 1.16 | 0.95 | 4.74 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 43 | 0.84 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 5.41 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 35 | 0.80 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 3.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.28% | 6.05% | 5.96% | 6.70% | 7.80% | 5.84% | 6.18% | 6.38% | 7.17% | 6.29% | 6.54% | 6.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.70% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.79% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#1 составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.63% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 11 дек. 2009 г. | 627 |
| -36.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.72% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 442 | 21 мар. 2024 г. | 559 |
| -17.25% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 60 | 3 июл. 2025 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | TIP | ETV | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.11 | 0.69 | 0.94 | 0.82 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.06 |
| ETV | 0.69 | -0.06 | 1.00 | 0.64 | 0.97 |
| VIG | 0.94 | -0.10 | 0.64 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.82 | -0.06 | 0.97 | 0.80 | 1.00 |