PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
…LOW.beta.TEST#1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 5.00%ETV 65.00%VIG 30.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

…LOW.beta.TEST#1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.66% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.17%8.56%8.85%22.93%19.37%11.84%13.61%
Портфель
…LOW.beta.TEST#1
0.47%1.48%6.66%7.63%17.62%14.86%7.92%10.34%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
0.48%0.88%6.52%8.33%18.29%15.07%6.98%9.44%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.01%-0.21%1.40%1.42%4.61%4.00%0.91%2.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.53%3.08%7.68%6.99%18.23%15.98%10.74%13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.37%0.91%-5.44%6.92%2.54%-0.41%6.66%
20251.59%-0.35%-5.25%-1.03%4.65%2.93%0.30%2.20%2.51%2.07%1.00%-0.52%10.22%
20241.41%4.25%1.19%-2.13%3.50%4.12%1.11%1.92%1.84%-0.35%5.29%-0.91%23.12%
20235.65%-0.78%-0.65%-0.26%-1.09%5.44%3.59%-2.75%-4.74%-3.73%9.81%1.06%11.07%
2022-5.93%-0.85%2.10%-5.70%-0.49%-5.23%10.34%-1.97%-9.56%9.13%-1.39%-6.05%-16.24%
2021-2.48%1.56%4.31%3.55%1.72%1.21%2.29%1.21%-3.28%4.89%-1.44%4.69%19.36%

Метрики бенчмарка

…LOW.beta.TEST#1 has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.79, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.19%) than losses (79.00%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа
2.25%
Бета
0.79
0.77
Участие в росте
82.19%
Участие в снижении
79.00%

Комиссия

Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

…LOW.beta.TEST#1 имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск …LOW.beta.TEST#1: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа …LOW.beta.TEST#1: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино …LOW.beta.TEST#1: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега …LOW.beta.TEST#1: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара …LOW.beta.TEST#1: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина …LOW.beta.TEST#1: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для …LOW.beta.TEST#1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.45

2.53

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.53

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

11.37

-1.41


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
80
1.492.141.271.789.05
TIP
iShares TIPS Bond ETF
47
1.372.111.242.347.00
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
60
1.802.611.322.329.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа …LOW.beta.TEST#1 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.71 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель5.87%6.05%5.96%6.70%7.80%5.84%6.18%6.38%7.17%6.29%6.54%6.37%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.06%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-45.63%нояб. 2008 г.
1y 5mo1y 21d
2y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г.
Обвал COVID2020
-36.93%март 2020 г.
1mo 2d4mo 22d
5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-18.91%дек. 2018 г.
3mo 1d3mo 22d
6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок2022
-18.72%июнь 2022 г.
5mo 18d1y 9mo
2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-17.25%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 27d
4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.08

1.07

1.07

1.07

1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция …LOW.beta.TEST#1 с S&P 500 Index

Корреляция …LOW.beta.TEST#1 с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.82


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.93, а самая низкая у TIP: -0.10.

TIP
-0.10
ETV
0.69
VIG
0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. …LOW.beta.TEST#1. Самая высокая корреляция с портфелем у ETV: 0.97, а самая низкая у TIP: -0.05.

TIP
-0.05
VIG
0.80
ETV
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPETVVIG
TIP1.00-0.06-0.10
ETV-0.061.000.64
VIG-0.100.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2006 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю …LOW.beta.TEST#1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в …LOW.beta.TEST#1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации