Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 65% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend | 30% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.66% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель …LOW.beta.TEST#1 | 0.47% | 1.48% | 6.66% | 7.63% | 17.62% | 14.86% | 7.92% | 10.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.48% | 0.88% | 6.52% | 8.33% | 18.29% | 15.07% | 6.98% | 9.44% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.01% | -0.21% | 1.40% | 1.42% | 4.61% | 4.00% | 0.91% | 2.53% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.53% | 3.08% | 7.68% | 6.99% | 18.23% | 15.98% | 10.74% | 13.24% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.91% | -5.44% | 6.92% | 2.54% | -0.41% | 6.66% | ||||||
| 2025 | 1.59% | -0.35% | -5.25% | -1.03% | 4.65% | 2.93% | 0.30% | 2.20% | 2.51% | 2.07% | 1.00% | -0.52% | 10.22% |
| 2024 | 1.41% | 4.25% | 1.19% | -2.13% | 3.50% | 4.12% | 1.11% | 1.92% | 1.84% | -0.35% | 5.29% | -0.91% | 23.12% |
| 2023 | 5.65% | -0.78% | -0.65% | -0.26% | -1.09% | 5.44% | 3.59% | -2.75% | -4.74% | -3.73% | 9.81% | 1.06% | 11.07% |
| 2022 | -5.93% | -0.85% | 2.10% | -5.70% | -0.49% | -5.23% | 10.34% | -1.97% | -9.56% | 9.13% | -1.39% | -6.05% | -16.24% |
| 2021 | -2.48% | 1.56% | 4.31% | 3.55% | 1.72% | 1.21% | 2.29% | 1.21% | -3.28% | 4.89% | -1.44% | 4.69% | 19.36% |
Метрики бенчмарка
…LOW.beta.TEST#1 has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.79, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.19%) than losses (79.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 82.19%
- Участие в снижении
- 79.00%
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
…LOW.beta.TEST#1 имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для …LOW.beta.TEST#1 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.86 | -0.15 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.53 | -0.08 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.53 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 11.37 | -1.41 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 80 | 1.49 | 2.14 | 1.27 | 1.78 | 9.05 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 47 | 1.37 | 2.11 | 1.24 | 2.34 | 7.00 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 60 | 1.80 | 2.61 | 1.32 | 2.32 | 9.34 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.87% | 6.05% | 5.96% | 6.70% | 7.80% | 5.84% | 6.18% | 6.38% | 7.17% | 6.29% | 6.54% | 6.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.06% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#1 показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#1 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.63%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 21d | 2y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -36.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.91%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 22d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.72%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 9mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 27d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция …LOW.beta.TEST#1 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.82 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.93, а самая низкая у TIP: -0.10.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю …LOW.beta.TEST#1
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в …LOW.beta.TEST#1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации