PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Total Economy Core-4 (80/20)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Total Economy Core-4 (80/20)

Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

VT, VBR, VNQ (80) / BND (20)

Распределение активов

BND 20%VT 56%VBR 16%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
20%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
8%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
56%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (80/20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.47%
14.56%
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 (80/20) на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.38% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.23%3.86%14.56%36.29%14.10%11.37%
Total Economy Core-4 (80/20)15.38%2.12%10.48%27.68%9.09%7.97%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		19.83%2.32%11.24%31.88%11.51%9.57%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		18.97%6.58%13.00%37.77%11.80%9.51%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.09%0.01%16.04%29.42%4.63%5.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.21%-1.16%3.79%7.89%-0.03%1.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (80/20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.83%3.05%3.03%-4.09%3.94%0.86%3.61%2.02%2.01%-2.14%15.38%
20237.23%-3.15%1.02%0.78%-1.77%5.17%3.10%-2.56%-4.23%-3.00%8.29%5.94%16.95%
2022-4.36%-1.79%1.22%-6.66%0.36%-7.10%6.64%-3.75%-8.81%5.53%6.78%-4.03%-16.25%
20210.03%2.90%2.69%3.76%1.34%0.90%0.67%1.73%-3.38%4.19%-2.09%3.61%17.27%
2020-0.92%-5.85%-13.74%9.17%4.01%2.40%4.08%3.99%-2.52%-1.00%10.77%4.19%12.81%
20197.43%2.29%0.98%2.56%-4.33%5.00%0.29%-1.20%1.92%2.00%1.73%2.46%22.73%
20182.79%-4.07%-0.19%0.20%1.47%0.06%2.05%1.21%-0.54%-6.23%1.84%-6.04%-7.71%
20171.80%2.24%0.53%1.15%0.80%0.92%1.83%0.15%1.86%1.23%1.76%1.08%16.46%
2016-4.33%-0.22%6.79%0.79%0.77%0.87%3.54%-0.05%0.36%-2.22%1.65%1.94%9.91%
2015-0.41%3.58%-0.23%0.68%0.28%-2.07%0.77%-5.05%-2.15%5.62%0.04%-1.92%-1.26%
2014-2.29%4.18%0.49%0.65%1.81%2.03%-1.80%2.76%-3.36%2.24%1.21%-0.62%7.27%
20133.45%0.29%2.33%2.26%-0.71%-2.19%4.13%-2.78%4.51%3.23%0.86%1.57%17.98%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 (80/20) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Total Economy Core-4 (80/20) среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Total Economy Core-4 (80/20)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Total Economy Core-4 (80/20), с текущим значением в 17.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.19
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.693.671.493.0317.75
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.163.081.382.8512.54
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.752.521.320.966.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.412.071.250.525.09

Коэффициент Шарпа

Total Economy Core-4 (80/20) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.94
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (80/20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.34%2.44%2.39%1.90%1.96%2.44%2.74%2.31%2.51%2.52%2.49%2.35%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 (80/20) показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2691 апр. 2010 г.413
-29.92%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-23.32%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-18.8%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-14.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 (80/20) составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.93%
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVNQVTVBR
BND1.000.05-0.12-0.17
VNQ0.051.000.650.71
VT-0.120.651.000.85
VBR-0.170.710.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.