Total Economy Core-4 (80/20)
VT, VBR, VNQ (80) / BND (20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (80/20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (80/20) на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.87% с начала года и доходность в 6.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Total Economy Core-4 (80/20) | -1.30% | 3.99% | 5.87% | 12.01% | 5.23% | 6.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.73% | 6.92% | 10.64% | 18.85% | 6.60% | 7.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -2.74% | 5.74% | 1.73% | 11.07% | 4.70% | 8.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.25% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.32% | 1.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.01 | -0.15 | -0.21 |
| VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| VT | -0.15 | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| VBR | -0.21 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (80/20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Economy Core-4 (80/20) | 2.46% | 2.43% | 1.98% | 2.08% | 2.66% | 3.06% | 2.66% | 2.96% | 3.05% | 3.09% | 3.01% | 3.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.38% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (80/20) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.31 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (80/20) с января 2010 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 269 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 269 | 1 апр. 2010 г. | 413 |
| -29.92% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -23.32% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -14.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 (80/20) составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.