Total Economy Core-4 (80/20)
VT, VBR, VNQ (80) / BND (20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 56% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (80/20) на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.44% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
| Total Economy Core-4 (80/20) | 0.44% | 5.93% | -2.63% | 7.64% | 11.15% | 7.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 6.91% | -1.10% | 9.52% | 13.93% | 8.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -5.66% | 8.45% | -11.19% | 0.89% | 16.93% | 7.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 6.61% | -5.15% | 12.02% | 8.91% | 5.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 1.09% | 1.19% | 5.53% | -0.84% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (80/20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -0.11% | -3.00% | -0.35% | 1.44% | 0.44% | |||||||
| 2024 | -0.83% | 3.05% | 3.03% | -4.09% | 3.94% | 0.86% | 3.61% | 2.02% | 2.01% | -2.14% | 4.29% | -3.95% | 11.90% |
| 2023 | 7.23% | -3.15% | 1.02% | 0.78% | -1.77% | 5.17% | 3.10% | -2.56% | -4.23% | -3.00% | 8.29% | 5.94% | 16.95% |
| 2022 | -4.36% | -1.79% | 1.22% | -6.66% | 0.36% | -7.10% | 6.64% | -3.75% | -8.81% | 5.53% | 6.78% | -4.03% | -16.25% |
| 2021 | 0.03% | 2.90% | 2.69% | 3.76% | 1.34% | 0.90% | 0.67% | 1.73% | -3.38% | 4.19% | -2.09% | 3.61% | 17.27% |
| 2020 | -0.92% | -5.85% | -13.74% | 9.17% | 4.01% | 2.40% | 4.08% | 3.99% | -2.52% | -1.00% | 10.77% | 4.19% | 12.81% |
| 2019 | 7.43% | 2.29% | 0.98% | 2.56% | -4.33% | 5.00% | 0.29% | -1.20% | 1.92% | 2.00% | 1.73% | 2.46% | 22.73% |
| 2018 | 2.79% | -4.07% | -0.19% | 0.20% | 1.47% | 0.06% | 2.05% | 1.21% | -0.54% | -6.23% | 1.84% | -6.04% | -7.71% |
| 2017 | 1.80% | 2.24% | 0.53% | 1.15% | 0.80% | 0.92% | 1.83% | 0.15% | 1.86% | 1.23% | 1.76% | 1.08% | 16.46% |
| 2016 | -4.33% | -0.22% | 6.79% | 0.79% | 0.77% | 0.87% | 3.54% | -0.05% | 0.36% | -2.22% | 1.65% | 1.94% | 9.91% |
| 2015 | -0.41% | 3.58% | -0.23% | 0.68% | 0.28% | -2.07% | 0.77% | -5.05% | -2.15% | 5.62% | 0.04% | -1.92% | -1.26% |
| 2014 | -2.29% | 4.18% | 0.49% | 0.65% | 1.81% | 2.03% | -1.80% | 2.76% | -3.36% | 2.24% | 1.21% | -0.62% | 7.27% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (80/20) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 (80/20) составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.03 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.25 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (80/20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.45% | 2.44% | 2.39% | 1.90% | 1.96% | 2.44% | 2.74% | 2.31% | 2.51% | 2.52% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (80/20) показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 (80/20) составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 269 | 1 апр. 2010 г. | 413 |
| -29.92% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -23.32% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -18.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -14.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VBR | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.67 | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.06 | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
| VNQ | 0.67 | 0.06 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.75 |
| VBR | 0.86 | -0.16 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
| VT | 0.95 | -0.11 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | -0.05 | 0.75 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |