Total Economy Core-4 (80/20)
VT, VBR, VNQ (80) / BND (20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (80/20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (80/20) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -5.91% с начала года и доходность в 6.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Total Economy Core-4 (80/20) | -7.26% | -6.70% | -8.79% | 4.44% | 10.77% | 6.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.77% | 6.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (80/20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | -0.65% | -3.49% | -5.95% | -7.26% | ||||||||
| 2024 | -1.02% | 3.55% | 3.43% | -4.38% | 4.20% | 0.61% | 4.00% | 1.92% | 2.06% | -2.02% | 4.95% | -4.45% | 12.94% |
| 2023 | 7.71% | -3.13% | 0.29% | 0.68% | -1.94% | 5.92% | 3.56% | -2.78% | -4.43% | -3.27% | 8.65% | 6.40% | 17.73% |
| 2022 | -4.62% | -1.65% | 1.67% | -6.83% | 0.35% | -7.82% | 7.21% | -3.78% | -9.28% | 6.49% | 6.87% | -4.37% | -16.30% |
| 2021 | 0.18% | 3.45% | 3.04% | 4.00% | 1.49% | 0.77% | 0.50% | 1.91% | -3.53% | 4.56% | -2.33% | 4.07% | 19.28% |
| 2020 | -1.17% | -6.50% | -15.16% | 9.29% | 4.00% | 2.41% | 4.12% | 4.10% | -2.61% | -0.92% | 11.31% | 4.40% | 10.91% |
| 2019 | 7.91% | 2.43% | 0.80% | 2.69% | -4.74% | 5.19% | 0.35% | -1.54% | 2.15% | 2.01% | 1.76% | 2.52% | 23.16% |
| 2018 | 2.79% | -4.28% | -0.10% | 0.26% | 1.75% | 0.12% | 2.15% | 1.35% | -0.67% | -6.69% | 1.97% | -6.90% | -8.55% |
| 2017 | 1.65% | 2.26% | 0.33% | 1.07% | 0.49% | 1.09% | 1.78% | 0.00% | 2.12% | 1.20% | 1.94% | 1.03% | 16.02% |
| 2016 | -4.44% | -0.11% | 7.04% | 0.78% | 0.85% | 1.01% | 3.62% | -0.14% | 0.28% | -2.38% | 2.20% | 2.09% | 10.87% |
| 2015 | -0.46% | 3.56% | -0.08% | 0.38% | 0.35% | -2.10% | 0.72% | -5.09% | -2.23% | 5.62% | 0.11% | -2.03% | -1.65% |
| 2014 | -2.31% | 4.25% | 0.54% | 0.57% | 1.81% | 2.17% | -1.98% | 2.93% | -3.56% | 2.50% | 1.22% | -0.45% | 7.65% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (80/20) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 (80/20) составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.33 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (80/20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.45% | 2.44% | 2.39% | 1.90% | 1.96% | 2.44% | 2.74% | 2.31% | 2.51% | 2.52% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (80/20) показал максимальную просадку в 41.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 (80/20) составляет 9.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.07% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 276 | 13 апр. 2010 г. | 420 |
| -32.42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.68% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -18.24% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -16.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 (80/20) составляет 11.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.06 | -0.11 | -0.16 |
| VNQ | 0.06 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
| VT | -0.11 | 0.65 | 1.00 | 0.85 |
| VBR | -0.16 | 0.71 | 0.85 | 1.00 |