PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Total Economy Core-4 (80/20)

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

VT, VBR, VNQ (80) / BND (20)

Распределение активов


BND 20%VT 56%VBR 16%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (80/20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.82%
8.61%
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 (80/20) на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.87% с начала года и доходность в 6.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
Total Economy Core-4 (80/20)-1.30%3.99%5.87%12.01%5.23%6.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.73%6.92%10.64%18.85%6.60%7.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-2.74%5.74%1.73%11.07%4.70%8.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.25%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.32%1.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVNQVTVBR
BND1.000.01-0.15-0.21
VNQ0.011.000.660.71
VT-0.150.661.000.86
VBR-0.210.710.861.00

Коэффициент Шарпа

Total Economy Core-4 (80/20) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.61

Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4 (80/20) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.61
0.81
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (80/20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Economy Core-4 (80/20)2.46%2.43%1.98%2.08%2.66%3.06%2.66%2.96%3.05%3.09%3.01%3.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.38%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 (80/20) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.31
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.88%
-9.93%
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 (80/20) с января 2010 показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 269 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2691 апр. 2010 г.413
-29.92%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-23.32%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-18.8%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-14.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 (80/20) составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89%
3.41%
Total Economy Core-4 (80/20)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля