Total Economy Core-4 (70/30)
VT, VBR, VNQ (70) / BND (30)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 49% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (70/30) на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Total Economy Core-4 (70/30) | 3.30% | 7.31% | 1.73% | 8.81% | 9.62% | 6.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.75% | 11.38% | 4.71% | 12.17% | 14.23% | 9.14% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.86% | 11.62% | -5.57% | 4.03% | 16.37% | 7.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 3.40% | -3.53% | 10.81% | 8.40% | 5.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87% | -0.12% | 1.43% | 4.65% | -1.06% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (70/30), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 0.17% | -2.62% | -0.25% | 3.79% | 3.30% | |||||||
| 2024 | -0.75% | 2.49% | 2.76% | -3.88% | 3.65% | 0.86% | 3.45% | 1.95% | 1.93% | -2.18% | 3.89% | -3.68% | 10.55% |
| 2023 | 6.74% | -3.09% | 1.22% | 0.76% | -1.70% | 4.49% | 2.70% | -2.33% | -4.01% | -2.82% | 7.82% | 5.65% | 15.50% |
| 2022 | -4.07% | -1.70% | 0.71% | -6.32% | 0.42% | -6.40% | 6.10% | -3.64% | -8.24% | 4.69% | 6.41% | -3.66% | -15.80% |
| 2021 | -0.08% | 2.35% | 2.21% | 3.40% | 1.20% | 0.90% | 0.73% | 1.49% | -3.09% | 3.67% | -1.81% | 3.11% | 14.75% |
| 2020 | -0.56% | -4.89% | -12.06% | 8.37% | 3.61% | 2.20% | 3.75% | 3.39% | -2.24% | -0.94% | 9.58% | 3.71% | 12.68% |
| 2019 | 6.65% | 2.01% | 1.08% | 2.23% | -3.58% | 4.52% | 0.27% | -0.71% | 1.60% | 1.79% | 1.51% | 2.15% | 20.95% |
| 2018 | 2.28% | -3.71% | -0.08% | 0.07% | 1.38% | 0.05% | 1.79% | 1.14% | -0.54% | -5.56% | 1.68% | -5.01% | -6.70% |
| 2017 | 1.60% | 2.04% | 0.46% | 1.11% | 0.78% | 0.81% | 1.65% | 0.24% | 1.57% | 1.07% | 1.53% | 1.02% | 14.79% |
| 2016 | -3.63% | -0.08% | 6.00% | 0.74% | 0.67% | 1.01% | 3.17% | -0.08% | 0.33% | -2.06% | 1.12% | 1.75% | 8.99% |
| 2015 | -0.06% | 2.95% | -0.14% | 0.56% | 0.19% | -1.95% | 0.78% | -4.45% | -1.75% | 4.93% | -0.01% | -1.71% | -0.97% |
| 2014 | -1.81% | 3.70% | 0.41% | 0.67% | 1.72% | 1.79% | -1.61% | 2.55% | -3.01% | 2.05% | 1.17% | -0.53% | 7.10% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 (70/30) составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 0.76 | 3.33 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.49 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | 0.88 | 1.11 | 0.42 | 1.78 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.60% | 2.52% | 2.42% | 1.91% | 1.99% | 2.48% | 2.75% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.05% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (70/30) показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.14% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 212 | 8 янв. 2010 г. | 356 |
| -26.37% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.45% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -15.97% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VBR | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.67 | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.06 | -0.16 | -0.11 | -0.01 |
| VNQ | 0.67 | 0.06 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.76 |
| VBR | 0.86 | -0.16 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| VT | 0.95 | -0.11 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.94 | -0.01 | 0.76 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |