Total Economy Core-4 (70/30)
VT, VBR, VNQ (70) / BND (30)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 49% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (70/30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (70/30) на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Total Economy Core-4 (70/30) | -4.99% | -1.11% | 3.48% | 8.91% | 4.74% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.10% | 1.71% | 9.07% | 17.17% | 6.64% | 7.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -7.37% | 1.84% | 0.50% | 9.04% | 4.96% | 7.90% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | 2.69% | 5.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | 0.09% | 1.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.22% | 0.76% | -1.70% | 4.49% | 2.70% | -2.33% | -3.93% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Economy Core-4 (70/30) | 2.66% | 2.46% | 1.99% | 2.12% | 2.70% | 3.08% | 2.70% | 2.97% | 3.06% | 3.14% | 3.09% | 3.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.14% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.40% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.16 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.56 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 |
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.01 | -0.15 | -0.21 |
| VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| VT | -0.15 | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| VBR | -0.21 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (70/30) с января 2010 показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 212 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.14% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 212 | 8 янв. 2010 г. | 356 |
| -26.37% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.45% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.97% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 (70/30) составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.