PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Total Economy Core-4 (70/30)

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

VT, VBR, VNQ (70) / BND (30)

Распределение активов


BND 30%VT 49%VBR 14%VNQ 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities49%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT7%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (70/30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.84%
4.84%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 (70/30) на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Total Economy Core-4 (70/30)-4.99%-1.11%3.48%8.91%4.74%5.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-5.10%1.71%9.07%17.17%6.64%7.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-7.37%1.84%0.50%9.04%4.96%7.90%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.12%-7.82%-7.13%-4.80%2.69%5.36%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.68%-5.46%-1.58%-0.80%0.09%1.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.22%0.76%-1.70%4.49%2.70%-2.33%-3.93%

Коэффициент Шарпа

Total Economy Core-4 (70/30) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.82

Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4 (70/30) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.82
1.04
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Economy Core-4 (70/30)2.66%2.46%1.99%2.12%2.70%3.08%2.70%2.97%3.06%3.14%3.09%3.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.14%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.40%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.83%4.03%2.73%4.32%3.89%5.63%5.26%6.25%5.33%5.10%6.36%5.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.12%2.66%2.06%2.37%2.97%3.16%2.94%2.98%3.13%3.47%3.57%4.27%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.16
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.56
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVTVBR
BND1.000.01-0.15-0.21
VNQ0.011.000.660.71
VT-0.150.661.000.86
VBR-0.210.710.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.43%
-10.59%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 (70/30) с января 2010 показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 212 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.14%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2128 янв. 2010 г.356
-26.37%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-22.45%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-15.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 (70/30) составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49%
3.15%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля