PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Total Economy Core-4 (70/30)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Total Economy Core-4 (70/30)

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

VT, VBR, VNQ (70) / BND (30)

Распределение активов

BND 30%VT 49%VBR 14%VNQ 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
7%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
49%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (70/30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%350.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
207.19%
348.20%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 (70/30) на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 11.83% с начала года и доходность в 7.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Total Economy Core-4 (70/30)11.61%2.01%8.08%24.61%8.36%7.28%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		16.59%3.57%9.01%29.95%12.21%9.47%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.32%3.02%6.24%29.21%11.78%9.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.37%1.40%16.24%34.04%4.39%6.90%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.56%-0.79%5.34%11.71%-0.04%1.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (70/30), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%2.49%2.76%-3.88%3.65%0.86%3.45%1.95%1.93%11.61%
20236.74%-3.09%1.22%0.76%-1.70%4.49%2.70%-2.33%-4.01%-2.82%7.82%5.65%15.50%
2022-4.07%-1.70%0.71%-6.32%0.42%-6.40%6.10%-3.64%-8.24%4.69%6.41%-3.66%-15.80%
2021-0.08%2.35%2.21%3.40%1.20%0.90%0.73%1.49%-3.09%3.67%-1.81%3.11%14.75%
2020-0.56%-4.89%-12.06%8.37%3.61%2.20%3.75%3.39%-2.24%-0.94%9.58%3.71%12.67%
20196.65%2.01%1.08%2.23%-3.58%4.52%0.27%-0.71%1.60%1.79%1.51%2.15%20.95%
20182.28%-3.71%-0.08%0.07%1.38%0.05%1.79%1.14%-0.54%-5.56%1.68%-5.01%-6.70%
20171.60%2.04%0.46%1.11%0.78%0.81%1.65%0.24%1.57%1.07%1.53%1.02%14.79%
2016-3.63%-0.08%6.00%0.74%0.67%1.01%3.17%-0.08%0.33%-2.06%1.12%1.75%8.99%
2015-0.06%2.95%-0.14%0.56%0.19%-1.95%0.78%-4.45%-1.75%4.93%-0.01%-1.71%-0.97%
2014-1.81%3.70%0.41%0.67%1.72%1.79%-1.61%2.55%-3.01%2.05%1.17%-0.53%7.10%
20132.94%0.32%2.06%2.10%-0.86%-2.12%3.66%-2.54%4.09%2.94%0.72%1.30%15.33%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Total Economy Core-4 (70/30) среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 5858
Total Economy Core-4 (70/30)
Ранг коэф-та Шарпа Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Total Economy Core-4 (70/30)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 16.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.603.561.472.1216.12
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.742.481.301.879.63
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.972.811.361.027.76
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.832.711.320.637.87

Коэффициент Шарпа

Total Economy Core-4 (70/30) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62
2.80
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Total Economy Core-4 (70/30)2.51%2.52%2.42%1.91%1.99%2.48%2.75%2.34%2.51%2.53%2.53%2.41%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.87%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.02%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.46%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.18%
-0.20%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 (70/30) показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.14%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2128 янв. 2010 г.356
-26.37%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-22.45%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-15.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 (70/30) составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.32%
3.37%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVNQVTVBR
BND1.000.05-0.12-0.17
VNQ0.051.000.660.71
VT-0.120.661.000.85
VBR-0.170.710.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.