PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Total Economy Core-4 (70/30)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%VT 49%VBR 14%VNQ 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities
14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
7%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
49%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (70/30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.82%
7.20%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 (70/30) на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 10.30% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
Total Economy Core-4 (70/30)10.21%-1.82%4.82%11.85%6.83%6.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
16.20%-1.23%5.10%18.63%10.01%9.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
11.89%-4.21%9.62%13.87%9.81%8.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.98%-6.01%8.76%6.09%3.11%4.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.17%-0.65%1.13%1.35%-0.41%1.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (70/30), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%2.49%2.76%-3.88%3.65%0.86%3.45%1.95%1.93%-2.18%3.89%10.21%
20236.74%-3.09%1.22%0.76%-1.70%4.49%2.70%-2.33%-4.01%-2.82%7.82%5.65%15.50%
2022-4.07%-1.70%0.71%-6.32%0.42%-6.40%6.10%-3.64%-8.24%4.69%6.41%-3.66%-15.80%
2021-0.08%2.35%2.21%3.40%1.20%0.90%0.73%1.49%-3.09%3.67%-1.81%3.11%14.75%
2020-0.56%-4.89%-12.06%8.37%3.61%2.20%3.75%3.39%-2.24%-0.94%9.58%3.71%12.67%
20196.65%2.01%1.08%2.23%-3.58%4.52%0.27%-0.71%1.60%1.79%1.51%2.15%20.95%
20182.28%-3.71%-0.08%0.07%1.38%0.05%1.79%1.14%-0.54%-5.56%1.68%-5.01%-6.70%
20171.60%2.04%0.46%1.11%0.78%0.81%1.65%0.24%1.57%1.07%1.53%1.02%14.79%
2016-3.63%-0.08%6.00%0.74%0.67%1.01%3.17%-0.08%0.33%-2.06%1.12%1.75%8.99%
2015-0.06%2.95%-0.14%0.56%0.19%-1.95%0.78%-4.45%-1.75%4.93%-0.01%-1.71%-0.97%
2014-1.81%3.70%0.41%0.67%1.72%1.79%-1.61%2.55%-3.01%2.05%1.17%-0.53%7.10%
20132.94%0.32%2.06%2.10%-0.86%-2.12%3.66%-2.54%4.09%2.94%0.72%1.30%15.33%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Economy Core-4 (70/30) составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.191.83
Коэффициент Сортино Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.652.46
Коэффициент Омега Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.211.34
Коэффициент Кальмара Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.962.72
Коэффициент Мартина Total Economy Core-4 (70/30), с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.3411.89
Total Economy Core-4 (70/30)
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.431.961.262.099.16
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.731.111.141.373.81
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.300.511.060.181.03
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.89

Total Economy Core-4 (70/30) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.83
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.24%2.52%2.42%1.91%1.99%2.48%2.75%2.34%2.51%2.53%2.53%2.41%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.20%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.01%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.09%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.63%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-3.66%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 (70/30) показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Total Economy Core-4 (70/30) составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.14%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2128 янв. 2010 г.356
-26.37%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-22.45%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-15.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 (70/30) составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
3.62%
Total Economy Core-4 (70/30)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVTVBR
BND1.000.05-0.11-0.17
VNQ0.051.000.650.71
VT-0.110.651.000.85
VBR-0.170.710.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab