Total Economy Core-4 (70/30)
VT, VBR, VNQ (70) / BND (30)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 (70/30) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 (70/30) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -5.01% с начала года и доходность в 5.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Total Economy Core-4 (70/30) | -6.69% | -6.33% | -8.20% | 4.55% | 9.62% | 5.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.77% | 6.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4 (70/30), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | -0.47% | -3.26% | -5.63% | -6.69% | ||||||||
| 2024 | -0.96% | 3.20% | 3.25% | -4.25% | 4.02% | 0.62% | 3.89% | 1.89% | 2.01% | -2.05% | 4.70% | -4.28% | 12.11% |
| 2023 | 7.36% | -3.09% | 0.47% | 0.67% | -1.88% | 5.44% | 3.28% | -2.63% | -4.28% | -3.14% | 8.33% | 6.20% | 16.77% |
| 2022 | -4.43% | -1.61% | 1.32% | -6.62% | 0.38% | -7.34% | 6.81% | -3.70% | -8.87% | 5.84% | 6.61% | -4.10% | -16.05% |
| 2021 | 0.08% | 3.00% | 2.67% | 3.74% | 1.38% | 0.78% | 0.56% | 1.74% | -3.33% | 4.20% | -2.13% | 3.71% | 17.33% |
| 2020 | -0.88% | -5.71% | -13.72% | 8.51% | 3.63% | 2.22% | 3.83% | 3.57% | -2.35% | -0.88% | 10.26% | 3.98% | 10.59% |
| 2019 | 7.19% | 2.18% | 0.91% | 2.42% | -4.11% | 4.79% | 0.33% | -1.12% | 1.87% | 1.84% | 1.59% | 2.27% | 21.65% |
| 2018 | 2.40% | -3.98% | -0.02% | 0.15% | 1.64% | 0.10% | 1.95% | 1.29% | -0.66% | -6.15% | 1.84% | -6.05% | -7.73% |
| 2017 | 1.50% | 2.09% | 0.29% | 1.04% | 0.51% | 0.98% | 1.64% | 0.09% | 1.85% | 1.08% | 1.74% | 0.98% | 14.68% |
| 2016 | -3.79% | 0.00% | 6.29% | 0.74% | 0.76% | 1.13% | 3.27% | -0.16% | 0.26% | -2.22% | 1.66% | 1.90% | 9.91% |
| 2015 | -0.13% | 3.00% | -0.01% | 0.30% | 0.26% | -1.99% | 0.74% | -4.55% | -1.87% | 4.95% | 0.05% | -1.82% | -1.40% |
| 2014 | -1.87% | 3.80% | 0.46% | 0.59% | 1.72% | 1.94% | -1.79% | 2.73% | -3.23% | 2.30% | 1.18% | -0.39% | 7.44% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 (70/30) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 (70/30) составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.33 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 (70/30) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.60% | 2.52% | 2.42% | 1.91% | 1.99% | 2.48% | 2.75% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 (70/30) показал максимальную просадку в 35.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 (70/30) составляет 8.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.53% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 269 | 1 апр. 2010 г. | 413 |
| -29.5% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.12% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -15.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -14.72% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 (70/30) составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.06 | -0.11 | -0.16 |
| VNQ | 0.06 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
| VT | -0.11 | 0.65 | 1.00 | 0.85 |
| VBR | -0.16 | 0.71 | 0.85 | 1.00 |