PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

My portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 33.33%SCHD 33.33%SCHG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.16%
8.61%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

My portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.68% с начала года и доходность в 12.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
My portfolio -1.26%9.18%13.68%18.77%11.23%12.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%10.04%11.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%11.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.15%15.36%31.40%27.47%13.09%14.53%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDSCHGVOO
SCHD1.000.740.88
SCHG0.741.000.95
VOO0.880.951.00

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа My portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.81
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My portfolio 1.90%1.91%1.55%1.87%2.07%2.38%2.06%2.40%2.51%2.27%2.24%2.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.47%0.55%0.43%0.53%0.84%1.31%1.05%1.34%1.30%1.18%1.17%1.52%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.59%
-9.93%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-24.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-19.19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225
-10.14%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.45%
3.41%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля