My portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
My portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.92% с начала года и доходность в 13.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
My portfolio | 13.60% | -0.09% | 10.68% | 20.50% | 15.18% | 13.46% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.45% | 4.67% | 3.29% | -4.16% | 4.38% | 3.56% | 13.60% | ||||||
2023 | 6.10% | -2.33% | 3.75% | 0.72% | 0.96% | 6.22% | 3.67% | -1.36% | -4.74% | -2.50% | 8.89% | 5.07% | 26.20% |
2022 | -5.63% | -2.96% | 3.79% | -8.71% | 0.54% | -8.07% | 8.66% | -4.04% | -8.90% | 7.93% | 5.48% | -5.71% | -18.21% |
2021 | -0.88% | 3.08% | 5.12% | 5.06% | 0.70% | 2.57% | 2.14% | 2.98% | -4.59% | 6.79% | -0.80% | 4.35% | 29.28% |
2020 | 0.33% | -7.98% | -11.61% | 13.36% | 5.18% | 1.76% | 6.30% | 7.32% | -3.42% | -1.67% | 11.41% | 3.72% | 23.96% |
2019 | 7.65% | 3.52% | 2.02% | 3.93% | -6.70% | 7.11% | 1.67% | -1.30% | 2.02% | 2.24% | 3.67% | 2.67% | 31.56% |
2018 | 5.76% | -4.04% | -2.43% | -0.05% | 2.73% | 0.91% | 3.58% | 3.51% | 0.80% | -7.07% | 2.09% | -8.50% | -3.76% |
2017 | 1.61% | 3.83% | 0.31% | 1.18% | 1.83% | 0.23% | 2.13% | 0.44% | 1.99% | 2.99% | 3.44% | 1.43% | 23.56% |
2016 | -4.75% | 0.22% | 6.80% | -0.09% | 1.72% | 0.69% | 3.84% | 0.02% | 0.27% | -1.97% | 3.26% | 1.72% | 11.88% |
2015 | -2.43% | 5.79% | -1.58% | 0.53% | 1.14% | -2.23% | 1.94% | -5.82% | -2.24% | 8.50% | 0.32% | -1.68% | 1.44% |
2014 | -3.47% | 4.54% | 0.72% | 0.86% | 2.33% | 1.92% | -1.34% | 3.89% | -1.07% | 2.41% | 2.94% | -0.55% | 13.67% |
2013 | 5.20% | 1.31% | 4.01% | 2.27% | 2.23% | -1.43% | 5.21% | -2.80% | 3.42% | 4.71% | 2.82% | 2.34% | 33.13% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My portfolio | 1.75% | 1.80% | 1.88% | 1.48% | 1.74% | 1.89% | 2.13% | 1.81% | 2.06% | 2.10% | 1.86% | 1.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-24.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-19.19% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
-12.29% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
-10.14% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SCHG | VOO | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.72 | 0.87 |
SCHG | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
VOO | 0.87 | 0.94 | 1.00 |