PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 33.33%SCHD 33.33%SCHG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.24%
14.20%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

My portfolio на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 11.42% с начала года и доходность в 13.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
My portfolio 11.42%2.10%13.24%23.17%15.94%13.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.13%12.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.59%-2.59%4.88%10.71%11.83%10.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
18.71%5.89%20.24%34.76%20.01%16.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%4.67%3.29%-4.16%4.40%11.42%
20236.10%-2.33%3.75%0.72%0.96%6.22%3.67%-1.36%-4.74%-2.50%8.89%5.07%26.20%
2022-5.63%-2.96%3.79%-8.71%0.54%-8.07%8.66%-4.03%-8.90%7.93%5.48%-5.71%-18.21%
2021-0.88%3.08%5.12%5.06%0.70%2.57%2.14%2.98%-4.59%6.79%-0.80%4.35%29.28%
20200.33%-7.98%-11.61%13.36%5.18%1.76%6.30%7.32%-3.42%-1.67%11.41%3.72%23.96%
20197.65%3.52%2.02%3.93%-6.70%7.11%1.67%-1.30%2.02%2.24%3.67%2.67%31.56%
20185.76%-4.04%-2.43%-0.05%2.73%0.91%3.58%3.51%0.80%-7.07%2.09%-8.50%-3.76%
20171.61%3.83%0.31%1.18%1.83%0.23%2.13%0.44%1.99%2.99%3.44%1.43%23.56%
2016-4.75%0.22%6.80%-0.09%1.72%0.69%3.84%0.02%0.27%-1.97%3.26%1.72%11.88%
2015-2.43%5.79%-1.58%0.53%1.14%-2.23%1.94%-5.82%-2.24%8.50%0.32%-1.68%1.44%
2014-3.47%4.54%0.72%0.86%2.33%1.92%-1.34%3.89%-1.07%2.41%2.94%-0.55%13.67%
20135.20%1.31%4.01%2.27%2.23%-1.43%5.21%-2.80%3.42%4.71%2.82%2.34%33.13%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My portfolio , с текущим значением в 7070
My portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My portfolio , с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My portfolio , с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My portfolio , с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My portfolio , с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My portfolio , с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My portfolio , с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My portfolio , с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My portfolio , с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My portfolio , с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My portfolio , с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.363.331.412.319.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.081.601.190.913.45
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.433.311.422.5012.53

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.20
2.21
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My portfolio 1.72%1.80%1.88%1.48%1.74%1.89%2.13%1.81%2.06%2.10%1.86%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-24.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225
-10.14%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.39%
2.41%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHGVOO
SCHD1.000.730.87
SCHG0.731.000.94
VOO0.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.