My portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
My portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.65% с начала года и доходность в 12.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| My portfolio | -4.65% | 12.17% | -6.15% | 9.08% | 15.91% | 12.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.61% | 16.75% | -5.66% | 12.85% | 17.95% | 15.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -0.93% | -4.90% | -2.34% | 1.37% | -4.65% | |||||||
| 2024 | 1.45% | 4.67% | 3.29% | -4.16% | 4.38% | 3.56% | 2.15% | 2.18% | 1.87% | -0.40% | 5.89% | -2.81% | 23.84% |
| 2023 | 6.10% | -2.33% | 3.75% | 0.72% | 0.96% | 6.22% | 3.67% | -1.36% | -4.74% | -2.50% | 8.89% | 5.07% | 26.20% |
| 2022 | -5.63% | -2.96% | 3.79% | -8.71% | 0.54% | -8.07% | 8.66% | -4.04% | -8.90% | 7.93% | 5.48% | -5.71% | -18.21% |
| 2021 | -0.88% | 3.08% | 5.12% | 5.06% | 0.70% | 2.57% | 2.14% | 2.98% | -4.59% | 6.79% | -0.80% | 4.35% | 29.28% |
| 2020 | 0.33% | -7.98% | -11.61% | 13.36% | 5.18% | 1.76% | 6.30% | 7.32% | -3.42% | -1.67% | 11.41% | 3.72% | 23.96% |
| 2019 | 7.65% | 3.52% | 2.02% | 3.93% | -6.70% | 7.11% | 1.67% | -1.30% | 2.02% | 2.24% | 3.67% | 2.67% | 31.56% |
| 2018 | 5.76% | -4.04% | -2.43% | -0.05% | 2.73% | 0.91% | 3.58% | 3.51% | 0.80% | -7.07% | 2.09% | -8.50% | -3.76% |
| 2017 | 1.61% | 3.83% | 0.31% | 1.18% | 1.83% | 0.23% | 2.13% | 0.44% | 1.99% | 2.99% | 3.44% | 1.43% | 23.56% |
| 2016 | -4.75% | 0.22% | 6.71% | -0.09% | 1.72% | 0.69% | 3.84% | 0.02% | 0.27% | -1.97% | 3.26% | 1.72% | 11.79% |
| 2015 | -2.43% | 5.79% | -1.58% | 0.53% | 1.14% | -2.23% | 1.94% | -5.82% | -2.24% | 8.50% | 0.32% | -1.68% | 1.44% |
| 2014 | -3.47% | 4.54% | 0.72% | 0.86% | 2.33% | 1.92% | -1.34% | 3.89% | -1.07% | 2.41% | 2.94% | -0.55% | 13.67% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.52 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.76% | 1.80% | 1.88% | 1.48% | 1.74% | 1.89% | 2.13% | 1.81% | 1.98% | 2.10% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 8.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -24.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.19% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.14% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.29% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SCHG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.87 |
| SCHG | 0.95 | 0.69 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |