PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SPY Variations

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

SPY variation ETF’s

Распределение активов


SPHY 14.29%SPY 14.29%SPYD 14.29%SPYG 14.29%SPYV 14.29%SPHQ 14.29%SPYX 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds14.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities14.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend14.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities14.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities14.29%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities14.29%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Large Cap Growth Equities14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.46%
10.86%
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SPY Variations на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.55% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.95%
SPY Variations0.59%10.10%11.55%14.73%8.71%10.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.46%12.37%15.97%18.06%10.34%11.91%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
1.06%4.57%-5.01%-0.43%3.87%7.53%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.31%13.86%20.67%15.63%11.04%13.03%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.61%10.63%10.96%19.38%8.71%9.98%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
0.41%12.57%17.13%24.04%11.16%12.25%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
0.32%12.20%15.81%17.98%10.17%11.97%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.94%4.65%6.33%8.25%3.49%4.11%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPHYSPYDSPYGSPYVSPHQSPYXSPY
SPHY1.000.420.520.490.510.530.54
SPYD0.421.000.580.880.710.700.74
SPYG0.520.581.000.750.910.930.95
SPYV0.490.880.751.000.860.860.90
SPHQ0.510.710.910.861.000.920.95
SPYX0.530.700.930.860.921.000.97
SPY0.540.740.950.900.950.971.00

Коэффициент Шарпа

SPY Variations на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.75

Коэффициент Шарпа SPY Variations находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.75
0.74
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SPY Variations2.79%2.89%2.30%2.89%3.06%3.22%3.20%3.27%2.63%2.09%2.26%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.48%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.96%5.19%4.01%5.60%5.29%5.95%6.06%5.96%1.62%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.13%1.03%0.63%0.92%1.42%1.59%1.51%1.69%1.73%1.53%1.61%2.09%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.93%2.25%2.18%2.53%2.45%3.32%3.19%2.83%3.08%2.73%2.49%3.23%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.59%1.87%1.22%1.62%1.60%2.01%1.73%1.87%2.60%1.93%2.36%2.39%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.29%1.43%1.06%1.38%1.64%2.06%1.83%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.15%6.79%5.73%6.61%7.14%5.40%6.07%6.14%6.44%6.23%7.16%3.69%

Комиссия

Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.84
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.19
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.63
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.00
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.24
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
0.84
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.34%
-8.22%
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPY Variations с января 2010 показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.32%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-21.78%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-16.18%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-9.57%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.73
-8.75%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13320 авг. 2018 г.142

График волатильности

Текущая волатильность SPY Variations составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.96%
3.47%
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля