PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPY Variations
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SPY Variations

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

SPY variation ETF’s

Распределение активов

SPHY 14.29%SPY 14.29%SPYD 14.29%SPYG 14.29%SPYV 14.29%SPHQ 14.29%SPYX 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
14.29%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
14.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
14.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
14.29%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.08%9.75%-1.63%12.74%15.66%10.77%
SPY Variations1.19%8.35%-0.59%13.10%15.78%N/A
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.43%9.91%-1.06%14.09%17.31%12.66%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		-0.65%5.27%-4.81%8.61%16.01%N/A
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		1.16%13.41%1.81%21.74%17.93%14.79%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.25%6.21%-4.75%5.12%15.77%9.70%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.67%9.46%1.93%16.40%17.54%13.20%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.41%9.94%-1.04%14.50%17.07%N/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.52%4.05%2.62%9.31%6.97%4.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY Variations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.60%-0.16%-4.26%-1.19%4.42%1.19%
20241.19%3.82%3.39%-3.47%4.41%2.48%2.45%2.73%1.96%-1.21%5.08%-3.07%21.12%
20235.66%-2.59%2.51%1.27%-1.13%5.86%3.28%-1.51%-4.25%-2.32%8.20%4.93%20.80%
2022-3.72%-2.18%2.67%-7.01%1.11%-8.50%7.89%-3.81%-8.62%7.69%5.68%-4.70%-14.44%
2021-0.39%3.37%4.25%4.25%1.17%1.76%1.57%2.40%-3.66%5.23%-1.08%4.66%25.76%
2020-0.66%-7.38%-13.93%11.55%4.09%1.24%4.64%5.43%-3.00%-1.81%10.57%3.62%12.08%
20197.23%2.96%1.85%3.38%-5.86%6.44%1.03%-1.76%2.45%1.73%2.90%2.87%27.53%
20184.02%-3.62%-1.84%0.15%1.89%0.58%2.97%2.73%0.48%-5.52%1.54%-7.36%-4.59%
20171.58%3.35%-0.10%0.80%1.18%0.65%1.48%0.02%2.09%1.58%2.89%1.19%18.00%
2016-3.44%1.08%6.48%0.61%1.10%0.79%3.59%0.13%0.11%-1.71%2.88%1.83%13.94%
2015-2.24%-2.24%

Комиссия

Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPY Variations составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPY Variations, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY Variations, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY Variations, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY Variations, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY Variations, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY Variations, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.701.131.170.762.93
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		0.560.891.120.561.80
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.871.331.190.993.31
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.320.591.080.311.05
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		0.941.471.211.034.24
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.731.161.170.793.01
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.672.381.351.879.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPY Variations имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 1.02
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.62%2.63%2.70%2.81%2.14%2.61%2.65%2.74%2.61%2.60%2.05%1.58%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.49%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.15%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.11%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.06%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPY Variations показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка SPY Variations составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.32%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-21.78%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-16.18%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-15.41%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.57%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSPHYSPYDSPYGSPYVSPHQSPYXSPYPortfolio
^GSPC1.000.550.700.950.870.950.971.000.98
SPHY0.551.000.440.530.510.530.550.560.61
SPYD0.700.441.000.530.880.680.670.700.79
SPYG0.950.530.531.000.710.900.930.950.90
SPYV0.870.510.880.711.000.840.840.880.92
SPHQ0.950.530.680.900.841.000.920.950.95
SPYX0.970.550.670.930.840.921.000.970.96
SPY1.000.560.700.950.880.950.971.000.98
Portfolio0.980.610.790.900.920.950.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2015 г.