SPY Variations
SPY variation ETF’s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 14.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
| SPY Variations | 20.75% | -1.24% | 7.25% | 22.39% | 12.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 24.51% | -0.68% | 7.86% | 26.38% | 14.51% | 12.94% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.01% | -5.42% | 9.12% | 16.27% | 6.60% | N/A |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 35.92% | 1.98% | 9.89% | 37.54% | 17.21% | 15.11% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.81% | -4.18% | 5.33% | 13.99% | 10.45% | 9.86% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 26.00% | 0.48% | 4.60% | 27.51% | 14.87% | 13.11% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 25.37% | -0.33% | 8.33% | 27.17% | 14.43% | N/A |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.88% | -0.65% | 4.83% | 8.07% | 4.26% | 4.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY Variations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 3.82% | 3.39% | -3.47% | 4.41% | 2.48% | 2.45% | 2.73% | 1.96% | -1.21% | 5.08% | 20.75% | |
| 2023 | 5.66% | -2.59% | 2.51% | 1.27% | -1.13% | 5.86% | 3.28% | -1.51% | -4.25% | -2.32% | 8.20% | 4.93% | 20.80% |
| 2022 | -3.72% | -2.18% | 2.67% | -7.01% | 1.11% | -8.50% | 7.89% | -3.81% | -8.62% | 7.69% | 5.68% | -4.71% | -14.45% |
| 2021 | -0.40% | 3.37% | 4.24% | 4.25% | 1.17% | 1.76% | 1.57% | 2.40% | -3.66% | 5.23% | -1.08% | 4.66% | 25.76% |
| 2020 | -0.66% | -7.38% | -13.93% | 11.55% | 4.09% | 1.24% | 4.64% | 5.43% | -3.00% | -1.81% | 10.57% | 3.62% | 12.08% |
| 2019 | 7.23% | 2.96% | 1.85% | 3.38% | -5.86% | 6.44% | 1.03% | -1.76% | 2.45% | 1.73% | 2.90% | 2.87% | 27.53% |
| 2018 | 4.02% | -3.62% | -1.84% | 0.14% | 1.90% | 0.58% | 2.97% | 2.74% | 0.48% | -5.52% | 1.54% | -7.37% | -4.59% |
| 2017 | 1.58% | 3.35% | -0.09% | 0.80% | 1.18% | 0.65% | 1.49% | 0.02% | 2.09% | 1.58% | 2.89% | 1.19% | 18.00% |
| 2016 | -3.44% | 1.08% | 6.49% | 0.60% | 1.10% | 0.80% | 3.59% | 0.13% | 0.11% | -1.71% | 2.88% | 1.83% | 13.94% |
| 2015 | -2.24% | -2.24% |
Комиссия
Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPY Variations составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.03 | 2.71 | 1.38 | 3.02 | 13.49 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.20 | 1.68 | 1.21 | 1.54 | 7.02 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.08 | 2.70 | 1.38 | 2.86 | 11.29 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.27 | 1.81 | 1.23 | 1.80 | 6.93 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.13 | 2.93 | 1.39 | 4.27 | 16.24 |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 2.05 | 2.75 | 1.38 | 3.09 | 13.71 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.05 | 2.93 | 1.38 | 3.75 | 15.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.70% | 2.81% | 2.14% | 2.61% | 2.65% | 2.74% | 2.61% | 2.60% | 2.05% | 1.58% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.60% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.86% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.77% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY Variations показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SPY Variations составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.32% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -21.78% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -9.57% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 73 |
| -8.75% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY Variations составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | SPYD | SPYG | SPYV | SPHQ | SPYX | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| SPYD | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.88 | 0.68 | 0.67 | 0.71 |
| SPYG | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| SPYV | 0.50 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
| SPHQ | 0.52 | 0.68 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| SPYX | 0.54 | 0.67 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| SPY | 0.55 | 0.71 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |