SPY Variations
SPY variation ETF’s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 14.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPY Variations | -7.94% | -5.92% | -8.33% | 8.56% | 14.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -3.83% | -6.15% | -8.85% | 10.39% | 14.72% | N/A |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -12.75% | -6.49% | -9.05% | 12.18% | 15.25% | 13.16% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -6.71% | -6.77% | -10.80% | 1.53% | 13.79% | 9.09% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | -5.73% | -5.22% | -6.90% | 11.16% | 15.78% | 12.19% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -10.06% | -6.57% | -9.53% | 7.90% | 14.64% | N/A |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.72% | 0.07% | 8.24% | 6.26% | 4.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY Variations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -0.48% | -4.85% | -5.37% | -7.94% | ||||||||
| 2024 | 1.41% | 4.26% | 3.40% | -3.65% | 4.73% | 2.91% | 2.04% | 2.70% | 2.01% | -1.24% | 5.37% | -2.90% | 22.61% |
| 2023 | 5.75% | -2.61% | 2.70% | 1.35% | -0.88% | 6.07% | 3.34% | -1.48% | -4.42% | -2.34% | 8.37% | 4.85% | 21.71% |
| 2022 | -4.27% | -2.46% | 2.94% | -7.56% | 0.93% | -8.57% | 8.15% | -3.89% | -8.89% | 7.76% | 5.76% | -4.96% | -15.88% |
| 2021 | -0.49% | 3.06% | 4.17% | 4.49% | 1.09% | 2.04% | 1.83% | 2.58% | -3.98% | 5.76% | -0.88% | 4.56% | 26.58% |
| 2020 | -0.62% | -7.56% | -13.85% | 11.73% | 4.27% | 1.39% | 4.89% | 5.92% | -3.13% | -2.10% | 10.44% | 3.67% | 12.76% |
| 2019 | 7.28% | 3.00% | 1.85% | 3.43% | -5.94% | 6.52% | 1.04% | -1.80% | 2.46% | 1.77% | 2.95% | 2.88% | 27.79% |
| 2018 | 4.10% | -3.67% | -1.85% | 0.15% | 1.94% | 0.61% | 3.00% | 2.79% | 0.48% | -5.68% | 1.58% | -7.60% | -4.78% |
| 2017 | 1.55% | 3.34% | -0.13% | 0.78% | 1.16% | 0.67% | 1.49% | 0.00% | 2.12% | 1.59% | 2.93% | 1.18% | 17.93% |
| 2016 | -3.44% | 1.08% | 6.50% | 0.62% | 1.08% | 0.83% | 3.56% | 0.13% | 0.12% | -1.71% | 2.88% | 1.81% | 13.95% |
| 2015 | -2.24% | -2.24% |
Комиссия
Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPY Variations составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.85 | 1.22 | 1.17 | 0.81 | 2.96 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 1.36 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.16 | 0.33 | 1.05 | 0.14 | 0.56 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.50 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 2.39 |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 0.33 | 1.48 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.61 | 2.34 | 1.35 | 1.81 | 10.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.63% | 2.70% | 2.81% | 2.14% | 2.61% | 2.65% | 2.74% | 2.61% | 2.60% | 2.05% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.64% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.30% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.22% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.18% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY Variations показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SPY Variations составляет 10.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.01% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.68% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.63% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -9.58% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY Variations составляет 12.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | SPYD | SPYG | SPYV | SPHQ | SPYX | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| SPYD | 0.44 | 1.00 | 0.53 | 0.88 | 0.68 | 0.67 | 0.70 |
| SPYG | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.71 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| SPYV | 0.51 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
| SPHQ | 0.53 | 0.68 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| SPYX | 0.55 | 0.67 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| SPY | 0.55 | 0.70 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |