PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPY Variations
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPHY 14.29%SPY 14.29%SPYD 14.29%SPYG 14.29%SPYV 14.29%SPHQ 14.29%SPYX 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities
14.29%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
14.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend
14.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities
14.29%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.81%
12.24%
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
SPY Variations20.35%3.99%12.81%32.08%13.67%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
22.57%5.95%12.97%34.61%16.10%13.74%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
18.43%1.30%16.42%34.91%8.82%N/A
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
29.38%8.61%15.90%39.23%17.85%15.63%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
15.15%2.55%9.61%29.62%13.25%11.04%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
25.79%3.71%13.65%34.44%16.89%14.25%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
23.00%5.84%13.37%35.49%15.98%N/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.79%0.59%7.05%15.67%4.77%4.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY Variations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%3.82%3.39%-3.47%4.41%2.48%2.45%2.73%1.96%20.35%
20235.66%-2.59%2.51%1.27%-1.13%5.86%3.28%-1.51%-4.25%-2.32%8.20%4.93%20.80%
2022-3.72%-2.18%2.67%-7.01%1.11%-8.50%7.89%-3.81%-8.62%7.69%5.68%-4.70%-14.45%
2021-0.39%3.37%4.25%4.25%1.17%1.76%1.57%2.40%-3.66%5.23%-1.08%4.66%25.76%
2020-0.66%-7.38%-13.93%11.55%4.09%1.24%4.64%5.43%-3.00%-1.81%10.57%3.62%12.08%
20197.23%2.96%1.85%3.38%-5.86%6.44%1.03%-1.76%2.45%1.73%2.90%2.87%27.53%
20184.02%-3.62%-1.84%0.15%1.89%0.58%2.97%2.73%0.48%-5.52%1.54%-7.36%-4.59%
20171.58%3.35%-0.10%0.80%1.18%0.65%1.48%0.02%2.09%1.58%2.89%1.19%18.00%
2016-3.44%1.08%6.48%0.61%1.10%0.79%3.59%0.13%0.11%-1.71%2.88%1.83%13.94%
2015-2.24%-2.24%

Комиссия

Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPY Variations среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPY Variations, с текущим значением в 8585
SPY Variations
Ранг коэф-та Шарпа SPY Variations, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY Variations, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY Variations, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY Variations, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY Variations, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY Variations
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY Variations, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY Variations, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY Variations, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY Variations, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY Variations, с текущим значением в 21.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.843.801.523.0317.57
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
2.493.551.451.6316.58
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.363.081.421.9011.95
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.914.041.522.8117.29
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.853.921.514.1320.19
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
2.863.841.522.7317.81
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
3.195.181.662.0126.66

Коэффициент Шарпа

SPY Variations на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.15
2.68
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY Variations2.56%2.70%2.81%2.14%2.61%2.65%2.73%2.61%2.60%2.05%1.58%1.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.12%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.99%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.75%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.03%
0
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPY Variations показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка SPY Variations составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.32%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-21.78%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-16.18%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-9.57%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.73
-8.75%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPY Variations составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.29%
2.94%
SPY Variations
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPHYSPYDSPYGSPYVSPHQSPYXSPY
SPHY1.000.440.520.500.520.540.54
SPYD0.441.000.550.880.680.680.72
SPYG0.520.551.000.720.910.930.95
SPYV0.500.880.721.000.840.850.88
SPHQ0.520.680.910.841.000.920.95
SPYX0.540.680.930.850.921.000.97
SPY0.540.720.950.880.950.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2015 г.