SPY Variations
SPY variation ETF’s
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.43% | 5.87% | 12.23% | 32.90% | 14.34% | 11.78% |
SPY Variations | 20.35% | 3.99% | 12.81% | 32.08% | 13.67% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR S&P 500 ETF | 22.57% | 5.95% | 12.97% | 34.61% | 16.10% | 13.74% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 18.43% | 1.30% | 16.42% | 34.91% | 8.82% | N/A |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 29.38% | 8.61% | 15.90% | 39.23% | 17.85% | 15.63% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 15.15% | 2.55% | 9.61% | 29.62% | 13.25% | 11.04% |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 25.79% | 3.71% | 13.65% | 34.44% | 16.89% | 14.25% |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 23.00% | 5.84% | 13.37% | 35.49% | 15.98% | N/A |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 0.59% | 7.05% | 15.67% | 4.77% | 4.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY Variations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.19% | 3.82% | 3.39% | -3.47% | 4.41% | 2.48% | 2.45% | 2.73% | 1.96% | 20.35% | |||
2023 | 5.66% | -2.59% | 2.51% | 1.27% | -1.13% | 5.86% | 3.28% | -1.51% | -4.25% | -2.32% | 8.20% | 4.93% | 20.80% |
2022 | -3.72% | -2.18% | 2.67% | -7.01% | 1.11% | -8.50% | 7.89% | -3.81% | -8.62% | 7.69% | 5.68% | -4.70% | -14.45% |
2021 | -0.39% | 3.37% | 4.25% | 4.25% | 1.17% | 1.76% | 1.57% | 2.40% | -3.66% | 5.23% | -1.08% | 4.66% | 25.76% |
2020 | -0.66% | -7.38% | -13.93% | 11.55% | 4.09% | 1.24% | 4.64% | 5.43% | -3.00% | -1.81% | 10.57% | 3.62% | 12.08% |
2019 | 7.23% | 2.96% | 1.85% | 3.38% | -5.86% | 6.44% | 1.03% | -1.76% | 2.45% | 1.73% | 2.90% | 2.87% | 27.53% |
2018 | 4.02% | -3.62% | -1.84% | 0.15% | 1.89% | 0.58% | 2.97% | 2.73% | 0.48% | -5.52% | 1.54% | -7.36% | -4.59% |
2017 | 1.58% | 3.35% | -0.10% | 0.80% | 1.18% | 0.65% | 1.48% | 0.02% | 2.09% | 1.58% | 2.89% | 1.19% | 18.00% |
2016 | -3.44% | 1.08% | 6.48% | 0.61% | 1.10% | 0.79% | 3.59% | 0.13% | 0.11% | -1.71% | 2.88% | 1.83% | 13.94% |
2015 | -2.24% | -2.24% |
Комиссия
Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPY Variations среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 2.84 | 3.80 | 1.52 | 3.03 | 17.57 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 2.49 | 3.55 | 1.45 | 1.63 | 16.58 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.36 | 3.08 | 1.42 | 1.90 | 11.95 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.91 | 4.04 | 1.52 | 2.81 | 17.29 |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.85 | 3.92 | 1.51 | 4.13 | 20.19 |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 2.86 | 3.84 | 1.52 | 2.73 | 17.81 |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.19 | 5.18 | 1.66 | 2.01 | 26.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY Variations | 2.56% | 2.70% | 2.81% | 2.14% | 2.61% | 2.65% | 2.73% | 2.61% | 2.60% | 2.05% | 1.58% | 1.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.12% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.99% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY Variations показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SPY Variations составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.32% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-21.78% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-16.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
-9.57% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 73 |
-8.75% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY Variations составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPHY | SPYD | SPYG | SPYV | SPHQ | SPYX | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
SPYD | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.72 |
SPYG | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.72 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
SPYV | 0.50 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
SPHQ | 0.52 | 0.68 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
SPYX | 0.54 | 0.68 | 0.93 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
SPY | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |