SPY Variations
SPY variation ETF’s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 14.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY Variations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SPY Variations на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.55% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.95% |
| SPY Variations | 0.59% | 10.10% | 11.55% | 14.73% | 8.71% | 10.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.46% | 12.37% | 15.97% | 18.06% | 10.34% | 11.91% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.06% | 4.57% | -5.01% | -0.43% | 3.87% | 7.53% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.31% | 13.86% | 20.67% | 15.63% | 11.04% | 13.03% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.61% | 10.63% | 10.96% | 19.38% | 8.71% | 9.98% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.41% | 12.57% | 17.13% | 24.04% | 11.16% | 12.25% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.32% | 12.20% | 15.81% | 17.98% | 10.17% | 11.97% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.94% | 4.65% | 6.33% | 8.25% | 3.49% | 4.11% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPHY | SPYD | SPYG | SPYV | SPHQ | SPYX | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
| SPYD | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
| SPYG | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.75 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| SPYV | 0.49 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.90 |
| SPHQ | 0.51 | 0.71 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| SPYX | 0.53 | 0.70 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| SPY | 0.54 | 0.74 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY Variations за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Variations | 2.79% | 2.89% | 2.30% | 2.89% | 3.06% | 3.22% | 3.20% | 3.27% | 2.63% | 2.09% | 2.26% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.48% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.96% | 5.19% | 4.01% | 5.60% | 5.29% | 5.95% | 6.06% | 5.96% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.13% | 1.03% | 0.63% | 0.92% | 1.42% | 1.59% | 1.51% | 1.69% | 1.73% | 1.53% | 1.61% | 2.09% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.93% | 2.25% | 2.18% | 2.53% | 2.45% | 3.32% | 3.19% | 2.83% | 3.08% | 2.73% | 2.49% | 3.23% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.59% | 1.87% | 1.22% | 1.62% | 1.60% | 2.01% | 1.73% | 1.87% | 2.60% | 1.93% | 2.36% | 2.39% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.29% | 1.43% | 1.06% | 1.38% | 1.64% | 2.06% | 1.83% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.15% | 6.79% | 5.73% | 6.61% | 7.14% | 5.40% | 6.07% | 6.14% | 6.44% | 6.23% | 7.16% | 3.69% |
Комиссия
Комиссия SPY Variations составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84 | ||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.19 | ||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.63 | ||||
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.00 | ||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.24 | ||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.84 | ||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY Variations с января 2010 показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.32% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -21.78% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -9.57% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 73 |
| -8.75% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
График волатильности
Текущая волатильность SPY Variations составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.