PortfoliosLab logo
Total Economy Core-4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%VT 42%VBR 12%VNQ 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 на 20 мая 2025 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.39%12.89%1.19%12.45%14.95%10.86%
Total Economy Core-43.30%6.41%2.08%8.35%8.07%6.09%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.86%11.49%5.10%12.36%14.06%9.16%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-1.62%11.91%-5.52%4.18%16.54%8.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.43%4.01%-2.49%10.80%8.55%5.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.06%0.06%1.79%4.74%-1.00%1.47%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%0.45%-2.24%-0.16%3.25%3.30%
2024-0.66%1.94%2.50%-3.67%3.37%0.87%3.30%1.88%1.84%-2.22%3.49%-3.40%9.21%
20236.25%-3.03%1.43%0.74%-1.62%3.82%2.30%-2.10%-3.80%-2.63%7.34%5.36%14.06%
2022-3.78%-1.62%0.21%-5.98%0.48%-5.71%5.57%-3.52%-7.67%3.85%6.04%-3.28%-15.37%
2021-0.19%1.79%1.73%3.03%1.05%0.90%0.79%1.25%-2.79%3.15%-1.53%2.60%12.26%
2020-0.20%-3.93%-10.43%7.56%3.21%1.99%3.42%2.79%-1.95%-0.89%8.38%3.21%12.38%
20195.86%1.72%1.20%1.91%-2.83%4.04%0.25%-0.21%1.28%1.58%1.29%1.84%19.19%
20181.78%-3.34%0.03%-0.06%1.28%0.03%1.53%1.08%-0.54%-4.89%1.53%-3.99%-5.71%
20171.40%1.84%0.39%1.06%0.77%0.70%1.47%0.33%1.28%0.92%1.30%0.95%13.14%
2016-2.94%0.06%5.23%0.70%0.57%1.16%2.81%-0.11%0.29%-1.90%0.59%1.55%8.06%
20150.30%2.33%-0.04%0.43%0.09%-1.83%0.80%-3.85%-1.36%4.24%-0.06%-1.50%-0.70%
2014-1.33%3.23%0.32%0.69%1.62%1.55%-1.42%2.35%-2.66%1.86%1.12%-0.45%6.93%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Economy Core-4 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Total Economy Core-4, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Total Economy Core-4, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Economy Core-4, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Economy Core-4, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Economy Core-4, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Economy Core-4, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.701.091.160.753.27
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.200.401.050.150.45
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.600.921.120.441.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.901.191.140.342.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Economy Core-4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.77%2.76%2.60%2.44%1.92%2.02%2.51%2.76%2.37%2.51%2.53%2.57%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.02%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.02%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.320
-22.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-21.57%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-13.08%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVNQVBRVTPortfolio
^GSPC1.00-0.130.670.860.950.92
BND-0.131.000.06-0.16-0.110.05
VNQ0.670.061.000.710.650.76
VBR0.86-0.160.711.000.850.90
VT0.95-0.110.650.851.000.96
Portfolio0.920.050.760.900.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.