Total Economy Core-4
Total Economy Core-4 by Rick Ferry (VT, VBR, VNQ, BND)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 42% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 на 20 мая 2025 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
| Total Economy Core-4 | 3.30% | 6.41% | 2.08% | 8.35% | 8.07% | 6.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.86% | 11.49% | 5.10% | 12.36% | 14.06% | 9.16% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.62% | 11.91% | -5.52% | 4.18% | 16.54% | 8.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.43% | 4.01% | -2.49% | 10.80% | 8.55% | 5.37% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.06% | 0.06% | 1.79% | 4.74% | -1.00% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | 0.45% | -2.24% | -0.16% | 3.25% | 3.30% | |||||||
| 2024 | -0.66% | 1.94% | 2.50% | -3.67% | 3.37% | 0.87% | 3.30% | 1.88% | 1.84% | -2.22% | 3.49% | -3.40% | 9.21% |
| 2023 | 6.25% | -3.03% | 1.43% | 0.74% | -1.62% | 3.82% | 2.30% | -2.10% | -3.80% | -2.63% | 7.34% | 5.36% | 14.06% |
| 2022 | -3.78% | -1.62% | 0.21% | -5.98% | 0.48% | -5.71% | 5.57% | -3.52% | -7.67% | 3.85% | 6.04% | -3.28% | -15.37% |
| 2021 | -0.19% | 1.79% | 1.73% | 3.03% | 1.05% | 0.90% | 0.79% | 1.25% | -2.79% | 3.15% | -1.53% | 2.60% | 12.26% |
| 2020 | -0.20% | -3.93% | -10.43% | 7.56% | 3.21% | 1.99% | 3.42% | 2.79% | -1.95% | -0.89% | 8.38% | 3.21% | 12.38% |
| 2019 | 5.86% | 1.72% | 1.20% | 1.91% | -2.83% | 4.04% | 0.25% | -0.21% | 1.28% | 1.58% | 1.29% | 1.84% | 19.19% |
| 2018 | 1.78% | -3.34% | 0.03% | -0.06% | 1.28% | 0.03% | 1.53% | 1.08% | -0.54% | -4.89% | 1.53% | -3.99% | -5.71% |
| 2017 | 1.40% | 1.84% | 0.39% | 1.06% | 0.77% | 0.70% | 1.47% | 0.33% | 1.28% | 0.92% | 1.30% | 0.95% | 13.14% |
| 2016 | -2.94% | 0.06% | 5.23% | 0.70% | 0.57% | 1.16% | 2.81% | -0.11% | 0.29% | -1.90% | 0.59% | 1.55% | 8.06% |
| 2015 | 0.30% | 2.33% | -0.04% | 0.43% | 0.09% | -1.83% | 0.80% | -3.85% | -1.36% | 4.24% | -0.06% | -1.50% | -0.70% |
| 2014 | -1.33% | 3.23% | 0.32% | 0.69% | 1.62% | 1.55% | -1.42% | 2.35% | -2.66% | 1.86% | 1.12% | -0.45% | 6.93% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.70 | 1.09 | 1.16 | 0.75 | 3.27 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.45 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | 0.92 | 1.12 | 0.44 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.90 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.77% | 2.76% | 2.60% | 2.44% | 1.92% | 2.02% | 2.51% | 2.76% | 2.37% | 2.51% | 2.53% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.02% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.02% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 320 |
| -22.81% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.57% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -13.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VBR | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.67 | 0.86 | 0.95 | 0.92 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.06 | -0.16 | -0.11 | 0.05 |
| VNQ | 0.67 | 0.06 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.76 |
| VBR | 0.86 | -0.16 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| VT | 0.95 | -0.11 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.92 | 0.05 | 0.76 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |