PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Total Economy Core-4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%VT 42%VBR 12%VNQ 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

12%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

6%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

42%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
174.26%
329.02%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 6.32% с начала года и доходность в 5.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Total Economy Core-46.32%1.90%7.56%10.97%6.44%5.91%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
11.87%1.45%12.33%17.48%10.71%8.55%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
7.59%5.22%10.43%14.15%10.28%8.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%6.16%7.53%3.97%5.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.87%3.67%-0.03%1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.66%1.94%2.50%-3.67%3.37%0.87%6.32%
20236.25%-3.03%1.43%0.74%-1.62%3.82%2.30%-2.10%-3.80%-2.63%7.34%5.36%14.06%
2022-3.78%-1.62%0.21%-5.98%0.48%-5.71%5.57%-3.52%-7.67%3.85%6.04%-3.28%-15.37%
2021-0.19%1.79%1.73%3.03%1.05%0.90%0.79%1.25%-2.79%3.15%-1.53%2.60%12.26%
2020-0.20%-3.93%-10.43%7.56%3.21%1.99%3.42%2.79%-1.95%-0.89%8.38%3.21%12.38%
20195.86%1.72%1.20%1.91%-2.83%4.04%0.25%-0.21%1.28%1.58%1.29%1.84%19.19%
20181.78%-3.34%0.03%-0.06%1.28%0.03%1.53%1.08%-0.54%-4.89%1.53%-3.99%-5.71%
20171.40%1.84%0.39%1.06%0.77%0.70%1.47%0.33%1.28%0.92%1.30%0.95%13.14%
2016-2.94%0.06%5.23%0.69%0.57%1.16%2.81%-0.11%0.29%-1.90%0.59%1.55%8.06%
20150.30%2.33%-0.04%0.43%0.09%-1.83%0.80%-3.85%-1.36%4.24%-0.06%-1.50%-0.70%
2014-1.33%3.23%0.32%0.69%1.62%1.55%-1.42%2.35%-2.66%1.86%1.12%-0.45%6.93%
20132.43%0.35%1.79%1.95%-1.01%-2.06%3.19%-2.31%3.67%2.64%0.58%1.03%12.71%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Total Economy Core-4 среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Total Economy Core-4, с текущим значением в 2323
Total Economy Core-4
Ранг коэф-та Шарпа Total Economy Core-4, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Economy Core-4, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Economy Core-4, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Economy Core-4, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Economy Core-4, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Total Economy Core-4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Economy Core-4, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Total Economy Core-4, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Total Economy Core-4, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Total Economy Core-4, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Total Economy Core-4, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.512.191.261.124.80
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.821.291.150.822.56
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47

Коэффициент Шарпа

Total Economy Core-4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.19
1.82
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Total Economy Core-42.67%2.60%2.44%1.92%2.02%2.51%2.76%2.37%2.51%2.53%2.57%2.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.63%
-2.86%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.02%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.320
-22.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-21.57%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-13.08%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.95%
2.76%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVTVBR
BND1.000.04-0.12-0.17
VNQ0.041.000.660.72
VT-0.120.661.000.85
VBR-0.170.720.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2008 г.