Total Economy Core-4
Total Economy Core-4 by Rick Ferry (VT, VBR, VNQ, BND)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 42% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 5.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| Total Economy Core-4 | -1.42% | 3.77% | 1.25% | -2.61% | 4.64% | 5.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.12% | 8.59% | 5.28% | 1.48% | 7.11% | 7.98% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.87% | -2.26% | -7.28% | -6.89% | 4.83% | 8.25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.80% | -2.89% | -6.68% | -17.62% | 4.13% | 5.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.09% | -3.69% | 0.52% | 1.22% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.01 | -0.16 | -0.22 |
| VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| VT | -0.16 | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| VBR | -0.22 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Economy Core-4 | 3.03% | 2.46% | 1.97% | 2.13% | 2.70% | 3.05% | 2.70% | 2.93% | 3.03% | 3.15% | 3.11% | 3.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.34% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.67% | 2.04% | 1.80% | 1.76% | 2.20% | 2.56% | 1.99% | 2.00% | 2.30% | 2.08% | 2.24% | 3.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.04% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.27 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.12 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.63 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.02% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 320 |
| -22.81% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.57% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.