Total Economy Core-4

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Total Economy Core-4 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.39% с начала года и доходность в 7.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Total Economy Core-4 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

Total Economy Core-4: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.59, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 27.06.2008.

• Портфель участвовал в 69.67% снижения S&P 500 Index, но только в 62.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Total Economy Core-4 имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Economy Core-4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.21
• За 5 лет: 0.50
• За 10 лет: 0.68
• За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.