Total Economy Core-4
Total Economy Core-4 by Rick Ferry (VT, VBR, VNQ, BND)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -4.10% с начала года и доходность в 5.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Total Economy Core-4 | -6.05% | -5.91% | -7.52% | 4.66% | 8.40% | 5.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.77% | 6.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.26% | -3.00% | -5.28% | -6.05% | ||||||||
| 2024 | -0.89% | 2.80% | 3.05% | -4.09% | 3.83% | 0.65% | 3.76% | 1.85% | 1.95% | -2.08% | 4.41% | -4.08% | 11.17% |
| 2023 | 6.97% | -3.05% | 0.67% | 0.66% | -1.81% | 4.90% | 2.97% | -2.46% | -4.12% | -2.99% | 7.98% | 5.96% | 15.71% |
| 2022 | -4.21% | -1.57% | 0.93% | -6.38% | 0.43% | -6.80% | 6.37% | -3.61% | -8.42% | 5.13% | 6.33% | -3.79% | -15.78% |
| 2021 | -0.02% | 2.51% | 2.26% | 3.45% | 1.26% | 0.79% | 0.62% | 1.56% | -3.11% | 3.80% | -1.91% | 3.31% | 15.23% |
| 2020 | -0.56% | -4.87% | -12.22% | 7.72% | 3.24% | 2.02% | 3.53% | 3.01% | -2.09% | -0.84% | 9.16% | 3.53% | 10.25% |
| 2019 | 6.44% | 1.92% | 1.03% | 2.14% | -3.44% | 4.37% | 0.31% | -0.67% | 1.58% | 1.66% | 1.40% | 2.00% | 20.07% |
| 2018 | 1.98% | -3.65% | 0.06% | 0.03% | 1.53% | 0.08% | 1.72% | 1.22% | -0.65% | -5.56% | 1.70% | -5.14% | -6.86% |
| 2017 | 1.33% | 1.91% | 0.25% | 1.01% | 0.54% | 0.87% | 1.49% | 0.18% | 1.57% | 0.95% | 1.52% | 0.93% | 13.29% |
| 2016 | -3.12% | 0.12% | 5.53% | 0.69% | 0.65% | 1.25% | 2.91% | -0.18% | 0.24% | -2.05% | 1.10% | 1.70% | 8.92% |
| 2015 | 0.20% | 2.42% | 0.06% | 0.22% | 0.16% | -1.87% | 0.76% | -4.00% | -1.51% | 4.27% | -0.01% | -1.60% | -1.14% |
| 2014 | -1.41% | 3.35% | 0.38% | 0.62% | 1.64% | 1.69% | -1.60% | 2.52% | -2.88% | 2.09% | 1.13% | -0.33% | 7.22% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total Economy Core-4 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.33 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 2.76% | 2.60% | 2.44% | 1.92% | 2.02% | 2.51% | 2.76% | 2.37% | 2.51% | 2.53% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 7.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.99% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 397 |
| -26.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -22.5% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -13.58% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VT | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.06 | -0.11 | -0.16 |
| VNQ | 0.06 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
| VT | -0.11 | 0.65 | 1.00 | 0.85 |
| VBR | -0.16 | 0.71 | 0.85 | 1.00 |