PortfoliosLab logo

Total Economy Core-4

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Total Economy Core-4 by Rick Ferry (VT, VBR, VNQ, BND)

Распределение активов


BND 40%VT 42%VBR 12%VNQ 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
134.68%
227.74%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Total Economy Core-4 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 5.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.79%
Total Economy Core-4-1.42%3.77%1.25%-2.61%4.64%5.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.12%8.59%5.28%1.48%7.11%7.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-1.87%-2.26%-7.28%-6.89%4.83%8.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.80%-2.89%-6.68%-17.62%4.13%5.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.09%-3.69%0.52%1.22%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVNQVTVBR
BND1.000.01-0.16-0.22
VNQ0.011.000.660.71
VT-0.160.661.000.86
VBR-0.220.710.861.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Total Economy Core-4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.27
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Economy Core-43.03%2.46%1.97%2.13%2.70%3.05%2.70%2.93%3.03%3.15%3.11%3.61%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.34%2.21%1.87%1.73%2.47%2.77%2.36%2.73%2.88%2.92%2.53%2.90%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.67%2.04%1.80%1.76%2.20%2.56%1.99%2.00%2.30%2.08%2.24%3.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.04%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%

Комиссия

Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.27
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.12
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.63
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.75%
-12.32%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Economy Core-4 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.02%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.320
-22.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-21.57%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-13.08%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

График волатильности

Текущая волатильность Total Economy Core-4 составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.24%
3.82%
Total Economy Core-4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля