Total Economy Core-4
Total Economy Core-4 by Rick Ferry (VT, VBR, VNQ, BND)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Economy Core-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Total Economy Core-4 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 11.42% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Total Economy Core-4 | 11.73% | 0.68% | 11.88% | 26.34% | 7.17% | 6.64% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 18.67% | 2.26% | 14.82% | 35.54% | 11.96% | 9.77% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.66% | 3.04% | 14.48% | 37.44% | 11.78% | 9.71% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.38% | 6.61% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Economy Core-4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.66% | 1.94% | 2.50% | -3.67% | 3.37% | 0.87% | 3.30% | 1.88% | 1.84% | 11.73% | |||
2023 | 6.25% | -3.03% | 1.43% | 0.74% | -1.62% | 3.82% | 2.30% | -2.10% | -3.80% | -2.63% | 7.34% | 5.36% | 14.06% |
2022 | -3.78% | -1.62% | 0.21% | -5.98% | 0.48% | -5.71% | 5.57% | -3.52% | -7.67% | 3.85% | 6.04% | -3.28% | -15.37% |
2021 | -0.19% | 1.79% | 1.73% | 3.03% | 1.05% | 0.90% | 0.79% | 1.25% | -2.79% | 3.15% | -1.53% | 2.60% | 12.26% |
2020 | -0.20% | -3.93% | -10.43% | 7.56% | 3.21% | 1.99% | 3.42% | 2.79% | -1.95% | -0.89% | 8.38% | 3.21% | 12.38% |
2019 | 5.86% | 1.72% | 1.20% | 1.91% | -2.83% | 4.04% | 0.25% | -0.21% | 1.28% | 1.58% | 1.29% | 1.84% | 19.19% |
2018 | 1.78% | -3.34% | 0.03% | -0.06% | 1.28% | 0.03% | 1.53% | 1.08% | -0.54% | -4.89% | 1.53% | -3.99% | -5.71% |
2017 | 1.40% | 1.84% | 0.39% | 1.06% | 0.77% | 0.70% | 1.47% | 0.33% | 1.28% | 0.92% | 1.30% | 0.95% | 13.14% |
2016 | -2.94% | 0.06% | 5.23% | 0.70% | 0.57% | 1.16% | 2.81% | -0.11% | 0.29% | -1.90% | 0.59% | 1.55% | 8.06% |
2015 | 0.30% | 2.33% | -0.04% | 0.43% | 0.09% | -1.83% | 0.80% | -3.85% | -1.36% | 4.24% | -0.06% | -1.50% | -0.70% |
2014 | -1.33% | 3.23% | 0.32% | 0.69% | 1.62% | 1.55% | -1.42% | 2.35% | -2.66% | 1.86% | 1.12% | -0.45% | 6.93% |
2013 | 2.43% | 0.35% | 1.79% | 1.95% | -1.01% | -2.06% | 3.19% | -2.31% | 3.67% | 2.64% | 0.58% | 1.03% | 12.71% |
Комиссия
Комиссия Total Economy Core-4 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Economy Core-4 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 2.73 | 3.73 | 1.49 | 2.20 | 18.42 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.99 | 2.81 | 1.34 | 2.11 | 11.45 |
Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Economy Core-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Economy Core-4 | 2.62% | 2.60% | 2.44% | 1.92% | 2.02% | 2.51% | 2.76% | 2.37% | 2.51% | 2.53% | 2.57% | 2.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Economy Core-4 показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Total Economy Core-4 составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.02% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 320 |
-22.81% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 121 |
-21.57% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
-13.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
-11.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Economy Core-4 составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VNQ | VT | VBR | |
---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.05 | -0.12 | -0.17 |
VNQ | 0.05 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
VT | -0.12 | 0.65 | 1.00 | 0.85 |
VBR | -0.17 | 0.71 | 0.85 | 1.00 |