1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 78% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2001 г., начальной даты MDLZ
Доходность по периодам
1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 9.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 1 | 2.10% | 4.15% | -0.29% | -13.02% | 7.03% | 10.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
HSY The Hershey Company | 4.78% | 5.26% | 2.70% | -15.39% | 6.92% | 10.25% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -7.19% | 0.26% | -10.53% | -5.98% | 6.31% | 7.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.83% | -2.36% | 1.95% | 0.37% | 1.03% | -6.40% | 2.10% | ||||||
| 2023 | -2.75% | 5.02% | 6.92% | 7.93% | -4.48% | -3.02% | -5.38% | -5.96% | -5.73% | -5.97% | 2.36% | 0.02% | -11.82% |
| 2022 | 1.69% | 1.91% | 4.87% | 3.89% | -4.86% | 0.87% | 5.32% | -1.52% | -3.81% | 9.13% | 1.41% | -1.37% | 17.99% |
| 2021 | -4.67% | -0.37% | 9.03% | 3.89% | 5.52% | 0.24% | 2.40% | -0.53% | -4.96% | 3.78% | 0.69% | 9.88% | 26.49% |
| 2020 | 5.26% | -7.02% | -7.25% | 0.56% | 2.66% | -3.76% | 11.38% | 3.31% | -3.03% | -4.86% | 8.16% | 2.86% | 6.54% |
| 2019 | 2.62% | 4.25% | 4.37% | 7.21% | 4.96% | 2.56% | 10.13% | 4.61% | -1.65% | -5.23% | 1.13% | 0.54% | 40.71% |
| 2018 | -1.36% | -8.21% | -0.60% | -6.70% | -1.19% | 3.71% | 5.59% | 2.07% | 1.40% | 3.44% | 2.87% | -3.07% | -3.00% |
| 2017 | 1.52% | 2.43% | 0.34% | 0.24% | 6.29% | -6.86% | -1.08% | -1.54% | 3.30% | -1.73% | 4.77% | 1.85% | 9.23% |
| 2016 | -1.87% | 1.72% | 0.92% | 2.41% | 1.09% | 17.67% | -2.60% | -6.96% | -3.80% | 6.11% | -5.76% | 7.21% | 14.70% |
| 2015 | -1.95% | 2.65% | -2.57% | -5.55% | 3.28% | -3.38% | 5.70% | -3.72% | 1.91% | -0.38% | -2.86% | 3.35% | -4.14% |
| 2014 | 0.14% | 6.31% | -0.69% | -5.41% | 2.57% | 0.10% | -8.31% | 3.43% | 2.30% | 1.03% | 6.49% | 1.17% | 8.43% |
| 2013 | 9.83% | 4.14% | 6.42% | 2.05% | -1.06% | -0.46% | 6.98% | -2.44% | 1.11% | 7.24% | -1.54% | 1.53% | 38.41% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -0.93 | -1.28 | 0.86 | -0.56 | -1.06 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -0.48 | -0.56 | 0.93 | -0.40 | -1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.64% | 2.36% | 1.79% | 1.82% | 2.07% | 2.02% | 2.53% | 2.17% | 2.17% | 2.27% | 1.88% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HSY The Hershey Company | 2.66% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.56% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 43.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 24.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.07% | 17 мая 2005 г. | 959 | 9 мар. 2009 г. | 496 | 24 февр. 2011 г. | 1455 |
| -30.12% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 251 | 22 мар. 2021 г. | 264 |
| -28.97% | 2 мая 2023 г. | 125 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -22.79% | 30 июл. 2002 г. | 154 | 10 мар. 2003 г. | 234 | 11 февр. 2004 г. | 388 |
| -20.51% | 5 июн. 2017 г. | 231 | 3 мая 2018 г. | 195 | 12 февр. 2019 г. | 426 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HSY | MDLZ | |
|---|---|---|
| HSY | 1.00 | 0.49 |
| MDLZ | 0.49 | 1.00 |