PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HSY 78%MDLZ 22%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

78%

MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive

22%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
910.68%
312.65%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2001 г., начальной даты MDLZ

Доходность по периодам

1 на 13 апр. 2024 г. показал доходность в -1.33% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
1-1.33%-4.90%1.16%-20.80%11.46%9.14%
HSY
The Hershey Company
0.37%-4.75%-1.35%-25.85%12.03%8.78%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-7.36%-5.44%9.69%-2.21%8.22%8.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.83%-2.36%1.95%
2023-5.73%-5.97%2.36%0.02%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HSY
The Hershey Company
-1.37-1.990.78-0.78-1.12
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.16-0.100.99-0.13-0.33

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-1.22

Коэффициент Шарпа 1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.22
2.15
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
12.56%2.36%1.79%1.82%2.07%2.02%2.53%2.17%2.17%2.27%1.88%1.87%
HSY
The Hershey Company
2.58%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.97%
-2.49%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 43.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка 1 составляет 26.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.07%17 мая 2005 г.9599 мар. 2009 г.49624 февр. 2011 г.1455
-30.12%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.25122 мар. 2021 г.264
-28.97%2 мая 2023 г.12527 окт. 2023 г.
-22.79%30 июл. 2002 г.15410 мар. 2003 г.23411 февр. 2004 г.388
-20.51%5 июн. 2017 г.2313 мая 2018 г.19512 февр. 2019 г.426

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.27%
3.24%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HSYMDLZ
HSY1.000.49
MDLZ0.491.00