Roth IRA (Dividend ver.)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA (Dividend ver.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roth IRA (Dividend ver.) на 27 мая 2023 г. показал доходность в -3.20% с начала года и доходность в 12.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 12.51% | 12.51% |
| Roth IRA (Dividend ver.) | -3.96% | -3.20% | -2.85% | -5.11% | 12.97% | 12.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.27% | 2.55% | 1.62% | 3.57% | 12.52% | 12.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.95% | -5.99% | -7.30% | -7.69% | 15.36% | 15.36% |
O Realty Income Corporation | -6.65% | -6.05% | -2.71% | -11.42% | 10.13% | 10.13% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| O | SCHD | JEPI | |
|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.53 | 0.57 |
| SCHD | 0.53 | 1.00 | 0.80 |
| JEPI | 0.57 | 0.80 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA (Dividend ver.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA (Dividend ver.) | 8.88% | 6.74% | 4.88% | 5.19% | 2.54% | 2.86% | 2.92% | 3.02% | 3.27% | 3.34% | 4.04% | 3.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.94% | 12.05% | 7.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
O Realty Income Corporation | 7.22% | 4.76% | 4.12% | 5.00% | 4.29% | 5.05% | 5.63% | 5.53% | 6.07% | 6.61% | 8.83% | 7.04% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA (Dividend ver.) составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 | ||||
O Realty Income Corporation | -0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA (Dividend ver.) с января 2010 показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.98% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.92% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 29 | 19 апр. 2022 г. | 72 |
| -7.78% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 27 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -6.49% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.32% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 16 | 22 окт. 2021 г. | 35 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA (Dividend ver.) составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.