Roth IRA (Dividend ver.)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA (Dividend ver.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Roth IRA (Dividend ver.) | 0.82% | 8.00% | -3.06% | 6.11% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA (Dividend ver.), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.39% | 2.92% | -0.72% | -3.14% | -0.51% | 0.82% | |||||||
| 2024 | -0.95% | 0.25% | 3.68% | -2.61% | 1.09% | 0.15% | 5.84% | 4.69% | 1.76% | -2.19% | 2.36% | -5.95% | 7.79% |
| 2023 | 3.73% | -3.67% | 0.22% | 0.38% | -3.60% | 3.14% | 2.75% | -3.04% | -5.72% | -3.17% | 8.45% | 5.14% | 3.66% |
| 2022 | -2.97% | -2.54% | 3.85% | -2.46% | 0.81% | -3.72% | 5.79% | -4.38% | -9.31% | 8.71% | 4.59% | -1.51% | -4.48% |
| 2021 | -2.38% | 3.07% | 7.06% | 4.69% | 1.37% | -0.50% | 2.95% | 2.31% | -5.95% | 6.37% | -0.57% | 6.27% | 26.64% |
| 2020 | 4.52% | 2.41% | 4.06% | 3.73% | -1.66% | -1.80% | 8.24% | 3.25% | 24.71% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA (Dividend ver.) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA (Dividend ver.) составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
O Realty Income Corporation | 0.47 | 0.67 | 1.08 | 0.29 | 0.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA (Dividend ver.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.92% | 5.45% | 5.74% | 6.58% | 5.44% | 4.54% | 2.22% | 2.42% | 2.36% | 2.36% | 2.46% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA (Dividend ver.) показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA (Dividend ver.) составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.98% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 520 |
| -13.83% | 21 окт. 2024 г. | 116 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.92% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 29 | 19 апр. 2022 г. | 72 |
| -7.78% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 27 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -6.49% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA (Dividend ver.) составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | O | SCHD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.41 | 0.76 | 0.81 | 0.71 |
| O | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.85 |
| SCHD | 0.76 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.85 |
| JEPI | 0.81 | 0.51 | 0.79 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 1.00 |