PortfoliosLab logo

Roth IRA (Dividend ver.)

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


JEPI 33.33%SCHD 33.33%O 33.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA (Dividend ver.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
44.37%
42.63%
Roth IRA (Dividend ver.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Roth IRA (Dividend ver.) на 27 мая 2023 г. показал доходность в -3.20% с начала года и доходность в 12.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%12.51%12.51%
Roth IRA (Dividend ver.)-3.96%-3.20%-2.85%-5.11%12.97%12.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2.27%2.55%1.62%3.57%12.52%12.52%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.95%-5.99%-7.30%-7.69%15.36%15.36%
O
Realty Income Corporation
-6.65%-6.05%-2.71%-11.42%10.13%10.13%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

OSCHDJEPI
O1.000.530.57
SCHD0.531.000.80
JEPI0.570.801.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Roth IRA (Dividend ver.) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.21
0.27
Roth IRA (Dividend ver.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA (Dividend ver.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Roth IRA (Dividend ver.)8.88%6.74%4.88%5.19%2.54%2.86%2.92%3.02%3.27%3.34%4.04%3.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.94%12.05%7.61%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%
O
Realty Income Corporation
7.22%4.76%4.12%5.00%4.29%5.05%5.63%5.53%6.07%6.61%8.83%7.04%

Комиссия

Комиссия Roth IRA (Dividend ver.) составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28
O
Realty Income Corporation
-0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-9.52%
-12.32%
Roth IRA (Dividend ver.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA (Dividend ver.) с января 2010 показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.98%21 апр. 2022 г.12314 окт. 2022 г.
-7.92%5 янв. 2022 г.438 мар. 2022 г.2919 апр. 2022 г.72
-7.78%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.275 авг. 2020 г.41
-6.49%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-6.32%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1622 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA (Dividend ver.) составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.40%
3.82%
Roth IRA (Dividend ver.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля