Roth IRA (Dividend ver.)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA (Dividend ver.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
| Roth IRA (Dividend ver.) | 0.27% | -2.67% | 1.93% | 7.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.05% | -2.58% | 4.43% | 11.88% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.73% | -2.17% | 3.46% | 12.27% | 10.85% | 11.16% |
O Realty Income Corporation | 0.01% | -3.48% | -3.14% | -4.56% | -1.72% | 5.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA (Dividend ver.), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.78% | 0.44% | 3.68% | -2.83% | 1.28% | 0.15% | 5.59% | 4.31% | 1.70% | -1.95% | 2.61% | -5.97% | 7.90% |
| 2023 | 3.67% | -3.66% | 0.14% | 0.33% | -3.62% | 3.23% | 2.80% | -2.91% | -5.64% | -3.09% | 7.96% | 5.00% | 3.29% |
| 2022 | -2.95% | -2.54% | 3.83% | -2.49% | 0.93% | -3.89% | 5.84% | -4.44% | -9.49% | 8.82% | 4.68% | -1.59% | -4.68% |
| 2021 | -2.36% | 3.15% | 7.11% | 4.58% | 1.45% | -0.55% | 2.86% | 2.31% | -5.88% | 6.28% | -1.66% | 6.32% | 25.25% |
| 2020 | 4.51% | 2.36% | 3.93% | 3.73% | -1.66% | -1.87% | 8.13% | 3.24% | 24.24% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA (Dividend ver.) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA (Dividend ver.) составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.57 | 2.13 | 1.30 | 2.47 | 8.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.11 | 1.63 | 1.19 | 1.58 | 4.56 |
O Realty Income Corporation | -0.30 | -0.30 | 0.96 | -0.20 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA (Dividend ver.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.62% | 5.45% | 5.74% | 6.58% | 4.42% | 4.49% | 2.22% | 2.42% | 2.36% | 2.36% | 2.46% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
O Realty Income Corporation | 5.90% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA (Dividend ver.) показал максимальную просадку в 17.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA (Dividend ver.) составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.1% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 520 |
| -8.69% | 21 окт. 2024 г. | 43 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -7.94% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 29 | 19 апр. 2022 г. | 72 |
| -7.78% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 27 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -6.56% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA (Dividend ver.) составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | SCHD | JEPI | |
|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
| SCHD | 0.52 | 1.00 | 0.79 |
| JEPI | 0.52 | 0.79 | 1.00 |