Акции 60, облигации 30,золото 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Акции 60, облигации 30,золото 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Акции 60, облигации 30,золото 10 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.79% с начала года и доходность в 7.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.26% | 9.96% |
| Акции 60, облигации 30,золото 10 | -0.25% | 6.79% | 5.28% | 0.66% | 7.59% | 7.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 11.18% | 4.67% | 8.03% | 3.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 6.19% | 1.86% | 10.16% | 11.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.60% | -3.69% | 0.59% | 1.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTI | GLD | BND | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.05 | -0.21 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.24 |
| BND | -0.21 | 0.24 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Акции 60, облигации 30,золото 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции 60, облигации 30,золото 10 | 2.21% | 1.79% | 1.35% | 1.58% | 2.00% | 2.25% | 1.99% | 2.17% | 2.28% | 2.25% | 2.29% | 2.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
Комиссия
Комиссия Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Акции 60, облигации 30,золото 10 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 616 |
| -21.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.13% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -10.67% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
График волатильности
Текущая волатильность Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.