PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Акции 60, облигации 30,золото 10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%GLD 10%VTI 60%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

30%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Акции 60, облигации 30,золото 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
278.15%
278.84%
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Акции 60, облигации 30,золото 10 на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 9.68% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.37%16.79%25.03%13.26%10.85%
Акции 60, облигации 30,золото 109.68%1.43%10.16%18.31%9.80%8.59%
GLD
SPDR Gold Trust
12.71%-3.91%13.75%20.05%10.33%5.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.96%2.39%14.51%26.07%14.09%12.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.24%1.35%0.43%3.03%-0.04%1.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Акции 60, облигации 30,золото 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%2.84%3.09%-3.02%3.50%9.68%
20235.73%-2.78%3.21%0.91%-0.22%3.79%2.40%-1.50%-4.11%-1.31%7.21%4.37%18.41%
2022-4.42%-1.18%1.18%-6.86%-0.23%-5.51%6.05%-3.38%-7.16%4.31%5.05%-3.57%-15.64%
2021-0.78%0.82%1.78%3.64%1.10%0.99%1.65%1.65%-3.32%4.16%-0.90%2.50%13.87%
20201.01%-4.32%-8.41%9.43%3.79%1.85%4.97%4.01%-2.68%-1.39%6.90%3.54%18.75%
20195.76%2.11%1.26%2.29%-3.24%5.38%0.90%0.35%0.52%1.61%1.96%2.04%22.72%
20183.08%-2.81%-0.92%-0.08%1.73%0.07%1.76%2.08%-0.09%-4.49%1.41%-4.23%-2.79%
20171.71%2.73%-0.02%1.05%0.81%0.37%1.48%0.77%0.97%1.22%1.84%1.08%14.90%
2016-2.51%1.45%4.21%1.03%0.39%1.65%2.77%-0.29%0.21%-1.89%1.10%1.16%9.49%
2015-0.05%2.30%-0.75%0.25%0.68%-1.49%0.63%-3.43%-1.62%5.02%-0.38%-1.39%-0.48%
2014-1.10%3.66%-0.08%0.33%1.28%2.21%-1.65%2.86%-2.04%1.56%1.71%0.12%9.05%
20133.02%0.45%2.55%0.52%0.34%-2.24%4.31%-1.53%2.11%2.78%1.03%1.16%15.28%

Комиссия

Комиссия Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Акции 60, облигации 30,золото 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 6262
Акции 60, облигации 30,золото 10
Ранг коэф-та Шарпа Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Акции 60, облигации 30,золото 10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Акции 60, облигации 30,золото 10, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.412.041.261.446.85
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.132.991.371.767.77
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.510.771.090.191.42

Коэффициент Шарпа

Акции 60, облигации 30,золото 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.08
2.17
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Акции 60, облигации 30,золото 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Акции 60, облигации 30,золото 101.80%1.79%1.78%1.32%1.52%1.88%2.07%1.79%1.91%1.96%1.89%1.88%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.31%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Акции 60, облигации 30,золото 10 показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.45%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.616
-21.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-11.13%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.105
-10.67%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06%
2.33%
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIGLDBND
VTI1.000.06-0.17
GLD0.061.000.25
BND-0.170.251.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.