PortfoliosLab logo

Акции 60, облигации 30,золото 10

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


BND 30%GLD 10%VTI 60%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Акции 60, облигации 30,золото 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.97%
3.07%
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Акции 60, облигации 30,золото 10 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.79% с начала года и доходность в 7.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.26%9.96%
Акции 60, облигации 30,золото 10-0.25%6.79%5.28%0.66%7.59%7.91%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%11.18%4.67%8.03%3.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.19%1.86%10.16%11.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.60%-3.69%0.59%1.24%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTIGLDBND
VTI1.000.05-0.21
GLD0.051.000.24
BND-0.210.241.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Акции 60, облигации 30,золото 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.27
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Акции 60, облигации 30,золото 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Акции 60, облигации 30,золото 102.21%1.79%1.35%1.58%2.00%2.25%1.99%2.17%2.28%2.25%2.29%2.80%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%

Комиссия

Комиссия Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
0.30
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.21%
-12.32%
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Акции 60, облигации 30,золото 10 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.45%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.616
-21.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.13%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.105
-10.67%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.123

График волатильности

Текущая волатильность Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.12%
3.82%
Акции 60, облигации 30,золото 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля