Акции 60, облигации 30,золото 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Акции 60, облигации 30,золото 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Акции 60, облигации 30,золото 10 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.79% с начала года и доходность в 8.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Акции 60, облигации 30,золото 10 | 9.43% | 0.24% | 8.70% | 15.37% | 9.36% | 8.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Акции 60, облигации 30,золото 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 2.84% | 3.09% | -3.02% | 3.49% | 2.09% | 9.43% | ||||||
| 2023 | 5.73% | -2.78% | 3.21% | 0.91% | -0.22% | 3.79% | 2.40% | -1.50% | -4.11% | -1.31% | 7.21% | 4.37% | 18.41% |
| 2022 | -4.42% | -1.18% | 1.18% | -6.86% | -0.23% | -5.51% | 6.05% | -3.38% | -7.16% | 4.31% | 5.05% | -3.57% | -15.64% |
| 2021 | -0.78% | 0.82% | 1.78% | 3.64% | 1.10% | 0.99% | 1.65% | 1.65% | -3.32% | 4.16% | -0.90% | 2.50% | 13.87% |
| 2020 | 1.01% | -4.32% | -8.41% | 9.43% | 3.79% | 1.85% | 4.97% | 4.01% | -2.68% | -1.39% | 6.90% | 3.54% | 18.75% |
| 2019 | 5.76% | 2.11% | 1.26% | 2.29% | -3.24% | 5.38% | 0.90% | 0.35% | 0.52% | 1.61% | 1.96% | 2.04% | 22.72% |
| 2018 | 3.08% | -2.80% | -0.92% | -0.08% | 1.73% | 0.07% | 1.76% | 2.08% | -0.09% | -4.49% | 1.41% | -4.23% | -2.79% |
| 2017 | 1.71% | 2.73% | -0.02% | 1.05% | 0.81% | 0.37% | 1.48% | 0.77% | 0.97% | 1.22% | 1.84% | 1.08% | 14.90% |
| 2016 | -2.51% | 1.45% | 4.21% | 1.03% | 0.39% | 1.65% | 2.77% | -0.29% | 0.21% | -1.89% | 1.10% | 1.16% | 9.49% |
| 2015 | -0.05% | 2.30% | -0.75% | 0.25% | 0.68% | -1.49% | 0.63% | -3.43% | -1.62% | 5.02% | -0.38% | -1.39% | -0.48% |
| 2014 | -1.10% | 3.66% | -0.08% | 0.33% | 1.28% | 2.21% | -1.65% | 2.86% | -2.04% | 1.56% | 1.71% | 0.12% | 9.05% |
| 2013 | 3.02% | 0.45% | 2.55% | 0.52% | 0.34% | -2.24% | 4.31% | -1.53% | 2.11% | 2.78% | 1.03% | 1.16% | 15.28% |
Комиссия
Комиссия Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Акции 60, облигации 30,золото 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Акции 60, облигации 30,золото 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции 60, облигации 30,золото 10 | 1.85% | 1.79% | 1.78% | 1.32% | 1.52% | 1.88% | 2.07% | 1.79% | 1.91% | 1.96% | 1.89% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Акции 60, облигации 30,золото 10 показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 616 |
| -21.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -11.13% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -10.67% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Акции 60, облигации 30,золото 10 составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | GLD | BND | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.06 | -0.17 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.25 |
| BND | -0.17 | 0.25 | 1.00 |