PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
25s
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 25%GLD 25%DGEIX 50%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
Global Equities

50%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

25%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
142.18%
330.06%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2010 г., начальной даты STIP

Доходность по периодам

25s на 30 мая 2024 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 6.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.42%2.95%15.74%25.24%13.90%10.62%
25s7.56%1.18%11.50%17.30%10.65%6.93%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
7.84%2.12%14.79%23.06%12.60%8.91%
GLD
SPDR Gold Trust
13.07%-0.01%14.04%18.74%11.91%6.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.39%0.50%2.35%4.27%3.16%1.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25s, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%2.31%4.15%-1.22%7.56%
20235.36%-2.81%2.98%0.74%-1.55%2.75%2.64%-1.59%-3.28%0.25%5.05%3.58%14.52%
2022-2.83%1.05%0.88%-4.03%-0.17%-5.13%3.49%-2.97%-6.34%3.81%6.20%-1.66%-8.19%
2021-0.66%0.81%2.03%3.14%3.05%-1.66%1.33%1.06%-2.76%2.95%-1.27%3.45%11.82%
20200.04%-4.25%-8.31%8.31%3.53%2.16%5.24%3.09%-2.64%-0.83%5.27%4.67%16.14%
20195.36%1.44%-0.06%1.84%-3.02%5.58%0.20%0.60%0.41%1.95%0.70%2.83%19.02%
20183.11%-2.71%-0.24%-0.08%0.42%-1.11%0.84%0.39%-0.40%-3.65%0.79%-2.87%-5.55%
20172.68%2.08%0.26%1.04%0.36%-0.04%1.81%1.06%0.41%1.03%1.35%1.38%14.24%
2016-1.46%2.94%3.62%1.93%-1.25%2.16%2.69%-0.56%0.66%-1.77%-0.23%0.72%9.66%
20151.32%1.24%-1.07%1.00%0.43%-1.28%-1.86%-2.25%-2.12%4.04%-1.57%-1.63%-3.87%
2014-0.91%4.14%-0.47%0.33%0.29%2.91%-2.17%1.58%-3.78%-0.07%0.34%-0.46%1.52%
20132.56%-1.01%1.75%-1.15%-0.97%-3.64%4.84%-0.01%1.40%1.93%-0.32%0.22%5.46%

Комиссия

Комиссия 25s составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 25s среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 25s, с текущим значением в 7373
25s
Ранг коэф-та Шарпа 25s, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 25s, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 25s, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 25s, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 25s, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


25s
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 25s, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 25s, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 25s, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 25s, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 25s, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.992.871.341.776.55
GLD
SPDR Gold Trust
1.542.281.281.517.33
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.873.091.361.4915.97

Коэффициент Шарпа

25s на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.30
2.21
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25s за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
25s2.47%2.62%3.97%3.19%1.54%1.62%1.92%1.47%1.17%0.99%1.13%0.93%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.54%3.82%4.92%4.31%2.37%2.22%2.62%2.15%1.90%1.98%1.88%1.70%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.80%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.79%
-1.02%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

25s показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 25s составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-15.75%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.20118 июл. 2023 г.419
-12.51%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.507
-12.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 25s составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.76%
3.13%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGEIXGLDSTIP
DGEIX1.000.070.09
GLD0.071.000.37
STIP0.090.371.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 дек. 2010 г.