25s
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | Global Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
25s на 27 мая 2023 г. показал доходность в 4.98% с начала года и доходность в 5.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
25s | -1.17% | 4.98% | 5.37% | 1.00% | 6.91% | 6.03% |
Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.82% | 5.85% | 4.14% | 0.02% | 6.93% | 8.66% |
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 11.73% | 4.67% | 7.98% | 3.06% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.96% | 1.50% | 1.75% | -1.80% | 2.81% | 1.59% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
DGEIX | GLD | STIP | |
---|---|---|---|
DGEIX | 1.00 | 0.06 | 0.07 |
GLD | 0.06 | 1.00 | 0.36 |
STIP | 0.07 | 0.36 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25s за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25s | 4.16% | 3.99% | 3.37% | 1.69% | 1.83% | 2.21% | 1.74% | 1.42% | 1.23% | 1.41% | 1.18% | 1.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 4.94% | 4.93% | 4.53% | 2.61% | 2.51% | 3.03% | 2.55% | 2.30% | 2.45% | 2.37% | 2.18% | 2.69% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 6.74% | 6.09% | 4.43% | 1.56% | 2.32% | 2.80% | 1.88% | 1.07% | 0.00% | 0.90% | 0.37% | 1.28% |
Комиссия
Комиссия 25s составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.20 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
25s с января 2010 показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.94% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-15.75% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-12.51% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 507 |
-12.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
-11.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
График волатильности
Текущая волатильность 25s составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.