PortfoliosLab logo

25s

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


STIP 25%GLD 25%DGEIX 50%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
106.40%
243.38%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

25s на 27 мая 2023 г. показал доходность в 4.98% с начала года и доходность в 5.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
25s-1.17%4.98%5.37%1.00%6.91%6.03%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.82%5.85%4.14%0.02%6.93%8.66%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%11.73%4.67%7.98%3.06%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-0.96%1.50%1.75%-1.80%2.81%1.59%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DGEIXGLDSTIP
DGEIX1.000.060.07
GLD0.061.000.36
STIP0.070.361.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

25s на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.27
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25s за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
25s4.16%3.99%3.37%1.69%1.83%2.21%1.74%1.42%1.23%1.41%1.18%1.66%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
4.94%4.93%4.53%2.61%2.51%3.03%2.55%2.30%2.45%2.37%2.18%2.69%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
6.74%6.09%4.43%1.56%2.32%2.80%1.88%1.07%0.00%0.90%0.37%1.28%

Комиссия

Комиссия 25s составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
0.20
GLD
SPDR Gold Trust
0.30
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-0.34

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.04%
-12.32%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

25s с января 2010 показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-15.75%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.
-12.51%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.507
-12.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

График волатильности

Текущая волатильность 25s составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.73%
3.82%
25s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля