25s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | Global Equities | 50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2010 г., начальной даты STIP
Доходность по периодам
25s на 11 мая 2025 г. показал доходность в 7.29% с начала года и доходность в 7.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 25s | 7.29% | 5.77% | 3.82% | 13.93% | 11.04% | 7.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.15% | 8.87% | -5.45% | 5.08% | 12.46% | 7.76% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.47% | 0.82% | 3.61% | 7.11% | 3.92% | 2.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25s, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37% | 0.41% | 0.80% | 1.33% | 1.21% | 7.29% | |||||||
| 2024 | -0.36% | 2.31% | 4.15% | -1.23% | 2.99% | 0.51% | 3.11% | 1.58% | 2.49% | -0.02% | 1.75% | -3.37% | 14.53% |
| 2023 | 5.36% | -2.81% | 2.98% | 0.74% | -1.55% | 2.75% | 2.64% | -1.59% | -3.28% | 0.25% | 5.05% | 2.59% | 13.42% |
| 2022 | -2.83% | 1.05% | 0.88% | -4.03% | -0.17% | -5.13% | 3.49% | -2.97% | -6.34% | 3.81% | 6.20% | -3.10% | -9.54% |
| 2021 | -0.66% | 0.81% | 2.03% | 3.14% | 3.05% | -1.66% | 1.33% | 1.06% | -2.76% | 2.95% | -1.27% | 2.06% | 10.32% |
| 2020 | 0.04% | -4.25% | -8.31% | 8.31% | 3.53% | 2.16% | 5.24% | 3.09% | -2.64% | -0.83% | 5.27% | 4.14% | 15.55% |
| 2019 | 5.36% | 1.45% | -0.06% | 1.84% | -3.02% | 5.58% | 0.20% | 0.60% | 0.41% | 1.95% | 0.70% | 2.56% | 18.72% |
| 2018 | 3.11% | -2.71% | -0.24% | -0.08% | 0.42% | -1.11% | 0.84% | 0.39% | -0.40% | -3.65% | 0.79% | -3.14% | -5.81% |
| 2017 | 2.68% | 2.08% | 0.26% | 1.04% | 0.36% | -0.04% | 1.81% | 1.06% | 0.41% | 1.03% | 1.35% | 1.21% | 14.05% |
| 2016 | -1.46% | 2.94% | 3.62% | 1.93% | -1.25% | 2.16% | 2.69% | -0.56% | 0.66% | -1.77% | -0.23% | 0.72% | 9.67% |
| 2015 | 1.31% | 1.24% | -1.07% | 1.00% | 0.43% | -1.28% | -1.86% | -2.25% | -2.12% | 4.04% | -1.57% | -1.63% | -3.87% |
| 2014 | -0.91% | 4.14% | -0.47% | 0.33% | 0.29% | 2.91% | -2.17% | 1.58% | -3.78% | -0.07% | 0.34% | -0.46% | 1.52% |
Комиссия
Комиссия 25s составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 25s составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.30 | 0.60 | 1.09 | 0.33 | 1.22 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.70 | 6.06 | 1.85 | 7.57 | 24.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25s за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.48% | 2.62% | 3.97% | 3.19% | 1.54% | 1.62% | 1.92% | 1.47% | 1.17% | 0.99% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.69% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
25s показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 25s составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.94% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -16.88% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 309 | 19 дек. 2023 г. | 527 |
| -12.5% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 507 |
| -12.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -12.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | STIP | GLD | DGEIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.94 | 0.81 |
| STIP | 0.06 | 1.00 | 0.36 | 0.08 | 0.27 |
| GLD | 0.03 | 0.36 | 1.00 | 0.08 | 0.49 |
| DGEIX | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.81 | 0.27 | 0.49 | 0.87 | 1.00 |