FIN201 (P2)
For case 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FBCV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| FIN201 (P2) | 9.33% | 5.78% | 6.71% | 17.75% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -0.66% | 3.99% | -6.59% | 0.77% | 11.55% | 9.24% |
V Visa Inc. | 11.74% | 8.60% | 14.92% | 26.51% | 14.81% | 18.64% |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.44% | 5.61% | -4.30% | 4.47% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.07% | 2.65% | 0.81% | -0.60% | 1.16% | 9.33% | |||||||
| 2024 | 0.82% | 2.34% | 4.05% | -2.29% | 1.66% | -1.65% | 4.22% | 3.35% | 1.93% | 1.38% | 4.01% | -3.82% | 16.79% |
| 2023 | 5.54% | -4.04% | 2.63% | 2.19% | -4.04% | 4.45% | 2.08% | -0.56% | -4.76% | 0.94% | 5.79% | 2.96% | 13.16% |
| 2022 | -0.64% | -0.27% | 2.33% | -3.55% | -0.14% | -5.46% | 4.02% | -3.54% | -7.63% | 8.98% | 6.31% | -2.29% | -3.13% |
| 2021 | -4.19% | 2.34% | 3.72% | 5.78% | 2.66% | -1.97% | 2.84% | -0.78% | -4.02% | 1.84% | -3.58% | 7.23% | 11.64% |
| 2020 | -0.97% | 4.24% | 4.79% | -3.38% | -2.91% | 8.81% | 3.81% | 14.63% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P2) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN201 (P2) составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.07 | 0.30 | 1.04 | 0.13 | 0.41 |
V Visa Inc. | 1.27 | 1.80 | 1.27 | 1.90 | 6.35 |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.35 | 0.71 | 1.10 | 0.44 | 1.39 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.12% | 1.12% | 1.18% | 1.41% | 0.78% | 0.61% | 0.76% | 0.59% | 0.72% | 0.67% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.16% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.78% | 1.75% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIN201 (P2) показал максимальную просадку в 16.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.58% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
| -9.28% | 1 апр. 2025 г. | 6 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 24 |
| -7.76% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.54% | 30 июл. 2021 г. | 87 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 110 |
| -6.89% | 27 июл. 2023 г. | 48 | 3 окт. 2023 г. | 37 | 24 нояб. 2023 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | V | FBCV | NOBL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| IAU | 0.14 | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.40 |
| V | 0.64 | 0.08 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.80 |
| FBCV | 0.76 | 0.12 | 0.59 | 1.00 | 0.90 | 0.84 |
| NOBL | 0.76 | 0.14 | 0.58 | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.77 | 0.40 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |