FIN201 (P2)
For case 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIN201 (P2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FBCV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| FIN201 (P2) | 15.25% | 4.27% | 8.64% | 23.85% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.89% | 2.66% | 6.48% | 19.21% | 10.46% | 10.80% |
V Visa Inc. | 10.01% | 6.28% | 0.92% | 22.09% | 11.14% | 19.16% |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 12.47% | 2.62% | 6.73% | 18.36% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.39% | 7.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN201 (P2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 2.34% | 4.05% | -2.29% | 1.66% | -1.65% | 4.22% | 3.35% | 15.25% | ||||
| 2023 | 5.54% | -4.04% | 2.63% | 2.19% | -4.04% | 4.45% | 2.08% | -0.56% | -4.76% | 0.94% | 5.79% | 2.96% | 13.16% |
| 2022 | -0.64% | -0.27% | 2.33% | -3.55% | -0.14% | -5.46% | 4.02% | -3.54% | -7.63% | 8.98% | 6.31% | -2.29% | -3.13% |
| 2021 | -4.19% | 2.34% | 3.72% | 5.78% | 2.66% | -1.94% | 2.84% | -0.78% | -4.02% | 1.84% | -3.58% | 7.23% | 11.68% |
| 2020 | -0.92% | 4.24% | 4.79% | -3.38% | -2.91% | 8.81% | 3.84% | 14.71% |
Комиссия
Комиссия FIN201 (P2) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIN201 (P2) среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.54 | 2.19 | 1.27 | 1.31 | 6.54 |
V Visa Inc. | 1.24 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 3.93 |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.60 | 2.31 | 1.28 | 1.68 | 7.56 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN201 (P2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN201 (P2) | 0.98% | 1.12% | 1.18% | 1.41% | 0.78% | 0.61% | 0.76% | 0.59% | 0.72% | 0.67% | 0.56% | 0.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.51% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.70% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIN201 (P2) показал максимальную просадку в 16.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FIN201 (P2) составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.58% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
| -7.76% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.54% | 30 июл. 2021 г. | 87 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 110 |
| -6.89% | 27 июл. 2023 г. | 48 | 3 окт. 2023 г. | 37 | 24 нояб. 2023 г. | 85 |
| -6.1% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIN201 (P2) составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | V | FBCV | NOBL | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| V | 0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.57 |
| FBCV | 0.15 | 0.58 | 1.00 | 0.90 |
| NOBL | 0.17 | 0.57 | 0.90 | 1.00 |