Grow2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты QGRO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Grow2 | -2.08% | 14.82% | -2.11% | 12.65% | 13.95% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.01% | 3.84% | 0.96% | 7.39% | 6.91% | 4.39% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -0.21% | 19.40% | 1.97% | 17.65% | 8.70% | 12.39% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -2.11% | 23.22% | -8.09% | 0.11% | 13.62% | 16.07% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -1.84% | 28.05% | 8.59% | 38.89% | 9.08% | 19.23% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.84% | 34.47% | -15.51% | 9.89% | 25.21% | 26.25% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.66% | 19.83% | 1.31% | 22.15% | 18.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grow2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.75% | -2.16% | -6.18% | 0.65% | 2.16% | -2.08% | |||||||
2024 | 1.11% | 5.17% | 2.36% | -4.24% | 3.84% | 3.81% | 0.15% | 2.12% | 2.78% | -0.63% | 7.03% | -1.78% | 23.40% |
2023 | 9.96% | -1.88% | 5.35% | -0.14% | 2.76% | 6.01% | 4.43% | -2.36% | -4.40% | -2.35% | 10.84% | 5.45% | 37.59% |
2022 | -7.34% | -3.91% | 1.81% | -10.79% | -1.14% | -8.73% | 9.60% | -3.97% | -9.08% | 5.28% | 4.84% | -6.37% | -27.84% |
2021 | 0.26% | 2.27% | 1.46% | 4.43% | -0.64% | 4.27% | 1.07% | 2.62% | -4.64% | 5.81% | -2.11% | 1.41% | 16.94% |
2020 | 1.17% | -5.68% | -12.12% | 13.36% | 6.73% | 4.30% | 6.94% | 7.49% | -3.53% | -1.50% | 10.37% | 3.90% | 32.54% |
2019 | 9.58% | 3.31% | 2.00% | 4.19% | -7.03% | 6.49% | 1.54% | -1.96% | 0.42% | 2.14% | 3.77% | 2.97% | 29.95% |
2018 | 0.88% | -7.45% | 1.06% | -7.67% | -12.88% |
Комиссия
Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Grow2 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.41 | 1.98 | 1.31 | 1.52 | 8.12 |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.74 | 1.05 | 1.15 | 0.54 | 2.34 |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00 | 0.20 | 1.03 | -0.01 | -0.04 |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 0.56 | 3.12 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.20 | 0.62 | 1.09 | 0.23 | 0.67 |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.95 | 1.38 | 1.20 | 0.90 | 3.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.10% | 2.06% | 2.11% | 1.96% | 1.54% | 1.85% | 1.97% | 2.76% | 2.08% | 2.15% | 2.26% | 2.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.52% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 1.29% | 0.00% | 13.06% | 2.05% | 0.00% | 2.29% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.28% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Grow2 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Grow2 составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
-30.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-19.55% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-9.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Grow2 составляет 11.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SJNK | ARKW | PNQI | QTEC | QGRO | SPY | QLD | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
SJNK | 0.72 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.74 |
ARKW | 0.72 | 0.60 | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.86 |
PNQI | 0.81 | 0.63 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.92 |
QTEC | 0.86 | 0.64 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
QGRO | 0.88 | 0.68 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.93 |
SPY | 1.00 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
QLD | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.96 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |