Grow2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты QGRO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Grow2 | 10.42% | 3.90% | 3.15% | 21.41% | 12.89% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 4.18% | 6.27% | 23.17% | 14.45% | 12.50% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 6.24% | 2.27% | 4.80% | 11.34% | 4.86% | 4.09% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 9.45% | 4.17% | 0.30% | 22.00% | 7.72% | 11.01% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.46% | 3.09% | -7.58% | 16.33% | 14.93% | 16.33% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.50% | 6.34% | -10.13% | 25.08% | 8.72% | N/A |
QLD ProShares Ultra QQQ | 12.61% | 5.40% | -0.20% | 33.90% | 28.26% | 27.23% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 11.97% | 4.72% | 2.47% | 22.38% | 15.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grow2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.11% | 5.17% | 2.36% | -4.24% | 3.84% | 3.81% | 0.15% | 2.12% | 10.42% | ||||
2023 | 9.96% | -1.88% | 5.35% | -0.14% | 2.76% | 6.01% | 4.43% | -2.36% | -4.40% | -2.35% | 10.84% | 5.45% | 37.59% |
2022 | -7.34% | -3.91% | 1.81% | -10.79% | -1.14% | -8.73% | 9.60% | -3.97% | -9.08% | 5.28% | 4.84% | -6.37% | -27.84% |
2021 | 0.26% | 2.27% | 1.46% | 4.43% | -0.64% | 4.27% | 1.07% | 2.62% | -4.64% | 5.81% | -2.11% | 1.41% | 16.94% |
2020 | 1.17% | -5.68% | -12.12% | 13.36% | 6.73% | 4.30% | 6.94% | 7.49% | -3.53% | -1.50% | 10.37% | 3.90% | 32.54% |
2019 | 9.58% | 3.31% | 2.00% | 4.19% | -7.03% | 6.49% | 1.54% | -1.96% | 0.42% | 2.14% | 3.77% | 2.97% | 29.95% |
2018 | 0.88% | -7.45% | 1.06% | -7.67% | -12.88% |
Комиссия
Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Grow2 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 2.75 | 4.36 | 1.55 | 4.69 | 16.84 |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 1.15 | 1.60 | 1.20 | 0.48 | 5.80 |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.64 | 1.00 | 1.12 | 0.64 | 2.84 |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.79 | 1.27 | 1.15 | 0.35 | 3.37 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.90 | 1.35 | 1.17 | 0.78 | 4.08 |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 1.44 | 2.02 | 1.25 | 1.22 | 7.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grow2 | 2.10% | 2.11% | 1.96% | 1.54% | 1.85% | 1.97% | 2.76% | 2.08% | 2.15% | 2.26% | 2.00% | 1.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.42% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.06% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 1.29% | 0.00% | 13.06% | 2.05% | 0.00% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.49% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.33% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Grow2 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Grow2 составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
-30.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-18.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-9.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-9.18% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Grow2 составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SJNK | ARKW | SPY | PNQI | QGRO | QTEC | QLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK | 1.00 | 0.59 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.66 |
ARKW | 0.59 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
SPY | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.91 |
PNQI | 0.63 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
QGRO | 0.68 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
QTEC | 0.65 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
QLD | 0.66 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |