Grow2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Grow2 на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 17.86% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 8.38% | 8.38% |
Grow2 | 5.71% | 17.86% | 10.26% | 4.79% | 8.87% | 8.87% |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.38% | 10.72% | 4.54% | 2.77% | 10.22% | 10.22% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.34% | 3.72% | 2.31% | 2.16% | 3.03% | 3.03% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 8.20% | 32.96% | 22.30% | 9.21% | 2.35% | 2.35% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 17.30% | 34.56% | 23.96% | 6.42% | 14.01% | 14.01% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 17.88% | 39.40% | 16.22% | -9.35% | 1.86% | 1.86% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 22.07% | 67.64% | 38.16% | 11.83% | 20.77% | 20.77% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 3.16% | 12.88% | 4.70% | 4.34% | 11.14% | 11.14% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
SJNK | ARKW | SPY | PNQI | QGRO | QTEC | QLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
ARKW | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.90 | 0.81 | 0.84 | 0.82 |
SPY | 0.75 | 0.71 | 1.00 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
PNQI | 0.64 | 0.90 | 0.79 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
QGRO | 0.69 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
QTEC | 0.68 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
QLD | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grow2 | 2.65% | 2.00% | 1.63% | 2.02% | 2.24% | 3.17% | 2.57% | 2.74% | 3.00% | 2.79% | 2.80% | 3.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 8.84% | 6.03% | 4.59% | 6.08% | 6.79% | 7.25% | 7.57% | 8.02% | 8.75% | 8.68% | 8.94% | 8.82% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.20% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.69% | 0.92% | 0.82% | 1.33% | 1.03% | 1.29% | 0.78% | 0.90% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 1.33% | 0.00% | 13.59% | 2.42% | 0.00% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.91% | 0.11% | 0.19% | 0.13% | 0.15% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.56% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.39% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.19 | ||||
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.25 | ||||
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.38 | ||||
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.29 | ||||
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.12 | ||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.30 | ||||
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Grow2 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-30.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-18.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-9.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-8.34% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность Grow2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.