PortfoliosLab logo

Grow2

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
12.48%
5.56%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Grow2 на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 17.86% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%8.38%8.38%
Grow25.71%17.86%10.26%4.79%8.87%8.87%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.38%10.72%4.54%2.77%10.22%10.22%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
0.34%3.72%2.31%2.16%3.03%3.03%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
8.20%32.96%22.30%9.21%2.35%2.35%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
17.30%34.56%23.96%6.42%14.01%14.01%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
17.88%39.40%16.22%-9.35%1.86%1.86%
QLD
ProShares Ultra QQQ
22.07%67.64%38.16%11.83%20.77%20.77%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
3.16%12.88%4.70%4.34%11.14%11.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SJNKARKWSPYPNQIQGROQTECQLD
SJNK1.000.600.750.640.690.680.69
ARKW0.601.000.710.900.810.840.82
SPY0.750.711.000.790.870.860.91
PNQI0.640.900.791.000.840.870.90
QGRO0.690.810.870.841.000.900.89
QTEC0.680.840.860.870.901.000.93
QLD0.690.820.910.900.890.931.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Grow2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.27
0.10
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Grow22.65%2.00%1.63%2.02%2.24%3.17%2.57%2.74%3.00%2.79%2.80%3.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
8.84%6.03%4.59%6.08%6.79%7.25%7.57%8.02%8.75%8.68%8.94%8.82%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.20%0.15%0.02%0.44%0.69%0.92%0.82%1.33%1.03%1.29%0.78%0.90%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%2.79%1.33%0.00%13.59%2.42%0.00%2.75%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.56%0.46%0.31%0.22%0.39%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.19
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
0.25
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.38
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.29
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-0.12
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.30
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.30%
-12.00%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grow2 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-30.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-18.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-9.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-8.34%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

График волатильности

Текущая волатильность Grow2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.84%
3.68%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля