PortfoliosLab logo
Grow2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
110.48%
96.06%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты QGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Grow2-2.08%14.82%-2.11%12.65%13.95%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.01%3.84%0.96%7.39%6.91%4.39%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
-0.21%19.40%1.97%17.65%8.70%12.39%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
-2.11%23.22%-8.09%0.11%13.62%16.07%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-1.84%28.05%8.59%38.89%9.08%19.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.84%34.47%-15.51%9.89%25.21%26.25%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.66%19.83%1.31%22.15%18.07%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grow2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.75%-2.16%-6.18%0.65%2.16%-2.08%
20241.11%5.17%2.36%-4.24%3.84%3.81%0.15%2.12%2.78%-0.63%7.03%-1.78%23.40%
20239.96%-1.88%5.35%-0.14%2.76%6.01%4.43%-2.36%-4.40%-2.35%10.84%5.45%37.59%
2022-7.34%-3.91%1.81%-10.79%-1.14%-8.73%9.60%-3.97%-9.08%5.28%4.84%-6.37%-27.84%
20210.26%2.27%1.46%4.43%-0.64%4.27%1.07%2.62%-4.64%5.81%-2.11%1.41%16.94%
20201.17%-5.68%-12.12%13.36%6.73%4.30%6.94%7.49%-3.53%-1.50%10.37%3.90%32.54%
20199.58%3.31%2.00%4.19%-7.03%6.49%1.54%-1.96%0.42%2.14%3.77%2.97%29.95%
20180.88%-7.45%1.06%-7.67%-12.88%

Комиссия

Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Grow2 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Grow2, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Grow2, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Grow2, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Grow2, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Grow2, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Grow2, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.540.901.130.572.24
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.411.981.311.528.12
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.741.051.150.542.34
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.000.201.03-0.01-0.04
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.001.411.180.563.12
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.200.621.090.230.67
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.951.381.200.903.12

Grow2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.48
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.10%2.06%2.11%1.96%1.54%1.85%1.97%2.76%2.08%2.15%2.26%2.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.52%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.28%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.63%
-7.82%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grow2 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

Текущая просадка Grow2 составляет 7.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.561
-30.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-19.55%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-18.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-9.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grow2 составляет 11.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.49%
11.21%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSJNKARKWPNQIQTECQGROSPYQLDPortfolio
^GSPC1.000.720.720.810.860.881.000.920.96
SJNK0.721.000.600.630.640.680.730.660.74
ARKW0.720.601.000.880.810.800.720.800.86
PNQI0.810.630.881.000.860.840.810.890.92
QTEC0.860.640.810.861.000.890.860.930.93
QGRO0.880.680.800.840.891.000.880.890.93
SPY1.000.730.720.810.860.881.000.920.96
QLD0.920.660.800.890.930.890.921.000.96
Portfolio0.960.740.860.920.930.930.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2018 г.