PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grow2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SJNK 20%SPY 45%PNQI 15%QTEC 5%ARKW 5%QLD 5%QGRO 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
All Cap Equities, Actively Managed

5%

PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
Large Cap Growth Equities

15%

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5%

QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

5%

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
Technology Equities

5%

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

20%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grow2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.02%
15.15%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты QGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
Grow211.51%1.84%13.01%24.25%13.88%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.48%2.39%15.94%24.33%15.26%12.84%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
2.63%0.43%3.05%9.12%4.36%3.63%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
11.62%0.47%13.63%27.66%8.65%11.84%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
11.51%2.22%12.71%30.98%19.69%18.21%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.84%-1.02%4.26%35.31%10.21%N/A
QLD
ProShares Ultra QQQ
30.33%10.11%33.53%53.63%34.33%30.97%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
12.13%0.60%13.38%24.99%16.39%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grow2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%5.17%2.36%-4.24%3.83%11.51%
20239.96%-1.88%5.35%-0.14%2.76%6.01%4.43%-2.36%-4.40%-2.35%10.84%5.45%37.59%
2022-7.34%-3.91%1.81%-10.79%-1.14%-8.73%9.60%-3.97%-9.08%5.28%4.84%-6.37%-27.84%
20210.26%2.27%1.46%4.43%-0.64%4.27%1.07%2.62%-4.64%5.81%-2.11%1.41%16.94%
20201.17%-5.68%-12.12%13.36%6.73%4.30%6.94%7.49%-3.53%-1.50%10.37%3.90%32.54%
20199.58%3.31%2.00%4.19%-7.03%6.49%1.54%-1.96%0.42%2.14%3.77%2.97%29.95%
20180.88%-7.45%1.06%-7.67%-12.88%

Комиссия

Комиссия Grow2 составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии PNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии QTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Grow2 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Grow2, с текущим значением в 5959
Grow2
Ранг коэф-та Шарпа Grow2, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Grow2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Grow2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Grow2, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Grow2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Grow2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Grow2, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Grow2, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Grow2, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Grow2, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Grow2, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.313.261.412.238.99
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
2.163.391.413.8813.54
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
1.602.171.270.686.82
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
1.542.121.261.416.84
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.121.711.200.513.36
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.892.461.301.458.20
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
1.892.711.321.477.51

Коэффициент Шарпа

Grow2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.04
2.15
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grow2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Grow22.08%2.11%1.96%1.54%1.85%1.97%2.76%2.08%2.12%2.26%2.00%1.93%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.45%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.07%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%0.72%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.31%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.24%0.11%0.19%0.13%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.32%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12%
0
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grow2 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

Текущая просадка Grow2 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.561
-30.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-18.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-9.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-8.34%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grow2 составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.71%
2.49%
Grow2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SJNKARKWSPYPNQIQGROQTECQLD
SJNK1.000.590.730.630.680.650.67
ARKW0.591.000.710.880.800.810.80
SPY0.730.711.000.800.880.860.91
PNQI0.630.880.801.000.840.860.90
QGRO0.680.800.880.841.000.890.89
QTEC0.650.810.860.860.891.000.93
QLD0.670.800.910.900.890.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2018 г.