PortfoliosLab logo

HB

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


SHV 25%VIPSX 25%GLD 25%DGEIX 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
123.01%
195.36%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

HB на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.94% с начала года и доходность в 3.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
HB-1.11%3.94%4.75%0.68%5.23%3.95%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.82%5.85%4.14%0.02%6.93%8.66%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.30%1.75%2.18%2.79%1.39%0.86%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-1.81%1.44%1.09%-5.77%2.31%1.45%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%11.73%4.67%7.98%3.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SHVDGEIXGLDVIPSX
SHV1.00-0.080.070.15
DGEIX-0.081.000.10-0.17
GLD0.070.101.000.29
VIPSX0.15-0.170.291.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

HB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.27
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HB4.04%3.67%2.49%1.21%1.83%2.08%1.54%1.71%0.87%1.32%1.21%1.91%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
4.94%4.93%4.53%2.61%2.51%3.03%2.55%2.30%2.45%2.37%2.18%2.69%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
2.69%1.40%0.00%0.76%2.27%1.75%0.78%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
8.52%8.34%5.43%1.46%2.56%3.56%2.81%4.19%0.99%2.91%2.66%4.95%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия HB составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
0.20
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
7.71
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-0.58
GLD
SPDR Gold Trust
0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.41%
-12.32%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HB с января 2010 показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 225 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.15%17 мар. 2008 г.17520 нояб. 2008 г.22514 окт. 2009 г.400
-12.47%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.
-12.14%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.69
-8.9%14 июл. 2014 г.38319 янв. 2016 г.11430 июн. 2016 г.497
-8.26%7 февр. 2013 г.9726 июн. 2013 г.24719 июн. 2014 г.344

График волатильности

Текущая волатильность HB составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.26%
3.82%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля