HB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
HB на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.55% с начала года и доходность в 5.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
HB | 9.55% | 2.61% | 6.35% | 15.19% | 6.99% | 5.20% |
Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 10.30% | 3.96% | 4.50% | 19.37% | 11.76% | 8.92% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.60% | 0.49% | 2.67% | 5.41% | 2.16% | 1.54% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.04% | 1.43% | 3.95% | 7.22% | 2.08% | 2.14% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 4.57% | 14.38% | 29.55% | 10.22% | 6.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.25% | 1.05% | 3.37% | -0.53% | 2.13% | 0.44% | 2.68% | 1.32% | 9.55% | ||||
2023 | 3.91% | -2.35% | 3.09% | 0.56% | -1.09% | 1.12% | 1.67% | -1.07% | -2.59% | 0.93% | 3.48% | 2.61% | 10.46% |
2022 | -2.02% | 1.32% | 0.29% | -2.80% | -0.79% | -3.32% | 2.23% | -2.29% | -4.82% | 1.89% | 4.66% | -0.69% | -6.54% |
2021 | -0.70% | -0.82% | 0.82% | 2.24% | 2.67% | -1.65% | 1.45% | 0.48% | -1.98% | 1.84% | -0.52% | 2.12% | 6.01% |
2020 | 1.09% | -1.93% | -4.08% | 5.50% | 2.15% | 1.63% | 4.46% | 1.62% | -1.96% | -0.63% | 2.18% | 3.39% | 13.80% |
2019 | 3.37% | 0.65% | 0.17% | 0.91% | -0.89% | 3.96% | 0.19% | 1.85% | -0.45% | 1.30% | 0.01% | 1.93% | 13.63% |
2018 | 1.79% | -1.86% | 0.16% | -0.15% | 0.12% | -0.83% | 0.08% | 0.08% | -0.46% | -1.81% | 0.58% | -0.60% | -2.91% |
2017 | 2.22% | 1.55% | 0.06% | 0.86% | 0.19% | -0.46% | 1.32% | 1.28% | -0.38% | 0.46% | 0.78% | 1.17% | 9.40% |
2016 | 0.30% | 3.13% | 2.00% | 1.66% | -1.58% | 2.67% | 1.77% | -0.76% | 0.52% | -1.37% | -1.60% | 0.08% | 6.87% |
2015 | 2.41% | -0.49% | -0.88% | 0.56% | 0.03% | -1.05% | -1.62% | -0.87% | -1.36% | 2.36% | -1.65% | -1.10% | -3.68% |
2014 | 0.47% | 2.90% | -0.71% | 0.50% | 0.17% | 2.28% | -1.51% | 0.97% | -3.15% | -0.23% | 0.22% | -0.14% | 1.64% |
2013 | 1.02% | -1.10% | 1.03% | -1.25% | -2.19% | -3.88% | 3.51% | 0.33% | 0.41% | 0.99% | -1.09% | -0.68% | -3.05% |
Комиссия
Комиссия HB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HB среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.51 | 2.12 | 1.27 | 1.47 | 7.28 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.13 | 147.73 | 69.94 | 200.72 | 2,150.58 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.39 | 2.09 | 1.25 | 0.52 | 6.38 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 3.20% | 3.19% | 3.66% | 2.33% | 1.10% | 1.66% | 1.82% | 1.30% | 1.40% | 0.70% | 1.03% | 0.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.46% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% | 1.70% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.16% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.17% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HB показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка HB составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.15% | 17 мар. 2008 г. | 175 | 20 нояб. 2008 г. | 225 | 14 окт. 2009 г. | 400 |
-12.47% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 295 | 29 нояб. 2023 г. | 513 |
-12.14% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
-8.9% | 14 июл. 2014 г. | 383 | 19 янв. 2016 г. | 114 | 30 июн. 2016 г. | 497 |
-8.26% | 7 февр. 2013 г. | 97 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HB составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | DGEIX | GLD | VIPSX | |
---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | -0.07 | 0.08 | 0.16 |
DGEIX | -0.07 | 1.00 | 0.11 | -0.14 |
GLD | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 0.29 |
VIPSX | 0.16 | -0.14 | 0.29 | 1.00 |