HB
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HB на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.94% с начала года и доходность в 3.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
HB | -1.11% | 3.94% | 4.75% | 0.68% | 5.23% | 3.95% |
Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.82% | 5.85% | 4.14% | 0.02% | 6.93% | 8.66% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.30% | 1.75% | 2.18% | 2.79% | 1.39% | 0.86% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -1.81% | 1.44% | 1.09% | -5.77% | 2.31% | 1.45% |
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 11.73% | 4.67% | 7.98% | 3.06% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
SHV | DGEIX | GLD | VIPSX | |
---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | -0.08 | 0.07 | 0.15 |
DGEIX | -0.08 | 1.00 | 0.10 | -0.17 |
GLD | 0.07 | 0.10 | 1.00 | 0.29 |
VIPSX | 0.15 | -0.17 | 0.29 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 4.04% | 3.67% | 2.49% | 1.21% | 1.83% | 2.08% | 1.54% | 1.71% | 0.87% | 1.32% | 1.21% | 1.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 4.94% | 4.93% | 4.53% | 2.61% | 2.51% | 3.03% | 2.55% | 2.30% | 2.45% | 2.37% | 2.18% | 2.69% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 2.69% | 1.40% | 0.00% | 0.76% | 2.27% | 1.75% | 0.78% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 8.52% | 8.34% | 5.43% | 1.46% | 2.56% | 3.56% | 2.81% | 4.19% | 0.99% | 2.91% | 2.66% | 4.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия HB составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.20 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 7.71 | ||||
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -0.58 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HB с января 2010 показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.15% | 17 мар. 2008 г. | 175 | 20 нояб. 2008 г. | 225 | 14 окт. 2009 г. | 400 |
-12.47% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-12.14% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
-8.9% | 14 июл. 2014 г. | 383 | 19 янв. 2016 г. | 114 | 30 июн. 2016 г. | 497 |
-8.26% | 7 февр. 2013 г. | 97 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 344 |
График волатильности
Текущая волатильность HB составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.