PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHV 25%VIPSX 25%GLD 25%DGEIX 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
Global Equities

25%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

25%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
Inflation-Protected Bonds

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
151.73%
281.48%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV

Доходность по периодам

HB на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 6.22% с начала года и доходность в 4.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
HB6.22%-0.28%7.33%11.14%7.28%4.84%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
8.93%-0.36%10.82%18.16%11.91%8.78%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
2.28%0.41%2.53%5.25%2.01%1.41%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
0.89%0.85%0.77%2.52%2.14%1.83%
GLD
SPDR Gold Trust
12.85%-1.95%15.36%18.77%11.29%5.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%1.05%3.37%-0.53%2.15%6.22%
20233.91%-2.35%3.09%0.56%-1.09%1.12%1.67%-1.07%-2.59%0.93%3.48%2.61%10.46%
2022-2.02%1.32%0.29%-2.80%-0.79%-3.32%2.23%-2.29%-4.82%1.89%4.66%-0.69%-6.54%
2021-0.70%-0.82%0.82%2.25%2.67%-1.65%1.45%0.48%-1.98%1.84%-0.52%2.12%6.01%
20201.09%-1.93%-4.08%5.50%2.15%1.63%4.46%1.62%-1.96%-0.63%2.18%3.39%13.80%
20193.37%0.65%0.17%0.91%-0.89%3.96%0.19%1.85%-0.45%1.30%0.01%1.93%13.63%
20181.79%-1.86%0.16%-0.15%0.12%-0.83%0.08%0.08%-0.46%-1.81%0.58%-0.60%-2.91%
20172.22%1.55%0.06%0.86%0.19%-0.46%1.32%1.28%-0.38%0.46%0.78%1.17%9.40%
20160.30%3.13%2.00%1.66%-1.58%2.66%1.77%-0.76%0.52%-1.37%-1.60%0.08%6.87%
20152.41%-0.49%-0.88%0.56%0.03%-1.05%-1.62%-0.87%-1.36%2.36%-1.65%-1.10%-3.68%
20140.47%2.90%-0.71%0.50%0.17%2.28%-1.51%0.97%-3.15%-0.23%0.21%-0.14%1.64%
20131.02%-1.10%1.03%-1.25%-2.19%-3.88%3.51%0.33%0.41%1.00%-1.09%-0.68%-3.05%

Комиссия

Комиссия HB составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HB среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HB, с текущим значением в 6767
HB
Ранг коэф-та Шарпа HB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HB, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HB, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HB, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HB, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HB, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HB, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.702.481.291.495.51
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
19.72142.3165.83195.982,075.64
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
0.480.761.090.201.60
GLD
SPDR Gold Trust
1.472.121.271.507.12

Коэффициент Шарпа

HB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.00
2.14
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HB3.15%3.19%3.66%2.33%1.10%1.66%1.82%1.30%1.40%0.70%1.03%0.93%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.51%3.82%4.92%4.31%2.37%2.22%2.62%2.15%1.90%1.98%1.88%1.70%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.10%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
3.99%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.02%2.32%3.38%0.77%2.25%2.01%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.88%
-0.04%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HB показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка HB составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.15%17 мар. 2008 г.17520 нояб. 2008 г.22514 окт. 2009 г.400
-12.47%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.29529 нояб. 2023 г.513
-12.14%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.69
-8.9%14 июл. 2014 г.38319 янв. 2016 г.11430 июн. 2016 г.497
-8.26%7 февр. 2013 г.9726 июн. 2013 г.24719 июн. 2014 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HB составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.05%
2.26%
HB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVDGEIXGLDVIPSX
SHV1.00-0.070.080.15
DGEIX-0.071.000.11-0.14
GLD0.080.111.000.29
VIPSX0.15-0.140.291.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2007 г.