HB
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | Global Equities | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | Inflation-Protected Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
HB на 9 мая 2025 г. показал доходность в 7.38% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
HB | 7.38% | 6.14% | 4.96% | 14.22% | 7.73% | 5.94% |
Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.26% | 14.20% | -5.61% | 5.82% | 12.35% | 7.75% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.44% | 0.31% | 2.14% | 4.83% | 2.47% | 1.83% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 3.21% | 0.34% | 1.95% | 5.88% | 1.45% | 2.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.82% | 0.92% | 1.77% | 1.36% | 0.32% | 7.38% | |||||||
2024 | -0.25% | 1.05% | 3.37% | -0.53% | 2.13% | 0.45% | 2.68% | 1.32% | 2.26% | 0.21% | 0.61% | -2.16% | 11.58% |
2023 | 3.91% | -2.35% | 3.09% | 0.56% | -1.09% | 1.12% | 1.67% | -1.07% | -2.59% | 0.93% | 3.48% | 2.10% | 9.92% |
2022 | -2.02% | 1.32% | 0.29% | -2.80% | -0.79% | -3.32% | 2.23% | -2.29% | -4.82% | 1.89% | 4.66% | -1.43% | -7.24% |
2021 | -0.70% | -0.82% | 0.82% | 2.25% | 2.67% | -1.64% | 1.45% | 0.48% | -1.98% | 1.84% | -0.52% | 1.42% | 5.28% |
2020 | 1.09% | -1.93% | -4.08% | 5.50% | 2.15% | 1.63% | 4.46% | 1.62% | -1.96% | -0.63% | 2.18% | 3.11% | 13.50% |
2019 | 3.37% | 0.65% | 0.17% | 0.91% | -0.89% | 3.96% | 0.19% | 1.85% | -0.45% | 1.30% | 0.01% | 1.79% | 13.49% |
2018 | 1.79% | -1.86% | 0.16% | -0.15% | 0.12% | -0.83% | 0.08% | 0.08% | -0.45% | -1.81% | 0.58% | -0.73% | -3.04% |
2017 | 2.22% | 1.55% | 0.06% | 0.86% | 0.19% | -0.46% | 1.32% | 1.28% | -0.38% | 0.46% | 0.78% | 1.09% | 9.31% |
2016 | 0.30% | 3.13% | 2.00% | 1.66% | -1.58% | 2.67% | 1.77% | -0.76% | 0.52% | -1.37% | -1.60% | -0.25% | 6.52% |
2015 | 2.41% | -0.49% | -0.88% | 0.56% | 0.03% | -1.05% | -1.62% | -0.87% | -1.36% | 2.36% | -1.65% | -1.10% | -3.68% |
2014 | 0.47% | 2.90% | -0.71% | 0.50% | 0.17% | 2.28% | -1.51% | 0.97% | -3.15% | -0.23% | 0.22% | -0.17% | 1.61% |
Комиссия
Комиссия HB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HB составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.34 | 0.59 | 1.08 | 0.32 | 1.21 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.91 | 280.58 | 132.04 | 536.52 | 4,560.80 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.26 | 1.70 | 1.22 | 0.56 | 3.46 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.63% | 2.70% | 2.73% | 2.90% | 1.67% | 0.87% | 1.54% | 1.67% | 1.22% | 1.07% | 0.70% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.75% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.07% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HB показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка HB составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.15% | 17 мар. 2008 г. | 175 | 20 нояб. 2008 г. | 225 | 14 окт. 2009 г. | 400 |
-13.06% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 524 |
-12.14% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
-8.93% | 14 июл. 2014 г. | 383 | 19 янв. 2016 г. | 114 | 30 июн. 2016 г. | 497 |
-8.41% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 427 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HB составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SHV | VIPSX | GLD | DGEIX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.07 | -0.14 | 0.06 | 0.95 | 0.59 |
SHV | -0.07 | 1.00 | 0.16 | 0.08 | -0.07 | 0.05 |
VIPSX | -0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.29 | -0.13 | 0.30 |
GLD | 0.06 | 0.08 | 0.29 | 1.00 | 0.11 | 0.73 |
DGEIX | 0.95 | -0.07 | -0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.59 | 0.05 | 0.30 | 0.73 | 0.66 | 1.00 |