HB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
HB на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 4.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HB | 7.25% | 1.17% | 7.79% | 11.51% | 6.87% | 4.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 10.59% | 0.86% | 9.98% | 16.28% | 11.28% | 8.96% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 2.87% | 0.44% | 2.50% | 5.31% | 2.08% | 1.46% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.54% | 0.64% | 2.32% | 3.75% | 2.02% | 1.75% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 1.05% | 3.37% | -0.53% | 2.13% | 0.44% | 7.25% | ||||||
| 2023 | 3.91% | -2.35% | 3.09% | 0.56% | -1.09% | 1.12% | 1.67% | -1.07% | -2.59% | 0.93% | 3.48% | 2.61% | 10.46% |
| 2022 | -2.02% | 1.32% | 0.29% | -2.80% | -0.79% | -3.32% | 2.23% | -2.29% | -4.82% | 1.89% | 4.66% | -0.69% | -6.54% |
| 2021 | -0.70% | -0.82% | 0.82% | 2.24% | 2.67% | -1.65% | 1.45% | 0.48% | -1.98% | 1.84% | -0.52% | 2.12% | 6.01% |
| 2020 | 1.09% | -1.93% | -4.08% | 5.50% | 2.15% | 1.63% | 4.46% | 1.62% | -1.96% | -0.63% | 2.18% | 3.39% | 13.80% |
| 2019 | 3.37% | 0.65% | 0.17% | 0.91% | -0.89% | 3.96% | 0.19% | 1.85% | -0.45% | 1.30% | 0.01% | 1.93% | 13.63% |
| 2018 | 1.79% | -1.86% | 0.16% | -0.15% | 0.12% | -0.83% | 0.08% | 0.08% | -0.46% | -1.81% | 0.58% | -0.60% | -2.91% |
| 2017 | 2.22% | 1.55% | 0.06% | 0.86% | 0.19% | -0.46% | 1.32% | 1.28% | -0.38% | 0.46% | 0.78% | 1.17% | 9.40% |
| 2016 | 0.30% | 3.13% | 2.00% | 1.66% | -1.58% | 2.67% | 1.77% | -0.76% | 0.52% | -1.37% | -1.60% | 0.08% | 6.87% |
| 2015 | 2.41% | -0.49% | -0.88% | 0.56% | 0.03% | -1.05% | -1.62% | -0.87% | -1.36% | 2.36% | -1.65% | -1.10% | -3.68% |
| 2014 | 0.47% | 2.90% | -0.71% | 0.50% | 0.17% | 2.28% | -1.51% | 0.97% | -3.15% | -0.23% | 0.22% | -0.14% | 1.64% |
| 2013 | 1.02% | -1.10% | 1.03% | -1.25% | -2.19% | -3.88% | 3.51% | 0.33% | 0.41% | 0.99% | -1.09% | -0.68% | -3.05% |
Комиссия
Комиссия HB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HB среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.41 | 2.05 | 1.24 | 1.23 | 4.53 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.49 | 146.34 | 73.04 | 197.03 | 2,125.74 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.53 | 0.83 | 1.09 | 0.21 | 1.79 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 3.21% | 3.19% | 3.66% | 2.33% | 1.10% | 1.66% | 1.82% | 1.30% | 1.40% | 0.70% | 1.03% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.45% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% | 1.70% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.12% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.28% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HB показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка HB составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.15% | 17 мар. 2008 г. | 175 | 20 нояб. 2008 г. | 225 | 14 окт. 2009 г. | 400 |
| -12.47% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 295 | 29 нояб. 2023 г. | 513 |
| -12.14% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -8.9% | 14 июл. 2014 г. | 383 | 19 янв. 2016 г. | 114 | 30 июн. 2016 г. | 497 |
| -8.26% | 7 февр. 2013 г. | 97 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HB составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | DGEIX | GLD | VIPSX | |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | -0.07 | 0.08 | 0.15 |
| DGEIX | -0.07 | 1.00 | 0.11 | -0.14 |
| GLD | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 0.29 |
| VIPSX | 0.15 | -0.14 | 0.29 | 1.00 |