wip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| wip | 2.64% | 10.29% | 1.17% | 14.01% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.89% | 9.51% | 10.03% | 11.02% | 11.58% | 5.10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.03% | 13.50% | 0.85% | 17.14% | N/A | N/A |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 9.90% | 10.08% | 7.51% | 9.90% | 7.04% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.46% | 9.97% | -1.04% | 14.18% | 17.41% | 12.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью wip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -0.85% | -4.48% | -0.13% | 5.71% | 2.64% | |||||||
| 2024 | 0.68% | 4.89% | 3.03% | -3.50% | 4.74% | 3.30% | 0.99% | 2.14% | 2.62% | -1.50% | 4.42% | -2.04% | 21.17% |
| 2023 | 7.25% | -2.97% | 4.18% | 1.27% | 0.54% | 6.09% | 3.69% | -2.41% | -4.48% | -2.40% | 9.11% | 4.64% | 26.14% |
| 2022 | -4.82% | -3.24% | 2.69% | -8.76% | 0.25% | -7.99% | 8.03% | -4.00% | -9.62% | 6.21% | 7.19% | -5.36% | -19.61% |
| 2021 | -0.34% | 2.27% | 3.45% | 4.68% | 0.81% | 2.28% | 1.25% | 2.81% | -4.56% | 6.10% | -1.13% | 3.82% | 23.12% |
| 2020 | -6.42% | 10.91% | 4.43% | 8.40% |
Комиссия
Комиссия wip составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг wip составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.06 | 1.14 | 0.84 | 2.65 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68 | 1.13 | 1.16 | 0.78 | 2.54 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.52 | 0.94 | 1.12 | 0.40 | 1.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.51% | 1.67% | 1.83% | 1.42% | 1.45% | 1.90% | 1.98% | 1.71% | 1.89% | 2.00% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.21% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
wip показал максимальную просадку в 26.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка wip составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.23% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.75% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.42% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.51% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EEM | VXUS | QQQM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| EEM | 0.64 | 1.00 | 0.88 | 0.63 | 0.64 | 0.74 |
| VXUS | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.84 |
| QQQM | 0.92 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |