PortfoliosLab logo

wip

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в wip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.45%
5.56%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

wip на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 5.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%7.25%7.25%
wip2.38%10.99%5.67%2.12%5.97%5.97%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.84%9.87%4.51%2.16%7.35%7.35%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.88%6.84%3.91%-0.67%3.77%3.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
10.95%32.46%20.84%12.86%7.70%7.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.80%2.56%-0.20%-7.60%-4.33%-4.33%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EEMQQQMVXUSURTH
EEM1.000.640.890.72
QQQM0.641.000.710.89
VXUS0.890.711.000.89
URTH0.720.890.891.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

wip на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.17
0.10
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
wip1.71%1.82%1.63%1.50%2.21%2.33%1.97%2.24%2.52%2.59%1.47%2.88%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.53%1.68%1.52%1.57%2.26%2.47%2.07%2.40%2.69%2.71%1.25%3.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.12%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.81%0.84%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.50%2.04%1.51%2.93%2.43%2.09%2.14%2.87%2.63%2.47%2.07%

Комиссия

Комиссия wip составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
URTH
iShares MSCI World ETF
0.17
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.02
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.56
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-0.34

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-11.19%
-12.00%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wip с января 2010 показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.33%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-6.43%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5.68%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-5.26%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33
-4.88%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.38

График волатильности

Текущая волатильность wip составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.73%
3.68%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля