wip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в wip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
wip на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 5.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 7.25% | 7.25% |
| wip | 2.38% | 10.99% | 5.67% | 2.12% | 5.97% | 5.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.84% | 9.87% | 4.51% | 2.16% | 7.35% | 7.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.88% | 6.84% | 3.91% | -0.67% | 3.77% | 3.77% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 10.95% | 32.46% | 20.84% | 12.86% | 7.70% | 7.70% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.80% | 2.56% | -0.20% | -7.60% | -4.33% | -4.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EEM | QQQM | VXUS | URTH | |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 1.00 | 0.64 | 0.89 | 0.72 |
| QQQM | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.89 |
| VXUS | 0.89 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
| URTH | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wip | 1.71% | 1.82% | 1.63% | 1.50% | 2.21% | 2.33% | 1.97% | 2.24% | 2.52% | 2.59% | 1.47% | 2.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.53% | 1.68% | 1.52% | 1.57% | 2.26% | 2.47% | 2.07% | 2.40% | 2.69% | 2.71% | 1.25% | 3.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.81% | 0.84% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.43% | 2.50% | 2.04% | 1.51% | 2.93% | 2.43% | 2.09% | 2.14% | 2.87% | 2.63% | 2.47% | 2.07% |
Комиссия
Комиссия wip составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 0.17 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.02 | ||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.56 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
wip с января 2010 показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.33% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.43% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.68% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -5.26% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
| -4.88% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность wip составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.