wip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в wip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| wip | 2.79% | 1.76% | 15.16% | 22.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 3.28% | 7.18% | 11.04% | 5.12% | 5.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.61% | 1.17% | 19.72% | 23.24% | N/A | N/A |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | 2.42% | 7.99% | 14.22% | 1.84% | 3.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью wip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 2.79% | |||||||||||
| 2024 | 0.91% | 4.95% | 3.03% | -3.66% | 4.88% | 3.41% | 0.95% | 2.18% | 2.48% | -1.37% | 4.78% | -2.04% | 22.01% |
| 2023 | 7.12% | -2.90% | 4.11% | 1.33% | 0.58% | 6.15% | 3.61% | -2.25% | -4.54% | -2.35% | 9.16% | 4.66% | 26.37% |
| 2022 | -4.94% | -3.22% | 2.86% | -8.82% | 0.24% | -8.05% | 8.17% | -4.03% | -9.58% | 6.52% | 6.91% | -5.45% | -19.64% |
| 2021 | -0.31% | 2.26% | 3.41% | 4.66% | 0.83% | 2.24% | 1.25% | 2.80% | -4.58% | 6.18% | -1.08% | 3.85% | 23.21% |
| 2020 | -6.42% | 10.91% | 4.42% | 8.39% |
Комиссия
Комиссия wip составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг wip составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 2.55 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.38 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.42 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.90 | 1.36 | 1.17 | 0.49 | 2.81 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.51% | 1.67% | 1.83% | 1.42% | 1.45% | 1.90% | 1.98% | 1.71% | 1.89% | 2.00% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.36% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
wip показал максимальную просадку в 26.17%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка wip составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.17% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -8.79% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.42% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.51% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -5.23% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность wip составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EEM | QQQM | VOO | VXUS | |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.89 |
| QQQM | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.69 |
| VOO | 0.64 | 0.92 | 1.00 | 0.77 |
| VXUS | 0.89 | 0.69 | 0.77 | 1.00 |