PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
wip
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 70%VXUS 10%QQQM 10%EEM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

70%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в wip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
53.71%
55.60%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
wip13.58%2.45%14.26%24.90%N/AN/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
4.84%-1.78%6.13%12.64%5.81%4.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
17.43%4.81%17.80%33.24%N/AN/A
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.85%-0.13%9.10%11.76%2.49%2.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
15.25%3.09%15.65%27.47%14.99%12.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%4.89%3.03%-3.50%4.75%13.58%
20237.25%-2.97%4.18%1.27%0.54%6.09%3.69%-2.41%-4.48%-2.40%9.11%4.64%26.14%
2022-4.82%-3.24%2.69%-8.76%0.25%-7.99%8.03%-4.00%-9.62%6.21%7.19%-5.36%-19.61%
2021-0.34%2.27%3.45%4.68%0.81%2.28%1.25%2.81%-4.56%6.10%-1.13%3.82%23.12%
2020-6.42%10.91%4.43%8.40%

Комиссия

Комиссия wip составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг wip среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности wip, с текущим значением в 6363
wip
Ранг коэф-та Шарпа wip, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wip, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wip, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wip, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wip, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


wip
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа wip, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино wip, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега wip, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара wip, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина wip, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.841.261.150.562.47
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.132.911.362.4210.09
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.681.061.120.291.75
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.393.361.422.329.31

Коэффициент Шарпа

wip на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11
2.24
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
wip1.49%1.67%1.83%1.42%1.45%1.90%1.98%1.71%1.89%2.00%1.86%1.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.49%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.57%
-0.41%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

wip показал максимальную просадку в 26.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка wip составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.23%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-6.42%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5.51%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-5.26%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.36
-5.05%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность wip составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49%
2.38%
wip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EEMQQQMVOOVXUS
EEM1.000.630.650.88
QQQM0.631.000.920.70
VOO0.650.921.000.79
VXUS0.880.700.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.