wip
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в wip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| wip | 12.72% | -0.89% | 10.75% | 17.90% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.87% | 0.25% | 7.66% | 8.11% | 5.99% | 4.07% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 13.56% | -3.32% | 9.07% | 23.73% | N/A | N/A |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.42% | -1.10% | 9.09% | 4.20% | 2.01% | 1.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.62% | -0.69% | 11.63% | 20.54% | 14.27% | 12.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью wip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 4.89% | 3.03% | -3.50% | 4.74% | 3.30% | 12.72% | ||||||
| 2023 | 7.25% | -2.97% | 4.18% | 1.27% | 0.54% | 6.09% | 3.69% | -2.41% | -4.48% | -2.40% | 9.11% | 4.64% | 26.14% |
| 2022 | -4.82% | -3.24% | 2.69% | -8.76% | 0.25% | -7.99% | 8.03% | -4.00% | -9.62% | 6.21% | 7.19% | -5.36% | -19.61% |
| 2021 | -0.34% | 2.27% | 3.45% | 4.68% | 0.81% | 2.28% | 1.25% | 2.81% | -4.56% | 6.10% | -1.13% | 3.82% | 23.12% |
| 2020 | -6.42% | 10.91% | 4.43% | 8.40% |
Комиссия
Комиссия wip составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг wip среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.74 | 1.12 | 1.13 | 0.49 | 2.12 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.49 | 2.04 | 1.26 | 1.75 | 7.55 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.40 | 0.67 | 1.08 | 0.17 | 1.01 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.82 | 2.53 | 1.32 | 1.80 | 7.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность wip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wip | 1.55% | 1.67% | 1.83% | 1.42% | 1.45% | 1.90% | 1.98% | 1.71% | 1.89% | 2.00% | 1.86% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.05% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.47% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
wip показал максимальную просадку в 26.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка wip составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.23% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -6.42% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.51% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -5.12% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
| -5.05% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность wip составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EEM | QQQM | VOO | VXUS | |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.88 |
| QQQM | 0.63 | 1.00 | 0.92 | 0.70 |
| VOO | 0.65 | 0.92 | 1.00 | 0.79 |
| VXUS | 0.88 | 0.70 | 0.79 | 1.00 |