3 Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
3 Funds на 3 мая 2025 г. показал доходность в -3.67% с начала года и доходность в 14.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| 3 Funds | -3.67% | 5.72% | -1.07% | 11.70% | 17.56% | 14.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.61% | 10.96% | -2.99% | 12.00% | 19.96% | 19.45% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.14% | 1.02% | -0.98% | 9.35% | 14.92% | 9.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | -1.09% | -5.69% | -1.05% | 2.24% | -3.67% | |||||||
| 2024 | 1.51% | 4.46% | 3.30% | -4.52% | 5.34% | 3.94% | 1.47% | 2.13% | 2.00% | -1.02% | 6.13% | -2.85% | 23.55% |
| 2023 | 6.26% | -1.70% | 4.48% | 1.02% | 1.57% | 6.28% | 3.20% | -2.06% | -4.85% | -2.17% | 9.74% | 4.87% | 28.85% |
| 2022 | -4.71% | -2.79% | 3.45% | -8.47% | 0.39% | -8.51% | 9.19% | -4.18% | -9.62% | 9.10% | 5.63% | -5.62% | -17.15% |
| 2021 | -0.84% | 3.09% | 4.08% | 4.63% | 0.76% | 2.77% | 2.27% | 2.85% | -4.79% | 6.90% | -0.18% | 4.61% | 28.86% |
| 2020 | 0.42% | -8.34% | -12.26% | 12.55% | 5.19% | 2.71% | 5.19% | 7.46% | -3.65% | -2.89% | 12.08% | 4.31% | 21.43% |
| 2019 | 7.62% | 4.49% | 2.21% | 4.59% | -7.20% | 7.63% | 1.94% | -2.27% | 2.24% | 2.61% | 4.23% | 3.21% | 35.00% |
| 2018 | 5.95% | -2.67% | -2.79% | 0.25% | 3.36% | 0.11% | 3.61% | 4.66% | 0.46% | -6.77% | 1.25% | -8.79% | -2.46% |
| 2017 | 2.19% | 4.14% | 0.51% | 1.12% | 1.98% | -0.09% | 2.58% | 0.99% | 1.91% | 3.86% | 2.53% | 1.00% | 25.13% |
| 2016 | -5.18% | -0.36% | 7.49% | -0.94% | 2.67% | -0.28% | 4.69% | 1.06% | 0.71% | -1.14% | 3.41% | 2.04% | 14.48% |
| 2015 | -3.49% | 6.41% | -1.79% | 1.19% | 1.64% | -2.71% | 1.82% | -5.93% | -2.11% | 8.86% | 0.72% | -1.89% | 1.78% |
| 2014 | -3.19% | 4.47% | 1.12% | 0.24% | 2.37% | 2.38% | -0.68% | 3.89% | -1.33% | 2.04% | 3.41% | -0.43% | 14.91% |
Комиссия
Комиссия 3 Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 Funds составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.51 | 0.90 | 1.12 | 0.56 | 1.88 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.70 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.38% | 1.52% | 1.71% | 1.34% | 1.64% | 1.83% | 2.03% | 1.69% | 1.92% | 2.00% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Funds показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 3 Funds составляет 7.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.63% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -19.9% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -19.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Funds составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTV | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VTV | 0.90 | 1.00 | 0.69 | 0.90 | 0.88 |
| VGT | 0.89 | 0.69 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |