PortfoliosLab logo

3 Funds

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VOO 33.33%VGT 33.33%VTV 33.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.46%
6.09%
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

3 Funds на 27 мая 2023 г. показал доходность в 12.63% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.70%9.53%4.45%1.14%9.10%9.83%
3 Funds3.11%12.63%7.62%5.20%13.02%13.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.86%10.28%5.28%2.84%11.00%11.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
10.03%31.30%22.92%15.98%19.22%19.93%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.56%-2.69%-5.15%-4.01%8.06%9.71%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGTVTVVOO
VGT1.000.720.89
VTV0.721.000.92
VOO0.890.921.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

3 Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.27
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3 Funds2.00%1.71%1.38%1.71%1.95%2.20%1.87%2.17%2.31%2.04%2.05%2.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.88%0.91%0.64%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VTV
Vanguard Value ETF
3.21%2.53%2.22%2.70%2.73%3.05%2.63%2.87%3.14%2.75%2.80%3.55%

Комиссия

Комиссия 3 Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.80
VTV
Vanguard Value ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.28%
-12.32%
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.63%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-19.9%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.125
-18.76%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.47%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94

График волатильности

Текущая волатильность 3 Funds составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.28%
3.82%
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля