3 Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3 Funds на 27 мая 2023 г. показал доходность в 12.63% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.10% | 9.83% |
| 3 Funds | 3.11% | 12.63% | 7.62% | 5.20% | 13.02% | 13.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.86% | 10.28% | 5.28% | 2.84% | 11.00% | 11.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.03% | 31.30% | 22.92% | 15.98% | 19.22% | 19.93% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.56% | -2.69% | -5.15% | -4.01% | 8.06% | 9.71% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGT | VTV | VOO | |
|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.72 | 0.89 |
| VTV | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.89 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Funds | 2.00% | 1.71% | 1.38% | 1.71% | 1.95% | 2.20% | 1.87% | 2.17% | 2.31% | 2.04% | 2.05% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.88% | 0.91% | 0.64% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.21% | 2.53% | 2.22% | 2.70% | 2.73% | 3.05% | 2.63% | 2.87% | 3.14% | 2.75% | 2.80% | 3.55% |
Комиссия
Комиссия 3 Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.80 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.63% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.9% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -18.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13.47% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
График волатильности
Текущая волатильность 3 Funds составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.