PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 33.33%VGT 33.33%VTV 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.14%
15.17%
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

3 Funds на 13 июн. 2024 г. показал доходность в 13.47% с начала года и доходность в 14.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
3 Funds13.47%4.44%15.14%24.99%16.89%14.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.29%3.94%15.91%25.89%15.31%12.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.36%10.17%19.80%32.68%23.90%20.97%
VTV
Vanguard Value ETF
7.87%-0.63%9.77%16.48%10.77%9.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%4.46%3.30%-4.52%5.35%13.47%
20236.26%-1.70%4.48%1.02%1.57%6.28%3.20%-2.06%-4.85%-2.17%9.74%4.87%28.85%
2022-4.71%-2.79%3.45%-8.47%0.39%-8.51%9.19%-4.18%-9.62%9.10%5.63%-5.62%-17.15%
2021-0.84%3.09%4.08%4.63%0.76%2.77%2.27%2.85%-4.79%6.90%-0.18%4.61%28.86%
20200.42%-8.34%-12.26%12.55%5.19%2.71%5.19%7.46%-3.65%-2.89%12.08%4.31%21.43%
20197.62%4.49%2.21%4.59%-7.20%7.63%1.94%-2.27%2.24%2.61%4.23%3.21%35.00%
20185.95%-2.67%-2.79%0.25%3.36%0.11%3.61%4.66%0.46%-6.77%1.25%-8.79%-2.46%
20172.19%4.14%0.51%1.12%1.98%-0.09%2.58%0.99%1.91%3.86%2.53%1.00%25.13%
2016-5.18%-0.36%7.49%-0.94%2.67%-0.28%4.69%1.06%0.71%-1.14%3.41%2.04%14.48%
2015-3.49%6.41%-1.79%1.19%1.64%-2.71%1.82%-5.93%-2.11%8.86%0.72%-1.89%1.78%
2014-3.19%4.47%1.12%0.24%2.37%2.38%-0.68%3.89%-1.33%2.04%3.41%-0.43%14.91%
20134.58%1.06%3.45%1.61%3.04%-1.90%5.38%-2.40%3.20%4.24%3.24%3.07%32.23%

Комиссия

Комиссия 3 Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 Funds, с текущим значением в 6969
3 Funds
Ранг коэф-та Шарпа 3 Funds, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 Funds, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 Funds, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 Funds, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 Funds, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3 Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 Funds, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 Funds, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 Funds, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 Funds, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 Funds, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.353.321.412.309.20
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.872.551.322.587.29
VTV
Vanguard Value ETF
1.752.511.301.755.55

Коэффициент Шарпа

3 Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.18
2.20
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 Funds1.44%1.52%1.71%1.34%1.64%1.83%2.03%1.69%1.92%2.00%1.73%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.63%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 Funds показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.63%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.390
-19.9%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.125
-18.76%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.47%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 Funds составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.89%
2.51%
3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVTVVOO
VGT1.000.710.89
VTV0.711.000.91
VOO0.890.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.