3 Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
3 Funds на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 0.97% с начала года и доходность в 14.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| 3 Funds | -0.61% | -1.72% | 4.91% | 15.51% | 18.11% | 15.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | -1.27% | 6.13% | 17.41% | 16.49% | 13.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.75% | -2.94% | 4.56% | 14.22% | 21.22% | 19.86% |
VTV Vanguard Value ETF | 5.22% | 0.81% | 4.20% | 16.29% | 13.69% | 10.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14% | -0.61% | |||||||||||
| 2024 | 1.68% | 4.62% | 2.75% | -4.83% | 6.14% | 5.16% | 0.46% | 1.79% | 2.13% | -0.92% | 6.34% | -1.92% | 25.30% |
| 2023 | 6.92% | -1.29% | 5.53% | 0.71% | 3.30% | 6.28% | 3.11% | -2.08% | -5.34% | -2.04% | 10.71% | 4.87% | 33.86% |
| 2022 | -5.69% | -3.26% | 3.42% | -9.39% | -0.16% | -8.71% | 10.14% | -4.53% | -10.11% | 8.68% | 5.57% | -6.15% | -20.69% |
| 2021 | -0.81% | 2.59% | 3.11% | 4.80% | 0.24% | 3.89% | 2.59% | 3.05% | -5.06% | 7.27% | 0.73% | 3.99% | 29.15% |
| 2020 | 1.00% | -8.15% | -11.81% | 12.93% | 5.77% | 3.68% | 5.44% | 8.44% | -4.00% | -3.29% | 12.13% | 4.68% | 26.24% |
| 2019 | 7.67% | 4.79% | 2.43% | 4.83% | -7.42% | 7.78% | 2.17% | -2.24% | 2.09% | 2.78% | 4.42% | 3.32% | 36.68% |
| 2018 | 6.08% | -2.44% | -2.83% | 0.22% | 3.73% | 0.04% | 3.49% | 5.15% | 0.43% | -7.01% | 0.90% | -8.73% | -2.11% |
| 2017 | 2.26% | 4.17% | 0.57% | 1.19% | 2.12% | -0.23% | 2.68% | 1.13% | 1.84% | 4.11% | 2.42% | 0.93% | 25.70% |
| 2016 | -5.21% | -0.38% | 7.54% | -1.07% | 2.76% | -0.35% | 4.74% | 1.08% | 0.74% | -1.12% | 3.26% | 2.01% | 14.28% |
| 2015 | -3.49% | 6.44% | -1.81% | 1.19% | 1.66% | -2.73% | 1.84% | -5.93% | -2.09% | 8.90% | 0.73% | -1.92% | 1.86% |
| 2014 | -3.19% | 4.47% | 1.11% | 0.23% | 2.37% | 2.38% | -0.68% | 3.90% | -1.33% | 2.04% | 3.43% | -0.44% | 14.93% |
Комиссия
Комиссия 3 Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 Funds составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47 | 1.99 | 1.27 | 2.23 | 9.05 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.75 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 3.76 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.62 | 2.32 | 1.29 | 2.31 | 6.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.38% | 1.52% | 1.71% | 1.34% | 1.64% | 1.83% | 2.03% | 1.69% | 1.92% | 2.00% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.20% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Funds показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 3 Funds составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -27.6% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 285 | 30 нояб. 2023 г. | 485 |
| -20.41% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13.57% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Funds составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VTV | VOO | |
|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.69 | 0.89 |
| VTV | 0.69 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.89 | 0.90 | 1.00 |