Defense
Defensive Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 33.33% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 33.33% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP
Доходность по периодам
Defense на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.65% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Defense | 16.65% | -2.90% | 5.25% | 21.87% | 9.11% | 9.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 14.56% | -1.96% | 4.48% | 18.02% | 8.56% | 8.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.88% | -3.94% | 1.32% | 16.56% | 10.45% | 9.85% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 26.60% | -2.80% | 10.01% | 30.97% | 7.91% | 9.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 2.13% | 4.04% | -1.48% | 4.68% | -1.48% | 3.71% | 5.28% | 2.07% | -3.06% | 16.65% | ||
| 2023 | -1.64% | -4.29% | 3.77% | 2.90% | -5.43% | 2.91% | 1.90% | -3.61% | -4.43% | -1.11% | 4.90% | 2.95% | -1.93% |
| 2022 | -3.85% | -1.43% | 5.91% | -2.29% | 0.46% | -3.31% | 3.97% | -2.33% | -7.46% | 6.86% | 5.91% | -1.73% | -0.44% |
| 2021 | -1.48% | -3.17% | 7.62% | 3.33% | 0.41% | -0.12% | 3.81% | 2.42% | -5.27% | 4.46% | -2.04% | 9.72% | 20.32% |
| 2020 | 1.47% | -8.27% | -6.52% | 7.68% | 3.05% | -2.45% | 6.72% | 1.52% | -0.96% | -0.49% | 5.26% | 2.02% | 8.00% |
| 2019 | 4.48% | 2.31% | 2.37% | 0.35% | -2.22% | 4.98% | 0.19% | 2.24% | 2.03% | 1.32% | 1.58% | 3.07% | 24.96% |
| 2018 | 1.68% | -5.34% | -0.09% | -0.35% | -0.82% | 2.97% | 4.04% | 2.03% | 1.17% | -0.92% | 4.53% | -7.35% | 0.84% |
| 2017 | 1.75% | 5.46% | -0.35% | 1.13% | 2.52% | -0.17% | 1.31% | 1.32% | -0.88% | 0.50% | 3.70% | -1.50% | 15.61% |
| 2016 | -0.75% | 0.68% | 5.24% | -0.30% | 1.49% | 4.57% | 1.11% | -3.13% | -0.59% | -2.17% | -2.61% | 2.86% | 6.17% |
| 2015 | 0.88% | 0.65% | -0.71% | -0.77% | 1.99% | -2.74% | 4.91% | -5.78% | -0.68% | 4.83% | -1.10% | 2.25% | 3.27% |
| 2014 | -0.42% | 4.53% | 1.40% | 2.11% | 1.17% | 2.09% | -3.34% | 4.79% | -0.25% | 5.61% | 3.36% | 0.43% | 23.29% |
| 2013 | 6.00% | 2.29% | 5.55% | 3.93% | -3.26% | -0.01% | 5.27% | -4.35% | 1.92% | 4.82% | 1.46% | 0.78% | 26.55% |
Комиссия
Комиссия Defense составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Defense среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.98 | 2.82 | 1.34 | 1.95 | 12.42 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.33 | 1.30 | 2.11 | 7.20 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.24 | 3.09 | 1.39 | 1.84 | 11.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.54% | 2.29% | 2.13% | 2.38% | 2.56% | 2.65% | 2.47% | 2.52% | 2.55% | 2.31% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.61% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defense показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Defense составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.18% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 850 |
| -33.27% | 22 мая 2001 г. | 291 | 23 июл. 2002 г. | 638 | 2 февр. 2005 г. | 929 |
| -29.47% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 164 |
| -17.71% | 19 июл. 1999 г. | 155 | 25 февр. 2000 г. | 150 | 28 сент. 2000 г. | 305 |
| -15.31% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 393 | 7 мая 2024 г. | 514 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defense составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | XLV | XLP | |
|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| XLV | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
| XLP | 0.54 | 0.58 | 1.00 |