PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Defense
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defense

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Defensive Portfolio

Распределение активов

XLP 33.33%XLV 33.33%XLU 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

33.33%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities

33.33%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
593.25%
348.60%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP

Доходность по периодам

Defense на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.52% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Defense10.98%1.70%11.13%9.15%9.06%9.67%
Активы портфеля:
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.49%0.58%8.58%6.21%8.04%8.64%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.17%2.06%7.88%12.42%12.06%10.99%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		13.11%2.46%17.03%8.49%6.65%8.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%2.13%4.04%-1.48%4.68%-1.48%10.98%
2023-1.64%-4.29%3.77%2.90%-5.43%2.91%1.90%-3.61%-4.43%-1.11%4.90%2.95%-1.93%
2022-3.85%-1.43%5.91%-2.29%0.46%-3.31%3.97%-2.33%-7.46%6.86%5.91%-1.73%-0.44%
2021-1.48%-3.17%7.62%3.33%0.42%-0.12%3.81%2.42%-5.27%4.46%-2.04%9.72%20.32%
20201.47%-8.27%-6.52%7.68%3.05%-2.45%6.72%1.52%-0.96%-0.49%5.26%2.02%8.00%
20194.48%2.31%2.37%0.35%-2.22%4.98%0.19%2.24%2.03%1.32%1.58%3.07%24.96%
20181.68%-5.34%-0.09%-0.35%-0.82%2.97%4.04%2.03%1.17%-0.92%4.53%-7.35%0.84%
20171.75%5.46%-0.35%1.13%2.52%-0.17%1.31%1.32%-0.88%0.50%3.70%-1.50%15.60%
2016-0.75%0.68%5.24%-0.30%1.49%4.57%1.11%-3.13%-0.59%-2.17%-2.61%2.86%6.17%
20150.88%0.65%-0.71%-0.77%1.99%-2.74%4.91%-5.78%-0.68%4.83%-1.10%2.25%3.27%
2014-0.42%4.53%1.40%2.11%1.17%2.09%-3.34%4.79%-0.25%5.61%3.36%0.43%23.29%
20136.00%2.29%5.55%3.93%-3.26%-0.01%5.27%-4.35%1.92%4.82%1.46%0.78%26.55%

Комиссия

Комиссия Defense составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defense среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Defense, с текущим значением в 1313
Defense
Ранг коэф-та Шарпа Defense, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defense, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defense, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defense, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defense, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Defense
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defense, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defense, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defense, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defense, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defense, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.510.811.090.371.08
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.111.591.200.993.68
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		0.380.651.080.260.91

Коэффициент Шарпа

Defense на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.75
1.58
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defense2.46%2.53%2.29%2.13%2.38%2.56%2.64%2.47%2.51%2.54%2.31%2.59%
Активы портфеля:
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.50%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		3.11%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.58%
-4.73%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defense показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Defense составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.18%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.850
-33.27%22 мая 2001 г.29123 июл. 2002 г.6382 февр. 2005 г.929
-29.47%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.164
-17.71%19 июл. 1999 г.15525 февр. 2000 г.15028 сент. 2000 г.305
-15.31%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.3937 мая 2024 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defense составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.82%
3.80%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLUXLVXLP
XLU1.000.450.54
XLV0.451.000.58
XLP0.540.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.