Defense
Defensive Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 33.33% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 33.33% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP
Доходность по периодам
Defense на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 2.39% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Defense | 1.94% | -2.18% | -5.44% | 9.62% | 9.38% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.70% | 3.75% | 0.84% | 12.84% | 10.02% | 8.08% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.22% | -10.78% | -0.92% | 8.65% | 7.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -0.54% | -3.64% | 22.49% | 9.73% | 9.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.80% | 2.51% | -0.90% | -3.33% | 1.94% | ||||||||
| 2024 | 0.78% | 2.29% | 3.78% | -2.09% | 4.31% | -0.96% | 3.59% | 5.23% | 1.54% | -3.22% | 2.39% | -6.42% | 11.09% |
| 2023 | -1.68% | -4.39% | 3.57% | 2.91% | -5.28% | 3.07% | 1.78% | -3.21% | -4.23% | -1.46% | 4.99% | 3.17% | -1.51% |
| 2022 | -4.33% | -1.37% | 6.01% | -2.78% | 0.78% | -3.27% | 3.92% | -2.73% | -6.91% | 7.06% | 5.77% | -1.70% | -0.70% |
| 2021 | -1.08% | -3.09% | 7.19% | 3.43% | 0.55% | 0.16% | 4.00% | 2.44% | -5.32% | 4.57% | -2.20% | 9.60% | 21.02% |
| 2020 | 1.25% | -8.16% | -6.41% | 8.01% | 3.15% | -2.55% | 6.58% | 1.52% | -1.06% | -0.75% | 5.47% | 2.21% | 8.22% |
| 2019 | 4.47% | 2.24% | 2.13% | 0.00% | -2.14% | 5.07% | -0.03% | 2.07% | 1.90% | 1.51% | 1.66% | 3.12% | 24.10% |
| 2018 | 2.05% | -5.23% | -0.30% | -0.11% | -0.71% | 2.82% | 4.24% | 2.29% | 1.30% | -1.75% | 5.02% | -7.56% | 1.30% |
| 2017 | 1.77% | 5.52% | -0.35% | 1.15% | 2.42% | 0.12% | 1.30% | 1.41% | -0.76% | 0.49% | 3.58% | -1.58% | 15.93% |
| 2016 | -1.46% | 0.57% | 5.02% | -0.16% | 1.53% | 4.41% | 1.31% | -3.20% | -0.55% | -2.43% | -2.34% | 2.74% | 5.16% |
| 2015 | 0.97% | 0.77% | -0.62% | -0.81% | 2.27% | -2.47% | 4.65% | -6.07% | -1.34% | 5.04% | -1.04% | 2.20% | 3.07% |
| 2014 | -0.34% | 4.65% | 1.21% | 1.93% | 1.26% | 2.15% | -3.15% | 4.80% | -0.25% | 5.61% | 3.34% | 0.28% | 23.31% |
Комиссия
Комиссия Defense составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Defense составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.14 | 1.64 | 1.21 | 1.78 | 4.82 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.47% | 2.54% | 2.29% | 2.13% | 2.38% | 2.56% | 2.65% | 2.47% | 2.52% | 2.55% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defense показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 543 торговые сессии.
Текущая просадка Defense составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.32% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 543 | 3 мая 2011 г. | 855 |
| -33.82% | 9 нояб. 2000 г. | 423 | 23 июл. 2002 г. | 659 | 4 мар. 2005 г. | 1082 |
| -29.62% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 164 |
| -17.26% | 19 июл. 1999 г. | 155 | 25 февр. 2000 г. | 150 | 28 сент. 2000 г. | 305 |
| -15.19% | 11 апр. 2022 г. | 128 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 27 мар. 2024 г. | 493 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defense составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | XLV | XLP | |
|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| XLV | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
| XLP | 0.54 | 0.58 | 1.00 |