PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defense
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLP 33.33%XLV 33.33%XLU 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

33.33%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

33.33%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.19%
15.74%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP

Доходность по периодам

Defense на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 9.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Defense1.86%-1.95%8.19%0.14%8.63%9.20%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.20%-2.53%9.91%0.05%8.03%8.15%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.02%-4.29%6.54%4.71%12.03%11.12%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
1.27%1.06%8.06%-4.49%5.46%7.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.40%2.13%4.04%
2023-4.43%-1.11%4.90%2.95%

Комиссия

Комиссия Defense составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Defense
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defense, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defense, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defense, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defense, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defense, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-0.06-0.011.00-0.04-0.10
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.360.581.070.331.23
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.33-0.350.96-0.22-0.66

Коэффициент Шарпа

Defense на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.005.00-0.07

Коэффициент Шарпа Defense находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.07
1.89
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defense2.63%2.53%2.29%2.13%2.38%2.56%2.64%2.47%2.51%2.54%2.31%2.59%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.87%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.42%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.62%
-3.66%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defense показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Defense составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.18%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.850
-33.27%22 мая 2001 г.29123 июл. 2002 г.6382 февр. 2005 г.929
-29.47%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.164
-17.71%19 июл. 1999 г.15525 февр. 2000 г.15028 сент. 2000 г.305
-15.31%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defense составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.94%
3.44%
Defense
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUXLVXLP
XLU1.000.450.54
XLV0.451.000.58
XLP0.540.581.00